Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego

Transkrypt

1 Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Dr Tomasz Filipiak, Jakub Jagiełło GPW Day, Warszawa 3 Września 2009r.

2 Motto ( ) Zawsze stosuj tę oto złotą zasadę: czyo to, co byś chciał, aby inni tobie czynili ( ) Mark Fisher

3 Strategia Inwestycyjna BlackBody

4 Geneza (cz.1)

5 Geneza (cz.2)

6 Geneza (cz.3) Strategia powstała na podstawie obserwacji wykresów świecowych dziennych kontraktów terminowych na WIG 20 w trakcie bessy. W pierwotnej wersji otwierano wyłącznie krótkie pozycje. Dopiero dokładna analiza danych statystycznych pozwoliła zaprojektować pełną strategię inwestycyjną, której nadano nazwę BlackBody.

7 Zasady budowy strategii Określenie momentu Wejścia na rynek Określenie poziomu obrony Stop loss Ustalenie przesłanek do ponownego Wejścia na rynek (po uprzednim zadziałaniu Stop loss a) Realizacja zysku

8 Zasady strategii (cz.1) Short BlackBody (SBB) 1. Wejście punkt poniżej Otwarcia. Dopiero gdy co najmniej jedna świeca 10min. zamknie się powyżej poziomu Otwarcia. 2. Stop ustawiony natychmiast po wykonaniu zlecenia punkt powyżej dziennego maksimum. 3. Zamknięcie pozycji tuż przed fixingiem. 4. Jeśli dojdzie do realizacji zlecenia stop należy złożyć zlecenie ponownie punkt poniżej Otwarcia. 5. Stop ustawiony punkt powyżej nowego dziennego maksimum.

9 Zasady strategii (cz.2) Long BlackBody (LBB) 1. Wejście punkt powyżej Otwarcia. Dopiero gdy co najmniej jedna świeca 10min. zamknie się poniżej poziomu Otwarcia. 2. Stop ustawiony natychmiast po wykonaniu zlecenia punkt poniżej dziennego minimum. 3. Zamknięcie pozycji tuż przed fixingiem. 4. Jeśli dojdzie do realizacji zlecenia stop należy złożyć zlecenie ponownie punkt powyżej Otwarcia. 5. Stop ustawiony punkt poniżej nowego dziennego minimum.

10 Short BlackBody (SBB) WE stop Zamknięcie Zysk netto pkt

11 Short BlackBody (SBB) WE stop Zamknięcie Strata/ Zysk netto pkt pkt

12 Long BlackBody (LBB) WE stop Zamknięcie Zysk netto pkt

13 Long BlackBody (LBB) WE stop Zamknięcie Strata/ Zysk netto pkt pkt

14 Wykres FW r. 251 dni sesyjnych 180 dni z pozycją

15 Wykres FW r. 170 dni sesyjnych 118 dni z pozycją

16 Październik 2008 maks. zysk 23 dni sesyjnych 11 sesji: SBB 10 sesje: LBB Zysk netto: 455 punktów

17 Październik 2008 arkusz

18 Październik 2008 wyniki Zyski i Straty SBB Vs LBB Wartość netto Liczba zajętych pozycji Średnia wartość Wartość netto Liczba zajętych pozycji Średnia wartość Zysk +821 pkt pkt Strata -366 pkt pkt Suma +455 pkt 31 SBB +340 pkt pkt LBB +115 pkt pkt Suma +455 pkt 31 Stosunek Z/S 2.2 : 1

19 Marzec 2008 maks. strata

20 Marzec 2008 wyniki Zyski i Straty SBB Vs LBB Wartość netto Liczba zajętych pozycji Średnia wartość Wartość netto Liczba zajętych pozycji Średnia wartość Zysk +83 pkt pkt Strata -260 pkt pkt Suma -177 pkt 22 SBB -133 pkt pkt LBB -44 pkt pkt Suma -177 pkt 22 Stosunek Z/S 0.3 : 1

21 Wyniki strategii z 20 mies. brutto 2008r. prowizja 1pkt netto sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz brutto 2009r. prowizja 1pkt netto sty lut mar kwi maj cze lip sie Σ paź lis gru Σ

22 Wyniki strategii z 20 mies. Maksymalny dzienny Zysk +169 pkt Maksymalny Zysk z kolejno następujących zyskownych sesji +320 pkt (4 dni) Maksymalna dzienna Strata Średni dzienny Zysk -94 pkt pkt Maksymalna Strata z kolejno następujących stratnych sesji Maksymalne obsunięcie kapitału -206 pkt (4 dni) -386 pkt (53 dni) Średnia dzienna Strata pkt

23 Krzywa kapitału netto (mies.)

24 Wyniki LBB i SBB w ujęciu mies.

25 Wydajność strategii

26 Krzywa kapitału netto (tyg.)

27 Transakcje w strategii BB (1x) Jedna transakcja w czasie sesji Sumaryczny Zysk / Strata Ilość sesji Ilość sesji Zyskownych Ilość sesji Stratnych Z sesji, gdy zawarto jedną transakcje pkt Z wszystkich sesji licząc pierwszą transakcję pkt Z wszystkich sesji licząc wszystkie transakcje pkt Styczeo 2008 Sierpieo 2009

28 Transakcje w strategii BB (2x) Dwie transakcje w czasie sesji Sumaryczny Zysk / Strata Ilość sesji Ilość sesji Zyskownych Ilość sesji Stratnych Z sesji, gdy zawarto dwie transakcje -709 pkt Z tych samych sesji licząc pierwszą transakcję pkt Styczeo 2008 Sierpieo 2009

29 Transakcje w strategii BB (3x) Trzy transakcje w czasie sesji Sumaryczny Zysk / Strata Ilość sesji Ilość sesji Zyskownych Ilość sesji Stratnych Z sesji, gdy zawarto trzy transakcje -485 pkt Z tych samych sesji licząc dwie pierwsze transakcje -595 pkt Styczeo 2008 Sierpieo 2009

30 Transakcje w strategii BB (4x) Cztery transakcje w czasie sesji Sumaryczny Zysk / Strata Ilość sesji Ilość sesji Zyskownych Ilość sesji Stratnych Z sesji, gdy zawarto cztery transakcje -147 pkt Z tych samych sesji licząc trzy pierwsze transakcje -222 pkt Styczeo 2008 Sierpieo 2009

31 Podsumowanie strategii BB W okresie 20 miesięcy, od stycznia 2008r. do sierpnia 2009r., system przyniósł Zysk netto w wysokości 1423 pkt. Obie strategie były zyskowne: SBB 990 pkt, LBB 433 pkt. W tym okresie było 421 dni sesyjnych, a wśród nich 298 dni, w których należało zająć pozycje. Jak się okazało 142 sesje były Zyskowne, a 156 Stratnych. W ciągu ostatnich 20 miesięcy przeprowadzono 445 transakcje, z czego 173 Zyskownych, a 272 Stratnych. Maksymalne obsunięcie kapitału w tym czasie wyniosło -386 pkt. Zlecenia typu Stop położone były średnio 18.5 pkt od poziomu otwarcia pozycji.

32 Wymagania względem inwestora Konieczność posiadania danych intraday. Ciągłe śledzenie rynku. Szybka reakcja na sygnały rynku. Częste składanie zleceń otwierających, stop lossów i zamknięć pozycji. Śledzenie realizacji zleceń. Obciążenie psychiczne występujące podczas zawierania kolejnych transakcji w ciągu dnia w skutek wcześniej poniesionych strat.

33 Implementowanie strategii do platform cyfrowych

34 Platformy cyfrowe (elektroniczne) Istnieje możliwość implementacji strategii inwestycyjnej o jasno określonych kryteriach do platformy cyfrowej. Wówczas system w pełni wyręcza inwestora we wszystkich czynnościach tj. składanie zleceń zgodnie z warunkami strategii. Automatyzacja procesu inwestycyjnego odbywa się poprzez wykorzystanie komputera oraz specjalnego oprogramowania. Wymagania : komputer osobisty specjalistyczne oprogramowanie (MetaTrader4, język oprogramowania MQL4) Internet otwarty rachunek w firmie działającej na rynku OTC (Over-the-Counter) posiadającej własną platformę cyfrową np. X-Trade Brokers

35 XTB-Trader interfejs

36 Język programowania MQL4

37 Testowanie strategii na platformie cyfrowej

38 Testowanie strategii na platformie cyfrowej

39 Optymalizacja strategii

40 Optymalizacja strategii

41 Optymalizacja strategii

42 Krzywe kapitału rodziny BB

43 Zalety automatycznego systemu transakcyjnego Śledzenie rynku i ocena sytuacji system automatycznie wyszuka sygnały do wejścia na rynek. Otwarcie pozycji w momencie spełnienia przez rynek zdefiniowanego w strategii sygnału wejścia na rynek system automatycznie otworzy pozycje. Ochrona kapitału po potwierdzeniu otwarcia pozycji system automatycznie ustawi stop loss dla pozycji. Zamknięcie pozycji system automatycznie zamyka pozycje, bądź to poprzez aktywowanie stop lossa, bądź według zdefiniowanego w strategii warunku. Ponowne wejście na rynek po zrealizowaniu stop lossa system dalej będzie śledził rynek i jeśli zajdą przesłanki do ponownego otwarcia pozycji cała procedura automatycznie się powtórzy.

44 Schemat blokowy Obserwacja rynku Ustalenie zasad otwierania i zamykania Testowanie strategii na danych historycznych Napisanie specjalistycznego programu w języku MQL4 Implementacja strategii do platformy cyfrowej wraz z testowaniem i optymalizacją Proces inwestycyjny Zbieranie wyników i dalsza analiza

45 Portal Stockin.pl

46 Dziękuję za uwagę więcej informacji: kontakt: T.Filipiak, J.Jagiełło