Teoria Fal Elliotta i jej zastosowanie w praktyce rynkowej prowadzący: Daniel Kostecki 1
Kilka słów o sobie luty 2007, pierwsze inwestycje na GPW, od listopada 2007 tylko i wyłącznie rynek FOREX, początek 2009 roku, rozpoczęcie przygody z Teorią Fal Elliotta. 2
Dlaczego Teoria Fal Elliotta? Kompleksowe założenia Możliwości prognostyczne Próba zrozumienia rynku Zawiera w sobie wszystkie narzędzia klasycznej AT 3
Jak to się wszystko zaczęło..? Testowanie pewnej strategii na niskich interwałach czasowych (m1, m5) Formacje AT pojawiają się na każdym interwale Czym niższy interwał, tym częstotliwość pojawiania się formacji jest większa 4
Jak to się wszystko zaczęło..? Dostrzeżenie pewnej charakterystycznej formacji z klasycznej analizy technicznej 5
Jak to się wszystko zaczęło..? 6
Jak to się wszystko zaczęło..? 7
Jak to się wszystko zaczęło..? 8
Jaka to formacja? 9
Jaka to formacja? 10
Jaka to formacja? 11
Jaka to formacja? 12
Jaka to formacja? 13
Jaka to formacja? 14
Jaka to formacja? 15
RGR! Formacja Głowy z Ramionami (RGR) kluczem do rozpoznawania Fal 16
Przypomnienie podstaw Oznaczenia fal 3 5 B 2 1 4 A C 1 4 A C 2 3 5 B 17
Jak powstaje fala impulsu? 18
Jak powstaje fala impulsu? Trwa ruch spadkowy 19
Jak powstaje fala impulsu? Trwa ruch spadkowy Następuje pierwsze odbicie, które przeważnie nie jest silnym ruchem, gdyż większość graczy sądzi, iż jest to jedynie korekta w trendzie spadkowym 20
Jak powstaje fala impulsu? Trwa ruch spadkowy W ten sposób powstaje fala druga, jednak podaż nie ma już siły, aby wybić poprzednie minimum Następuje pierwsze odbicie, które przeważnie nie jest silnym ruchem, gdyż większość graczy sądzi, iż jest to jedynie korekta w trendzie spadkowym 21
Jak powstaje fala impulsu? Fala trzecia to kapitulacja podaży i realizacja zleceń stop loss z wierzchołka fali pierwszej oraz odwracanie pozycji (tzw. short covering) Trwa ruch spadkowy W ten sposób powstaje fala druga, jednak podaż nie ma już siły, aby wybić poprzednie minimum Następuje pierwsze odbicie, które przeważnie nie jest silnym ruchem, gdyż większość graczy sądzi, iż jest to jedynie korekta w trendzie spadkowym 22
Jak powstaje fala impulsu? Fala czwarta to realizacja zysków powstałych na fali trzeciej, oraz przyłączanie się do trendu kolejnych graczy Fala trzecia to kapitulacja podaży i realizacja zleceń stop loss z wierzchołka fali pierwszej oraz odwracanie pozycji (tzw. short covering) Trwa ruch spadkowy W ten sposób powstaje fala druga, jednak podaż nie ma już siły, aby wybić poprzednie minimum Następuje pierwsze odbicie, które przeważnie nie jest silnym ruchem, gdyż większość graczy sądzi, iż jest to jedynie korekta w trendzie spadkowym 23
Jak powstaje fala impulsu? Fala czwarta to realizacja zysków powstałych na fali trzeciej, oraz przyłączanie się do trendu kolejnych graczy Ostatnia fala w impulsie to już zakupy drobnych graczy wierzących w kontynuację wzrostów Fala trzecia to kapitulacja podaży i realizacja zleceń stop loss z wierzchołka fali pierwszej oraz odwracanie pozycji (tzw. short covering) Trwa ruch spadkowy W ten sposób powstaje fala druga, jednak podaż nie ma już siły, aby wybić poprzednie minimum Następuje pierwsze odbicie, które przeważnie nie jest silnym ruchem, gdyż większość graczy sądzi, iż jest to jedynie korekta w trendzie spadkowym 24
12345 i ABC na realnym rynku 25
12345 i ABC na realnym rynku 26
12345 i ABC na realnym rynku 27
Przypomnienie podstaw c.d. H4 H1 m15 28
Formacja RGR, a Fale Elliotta 29
Formacja RGR, a Fale Elliotta 30
Formacja RGR, a Fale Elliotta 31
Formacja RGR, a Fale Elliotta 32
Formacja RGR, a Fale Elliotta 33
Formacja RGR, a Fale Elliotta 34
Formacja RGR, a Fale Elliotta 35
Formacja RGR, a Fale Elliotta 36
Formacja RGR, a Fale Elliotta 37
Formacja RGR, a Fale Elliotta 38
Formacja RGR, a Fale Elliotta 39
Formacja RGR, a Fale Elliotta 40
Formacja RGR, a fale Elliotta PODSUMOWANIE - statystycznie nieskuteczne formacje: 12345 abc - statystycznie skuteczne formacje: 12345 12345 oraz abc - 12345 41
Techniki pomagające rozpoznać Fale Kanały trendowe Zniesienia Fibonacciego Linia trendu 42
Techniki pomagające rozpoznać Fale - kanały trendowe Kanał 0 2 po 1 0 2 1 3/C Kanał 0-2 po 1 wyznacza cel dla Fali 3 lub C 43
Techniki pomagające rozpoznać Fale - kanały trendowe Kanał 1-3 po 2 0 2 1 4 Kanał 1-3 po 2 wyznacza możliwy minimalny cel dla Fali 4 3 44
Techniki pomagające rozpoznać Fale - kanały trendowe Kanał 2-4 po 1 0 2 1 4 3 45
Techniki pomagające rozpoznać Fale - kanały trendowe 1) Kanał 0-2 po 1 cel min. dla fali 3 2) Kanał 1-3 po 2 cel dla fali 4 3) Kanał 2-4 po 1 cel dla fali 5 46
Kanały trendowe na realnym rynku 47
Kanały trendowe na realnym rynku 48
Kanały trendowe na realnym rynku 49
Kanały trendowe na realnym rynku 2/B 1/A 50
Kanały trendowe na realnym rynku 2 1 3 51
Kanały trendowe na realnym rynku 2 1 4 3 52
Kanały trendowe na realnym rynku 2 1 4 3 5 53
Kanały trendowe na realnym rynku 2 1 4 3 5 54
Kanały trendowe na realnym rynku 55
Kanały trendowe na realnym rynku 56
Techniki pomagające rozpoznać Fale - zniesienia Fibonacciego Zniesienia dla fali 4 (23,6 38,2 fali 3) 3 4 23,6 38,2 1 2 57
Techniki pomagające rozpoznać Fale - zniesienia Fibonacciego Zniesienia dla fali 4 (23,6 38,2 fali 3) 58
Techniki pomagające rozpoznać Fale - zniesienia Fibonacciego Zniesienia dla fali 4 (23,6 38,2 fali 3) 59
Techniki pomagające rozpoznać Fale - zniesienia Fibonacciego Zniesienia dla fali 4 (23,6 38,2 fali 3) 60
Techniki pomagające rozpoznać Fale - zniesienia Fibonacciego Mierzenia dla fali 5 (61,8; 1; 161,8 fali 1) 161,8 3 1 61,8 4 1 2 61
Techniki pomagające rozpoznać Fale - zniesienia Fibonacciego Mierzenia dla fali 5 (61,8; 1; 161,8 fali 1) 62
Techniki pomagające rozpoznać Fale - zniesienia Fibonacciego Mierzenia dla fali 5 (61,8; 1; 161,8 fali 1) 63
Techniki pomagające rozpoznać Fale - zniesienia Fibonacciego Mierzenia dla fali 5 (61,8; 1; 161,8 fali 1) 64
Techniki pomagające rozpoznać Fale - linia trendu Linia 0-2 jako linia kluczowa dla całej struktury (wg. Glenna Nelly Mastering Elliott Wave" 0 2/B!!! 1/A 3/C 65
Techniki pomagające rozpoznać Fale - linia trendu Linia 0-2 jako linia kluczowa dla całej struktury (wg. Glenna Nelly Mastering Elliott Wave" 66
Pułapki falowe Czyli kiedy rynek najczęściej może nas zmylić i spowodować błędną interpretację wykresu 67
Pułapki falowe Zapoznanie się / przypomnienie struktur korekcyjnych utrudniających analizę pod kątem fal 68
Korekta nieregularna B Pułapki falowe A C A C B 69
Pułapki falowe 70
Pułapki falowe 71
Pułapki falowe 72
Pułapki falowe Przykład rynkowy korekta nieregularna 73
Pułapki falowe 74
Pułapki falowe 3 1 b a c 2 75
Pułapki falowe 3 1 b a c 2 76
Pułapki falowe 3 1 b a c 2 77
Pułapki falowe 3 1 b a c 2 78
Pułapki falowe 3 1 b a c 2 79
Pułapki falowe 5 3 1 4 b a c 2 80
Pułapki falowe 5 3 1 4 b a c 2 81
Pułapki falowe 5 3 1 4 b a c 2 82
Pułapki falowe 5 3 1 4 b a c 2 83
Pułapki falowe b 3 1 a c b a c 2 84
Pułapki falowe Korekta pędząca B A C A C B 85
Pułapki falowe 86
Pułapki falowe 87
Pułapki falowe Przykład rynkowy korekta pędząca 88
Pułapki falowe 89
Pułapki falowe 90
Pułapki falowe 91
Pułapki falowe 92
Pułapki falowe 93
Pułapki falowe 2 ii 1 i iv 4 iii v 3 5 94
Pułapki falowe 2 ii 1 i iv 4 1/A iii v 3 2/B 5 95
Pułapki falowe 2 ii 1 i iv 4 1/A iii v 3 2/B 5 96
Pułapki falowe 2 ii 1 i iv 4 1/A iii v 3 2/B 5 97
Pułapki falowe 2 ii 1 i iv 4 1/A iii v 3 2/B 5 98
Pułapki falowe 2 ii 1 i iii iv v 3 a 4 c 1/A b 5 99
Pułapki falowe - podsumowanie 100
Pułapki falowe - podsumowanie Korekta nieregularna, mylna interpretacja zmiany trendu nowy szczyt, nowy dołek, wizualnie przypomina tworzącą się formację RGR. 101
Pułapki falowe - podsumowanie Korekta pędząca, wizualnie przypomina tworzącą się formację RGR, zbyt wczesne oznaczenie fali 4 i 5. 102
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 103
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 104
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 1 2 4 3 5 105
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 1 2 4 3 5 106
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 1 2 4 3 5 107
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 108
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 2 1 4 3 5 109
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 2 1 4 3 5 110
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 2 1 4 3 5 111
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 112
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 2 1 4 3 5 113
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 2 1 4 3 5 114
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 2 1 4 3 5 115
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 116
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 3 5 1 4 2 117
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 3 5 1 4 2 118
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 3 5 1 4 2 119
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 120
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 2 1 4 3 5 121
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 2 1 4 3 5 122
Konserwatywny system transakcyjny: Fibo + Fale 2 1 4 3 5 123
Konserwatywny system transakcyjny PODSUMOWANIE - znalezienie pięciofalowej struktury - pomiar wcześniejszego ruchu w poprzednim kierunku - koniec fali piątej na zniesieniu 78,6% bądź 88,6% - pomiar w stronę przeciwną, zniesienia 23,6% - 38,2% (rejon podfali 4) 124
Źródła wiedzy Teoria Fal Elliotta Alfred J. Frost, Robert Prechter Liczby Fibonacciego na giełdzie Robert Fisher Mastering Elliott Wave Glenn Neely 125
Dziękuję za uwagę Kontakt: Daniel Kostecki, dkostecki@gmail.com 126