Korekta jako formacja cenowa

Transkrypt

1 Korekta jako formacja cenowa

2 Agenda Co to jest korekta i jej cechy Korekta a klasyczne formacje cenowe Korekta w teorii fal Geometria Czas - jako narzędzie Przykłady

3 Korekta To ruch ceny na danym instrumencie skierowany przeciwko aktualnemu trendowi. Korekta jest naturalna konsekwencją ruchu ceny i prawa podaży i popytu. Korekta podlega analizie zarówno pod względem ceny jak i czadu

4 Analiza Techniczna Podstawowe założenia 1) Rynek dyskontuje wszystko. Wszystkie czynniki mające wpływ na cenę rynkową mają w niej odbicie. Nie ma zatem sensu badać czynników, ale samą cenę. 2) Ceny podlegają trendom. Trend wskazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany. 3) Historia się powtarza. Badanie przeszłości jest metodą na poznanie przyszłości.

5 Trend Trend wzrostowy: seria coraz wyżej położone szczyty i dołki Trend spadkowy: seria coraz niżej położone szczyty i dołki Trend boczny: szczyty i dołki układają się horyzontalnie

6 Gra z trendem i przeciw Gra przeciw trendowi zaowocuje 3 stratnymi pozycjami i 1 zyskowną. sprzedaż sprzedaż sprzedaż kupno sprzedaż kupno kupno

7 Cechy korekty Początek korekty jest jednocześnie końcem impulsu Koniec korekty jest początkiem nowego impulsu Korekta przybiera jeden z 4 kształtów wg teorii fal Korekty występują na wszystkich instrumentach Korekta jest najbezpieczniejszym miejscem do zwierania transakcji zgodnie z trendem

8 Kiedy wiadomo że korekta to korekta? B A C Wniosek: minimalny ruch po korekcie to jej długość + 1pkt

9 Korekta a klasyczne formacje cenowe

10 Formacje a korekta Wszystkie formacje kontynuacji trendu starają się wskazać gdzie jest koniec korekty i gdzie jest miejsce do otwarcia pozycji w nowym impulsie. Do tych formacji zaliczamy: FLAGĘ, CHORĄGIEWKĘ, niektóre TRÓJKĄTY. Formację odwrócenia możemy wykorzystać do znalezienia końca korekty

11 Przykład Flagi Wig20 D1 Flaga jest typową formacja opisująca korektę. Jednak sugerowane miejsce otwarcia pozycji jest położone stosunkowo daleko od początku nowego impulsu.

12 Przykład RGR Wig20 H1 Linia szyi, gramy na wybicie. Ta sama korekta pokazana w mniejszej skali ukazuje na jej szczycie formacje RGR. RGR jest formacją odwrócenia trendu i takie jej zastosowanie jak tutaj mam spory sens inwestycyjny. R R G

13 KOREKTY ABC wg Elliota Właściwe rozpoznanie kształtu korekty pozwala na określenie zarówno kierunku jak i potencjału (ilości punktów) jakie dany rynek powinien wykonać. Pan Elliott w swojej teorii podzielił i opisał korekty, i to jest to co jest najlepsze w tej teorii i na czym należy skoncentrować swoją uwagę i wysiłki. Rodzaje korekt PROSTA (ZYGZAK) PŁASKA PĘDZĄCA NIEREGULARNA

14 Korekta PROSTA (zigzak) OPIS: Fala A może mieć 5 podfal lub 3 fale. Korekta B zawsze składa się z 3 fal i nie jest dłuższa niż fala A. Fala C powinna być piątką i jest dłuższa od fali B Ideałem jest gdy fala C równa jest fali A.

15 EurUsd M15 (30/08-02/09) A C B A C B

16

17 Korekta PŁASKA OPIS: Fala A może mieć 5 podfal lub 3 fale. Korekta B zawsze składa się z 3 fal i nie jest dłuższa niż fala A. Fala C powinna być piątką i nie może być dłuższa od fali B. Ten rodzaj korekty można opisać formacja prostokąta lub trójkąta symetrycznego.

18 EurUsd H1 (1/07) A C B

19

20 Korekta PĘDZĄCA 5 A B C Fala A może być 3 lub 5 falowa Fala B jest trójką i wybija nowy szczyt/dołek. Po tym można rozpoznać korektę pędzącą gdyż nowy impuls powinien być 5 falowy Fala C jest pięciofalowa i nie przekracza minimum fali A

21 UsdCad H1 (11/09-19/09) A C B

22

23 Korekta NIEREGULARNA B 5 A C Fala A może być 3 lub 5 falowa Fala B jest trójką i wybija nowy szczyt/dołek. Po tym można rozpoznać korektę nieregularną gdyż nowy impuls powinien być 5 falowy Fala C jest pięciofalowa i przekracza minimum fali A

24 GbpUsd M15 ( 3/09) B A C

25

26 Geometria wykresowa jako narzędzie do szukania końca korekty.

27 Geometria zniesienia % To zaawansowane narzędzie AT które wykorzystuje matematyczne zależności poszczególnych swingów w celu określeni ich prawdopodobnego końca, a jednocześnie początku nowej fali. Zależności bazują na ciągu liczb Fibonacciego Podwalina tej metody jest założenie że rynki nie są przypadkowe. W celu dokonania stosownych pomiarów wykorzystujemy narzędzia z grupy zniesień procentowych. Są to: Fibonacci Retracement oraz Expansion.

28 GEOMETRIA - zniesienia % B BC<X D DE=BC -jeżeli odcinek AB ma długość X to odcinek BC powinien być matematycznie zależny od długości X. - Odcinek CD zaś będzie zależny od BC a tym samym pośrednio od AB; X CD>BC oraz np. CD=AB E - Odcinek DE jest następcą CD wiec jest z nim bezpośrednio związany, a pośrednio z BC oraz AB a także AD. C A

29 EurUsd W1

30 Wig20 M15 (18-21 XI) 16 pkt 20pkt

31 UsdJpy M5 (23/09) 9 pipsów 8 pipsów 16 pipsów 15 pipsów

32 Wig20 H4 60 punktów 92 punkty

33 Korekta a ruch ceny

34 Model ruchu ceny Duży interwał Średni interwał

35 Klasyczne miejsca powstania oporów i wsparć Miejsce transakcji SELL

36 Klasyczne miejsca powstania oporów i wsparć Miejsce transakcji BUY

37

38 GBPUSD tygodniowy wykres Wymienność wsparć w opory

39 Wig20 H1 Ważna ciekawostka

40 Korekta a analiza czasu

41 Czas Jest integralną częścią naszego życia a tym samym i wykresów Inwestorzy często zapominają o analizie czasu koncentrując się tylko na cenie i jej pochodnych Czas można analizować tak samo jak cenę

42 Jak mierzyć czas? Dni sesyjne Dni kalendarzowe Proporcje pomiędzy poszczególnymi swingami Porównywanie szczyt szczyt, dołek dołek. Cykle powtarzalność

43 Korekta - Impuls Wariant wzrostowy Wariant Spadkowy Porównujemy szerokość odcinków korzystając ze skali czasu

44 GbpUsd H4 34 interwały 13 interwałów 30 interwałów 11 interwałów

45 38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-impuls 100% 50% POMIAR KONTRATAKUJĄCY - RETRACEMENT

46 Korekta - Korekta Wariant wzrostowy Wariant Spadkowy Porównujemy szerokość odcinków korzystając ze skali czasu

47 Żółte 1-3 interwały Czerwone 5-6 interwałów Zielone interwałów

48 High - High Porównanie dwóch ostatnich dołków i zrobienie ich projekcji w przyszłość. Wartości te powinny być proporcjonalne i wynikać z analizy historii Pozwala na wyznaczenie końca korekty w trendzie spadkowym

49

50 Low- Low Porównanie dwóch ostatnich dołków i zrobienie ich projekcji w przyszłość. Wartości te powinny być proporcjonalne i wynikać z analizy historii Pozwala na wyznaczenie końca korekty w trendzie wzrostowym.

51 GbpUsd H4 Dołki to końce korekt

52 Odrzucamy wartości skrajne i posługujemy się tymi najczęściej występującymi.

53 Dziękuje Paweł Śliwa Kampania jesień