ANALIZA ZMIAN PRZYNALEŻNOŚCI DO SFERY UBÓSTWA Z WYKORZYSTANIEM WIELOPOZIOMOWYCH MODELI O CZASIE DYSKRETNYM
|
|
- Aneta Olejniczak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN Nr Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii anna.saczewska-piotrowska@ue.katowice.pl ANALIZA ZMIAN PRZYNALEŻNOŚCI DO SFERY UBÓSTWA Z WYKORZYSTANIEM WIELOPOZIOMOWYCH MODELI O CZASIE DYSKRETNYM Streszczenie: Głównym celem artykułu jest identyfikacja determinant zmian przynależności do sfery ubóstwa w Polsce w latach Osiągnięcie celu jest możliwe dzięki zastosowaniu wielopoziomowych logitowych modeli o czasie dyskretnym. Modele logitowe wejść i wyjść do sfery ubóstwa są estymowane w dwóch wariantach: pierwszy wariant uwzględnia liczbę lat spędzonych poza sferą ubóstwa (w sferze ubóstwa), natomiast drugi wariant uwzględnia dodatkowo wybrane charakterystyki gospodarstwa domowego i jego głowy (np. miejsce zamieszkania, wiek i płeć głowy gospodarstwa domowego). Słowa kluczowe: modelowanie wielopoziomowe, analiza historii zdarzeń, dynamika ubóstwa, Polska. Wprowadzenie Większość badań nad ubóstwem ma charakter przekrojowy. Taki sposób analizy nie pozwala odkryć zmian zachodzących w sferze ubóstwa. Szczególnie istotnym zagadnieniem z punktu widzenia polityki społecznej jest identyfikacja grup gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem długookresowym. Grupy te są jednocześnie często zagrożone wykluczeniem społecznym i degradacją biologiczną. Identyfikacja grup zagrożonych trwałym ubóstwem pozwala więc na identyfikację gospodarstw zagrożonych innymi negatywnymi zjawiskami.
2 Analiza zmian przynależności do sfery ubóstwa Celem artykułu jest identyfikacja determinant zmian przynależności do sfery ubóstwa w Polsce w latach Można się spodziewać, że długość czasu spędzonego w sferze ubóstwa (poza sferą ubóstwa) wpływa na możliwość wyjścia ze sfery ubóstwa (ze sfery poza ubóstwem). Można również zakładać, że na zmiany przynależności do sfery ubóstwa wpływają wybrane charakterystyki gospodarstwa domowego i jego głowy. Osiągnięcie zamierzonego celu jest możliwe dzięki zastosowaniu modeli analizy historii zdarzeń o czasie dyskretnym z wykorzystaniem danych panelowych. Zmienną zależną w analizie historii zdarzeń, zwaną również analizą przeżycia bądź analizą trwania, jest oczekiwanie na wystąpienie zdarzenia (event). Czas oczekiwania na wystąpienie zdarzenia jest nazywany epizodem (spell, episode) [Frątczak, Gach-Ciepiela, Babiker, 2005, s. 23]. W przypadku analizy trwania ubóstwa zdarzeniem jest indywidualna zmiana statusu przynależności do sfery ubóstwa z jednego okresu na drugi (wejście i wyjście ze sfery ubóstwa). Kluczową wielkością w analizie przeżycia jest wskaźnik hazardu (ryzyka), który można interpretować jako warunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (wejście lub wyjście ze sfery ubóstwa) w małym przedziale czasu t przy założeniu, że zdarzenie nie wystąpiło w poprzednich przedziałach czasu [Steele, 2008]. Wskaźniki hazardu są obliczane, biorąc pod uwagę jedynie populację będącą wciąż zagrożoną wystąpieniem zdarzenia. Wejście lub wyjście ze sfery ubóstwa może się pojawić w dowolnym momencie, ale dane panelowe są gromadzone w dyskretnych przedziałach czasu, stąd bardziej odpowiednie są modele analizy historii zdarzeń o czasie dyskretnym zwane również modelami hazardu o czasie dyskretnym [Jenkins, 2004]. Modele te są aproksymacją modeli o czasie ciągłym. W analizie wykorzystano znany model o czasie dyskretnym model logitowy. 1. Dane Badanie dynamiki ubóstwa w Polsce bazuje na siedmiu etapach panelu zrealizowanego w latach w ramach projektu Diagnoza społeczna [Council for Social Monitoring, 2014]. W kolejnych etapach panelu biorą udział gospodarstwa z poprzedniej fazy panelu oraz gospodarstwa z nowej reprezentatywnej próby. Analiza dynamiki ubóstwa odnosi się do gospodarstw domowych biorących udział w dowolnej fazie panelu. W analizie przyjęto ekonomiczną definicję ubóstwa. Za wskaźnik zamożności gospodarstw domowych przyjęto dochód netto gospodarstw w Polsce w lutym/marcu 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 oraz 2013 r.
3 118 W celu uwzględnienia różnic w wielkości i składzie gospodarstw domowych obliczono dochody ekwiwalentne gospodarstw, dzieląc dochody netto przez liczbę jednostek ekwiwalentnych. Zastosowano w tym celu zmodyfikowaną skalę OECD, która przypisuje wartość 1 pierwszej osobie dorosłej w gospodarstwie, wartość 0,5 każdej kolejnej osobie dorosłej oraz wartość 0,3 każdemu dziecku (osoba poniżej 14 roku życia). Każdemu gospodarstwu domowemu przypisano jednakową wagę. Granica ubóstwa została ustalona na poziomie 60% mediany dochodów ekwiwalentnych. Dysponując danymi na temat statusu przynależności gospodarstw domowych do sfery ubóstwa, można przejść do oszacowania modeli analizy historii zdarzeń o czasie dyskretnym. 2. Modele hazardu o czasie dyskretnym dla zdarzeń powtarzających się Wiele zdarzeń w badaniach ekonomicznych czy społecznych może wystąpić w badanym okresie więcej niż jeden raz. Gospodarstwa domowe uczestniczące w projekcie Diagnoza społeczna mogły wejść do sfery ubóstwa (wyjść ze sfery ubóstwa) więcej niż jeden raz, co oznacza, że zdarzenia mogły się powtórzyć. Niech T ik będzie zestawem zmiennych losowych oznaczających czas, w którym k-te zdarzenie przydarzy się i-temu gospodarstwu domowemu, oraz niech t ik będzie realizacją zmiennej losowej T ik. Początek ryzyka dla zdarzenia k jest definiowany jako pierwszy punkt czasu po wystąpieniu zdarzenia k 1, w którym może wystąpić zmiana statusu. Wskaźnik hazardu o czasie dyskretnym dla i-tego gospodarstwa domowego dla pierwszego zdarzenia (k = 1) jest definiowany jako [Callens, Croux, 2009]: P Pr T = t T t, ( ) i1 t = i1 i1 natomiast dla kolejnych zdarzeń (k = 2,3,...) ma postać: ( ) P ikt = Pr Tik = t Tik t, Ti1 = ti1, Ti 2 = ti2,..., Ti ( k 1) = ti( k 1). W następnym kroku należy określić, w jaki sposób hazard zależy od czasu oraz od zmiennych objaśniających. Najbardziej popularnym wyborem jest logistyczna funkcja regresji [Iceland, 1997; Stevens, 1999; McKernan, Ratcliffe, 2005; Steele, 2011]: P ikt 1 = 1+ exp( α ( t) βx ikt, u ) i
4 Analiza zmian przynależności do sfery ubóstwa którą można również zapisać w postaci logitowej: P = + ikt log t xikt ui P α ( ) β, (1) 1 ikt gdzie P ikt jest prawdopodobieństwem zdarzenia w przedziale czasu t, x ikt jest wektorem zmiennych (zmieniających się w czasie lub zdefiniowanych na poziomie epizodu lub gospodarstwa domowego), α(t) jest pewną funkcją t, która dotyczy logitu hazardu bazowego. Hazard bazowy odnosi się do gospodarstwa, którego wszystkie zmienne przyjmują wartość zero [Mills 2011, s. 255]. Funkcja α(t) może przyjąć postać funkcji liniowej czy kwadratowej. Najbardziej elastyczną postacią α(t) jest funkcja skokowa, która jest określona przez traktowanie t jako zmiennej kategorialnej. Czas jest wtedy traktowany jako zmienna zero-jedynkowa z kategorią określoną dla każdego przedziału czasowego: α t) = α D + α D α D, ( 1i 1 2i 2 si s gdzie D 1, D 2,..., D s są zmiennymi zero-jedynkowymi dla przedziałów czasowych t = 1,2,..., s oraz s jest maksymalnym obserwowanym czasem zdarzenia. Efekt losowy u i pozwala na wprowadzenie do modelu tzw. nieobserwowalnej heterogeniczności (unobserved heterogeneity), czyli zmienności gospodarstw domowych ze względu na niemierzalne cechy. Cechy te przyczyniają się do większej lub mniejszej podatności danego gospodarstwa na doświadczenie zdarzenia [Mills, 2011, s. 167]. W przypadku efektu losowego u i zakłada się zazwyczaj 2 rozkład normalny ze średnią zero i wariancją σ [Steele, 2011]. W przypadku zdarzeń powtarzających się dane historii zdarzeń tworzą dwupoziomową hierarchiczną strukturę z epizodami (poziom 1) zagnieżdżonymi w gospodarstwach domowych (poziom 2). W terminologii modelowania wielopoziomowego model (1) odnosi się do dwupoziomowego modelu z losowym wyrazem wolnym (two-level random intercept model), ponieważ przekształcone prawdopodobieństwo zdarzenia w przedziale czasu t jest zwiększane lub zmniejszane o wielkość u i 2 ~ N(0, σ ) dla danego gospodarstwa domowego, ale zakłada się, że wpływ czasu trwania i zmienne są stałe dla gospodarstwa [Steele, 2008, 2011]. Modele z efektami losowymi dla zdarzeń powtarzających się mogą być dopasowywane z użyciem dowolnego oprogramowania do modelowania wielopoziomowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że stosowane w programach procedury estymacji różnią się od siebie, prowadząc tym samym do innych oszacowań parametrów. Parametry modeli mogą być oszacowane metodą największej wiarygodności z pełną informacją za pomocą kwadratury numerycznej +
5 120 (SAS, Stata, SABRE), metodami quasi-największej wiarygodności (HLM, MLwiN) oraz metodami Monte Carlo opartymi na łańcuchach Markowa (WinBUGS, MLwiN). Niektórzy autorzy [np. Browne, Draper, 2006] podkreślają, że metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa (MCMC) są metodami najbardziej elastycznymi i mogą być używane do bardzo złożonych modeli wielopoziomowych. 3. Cenzurowanie informacji W analizie czasu trwania ubóstwa często występują sytuacje, w których historia epizodu nie jest kompletna. Oznacza to, że pewne epizody zaczynają się przed okresem obserwacji (cenzurowanie lewostronne), a pewne epizody kończą się po okresie obserwacji (cenzurowanie prawostronne). Problem cenzurowania informacji został szeroko opisany m.in. w książce Frątczak, Gach-Ciepiela, Babiker [2005]. W przeprowadzonej analizie dynamiki ubóstwa pod uwagę były brane jedynie te epizody, które rozpoczynały się w trakcie okresu obserwacji. Gospodarstwa domowe mogły uczestniczyć w panelu maksymalnie siedem razy, co oznacza, że nie więcej niż pięć etapów panelu było wykorzystywanych do obserwacji wyjść i wejść do sfery ubóstwa dwa pierwsze etapy były używane do skonstruowania warunku wejścia. W przypadku analizy wyjść ze sfery ubóstwa gospodarstwo domowe powinno być poza sferą ubóstwa w pierwszym okresie, ubogie w drugim okresie i dopiero od trzeciego okresu można obserwować czy i kiedy gospodarstwo opuszcza sferę ubóstwa. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku wejść do sfery ubóstwa gospodarstwo w pierwszym okresie ubogie, w drugim nieubogie i od trzeciego okresu można obserwować wejścia gospodarstwa do sfery ubóstwa. 4. Struktura danych Szacowanie modeli analizy historii zdarzeń wymaga odpowiedniego przygotowania bazy danych. Oryginalne dane są zapisane w formacie jeden rekord na gospodarstwo domowe. W pierwszym kroku należy przekonwertować zbiór danych do formatu gospodarstwo domowe-epizod z jednym rekordem odnoszącym się do każdego z n i epizodów dla i-tego gospodarstwa domowego. W pliku jest teraz zawarta informacja o czasie k-tego zdarzenia dla i-tego gospodarstwa domowego (t ik ) oraz wskaźnik cenzurowania: δ ik 1 gdy obserwacja jest kompletna = 0 gdy obserwacja jest cenzurowana.
6 Analiza zmian przynależności do sfery ubóstwa W przypadku obserwacji prawostronnie cenzurowanej nie dysponujemy informacją o t ik, lecz jedynie informacją o czasie, w którym nastąpiło ucięcie (c ik ). Zmienną określającą końcowy punkt badania jest więc y ik = min(t ik, c ik ), a zaobserwowane dane mają postać ( yik, δ ik ). W drugim kroku przygotowywania bazy danych należy przekształcić dane do formatu gospodarstwo-domowe-epizod-okres (tab. 1). Tabela 1. Format danych wymagany do oszacowania modeli o czasie dyskretnym dla zdarzeń powtarzających się Zbiór danych gospodarstwo domowe-epizod Gospodarstwo i Epizod k y ik δ ik Zbiór danych gospodarstwo domowe-epizod-okres Gospodarstwo i Epizod k Okres t y ikt Źródło: Opracowanie własne. W pliku gospodarstwo domowe-epizod-okres dla każdego rekordu t = 1,..., t ik jest definiowany wskaźnik binarny y ikt w postaci: 1 gdy epizod k gospodarstwa i konczy kończy sie się w trakcie okresu t y ikt = 0 w przeciwnym wypadku. Wszystkie epizody, niezależnie od tego, czy czas trwania jest cenzurowany, przyjmują y ikt = 0 dla przedziałów t = 1,..., t ik 1. Odpowiedź dla ostatniego obserwowanego przedziału y ikt ik wynosi 1 dla epizodów kończących się wydarzeniem (wejście lub wyjście ze sfery ubóstwa) oraz 0 dla epizodów cenzurowanych. 5. Rezultaty Modele logitowe wejść i wyjść ze sfery ubóstwa były estymowane w dwóch wariantach. Pierwszy wariant (model 1) dotyczy tylko hazardu bazowego przyjmującego postać zmiennych zero-jedynkowych reprezentujących liczbę okresów
7 122 spędzonych poza sferą ubóstwa (w przypadku analizy wejść) lub liczbę okresów spędzonych w sferze ubóstwa (w przypadku analizy wyjść). Drugi wariant (model 2) obejmuje hazard bazowy oraz zmienne objaśniające charakteryzujące gospodarstwo domowe (miejsce zamieszkania i status gospodarstwa domowego na rynku pracy) oraz głowę gospodarstwa domowego (płeć, wiek i wykształcenie). W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę hazardu wejść do sfery ubóstwa. W rzeczywistości wejście do sfery ubóstwa było wejściem do sfery ubóstwa (pierwszy epizod) lub ponownym wejściem do sfery ubóstwa (epizod drugi i trzeci). Próba zawierała 834 gospodarstwa domowe. Model 1 i model 2 były szacowane metodami MQL-1, PQL-2 oraz MCMC. W przypadku obydwu modeli w wyniku zastosowania metody MCMC wygenerowano łańcuchy cechujące się wysoką autokorelacją. Nie zwiększono liczby iteracji, lecz wzięto pod uwagę fakt, że wartości estymatorów uzyskanych metodami PQL-2 oraz MCMC były zbliżone i ostatecznie w analizie przyjęto wyniki uzyskane metodą PQL-2 (tab. 2). Tabela 2. Analiza hazardu wejść do sfery ubóstwa: wyniku estymacji modelu 1 (hazard bazowy) oraz modelu 2 (hazard bazowy i zmienne objaśniające) z uwzględnieniem heterogeniczności Zmienna współczynnik Model 1 Model 2 błąd standardowy współczynnik błąd standardowy Wejście do sfery ubóstwa: po 1 okresie poza sferą ubóstwa po 2 okresach poza sferą ubóstwa -0,554* 0,172-0,646* 0,300 po 3 okresach poza sferą ubóstwa -0,886* 0,281-0,574 0,499 po 4 okresach poza sferą ubóstwa -2,138* 0,728-1,660 1,077 po 5 okresach poza sferą ubóstwa -1,927 1,032 Płeć głowy gospodarstwa domowego: mężczyzna kobieta 0,221 0,242 Wiek głowy gospodarstwa domowego: poniżej i więcej 0,951* 0,279 Wykształcenie głowy gospodarstwa domowego: poniżej średniego średnie i powyżej -0,836* 0,310 Miejsce zamieszkania: miasto -0,592* 0,231 wieś ref Status gospodarstwa domowego na rynku pracy: przynajmniej jedna osoba bezrobotna 1,125* 0,227 brak osób bezrobotnych Wyraz wolny -0,906* 0,076-1,660* 0,280 Wariancja wyrazu wolnego 0,000 0,000 0,000 0,000 * Istotność na poziomie 0,05. Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Rada Monitoringu Społecznego [2014].
8 Analiza zmian przynależności do sfery ubóstwa W modelu 1 zmienne określające czas trwania gospodarstwa domowego poza sferą ubóstwa są statystycznie istotne na poziomie 0,05. Wyjątkiem jest czas oczekiwania na wejście do sfery ubóstwa po pięciu okresach w porównaniu do kategorii będącej punktem odniesienia, czyli do wejścia do sfery ubóstwa po jednym okresie. Można zauważyć, że ryzyko wejścia do sfery ubóstwa maleje z czasem przebywania poza sferą ubóstwa. Wariancja dla losowego wyrazu wolnego na poziomie gospodarstw domowych jest statystycznie nieistotna, co oznacza, że nie ma zróżnicowania pomiędzy gospodarstwami. Należy zaznaczyć, że jedynie kilka gospodarstw domowych weszło do sfery ubóstwa po pięciu okresach, czyli po dziesięciu latach (przedziały pomiędzy kolejnymi etapami panelu trwały dwa lata) i z tego powodu w modelu 2 wejście do sfery biedy po pięciu okresach zostało wykluczone. W modelu 2 statystycznie istotnych jest pięć zmiennych: wejście do sfery ubóstwa po dwóch okresach, wiek i wykształcenie głowy gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania oraz status gospodarstwa na rynku pracy. Ryzyko wejścia do sfery ubóstwa jest mniejsze w przypadku gospodarstw czekających dwa okresy (w porównaniu do czekających jeden okres), w przypadku gospodarstw zamieszkujących miasto (w odniesieniu do zamieszkujących wieś) oraz w przypadku gospodarstw, których głowa ma przynajmniej średnie wykształcenie (w porównaniu do gospodarstw z głową mającą mniej niż średnie wykształcenie). Wejście do sfery ubóstwa jest bardziej prawdopodobne dla gospodarstw z głową mającą 60 i więcej lat (w porównaniu do gospodarstw z głową poniżej 60 lat) oraz dla gospodarstw z przynajmniej jedną osobą bezrobotną (w odniesieniu do gospodarstw bez osób bezrobotnych). W modelu 2 nie ma zróżnicowania pomiędzy gospodarstwami domowymi. Wyniki analizy hazardu wyjść ze sfery ubóstwa przedstawia tab. 3. Tabela 3. Analiza hazardu wyjść ze sfery ubóstwa: wyniku estymacji modelu 1 (hazard bazowy) oraz modelu 2 (hazard bazowy i zmienne objaśniające) z uwzględnieniem heterogeniczności Model 1 Model 2 Zmienna błąd błąd współczynnik współczynnik standardowy standardowy Wyjście ze sfery ubóstwa: po 1 okresie w sferze ubóstwa po 2 okresach w sferze ubóstwa -0,419* 0,184-0,471 0,309 po 3 okresach w sferze ubóstwa -0,282 0,394 0,331 0,728 po 4 okresach w sferze ubóstwa -1,421 0,839 Płeć głowy gospodarstwa domowego: mężczyzna kobieta -0,082 0,240
9 124 cd. tabeli Wiek głowy gospodarstwa domowego: poniżej i więcej -0,823* 0,261 Wykształcenie głowy gospodarstwa domowego: poniżej średniego średnie i powyżej 0,863* 0,295 Miejsce zamieszkania: miasto 0,407 0,216 wieś ref Status gospodarstwa domowego na rynku pracy: przynajmniej jedna osoba bezrobotna -0,823* 0,229 brak osób bezrobotnych Wyraz wolny 0,505* 0,072 1,117* 0,261 Wariancja wyrazu wolnego 0,000 0,000 0,000 0,000 * Istotność na poziomie 0,05. Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Rada Monitoringu Społecznego [2014]. Wyjścia ze sfery ubóstwa były tak naprawdę wyjściami ze sfery ubóstwa (pierwszy epizod) lub ponownymi wyjściami ze sfery ubóstwa (drugi i trzeci epizod). Parametry modeli estymowano metodą PQL-2, gdyż, podobnie jak w przypadku wejść do sfery ubóstwa, łańcuchy wygenerowane metodą MCMC cechowały się wysoką autokorelacją. Należy zauważyć, że żadne z przebadanych 829 gospodarstw domowych nie opuściło sfery ubóstwa po pięciu okresach spędzonych w ubóstwie, a jedynie kilka gospodarstw domowych opuściło tę sferę po czterech okresach. W modelu 1 wyjście ze sfery ubóstwa po dwóch okresach było statystycznie mniej prawdopodobne niż wyjście po jednym okresie. Pozostałe zmienne w tym modelu były statystycznie nieistotne. Wyniki estymacji parametrów modelu 2 pozwalają z jednej strony stwierdzić, że lepsze wykształcenie głowy gospodarstwa domowego zwiększa szanse gospodarstwa na opuszczenie sfery ubóstwa. Z drugiej strony wiek głowy gospodarstwa 60 i więcej oraz obecność osób bezrobotnych w gospodarstwie zmniejszają prawdopodobieństwo opuszczenia sfery biedy. Zarówno w modelu 1, jak i modelu 2 nie ma statystycznie istotnego zróżnicowania pomiędzy gospodarstwami domowymi. Podsumowanie W artykule weryfikowano hipotezy dotyczące wpływu czasu spędzonego poza sferą ubóstwa (w sferze ubóstwa) oraz wpływu zmiennych charakteryzujących gospodarstwo domowe i jego głowę na prawdopodobieństwo wejścia do
10 Analiza zmian przynależności do sfery ubóstwa sfery ubóstwa (wyjścia ze sfery ubóstwa). Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że w Polsce w latach czas przebywania gospodarstwa domowego poza sferą ubóstwa wpływa w negatywny sposób na wejście do sfery ubóstwa, natomiast czas spędzony w ubóstwie prawie w ogóle nie wykazuje związku z wyjściem ze sfery ubóstwa. Gospodarstwa domowe z osobami bezrobotnymi oraz gospodarstwa, których głowa ma 60 i więcej lat oraz ma niskie wykształcenie są bardziej narażone na wejście do sfery ubóstwa i jednocześnie mają mniejsze szanse na wyjście ze sfery biedy. Gospodarstwa domowe zamieszkujące miasta cechują się mniejszym prawdopodobieństwem wejścia do sfery ubóstwa i nieistotnym statystycznie większym prawdopodobieństwem opuszczenia sfery ubóstwa. Płeć głowy gospodarstwa domowego nie wpływa istotnie na prawdopodobieństwo wejścia i wyjścia ze sfery ubóstwa. Identyfikacja gospodarstw cechujących się wysokim prawdopodobieństwem wejścia do sfery ubóstwa i małym prawdopodobieństwem wyjścia ze sfery ubóstwa jest bardzo istotna z punktu widzenia polityki społecznej prowadzonej przez państwo. Z jednej strony działania rządu i instytucji pozarządowych powinny być skierowane do gospodarstw domowych zagrożonych wejściem do sfery biedy, aby zapobiec niekorzystanej zmianie wkroczeniu w ubóstwo. Z drugiej strony polityka społeczna powinna się skupiać na działaniach skierowanych do gospodarstw przebywających w sferze ubóstwa przez długi czas. Gospodarstwa te nie potrafią często opuścić sfery ubóstwa bez dodatkowej pomocy z zewnątrz i są zagrożone wykluczeniem społecznym oraz degradacją biologiczną. Literatura Browne W.J., Draper D. (2006), A Comparison of Bayesian and Likelihood-based Methods for Fitting Multilevel Models, Bayesian Analysis, Vol. 1, No. 3, s Callens M., Croux C. (2009), Poverty Dynamics in Europe. A Multilevel Discrete-Time Recurrent Hazard Analysis, International Sociology, Vol. 24, No. 3, s Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H. (2005), Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH, Warszawa. Iceland J. (1997), Urban Labor Markets and Individual Transitions out of Poverty, Demography, Vol. 34, No. 3, s Jenkins S.P. (2004), Survival Analysis, Unpublished manuscript, Institute for Social and Economic Research, University of Essex, Colchester, UK, ac.uk/teaching/degree/stephenj/ec968/pdfs/ec968lnotesv6.pdf (dostęp: ). McKernan S.-M., Ratcliffe C. (2005), Events that Trigger Poverty Entries and Exits, Social Science Quarterly, Vol. 86, No. 5, s
11 126 Mills M. (2011), Introducing Survival and Event History Analysis, SAGE Publications, Los Angeles-London-New Dehli-Singapore-Washington DC. Rada Monitoringu Społecznego (2014), Diagnoza społeczna : zintegrowana baza danych, (dostęp: ). Steele F. (2008), Multilevel Models for Longitudinal Data, Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), Vol. 181, Iss. 1, s Steele F. (2011), Multilevel Discrete-Time Event History Models with Applications to the Analysis of Recurrent Employment Transitions, Australian & New Zealand Journal of Statistics, Vol. 53, No. 1, s Stevens A.H. (1999), Climbing out of Poverty, Falling Back in: Measuring the Persistence of Poverty over Multiple Spells, Journal of Human Resources, Vol. 34, No. 3, s STATUS POVERTY ANALYSIS USING MULTILEVEL DISCRETE-TIME MODELS Summary: The main objective of this paper is to identify determinants of poverty status changes in Poland in years To achieve this aim, multilevel discrete-time event history logit models are used. Logit models of entering (exiting) poverty are estimated in two versions the first variant includes the number of years spent out of (in) poverty, while the second scenario includes also selected socio-economic characteristics of the household and the head of household (e.g. place of residence, sex and age of household s head). Keywords: multilevel modelling, event history analysis, poverty dynamics, Poland.
Badanie dynamiki ubóstwa gospodarstw domowych z wykorzystaniem wybranych modeli analizy historii zdarzeń
Anna Sączewska-Piotrowska 1 Badanie dynamiki ubóstwa gospodarstw domowych z wykorzystaniem wybranych modeli analizy historii zdarzeń Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja czynników zwiększających
Zawansowane modele wyborów dyskretnych
Zawansowane modele wyborów dyskretnych Jerzy Mycielski Uniwersytet Warszawski grudzien 2013 Jerzy Mycielski (Uniwersytet Warszawski) Zawansowane modele wyborów dyskretnych grudzien 2013 1 / 16 Model efektów
Mikroekonometria 14. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński
Mikroekonometria 14 Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński Symulacje Analogicznie jak w przypadku ciągłej zmiennej zależnej można wykorzystać metody Monte Carlo do analizy różnego rodzaju problemów w modelach
Idea. θ = θ 0, Hipoteza statystyczna Obszary krytyczne Błąd pierwszego i drugiego rodzaju p-wartość
Idea Niech θ oznacza parametr modelu statystycznego. Dotychczasowe rozważania dotyczyły metod estymacji tego parametru. Teraz zamiast szacować nieznaną wartość parametru będziemy weryfikowali hipotezę
Analiza przeżycia. Czym zajmuje się analiza przeżycia? Jest to analiza czasu trwania, zaprojektowana do analizy tzw.
ANALIZA PRZEŻYCIA Analiza przeżycia Czym zajmuje się analiza przeżycia? Jest to analiza czasu trwania, zaprojektowana do analizy tzw. danych uciętych Obserwacja jest nazywana uciętą jeżeli zdarzenie jeszcze
Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów
Rozdział : Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów W tym rozdziale omówione zostaną dwie najpopularniejsze metody estymacji parametrów w ekonometrycznych modelach nieliniowych,
WYKORZYSTANIE MODELU LOGITOWEGO DO ANALIZY BEZROBOCIA WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE W 2010 ROKU
STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Beata Bieszk-Stolorz Uniwersytet Szczeciński WYKORZYSTANIE MODELU LOGITOWEGO DO ANALIZY BEZROBOCIA WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE W
UBÓSTWO GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB STARSZYCH W UJĘCIU STATYCZNYM I DYNAMICZNYM
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 270 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w
WSTĘP DO REGRESJI LOGISTYCZNEJ. Dr Wioleta Drobik-Czwarno
WSTĘP DO REGRESJI LOGISTYCZNEJ Dr Wioleta Drobik-Czwarno REGRESJA LOGISTYCZNA Zmienna zależna jest zmienną dychotomiczną (dwustanową) przyjmuje dwie wartości, najczęściej 0 i 1 Zmienną zależną może być:
Szacowanie optymalnego systemu Bonus-Malus przy pomocy Pseudo-MLE. Joanna Sawicka
Szacowanie optymalnego systemu Bonus-Malus przy pomocy Pseudo-MLE Joanna Sawicka Plan prezentacji Model Poissona-Gamma ze składnikiem regresyjnym Konstrukcja optymalnego systemu Bonus- Malus Estymacja
Zróżnicowanie poziomu ubóstwa w Polsce z uwzględnieniem płci
Zróżnicowanie poziomu ubóstwa w Polsce z uwzględnieniem płci Łukasz Wawrowski Katedra Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zróżnicowanie poziomu ubóstwa w Polsce z uwzględnieniem płci 2 / 23 Plan
Zastosowanie modelu regresji logistycznej w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. Łukasz Kończyk WMS AGH
Zastosowanie modelu regresji logistycznej w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego Łukasz Kończyk WMS AGH Plan prezentacji Model regresji liniowej Uogólniony model liniowy (GLM) Ryzyko ubezpieczeniowe Przykład
Mikroekonometria 12. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński
Mikroekonometria 12 Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński Dane panelowe Co jeśli mamy do dyspozycji dane panelowe? Kilka obserwacji od tych samych respondentów, w różnych punktach czasu (np. ankieta realizowana
Modele długości trwania
Modele długości trwania Pierwotne zastosowania: przemysłowe (trwałość produktów) aktuarialne (długość trwania życia) Zastosowania ekonomiczne: długości bezrobocia długości czasu między zakupami dóbr trwałego
Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe
Wprowadzenie do teorii ekonometrii Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe Zajęcia Wykład Laboratorium komputerowe 2 Zaliczenie EGZAMIN (50%) Na egzaminie obowiązują wszystkie informacje
Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka
Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka 1 1. Wstęp a) Binarne zmienne zależne b) Interpretacja ekonomiczna c) Interpretacja współczynników 2. Liniowy model prawdopodobieństwa a) Interpretacja współczynników
Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)
Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) 1. Populacja generalna a losowa próba, parametr rozkładu cechy a jego ocena z losowej próby, miary opisu statystycznego
Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka
Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka 1 2 3 1. Wprowadzenie do danych panelowych a) Charakterystyka danych panelowych b) Zalety i ograniczenia 2. Modele ekonometryczne danych panelowych a) Model efektów
Ekonometria. Modelowanie zmiennej jakościowej. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej
Ekonometria Modelowanie zmiennej jakościowej Jakub Mućk Katedra Ekonomii Ilościowej Jakub Mućk Ekonometria Ćwiczenia 8 Zmienna jakościowa 1 / 25 Zmienna jakościowa Zmienna ilościowa może zostać zmierzona
Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.
imię, nazwisko, nr indeksu: Ekonometria egzamin 01/02/2019 1. Egzamin trwa 90 minut. 2. Rozwiązywanie zadań należy rozpocząć po ogłoszeniu początku egzaminu a skończyć wraz z ogłoszeniem końca egzaminu.
METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII
METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII 1. Wykład wstępny 2. Populacje i próby danych 3. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 4. Planowanie eksperymentów biologicznych 5. Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne
ANALIZA WIELOPOZIOMOWA JAKO NARZĘDZIE WSPARCIA POLITYK PUBLICZNYCH
ANALIZA WIELOPOZIOMOWA JAKO NARZĘDZIE WSPARCIA POLITYK PUBLICZNYCH - Adrian Gorgosz - Paulina Tupalska ANALIZA WIELOPOZIOMOWA (AW) Multilevel Analysis Obecna od lat 80. Popularna i coraz częściej stosowana
Jak długo żyją spółki na polskiej giełdzie? Zastosowanie statystycznej analizy przeżycia do modelowania upadłości przedsiębiorstw
Jak długo żyją spółki na polskiej giełdzie? Zastosowanie statystycznej analizy przeżycia do modelowania upadłości przedsiębiorstw dr Karolina Borowiec-Mihilewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zastosowania
Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)
Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) 1. Populacja generalna a losowa próba, parametr rozkładu cechy a jego ocena z losowej próby, miary opisu statystycznego
Wykład 4 Wybór najlepszej procedury. Estymacja parametrów re
Wykład 4 Wybór najlepszej procedury. Estymacja parametrów regresji z wykorzystaniem metody bootstrap. Wrocław, 22.03.2017r Wybór najlepszej procedury - podsumowanie Co nas interesuje przed przeprowadzeniem
Analiza przeżycia Survival Analysis
Analiza przeżycia Survival Analysis 2013 Analiza przeżycia Doświadczenie dynamiczne - zwierzęta znikają lub pojawiają się w czasie doświadczenia Obserwowane zdarzenia: zachorowanie, wyzdrowienie, zejście,
166 Wstęp do statystyki matematycznej
166 Wstęp do statystyki matematycznej Etap trzeci realizacji procesu analizy danych statystycznych w zasadzie powinien rozwiązać nasz zasadniczy problem związany z identyfikacją cechy populacji generalnej
Analiza przeżycia. Czym zajmuje się analiza przeżycia?
ANALIZA PRZEŻYCIA Analiza przeżycia Czym zajmuje się analiza przeżycia? http://www.analyticsvidhya.com/blog/2014/04/survival-analysis-model-you/ Analiza przeżycia Jest to inaczej analiza czasu trwania
Regresja nieparametryczna series estimator
Regresja nieparametryczna series estimator 1 Literatura Bruce Hansen (2018) Econometrics, rozdział 18 2 Regresja nieparametryczna Dwie główne metody estymacji Estymatory jądrowe Series estimators (estymatory
Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym
Wiesława MALSKA Politechnika Rzeszowska, Polska Anna KOZIOROWSKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wstęp Wnioskowanie statystyczne
Regresja liniowa wprowadzenie
Regresja liniowa wprowadzenie a) Model regresji liniowej ma postać: gdzie jest zmienną objaśnianą (zależną); są zmiennymi objaśniającymi (niezależnymi); natomiast są parametrami modelu. jest składnikiem
1. Pokaż, że estymator MNW parametru β ma postać β = nieobciążony. Znajdź estymator parametru σ 2.
Zadanie 1 Niech y t ma rozkład logarytmiczno normalny o funkcji gęstości postaci [ ] 1 f (y t ) = y exp (ln y t β ln x t ) 2 t 2πσ 2 2σ 2 Zakładamy, że x t jest nielosowe a y t są nieskorelowane w czasie.
Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16
Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego
Kolokwium ze statystyki matematycznej
Kolokwium ze statystyki matematycznej 28.05.2011 Zadanie 1 Niech X będzie zmienną losową z rozkładu o gęstości dla, gdzie 0 jest nieznanym parametrem. Na podstawie pojedynczej obserwacji weryfikujemy hipotezę
Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX = 4 i EY = 6. Rozważamy zmienną losową Z =.
Prawdopodobieństwo i statystyka 3..00 r. Zadanie Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX 4 i EY 6. Rozważamy zmienną losową Z. X + Y Wtedy (A) EZ 0,
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny. Zmienne losowe i teoria prawdopodobieństwa 3. Populacje i próby danych 4. Testowanie hipotez i estymacja parametrów 5. Najczęściej wykorzystywane testy statystyczne
Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka
Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka 1 1. Binarne zmienne zależne 2. Liniowy model prawdopodobieństwa a) Interpretacja współczynników 3. Probit a) Interpretacja współczynników b) Miary dopasowania 4.
Stanisław Cichocki. Natalia Neherebecka. Zajęcia 15-17
Stanisław Cichocki Natalia Neherebecka Zajęcia 15-17 1 1. Binarne zmienne zależne 2. Liniowy model prawdopodobieństwa a) Interpretacja współczynników 3. Probit a) Interpretacja współczynników b) Miary
STATYSTYKA MATEMATYCZNA
STATYSTYKA MATEMATYCZNA 1. Wykład wstępny. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki 2. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez 5.
VI WYKŁAD STATYSTYKA. 9/04/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15
VI WYKŁAD STATYSTYKA 9/04/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 WYKŁAD 6 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI Weryfikacja hipotez ( błędy I i II rodzaju, poziom istotności, zasady
Ekonometryczne modele nieliniowe
Ekonometryczne modele nieliniowe Wykład 10 Modele przełącznikowe Markowa Literatura P.H.Franses, D. van Dijk (2000) Non-linear time series models in empirical finance, Cambridge University Press. R. Breuning,
Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania
Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. e-mail:e.kozlovski@pollub.pl Spis treści Szeregi czasowe 1 Szeregi czasowe 2 3 Szeregi czasowe Definicja 1 Szereg czasowy jest to proces stochastyczny z czasem dyskretnym
Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory
Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adrian@tempus.metal.agh.edu.pl
Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa
Spis treści Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa Romuald Kotowski Katedra Informatyki Stosowanej PJWSTK 2009 Spis treści Spis treści 1 Wstęp Bardzo często interesujący
Uogolnione modele liniowe
Uogolnione modele liniowe Jerzy Mycielski Uniwersytet Warszawski grudzien 2013 Jerzy Mycielski (Uniwersytet Warszawski) Uogolnione modele liniowe grudzien 2013 1 / 17 (generalized linear model - glm) Zakładamy,
Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Przetwarzanie Sygnałów Studia Podyplomowe, Automatyka i Robotyka. Wstęp teoretyczny Zmienne losowe Zmienne losowe
BADANIE DYNAMIKI UBÓSTWA W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM MODELI ANALIZY HISTORII ZDARZEŃ O CZASIE DYSKRETNYM
STUDIA DEMOGRAFICZNE 1(163) 2013 Anna Sączewska-Piotrowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii anna.saczewska-piotrowska@ue.katowice.pl BADANIE DYNAMIKI
Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka
Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka 1 1. Wstęp a) Binarne zmienne zależne b) Interpretacja ekonomiczna c) Interpretacja współczynników 2. Liniowy model prawdopodobieństwa a) Interpretacja współczynników
Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji
Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki
ANALIZA DYNAMIKI DOCHODU KRAJOWEGO BRUTTO
ANALIZA DYNAMIKI DOCHODU KRAJOWEGO BRUTTO Wprowadzenie Zmienność koniunktury gospodarczej jest kształtowana przez wiele różnych czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. Znajomość zmienności poszczególnych
Zad. 4 Należy określić rodzaj testu (jedno czy dwustronny) oraz wartości krytyczne z lub t dla określonych hipotez i ich poziomów istotności:
Zadania ze statystyki cz. 7. Zad.1 Z populacji wyłoniono próbę wielkości 64 jednostek. Średnia arytmetyczna wartość cechy wyniosła 110, zaś odchylenie standardowe 16. Należy wyznaczyć przedział ufności
Analiza przeżycia. Wprowadzenie
Wprowadzenie Przedmiotem badania analizy przeżycia jest czas jaki upływa od początku obserwacji do wystąpienia określonego zdarzenia, które jednoznacznie kończy obserwację na danej jednostce. Analiza przeżycia
Weryfikacja hipotez statystycznych
Weryfikacja hipotez statystycznych Hipoteza Test statystyczny Poziom istotności Testy jednostronne i dwustronne Testowanie równości wariancji test F-Fishera Testowanie równości wartości średnich test t-studenta
Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka
Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka 1 1. Wstęp a) Binarne zmienne zależne b) Interpretacja ekonomiczna c) Interpretacja współczynników 2. Liniowy model prawdopodobieństwa a) Interpretacja współczynników
W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:
W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: Zmienne losowe skokowe (dyskretne) przyjmujące co najwyżej przeliczalnie wiele wartości Zmienne losowe ciągłe
Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej
Ekonometria Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych Jakub Mućk Katedra Ekonomii Ilościowej Jakub Mućk Ekonometria Wykład 4 Prognozowanie, stabilność 1 / 17 Agenda
TEST STATYSTYCZNY. Jeżeli hipotezę zerową odrzucimy na danym poziomie istotności, to odrzucimy ją na każdym większym poziomie istotności.
TEST STATYSTYCZNY Testem statystycznym nazywamy regułę postępowania rozstrzygająca, przy jakich wynikach z próby hipotezę sprawdzaną H 0 należy odrzucić, a przy jakich nie ma podstaw do jej odrzucenia.
LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI
LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI WERYFIKACJA HIPOTEZ Hipoteza statystyczna jakiekolwiek przypuszczenie dotyczące populacji generalnej- jej poszczególnych
Ćwiczenie 5 PROGNOZOWANIE
Ćwiczenie 5 PROGNOZOWANIE Prognozowanie jest procesem przewidywania przyszłych zdarzeń. Obszary zastosowań prognozowania obejmują np. analizę danych giełdowych, przewidywanie zapotrzebowania na pracowników,
Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8
Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka Zajęcia 8 1. Testy diagnostyczne 2. Testowanie prawidłowości formy funkcyjnej modelu 3. Testowanie normalności składników losowych 4. Testowanie stabilności parametrów
STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 4. WERYFIKACJA HIPOTEZ PARAMETRYCZNYCH X - cecha populacji, θ parametr rozkładu cechy X.
STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 4 WERYFIKACJA HIPOTEZ PARAMETRYCZNYCH X - cecha populacji, θ parametr rozkładu cechy X. Wysuwamy hipotezy: zerową (podstawową H ( θ = θ i alternatywną H, która ma jedną z
Mikroekonometria 3. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński
Mikroekonometria 3 Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński Zadanie 1. Wykorzystując dane me.hedonic.dta przygotuj model oszacowujący wartość kosztów zewnętrznych rolnictwa 1. Przeprowadź regresję objaśniającą
Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.
tel. 44 683 1 55 tel. kom. 64 566 811 e-mail: biuro@wszechwiedza.pl Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: gdzie: y t X t y t = 1 X 1
Mikroekonometria 5. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński
Mikroekonometria 5 Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński Zadanie 1. Wykorzystując dane me.medexp3.dta przygotuj model regresji kwantylowej 1. Przygotuj model regresji kwantylowej w którym logarytm wydatków
Wykład Centralne twierdzenie graniczne. Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu
Wykład 11-12 Centralne twierdzenie graniczne Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu Centralne twierdzenie graniczne (CTG) (Central Limit Theorem - CLT) Centralne twierdzenie graniczne (Lindenberga-Levy'ego)
Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1
Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1 ZADANIA NA ĆWICZENIA Z TEORII WIAROGODNOŚCI Zad. 1. Niech X 1, X 2,..., X n będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu wykładniczego o wartości oczekiwanej
WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA
WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA Powtórka Powtórki Kowiariancja cov xy lub c xy - kierunek zależności Współczynnik korelacji liniowej Pearsona r siła liniowej zależności Istotność
Wykład 1 Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody bootstrap
Wykład 1 Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody bootstrap Magdalena Frąszczak Wrocław, 21.02.2018r Tematyka Wykładów: Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody
Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych
Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych Zad. 1 Średnia ocen z semestru letniego w populacji studentów socjologii w roku akademickim 2011/2012
Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010
Natalia Neherbecka 11 czerwca 2010 1 1. Konsekwencje heteroskedastyczności i autokorelacji 2. Uogólniona MNK 3. Stosowalna Uogólniona MNK 4. Odporne macierze wariancji i kowariancji b 2 1. Konsekwencje
STUDIA I STOPNIA EGZAMIN Z EKONOMETRII
NAZWISKO IMIĘ Nr albumu Nr zestawu Zadanie 1. Dana jest macierz Leontiefa pewnego zamkniętego trzygałęziowego układu gospodarczego: 0,64 0,3 0,3 0,6 0,88 0,. 0,4 0,8 0,85 W okresie t stosunek zuŝycia środków
Statystyka matematyczna dla leśników
Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 03/04 Wykład 5 Testy statystyczne Ogólne zasady testowania hipotez statystycznych, rodzaje
Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 4877 obserwacji Zmienna zależna: y
Zadanie 1 Rozpatrujemy próbę 4877 pracowników fizycznych, którzy stracili prace w USA miedzy rokiem 1982 i 1991. Nie wszyscy bezrobotni, którym przysługuje świadczenie z tytułu ubezpieczenia od utraty
dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.
Zadanie. Dla dowolnej zmiennej losowej X o wartości oczekiwanej μ, wariancji momencie centralnym μ k rzędu k zachodzą nierówności (typu Czebyszewa): ( X μ k Pr > μ + t σ ) 0. k k t σ *
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA DOKŁADNEGO NIEPARAMETRYCZNEGO PRZEDZIAŁU UFNOŚCI DLA VaR. Wojciech Zieliński
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA DOKŁADNEGO NIEPARAMETRYCZNEGO PRZEDZIAŁU UFNOŚCI DLA VaR Wojciech Zieliński Katedra Ekonometrii i Statystyki SGGW Nowoursynowska 159, PL-02-767 Warszawa wojtek.zielinski@statystyka.info
Uogólniony model liniowy
Uogólniony model liniowy Ogólny model liniowy y = Xb + e Każda obserwacja ma rozkład normalny Każda obserwacja ma tą samą wariancję Dane nienormalne Rozkład binomialny np. liczba chorych krów w stadzie
Mikroekonometria 13. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński
Mikroekonometria 13 Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński Endogeniczność regresja liniowa W regresji liniowej estymujemy następujące równanie: i i i Metoda Najmniejszych Kwadratów zakłada, że wszystkie zmienne
Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka
Statystyka opisowa. Wykład V. e-mail:e.kozlovski@pollub.pl Spis treści 1 Prosta regresji cechy Y względem cech X 1,..., X k. 2 3 Wyznaczamy zależność cechy Y od cech X 1, X 2,..., X k postaci Y = α 0 +
Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ
Współczynnik korelacji Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ Własności współczynnika korelacji 1. Współczynnik korelacji jest liczbą niemianowaną 2. ϱ 1,
Mieczysław Kowerski. Program Polska-Białoruś-Ukraina narzędziem konwergencji gospodarczej województwa lubelskiego
Mieczysław Kowerski Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Program Polska-Białoruś-Ukraina narzędziem konwergencji gospodarczej województwa lubelskiego The Cross-border Cooperation Programme
STATYSTYKA
Wykład 1 20.02.2008r. 1. ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1.1 Rozkład dwumianowy Rozkład dwumianowy, 0 1 Uwaga: 1, rozkład zero jedynkowy. 1 ; 1,2,, Fakt: Niech,, będą niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym
Metody probabilistyczne
Metody probabilistyczne 13. Elementy statystki matematycznej I Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 17.01.2019 1 / 30 Zagadnienia statystki Przeprowadzamy
PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych
Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna
Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych Analiza ekonometryczna Problemy Polska należy do krajów o najmłodszym wieku wycofania się z rynku pracy Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce
Spis treści 3 SPIS TREŚCI
Spis treści 3 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 1. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE JAKO DYSCYPLINA MATEMATYCZNA... Metody statystyczne w analizie i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych... Badania statystyczne podstawowe
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU
Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH Nazwa w języku angielskim STATISTICAL DATA ANALYSIS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):
Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych
Anna SĄCZEWSKA-PIOTROWSKA Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich ch domowych Streszczenie. W artykule wykorzystano metodę analizy zdarzeń o czasie dyskretnym do badania dynamiki ubóstwa w miejskich i
Analiza przeżycia Survival Analysis
Analiza przeżycia Survival Analysis 2016 Analiza przeżycia Analiza takich zdarzeń jak zachorowanie, wyzdrowienie, zejście, ciąża, Ważne jest nie tylko wystąpienie zdarzenia, ale również czas do momentu
Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki
Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki Spis treści I. Wzory ogólne... 2 1. Średnia arytmetyczna:... 2 2. Rozstęp:... 2 3. Kwantyle:... 2 4. Wariancja:... 2 5. Odchylenie standardowe:...
STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 4
STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 4 Inne układy doświadczalne 1) Układ losowanych bloków Stosujemy, gdy podejrzewamy, że może występować systematyczna zmienność między powtórzeniami np. - zmienność
Błędy przy testowaniu hipotez statystycznych. Decyzja H 0 jest prawdziwa H 0 jest faszywa
Weryfikacja hipotez statystycznych Hipotezą statystyczną nazywamy każde przypuszczenie dotyczące nieznanego rozkładu badanej cechy populacji, o prawdziwości lub fałszywości którego wnioskuje się na podstawie
WYKŁAD 8 ANALIZA REGRESJI
WYKŁAD 8 ANALIZA REGRESJI Regresja 1. Metoda najmniejszych kwadratów-regresja prostoliniowa 2. Regresja krzywoliniowa 3. Estymacja liniowej funkcji regresji 4. Testy istotności współczynnika regresji liniowej
LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI
LABORATORIUM 8 WERYFIKACJA HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH PARAMETRYCZNE TESTY ISTOTNOŚCI WERYFIKACJA HIPOTEZ Hipoteza statystyczna jakiekolwiek przypuszczenie dotyczące populacji generalnej- jej poszczególnych
Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów. Wrocław, r
Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów Wrocław, 18.03.2016r Plan wykładu: 1. Testowanie hipotez 2. Etapy testowania hipotez 3. Błędy 4. Testowanie wielokrotne 5. Estymacja parametrów
Metody matematyczne w analizie danych eksperymentalnych - sygnały, cz. 2
Metody matematyczne w analizie danych eksperymentalnych - sygnały, cz. 2 Dr hab. inż. Agnieszka Wyłomańska Faculty of Pure and Applied Mathematics Hugo Steinhaus Center Wrocław University of Science and
Wykład 10 Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średn
Wykład 10 Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średniej Wrocław, 21 grudnia 2016r Przedział ufności Niech będzie dana próba X 1, X 2,..., X n z rozkładu P θ, θ Θ. Definicja 10.1 Przedziałem
Zmienne Binarne w Pakiecie Stata
Karol Kuhl Zbiór (hipotetyczny) dummy.dta zawiera dane, na podstawie których prowadzono analizy opisane poniżej. Nazwy zmiennych oznaczają: doch dochód w jednostkach pieniężnych; plec płeć: kobieta (0),
Testowanie hipotez statystycznych. Wprowadzenie
Wrocław University of Technology Testowanie hipotez statystycznych. Wprowadzenie Jakub Tomczak Politechnika Wrocławska jakub.tomczak@pwr.edu.pl 10.04.2014 Pojęcia wstępne Populacja (statystyczna) zbiór,
Wnioskowanie bayesowskie
Wnioskowanie bayesowskie W podejściu klasycznym wnioskowanie statystyczne oparte jest wyłącznie na podstawie pobranej próby losowej. Możemy np. estymować punktowo lub przedziałowo nieznane parametry rozkładów,
STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 6
STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 6 Metody sprawdzania założeń w analizie wariancji: -Sprawdzanie równości (jednorodności) wariancji testy: - Cochrana - Hartleya - Bartletta -Sprawdzanie zgodności