Fibonacci i jego zastosowanie

Transkrypt

1 Fibonacci i jego zastosowanie Traders Level Paweł Śliwa stowarzyszenie@satrf.org

2 Czego się nauczysz podstawowy ciąg liczb współczynniki pomiary ruchów cenowych (Fibonacci Retrecement zniesienie kontratakujące oraz Fibonacci Expansion zniesienie kierunkowe) studium przypadku na przykładzie

3 Pomocne założenia Ruch ceny jest efektem działalności człowieka Wszyscy podlegamy prawom natury Miarą Praw natury są powtarzające się zjawiska i ciąg liczb Fibonacciego

4 Fibonacci Leonardo W XIII wieku włoski matematyk Fibonacci odkrył ciąg liczb naturalnych nazwany następnie jego imieniem: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597 Kolejna liczba ciągu powstaje poprzez dodanie dwóch najbliższych liczb ciągu ( ; itd)

5 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, Zależności ciągu Kolejna liczba ciągu jest większa od poprzedniej o 1.618, podzielenie dwóch kolejnych liczb ciągu daje lub (55/89=0.618 ; 89/55=1.618 ) proporcja = 1,618 jest tzw. złotym podziałem lub też złotym środkiem

6 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, Zależności ciągu Stosunek co drugiej liczby ciągu fibonacciego tworzy kolejne ważne współczynniki lub (34/89=0.382 ; 89/34=2.618 ) Co 3 liczba ciągu odkrywa kolejne współczynniki lub (1/89= ; 89/21=4.238 )

7 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, Podstawowe współczynniki oraz oraz oraz Ciekawostki: 4.236/2.618=1.618; 0.382= /0.236=2.618; 2.618= = 0.618; 1/1.618= = *1.618=2.618

8 Inne ważne współczynniki = = = = = /2= = = = 2.236

9 Podsumowanie 38.2% 41.4% 50% 61.8% 70.7% 78.6% 88.6% 100% 112% 127% 141% 161% 173% 200% 223% 261%

10 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, Fibo w przyrodzie

11 Współczynniki Fibo a giełdy Giełdy są tworem człowieka Ruch ceny zależy pośrednio od praw natury Teoria fal Elliota Cykliczność

12 Korekta Korekta to krótkoterminowe odwrócenie dominującego trendu. Jest oczywiste, że każdy inwestor pragnie kupić dany instrument jak najtaniej ewentualne sprzedać najdrożej. Taką możliwość dają właśnie korekty cenowe.

13 38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty Korekta jest krótsza od impulsu Używamy współczynników mniejszych od 100% dwa sposoby mierzeń (korekta-impuls; korekta-korekta)

14 Korekta - Impuls Wariant wzrostowy Wariant Spadkowy Porównujemy wysokość odcinków korzystając ze skali ceny

15 38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-impuls 82/106=77.4% Najbliższy 78.6% POMIAR KONTRATAKUJĄCY - RETRACEMENT

16 Precyzja jest istotna ale bez przesady. Jeżeli impuls liczyłby 105 pkt (jeden mniej) to współczynnik z 77.4% zmieniłby się w 78.1% przy ideale 78.6%.

17 38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-impuls Współczynnik 70.7% czyli ½ pierwiastka z 2

18 38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-impuls Krótka korekta świadczy o braku siły podażowej. Tu zniesienie 41.4%, cóż za precyzja. PRZYPADEK

19 38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-impuls S&P500 indeks amerykańskiej giełdy Luka potwierdzająca, że sprzedający tu rządzą. 34/66.9 = 50% Korekta stanowi dokładnie połowę impulsu.

20 Korekta - Korekta Wariant wzrostowy Wariant Spadkowy Porównujemy wysokość odcinków korzystając ze skali ceny

21 38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-korekta 633/906 = 70% czyli połowa pierwiastka z 2. Mniejsza korekta dobrze świadczy o sile popytu. POMIAR KIERUNKOWY - EXPANSION

22 38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-korekta Co można powiedzieć o zaznaczonych korektach.

23 38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% /6.42=71% czyli 70.7%

24 38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-korekta Ciekawostka, druga korekta stanowi pierwszej.

25 ŁĄCZENIE POMIARÓW Punkt D jest końcem szukanej korekty Punkt D jest punktem zwrotnym w którym rynek tworzy opór Używamy obu z pomiarów aby ustalić czy jest to miejsce warte uwagi

26 X B CD = 70.7% AB CD = 50% BC CD = 50%XA CD = 38% XC XA = BC D A C

27 IMPULS Główny ruch rynku (do góry lub do dołu) Impuls jest dłuższy o min 1pkt od poprzedzającej ją korekty Stosujemy najczęściej współczynniki powyżej 100% Najczęściej przebiega gwałtownie i impulsywnie

28

29 Impuls - Korekta Wariant wzrostowy Wariant Spadkowy Porównujemy wysokość odcinków korzystając ze skali ceny

30 Impuls - Korekta

31 Impuls - Korekta

32 Impuls - Impuls Wariant wzrostowy Wariant Spadkowy Porównujemy wysokość odcinków korzystając ze skali ceny

33 Impuls - impuls 956 pkt = 1.414* pkt 673 pkt

34 Odcinek bazowy 88,6% odcinak bazowego 70,7 % odcinak bazowego 70,7 % odcinak bazowego

35 Odcinek bazowy 61.8 % odcinak bazowego 61.8 % odcinak bazowego

36 Odcinek bazowy 78.6 % odcinak bazowego 78.6 % odcinak bazowego

37 Podsumowanie Poziomy Fibo pozwalają na określenie końca korekty i impulsu Będziesz wiedział gdzie otworzyć pozycje i ją zamknąć Poziomy Fibo można łączyć z innymi technikami

38 Dziękuje za uwagę Paweł Śliwa