SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XIX

Transkrypt

1 SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XIX Systemy oparte na rednich krocz cych cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Zgodnie z zaakceptowanym przez subskrybenta Wy czeniem odpowiedzialno ci zwi zanej z ryzykiem (Polityka prywatno ci), autorzy nie ponosz odpowiedzialno ci za dzia ania podj te po przeczytaniu i zastosowaniu niniejszej publikacji. Wszelkie pytania nale y kierowa na adres rafaljaworski@traderteam.pl Wszelkie prawa zastrze one 2009 Trader Team

2 redni krocz otrzymujemy poprzez zsumowanie okre lonej liczby cen zamkni cia (mog to równie by ceny otwarcia, high, low oraz rednie kilku ró nych cen z danego przedzia u czasowego), a nast pnie podzielenie tej sumy przez czn ilo cen. W przypadku gdy uwzgl dniamy now cen we wzorze to usuwamy ostatni cen, tak aby pozosta a sta a warto cen w obliczaniu redniej. Tym sposobem uzyskujemy efekt poruszania (kroczenia) redniej na wykresie. Jest to podstawowy sposób obliczania rednich ( rednia prosta), jednak wyst puj te inne metody, a mianowicie: rednia wa ona (ustala si wagi dla cen z poszczególnych okresów, im nowsza cena tym wy sza waga), rednia wyk adnicza (odmiana redniej wa onej, z tym, e wagi rosn w sposób wyk adniczy). W zale no ci jaki okres we miemy pod uwag, rednia b dzie odpowiednio czu a. Im d szy okres tym rednia zmienia swoj warto wolniej np. 25, 50, 100, 200, st d mo emy nazwa j woln redni krocz. W przypadku gdy okres jest krótki np. 5, 9, 15 rednia jest bardziej czu a i szybciej reaguje na zmiany cen szybka rednia krocz ca. Ze wzgl du na okres, rednia jest wska nikiem opó nionym, a im d szy okres tym to opó nienie jest wi ksze w stosunku do aktualnej ceny.

3 Rys.1 Wykres oraz dwie rednie krocz ce: rednia szybka (niebieska) 15-okresowa, rednia wolna (czerwona) 50-okresowa. Sposoby obliczania rednich: ( ) = C cena w danym przedziale czasowym n liczna przedzia ów czasowych ( ) = ( ) C cena w danym przedziale czasowym cyfry odpowiadaj wagom, najwy sza waga równa si ilo ci okresów branych pod uwag przy obliczaniu redniej

4 Trzy g ówne zastosowania rednich krocz cych: 1. Okre lenie kierunku trendu 2. Generowanie sygna ów kupna/sprzeda y ( rednia + wykres) 3. Generowanie sygna ów na podstawie dwóch rednich ad.1 Dorysowuj c redni na wykresie cenowym, mo emy przy jej pomocy okre li aktualny trend na rynku. W momencie gdy ceny znajduj si nad redni krocz i jednocze nie rednia ro nie mówimy o trendzie wzrostowym, a w przypadku gdy ceny znajduj si poni ej redniej, a ta maleje, mówimy o trendzie zni kowym. Istnieje jeszcze jeden przypadek, a mianowicie trend horyzontalny rednia porusza si poziomo, a cena przecina j raz z góry, raz z do u. Rys.2 Na wykresie przedstawione s dwa trendy spadkowe, w odwrotnej sytuacji mówiliby my o trendzie wzrostowym. Korzystaj c z okre lania trendu mo emy opracowa dwa systemy transakcyjne, których zadaniem b dzie pod anie za aktualnym trendem. Pierwszy b dzie opiera si na wykresie cenowym oraz jednej redniej krocz cej, natomiast druga metoda b dzie opracowana na podstawie dwóch rednich (lekcja nast pna).

5 ad.2 System oparty o wykres oraz o jedn redni b dzie mia za zdanie generowanie sygna ów zmiany kierunku trendu. Wychodz c z za enia, e rednia krocz ca wyznacza nam kierunek trendu, przebicie tej redniej przez cen b dzie mocnym sygna em, e trend zaczyna si ko czy i nast pi jego odwrót. Sygna kupna wyst pi w momencie przebicia przez cen redniej krocz cej od do u, natomiast sygna sprzeda y wyst pi w przypadku przebicia redniej od góry. Nasza rednia ma nast puj ce parametry: - rednia prosta (Simple) - okres: 15 - zesuni cie: 0 - dodaj do: close Rys.3 Moment przebicia redniej krocz cej przez cen (interwa H4). Dla potwierdzenia sygna u b dziemy otwiera pozycj dopiero po otwarciu nowej wiecy nad/pod redni krocz ca. Pozwoli to na unikniecie sytuacji w której cena kilkukrotnie mo e przebija redni, co mog oby spowodowa b dny sygna i tym samym strat.

6 Rys.4 Moment otwarcia pozycji na nowej wiecy (niebieska linia) po wcze niejszym przebiciu redniej, czerwona linia SL. Kolejnym krokiem po otwarciu pozycji (najlepiej zrobi to w trakcie otwarcia) jest ustalenie zlecenia obronnego Stop Loss. Naszym zabezpieczeniem b dzie poziom wyznaczony na podstawie redniej krocz cej i b dzie on znajdowa si pod/nad (pozycja d uga/krótka) redni w wielko ci zale nej od interwa y na jakim b dzie opiera swoje inwestycje. Dla interwa ów M5-H1 odleg od redniej wyniesie od 3-5 pipsów, natomiast dla wy szych interwa ów (np. H4-D1) b dzie to juz 6-10 pipsów. Rys.5 Ustawienie poziomu pierwszego SL (10 pipsów powy ej redniej).

7 Gdy cena utrzyma si ponad redni krocz (dotyczy pozycji d ugiej) i tym samym zamknie si nad ni nale y wyznaczy nowy poziom naszego SL, tzw. Traling Stop. Podobnie jak w wyznaczaniu poziomu SL przy otwarciu naszej pozycji, to tak samo b dziemy wyznacza go w pó niejszej fazie. Nasz poziom obrony zmieniamy ka dorazowo po otwarciu nowej wiecy. Rys.6 SL w druje w dó co ka nowo utworzon wiec. W momencie przebicia redniej zosta uruchomiony SL wyznaczony na przedostatniej wiecy przed przebiciem. W momencie gdy nasza cena zostanie zamkni ta, a cena pozostanie nadal pod/nad redni (zamkni cie wieczki), nale y otworzy pozycj odwrotn do wcze niej zajmowanej zgodnie ze wcze niejszymi za eniami.

8 Rys.7 Przyk ad otwarcia d ugiej pozycji. W momencie przebicia redniej uzyskujemy sygna, a potwierdzenie sygna y nast puje dopiero po otwarciu nowej wiecy nad redni. W momencie otwarcia ustawiamy nasz pocz tkowy SL 10 pipsów pod redni. Nast pnym krokiem jest zmiana SL co ka now wiec pod aj c za redni ruchom. Podsumowuj c ad.2: System polega na na eniu na wykres redniej SMA 9-okresowej, której przebicie przez cen jest wst pnym warunkiem transakcyjnym. Po potwierdzeniu przez otwarcie nowej wiecy nast puje z enie zlecenia kupna/sprzeda y. Utrzymanie pozycji polega na pocz tkowym wyznaczeniu punktu obrony (SL) oraz na pó niejszym zmianie tego poziomu (Trailing Stop) ze wzgl du na poziom naszej redniej. Momentem wyj cia zawsze jest przebicie redniej, a chwile potem osi gniecie naszego poziomu SL. Nale y pami ta, e zamkni cie pozycji jest sygna em otwarcia kolejnej pozycji, po uprzednim potwierdzeniu si sygna u.