REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA)

Transkrypt

1 REGULAMIN Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA) 1

2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy "Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej" zwany dalej Regulaminem FRA zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki Transakcji FRA zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej Przy zawieraniu Transakcji FRA obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu, Umowy Ramowej oraz Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Warunków Współpracy i Regulaminu FRA, mającymi zastosowanie do Transakcji FRA, decydować będą postanowienia Regulaminu FRA. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu FRA i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. 2 Definicje i Interpretacja Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie FRA zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. 2. Użyte w Regulaminie FRA pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Baza Obliczania Odsetek liczba dni w roku ustalona na potrzeby obliczenia odsetek w stosunku rocznym wynosząca dla PLN i GBP ACT/365 oraz dla USD, EUR i CHF ACT/360; 2) Dzień Fixingu dzień ustalenia wartości Stopy Referencyjnej; 3) Dzień Rozliczenia Transakcji FRA (Dzień Rozliczenia)/Dzień Rozpoczęcia Okresu Transakcji FRA dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji FRA będący jednocześnie dniem, w którym rozpoczyna się Okres Transakcji FRA; 4) Dodatkowe Warunki Transakcji FRA Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu; 5) Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA dzień ustalony przez Strony podczas uzgadniania warunków Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA, w którym zostaje uznany lub obciążony Rachunek Rozliczeniowy w związku z Wcześniejszym Zamknięciem Transakcji FRA; 6) Dzień Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA dzień, w którym zostały przez Strony uzgodnione wszystkie warunki niezbędne do dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA, mogący nastąpić nie później niż na dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia; 7) Dzień Zakończenia Okresu Transakcji FRA dzień stanowiący ostatni dzień Okresu Transakcji FRA; 8) Istotne Warunki Transakcji FRA Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu; 9) Kontraktowa Stopa Procentowa stała stopa procentowa p.a. ustalona przez Strony Transakcji FRA; 10) Kupujący Transakcję FRA Strona otrzymująca Różnicę Odsetkową w przypadku, gdy w Dniu Fixingu Kontraktowa Stopa Procentowa jest niższa od Stopy Referencyjnej, a płacąca Różnicę Odsetkową w przypadku odwrotnym; 11) Kwota Transakcji FRA wartość nominalna Transakcji FRA; 12) Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA kwota, którą zostaje obciążony lub uznany Rachunek Rozliczeniowy w przypadku dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA; 13) Modyfikowana Konwencja Dnia Roboczego oznacza sposób korekty odpowiedniej daty w wypadku, gdyby miała ona przypaść w dniu nie będącym Dniem Roboczym w ten sposób, aby data ta przypadała w pierwszym kolejnym dniu będącym Dniem Roboczym, chyba że data taka przypadałaby wtedy w następnym miesiącu kalendarzowym, a wtedy tak, aby data ta przypadała w ostatnim poprzedzającym dniu będącym Dniem Roboczym; 14) Okres Transakcji FRA okres, na jaki zawierana jest Transakcja FRA, liczony od Dnia Rozpoczęcia Okresu Transakcji FRA (włącznie z tym dniem) do Dnia Zakończenia Okresu Transakcji FRA (bez tego dnia);

3 15) Potwierdzenie Transakcji FRA dokument stanowiący dowód Uzgodnienia Warunków Transakcji FRA sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu FRA; 16) Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA dokument stanowiący dowód dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu FRA; 17) Rozliczenie Transakcji FRA rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji FRA poprzez przekazanie w Dniu Rozliczenia należnej drugiej Stronie Różnicy Odsetkowej; 18) Różnica Odsetkowa kwota stanowiąca rozliczenie Transakcji FRA, obliczana według wzoru określonego w 5 Regulaminu FRA; 19) Sprzedający Transakcję FRA Strona otrzymująca Różnicę Odsetkową w przypadku, gdy w Dniu Fixingu Stopa Referencyjna jest niższa od Kontraktowej Stopy Procentowej, a płacąca Różnicę Odsetkową w przypadku odwrotnym; 20) Stopa Procentowa Kontraktowa Stopa Procentowa lub Stopa Referencyjna; 21) Stopa Referencyjna jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, w odniesieniu do danej Waluty Transakcji FRA, odpowiednia stopa procentowa typu IBOR, opublikowana na stronach serwisu Reuters w Dniu Fixingu; 22) Transakcja FRA każda z terminowych transakcji na przyszłą stopę procentową zawarta pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie FRA oraz w Potwierdzeniu Transakcji FRA; 23) Waluta Transakcji FRA waluta, w której wyrażona jest Kwota Transakcji FRA; 24) Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji FRA sposób zamknięcia Transakcji FRA opisany w 6. 3 Przedmiot i zawarcie Transakcji FRA Przedmiotem Transakcji FRA jest, w miejsce dokonania rzeczywistego przekazania przez Strony kwot odsetek obliczonych w Okresie Transakcji FRA w odniesieniu do Kwoty Transakcji FRA według ustalonych dla każdej ze Stron Stóp Procentowych, rozliczenie Różnicy Odsetkowej zgodnie z zapisami Z zastrzeżeniem ust. 7, w celu zawarcia Transakcji FRA Strony zobowiązane są do uzgodnienia w zakresie Istotnych Warunków Transakcji FRA: a) Kwoty Transakcji FRA; b) Waluty Transakcji FRA; c) Kontraktowej Stopy Procentowej; d) Typu Stopy Referencyjnej; e) Sprzedającego Transakcję FRA i Kupującego Transakcję FRA; f) Dnia Rozpoczęcia Okresu Transakcji FRA/Dnia Rozliczenia Transakcji FRA; g) Dnia Zakończenia Okresu Transakcji FRA. 3. W zakresie Dodatkowych Warunków Transakcji FRA Strony mogą uzgodnić: a) Dzień Fixingu; b) Rachunek Rozliczeniowy. 4. Jeżeli waluta, w której następuje rozliczenie pomiędzy Stronami jest inna niż PLN, Klient ma prawo do przeliczenia tej waluty na PLN lub inną walutę po kursie walutowym ustalonym przez Bank. Przeliczenie może polegać na zawarciu przez Strony osobnej transakcji wymiany walut. 5. Minimalna Kwota Transakcji FRA wynosi ,00 PLN lub równowartość tej kwoty w następujących walutach: EUR, USD, CHF i GBP. 6. W przypadku, gdy Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji FRA nie uzgodnią Dnia Fixingu, wówczas przyjmuje się, że Dzień Fixingu przypada na dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia. 7. Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji FRA mogą dokonać uzgodnień, których zakres będzie wykraczał poza postanowienia niniejszego Regulaminu, a których celem będzie zawarcie Transakcji FRA na indywidualnych warunkach.

4 W szczególności, jeżeli będzie to niezbędne dla potrzeb zawarcia Transakcji FRA, Strony będą mogły ustalić inne niż wymienione w ust. 2-3 Warunki Transakcji lub odstąpić od Uzgodnienia Warunków Transakcji w zakresie określonym w ust Rozliczenie Transakcji FRA Różnicę Odsetkową oblicza się zgodnie ze wzorem: R K * D * N RO ( B *100) ( R * D) gdzie: RO Różnica Odsetkowa; R Stopa Referencyjna; K Kontraktowa Stopa Procentowa; D liczba dni stanowiących Okres Transakcji FRA; N Kwota Transakcji FRA; B Baza Obliczenia Odsetek; wartość bezwzględna różnicy. 2. Rozliczenie Transakcji FRA polega na obciążeniu bądź uznaniu Rachunku Rozliczeniowego Różnicą Odsetkową w Dniu Rozliczenia Transakcji FRA zgodnie z następującymi warunkami: 1) w przypadku, gdy Kupującym Transakcję FRA jest Klient a Kontraktowa Stopa Procentowa jest w Dniu Fixingu niższa od Stopy Referencyjnej, Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany; 2) w przypadku, gdy Kupującym Transakcję FRA jest Klient a Kontraktowa Stopa Procentowa jest w Dniu Fixingu wyższa od Stopy Referencyjnej, Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony; 3) w przypadku, gdy Kupującym Transakcję FRA jest Bank a Kontraktowa Stopa Procentowa jest w Dniu Fixingu niższa od Stopy Referencyjnej, Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony; 4) w przypadku gdy Kupującym Transakcję FRA jest Bank a Kontraktowa Stopa Procentowa jest w Dniu Fixingu wyższa od Stopy Referencyjnej, Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany. 4 Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji FRA Klient ma prawo do Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA, które dokonywane jest w Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA. 2. Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji FRA odbywa się poprzez uznanie bądź obciążenie Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA zaakceptowaną przez Klienta Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA, opartą na Bieżącej Wartości Rynkowej Netto Transakcji FRA zgodnie z poniższymi warunkami: 1) jeżeli wartość niewymagalnych zobowiązań Banku wobec Klienta z tytułu zawartej Transakcji FRA jest wyższa od wartości analogicznych zobowiązań Klienta wobec Banku Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA; 2) jeżeli wartość niewymagalnych zobowiązań Banku wobec Klienta z tytułu zawartej Transakcji FRA jest niższa od wartości analogicznych zobowiązań Klienta wobec Banku Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA. 3. W przypadku Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA z Dniem Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA dochodzi do wygaśnięcia zobowiązań Stron z tytułu Transakcji FRA, z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty Kwoty Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA.

5 4. Po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA. Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu FRA w trybie określonym w Warunkach Współpracy. 7. Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa, dnia 19 października 2016 r. 5

6 Potwierdzenie Transakcji FRA nr: Warszawa, dnia... Załącznik nr 1 do Regulaminu FRA Zawartej w dniu a pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem, zwanym dalej Klientem. (imię i nazwisko / nazwa Klienta) Kupujący Transakcję FRA: 1 Sprzedający Transakcję FRA: Kwota Transakcji FRA: Waluta Transakcji FRA: Kontraktowa Stopa Procentowa: Typ Stopy Referencyjnej: Dzień Rozpoczęcia Okresu Transakcji FRA/ Dzień Rozliczenia: Dzień Zakończenia Okresu Transakcji FRA: Dzień Fixingu: Rachunek Rozliczeniowy: Transakcja FRA zawierana jest na podstawie Warunków Współpracy *, Umowy Ramowej oraz Regulaminu FRA, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu FRA. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Modyfikowana Konwencja Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy * lub w Regulaminie FRA. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. 6

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu FRA Warszawa, dnia Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA nr: Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu FRA nr: na następujących warunkach: Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA: 1 Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji FRA: Rachunek Rozliczeniowy: Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji FRA dokonywane jest na podstawie Warunków Współpracy *, Umowy Ramowej oraz Regulaminu FRA, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu FRA. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Modyfikowana Konwencja Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy * lub w Regulaminie FRA. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. 7