SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXII

Transkrypt

1 SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXII Systemy oparte na wska nikach technicznych cz.2 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Zgodnie z zaakceptowanym przez subskrybenta Wy czeniem odpowiedzialno ci zwi zanej z ryzykiem (Polityka prywatno ci), autorzy nie ponosz odpowiedzialno ci za dzia ania podj te po przeczytaniu i zastosowaniu niniejszej publikacji. Wszelkie pytania nale y kierowa na adres rafaljaworski@traderteam.pl Wszelkie prawa zastrze one 2009 Trader Team

2 MACD: Skrócona nazwa pochodzi od angielskich s ów: Moving Average Convergence / Divergence (zbie no /rozbie no rednich krocz cych), a jego autorem jest Gerald Appel. MACD czy w sobie mo liwo pomiaru szybko ci zmiany cen jak równie okre lenia kierunku trendu. W odró nieniu od RSI, MACD nie oscyluje w sztywnych granicach (1-100), a porusza si w lad wykresu cenowego, z t ró nic ze jego ruchy odbywaj si wokó linii zero. Standardowy wska nik MACD z ony jest z dwóch linii, które wyliczane z trzech rednich wyk adniczych. Pierwsza linia, nazywana szybk lini MACD jest ró nic mi dzy krótkoterminow, a d ugoterminow redni krocz (najcz ciej rednia wyk adnicza). Druga linia, nazywana woln lini MACD powsta a z wyg adzenia szybkiej linii MACD przez redni wyk adnicz ni szego okresu ni rednia d ugoterminowa (najcz ciej z 9 okresów). Rys.6 Wykres EUR/USD wraz z wska nikiem MACD (8,17,9). Z jednej strony MACD mo e pos okre laniu aktualnego trendu. W momencie gdy szybka linia jest ponad lini woln mamy do czynienia z trendem wzrostowym, a w przypadku odwrotnym do wiadczamy trendu spadkowego. Najcz ciej jednak wska nika tego u ywa si do okre lania momentów wej cia na rynek. Sygna kupna pojawia si gdy szybka linia

3 przecina woln od do u, a sygna sprzeda y pojawia si w chwili przeci cia wolnej linii przez szybk od góry. Wa nym aspektem jest to, e sygna kupna powinien wyst powa w dolnej cz ci wykresu wska nika i jak najdalej oddalony od linii zero, a sygna sprzeda y powinien wyst pi jak najwy ej i jak najdalej od linii zero. W naszym systemie wykorzystamy powy sze za enia z t jednak ró nic, e dorysujemy sobie poziomy, które b wiadczy o wykupieniu/wyprzedaniu na danym rynku. Pomo e nam to odfiltrowa du ilo b dnych sygna ów generuj cych straty. Ustawienia MACD: - FastEMA: 7 - SlowEMA: 15 - SignalSMA: 9 Rys.7 Wykres MACD zgodny z powy szymi parametrami oraz wykres cenowy. Gdy ju mamy na ony nasz wska nik, musimy ustali nasze poziomy wykupienia/wyprzedania. W tym celu intuicyjnie odnajdujemy na wykresie

4 wska nika poziomy gdzie najcz ciej dochodzi do powrotu ceny w rejony linii zero. Patrz c na powy szy wykres (g ównie prawa strona) mo emy zauwa, e istnieje poziom, który praktycznie nie zostaje przebity: Gdy ju go znale li my obni amy go o ok i tym samym mamy wyznaczony nasz poziom wykupienia. Teraz tylko nale y nowo utworzony poziom pomno przez (-1) i wyznaczyli my tym sposobem poziom wyprzedania. Rys.8 Zobrazowanie jak nale y wyznaczy poziomy wykupienia/wyprzedania. Cienka zielona linia to poziom maksymalny osi gany przez wska nik, które nast pnie obni amy w celu wychwycenia wa nych szczytów. Maj c ju wszystko, mo emy okre li momenty wej cia w pozycj, wyj cia, ustalania i zmiany SL. Sygna kupna wyst puje w momencie przebicia przez szybk lini poziomu wyprzedania, a moment otwarcia nast puj gdy szybka linia przebije woln linie od do u, zarówno nad i pod poziomem wyprzedania. Sygna sprzeda y pojawia si gdy szybka linia przebije poziom wykupienia, a otwarcie pozycji krótkiej ma miejsce gdy ta linia przebije woln lini od góry, nie ma znaczenia czy nast pi to nad czy pod linia wykupienia.

5 Rys.9 Sygna oraz moment otwarcia krótkiej pozycji wykorzystuj c MACD oraz poziomy wykupienia/wyprzedania.. Pierwsze zlecenie obronne podobnie jak w przypadku RSI ustawiamy ponad ostatnim szczytem w odleg ci 3-10 pipsów w zale no ci od przyj tego interwa u. W przedstawionym powy szym przyk adzie b dzie to 10 pipsów, ze wzgl du na interwa H4. Momentem wyj cia b dzie sytuacja w której szybka linia przebija woln linie od do u lub gdy szybka linia dotrze do naszego poziomu wyprzedania. Podobnie jak w przypadku RSI nie ma mo liwo ci ustalenia naszego docelowego momentu wyj cia, a jedynie pozostaje nam reagowanie na sytuacje pojawiaj ce si na wska niku. Tym samym obliczenie ratio (stosunek ewentualnego zysku do straty) jest niemo liwy.

6 Rys.10 Moment w którym wyszliby my z pozycji (TP), w kole zaznaczony ewentualny moment wyj cia z pozycji, gdyby wska nik spad do poziomu wyprzedania. Ze wzgl du na brak innych punktów odniesienia, u yjemy identycznej strategii zmiany SL w trakcie trwania pozycji co w strategii RSI. Wiedz c jak du y SL ustawili my na pocz tku, to b dziemy zmienia nasz poziom obronny zawsze do tej samej warto ci co ka now wieczk. Je eli kto inwestuje na niskich interwa ach mo e pos si wbudowanym narz dziem: Traling Stop. Jednak ró nica jest taka, e b dzie on zmienia nasz SL co ka dy tick (ruch ceny), a nie co now wieczk. Rys.11 Poprawne odczytanie sygna u kupna, a nast pnie otwarcie pozycji, ustawienie zlecenia obronnego oraz pó niejsze jej zamkni cie.

7 Podsumowuj c: Po wrzuceniu na wykres wska nika MACD wg. ustale, kolejnym krokiem jest ustalenie naszych poziomów wykupienia i wyprzedania. Sygna otwarcia pozycji pojawia si w momencie przebicia tego poziomu przez szybk lini (d uga pozycja przebicie od góry, krótka pozycja przebicie od do u). Nast pnym krokiem jest oczekiwanie na potwierdzenie sygna u za spraw przebicia wolnej linii przez szybk (pozycja d uga przebicie od do u, pozycja krótka przebicie od góry). Zlecenie obronne wyznaczamy na podstawie ostatniego wierzcho ka/do ka poprzedzaj cego moment otwarcia. W zale no ci czy mamy do czynienia z wierzcho kiem czy do kiem dodajemy odpowiedni ilo pipsów do danego poziomu lub odejmujemy od niego. Momentem wyj cia z pozycji jest odwrotne przebicie si linii ni przebicie przy otwarciu pozycji oraz osi gni cie przez wska nik poziomu wykupienia/wyprzedania przeciwnego do zajmowanej pozycji.