[2] Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa [3] Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa 1998.

Transkrypt

1 . Przedmiot: ANALIZA RYZYKA TRANSAKCJI 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Statystyka, Finanse przedsiębiorstw, Rynek papierów wartościowych 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie ćwiczenia 5 IX V AE 2 5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz tel ; budynek i nr pok.: A-84 Istota ryzyka. Kryteria podziału ryzyka. Czynniki ryzyka. Asymetria informacji. Pojęcie zarządzania ryzykiem. Ryzyko działalności gospodarczej. Czynniki kształtujące ryzyko gospodarcze. Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej. Ryzyko projektów inwestycyjnych. Ryzyko bankructwa. Ryzyko inwestycji w akcje. Sposoby pomiaru ryzyka akcji. Mapa ryzyko-dochód. Ryzyko inwestycji w obligacje. Sposoby pomiaru ryzyka obligacji. Analiza rentowności obligacji. Ryzyko inwestycji w inne instrumenty rynku kapitałowego. Instrumenty pochodne i ich ryzyko. Ryzyko opcji i jego pomiar. Ryzyko kontraktów futures i jego pomiar. Ryzyko kontraktów swap i jego pomiar. Zabezpieczanie się przed ryzykiem. Rodzaje hedgingu. Transakcje hedgingowe przy zabezpieczaniu się przed ryzykiem: kursu walutowego, stopy procentowej, inwestycji w papiery wartościowe. Skuteczność transakcji zabezpieczających. Wybrane strategie inwestycyjne: strategia stelażu (stradlle), strategia spread byka, strategia spread niedźwiedzia, strategia spread motyla, strategia spread kalendarzowy, strategie strip i strap. 7. Metodyka zajęć: studium przypadków. wiadomości: poznanie różnych rodzajów ryzyka, sposobu ich pomiaru, poznanie sposobów zarządzania ryzykiem, zaznajomienie się z technikami zabezpieczania się przed ryzykiem; umiejętności: określanie ryzyka w działalności gospodarczej, wykorzystywanie rynku terminowego do minimalizacji ryzyka transakcji i rozrachunków finansowych. 9. Literatura podstawowa: [] Tarczyński W., Mojsiewicz M., Inżynieria finansowa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 999. [2] Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa 200. [3] Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa 998.

2 . Przedmiot: BADANIA PREFERENCJI 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie ćwiczenia 5 VI III AE 2 5. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk tel ; budynek i nr pok.: A-95 Pojęcie użyteczności, postaw i preferencji w mikroekonomii i badaniach marketingowych. Zagadnienie mierzalności użyteczności, model relacyjny, model funkcji użyteczności. Problemy wyboru w warunkach niepewności (niepewność informacyjna, niepewność preferencji). Mikrodane i metody mikroekonometryczne w badaniach preferencji. Preferencje ujawnione i preferencje wyrażone. Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji wyrażonych. Procedura analizy łącznej (conjoint analysis). Procedura wyborów dyskretnych. Modele regresji w badaniach preferencji: model regresji wielorakiej, wielomianowy model logitowy. Metody gromadzenia danych, skale pomiaru preferencji, kwestionariusze ankietowe. Układy czynnikowe: podstawowe pojęcia, układy kompletne i cząstkowe, układy ortogonalne i optymalne, kryteria wyboru układów optymalnych. Estymacja użyteczności cząstkowych, metody metryczne i niemetryczne. Interpretacja i wykorzystanie użyteczności cząstkowych. Analiza preferencji, badanie i symulacja udziałów w rynku, segmentacja rynku. Oprogramowanie komputerowe metod analizy łącznej (conjoint analysis) i metod wyborów dyskretnych: procedury generowania układów czynnikowych, procedury estymacji użyteczności cząstkowych. Charakterystyka wybranych pakietów statystycznych. Przykłady zastosowań w badaniach marketingowych. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego i pakietu statystycznego SPSS w empirycznych badaniach preferencji. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty badawcze wiadomości: mikroekonometryczne metody pomiaru i analizy preferencji, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane w badaniach preferencji umiejętności: projektowanie badań preferencji, realizacja komputerowa procedury badawczej 9. Literatura: [] Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław [3] Gatnar E., Walesiak M., (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław [4] Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [5] Rószkiewicz M., Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa [6] Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych. SPSS for Windows, SPSS Polska, Kraków 2004.

3 2 [7] Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 200. [8] Stanimir A. (red.), Analiza danych marketingowych. Problemy, metody, przykłady, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006 [9] Zbiór artykułów poświęconych problematyce obliczeniowej i oprogramowaniu conjoint analysis firmy Sawtooth Software [URL:]

4 . Przedmiot: DIAGNOSTYKA W ZARZĄDZANIU 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie wykłady 30 VII IV 2 + ćwiczenia 5 VII IV 5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Aneta Rybicka, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr Bartłomiej Jefmański tel , , , ; budynek i nr pok.: B-8, B- 26, B-26, B- Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności (zarządzanie portfelami inwestycji kapitałowych): ryzyko całkowite i oczekiwana stopa zwrotu dla pojedynczych lokat; ryzyko rynkowe i oczekiwana stopa zwrotu dla portfeli lokat, efektywne portfele lokat, wybór optymalnego portfela lokat, wybór optymalnego portfela lokat za pomocą programowania matematycznego. Ocena projektów inwestycyjnych w firmie (capital budgeting): etapy w procesie analizy i oceny efektywności projektów inwestycyjnych (kapitałowych), klasyfikacja projektów (projekty typowe i nietypowe; niezależne i wzajemnie wykluczające się), reguły decyzyjne stosowane w analizie i ocenie projektów kapitałowych (regularny okres spłaty, zdyskontowany okres spłaty, wartość aktualna netto NPV, indeks zyskowności PI, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR), aktualna wartość przyszłych kosztów, analiza kosztów kapitału, analiza i ocena projektów inwestycyjnych przy zmiennym koszcie kapitału w czasie, ocena projektów inwestycyjnych o nierównych okresach eksploatacji, ocena projektów inwestycyjnych typu non profit. Analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określenie zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (elastyczność punktowa i łukowa, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność popytu względem wydatków na reklamę, elastyczność krzyżowa cenowa popytu, elastyczność krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę). Analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji (krzywa jednakowej produkcji i krzywa jednakowych kosztów), wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji). Analiza kosztów: rodzaje kosztów (koszty całkowite, całkowite koszty stałe, całkowite koszty zmienne; koszty jednostkowe przeciętny koszt stały, przeciętny koszt zmienny, koszt przeciętny, koszt krańcowy), funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów,

5 analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu analizy progu rentowności produkcji, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przychodów. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie podstawowych zasad i metodologii ekonomiki menedżerskiej umiejętności: podejmowanie decyzji w firmie na podstawie modeli w różnych sferach działalności (inwestycje, popyt, produkcja, koszty) 9. Literatura podstawowa: [] Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa [2] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Wydawnictwo AE, Wrocław 998 (wydanie 2, 999). [3] Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa [4] Nowak E., Analiza progu rentowności. Wydawnictwo AE, Wrocław 993. [5] Walesiak M., Zagadnienie dyskontowania przy zmiennej stopie. Prace Naukowe AE, Wrocław 992, nr 638, s

6 . Przedmiot: EKONOMETRIA 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia, Makroekonomia, Statystyka 3. Typ studiów: niestacjonarne magisterskie / niestacjonarne zawodowe (ZOD) wykłady 5, 5 / 6, 8 IV, V / IV, V II, III / II, III 4, 5 / 3 / 4 ćwiczenia 8, 8 / 2, 6 IV, V / IV, V II, III / II, III 5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Zbigniew Panasiewicz, dr Adam Kurzydłowski tel , , ; budynek i nr pok.: B-8, A-84, B-28 Semestr I. EKONOMETRIA ZAGADNIENIA WSTĘPNE. Historia ekonometrii. Model ekonometryczny podstawowe pojęcia. Elementy modelu ekonometrycznego. Regresja I i II rodzaju. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych. Etapy budowy modelu ekonometrycznego. Regresja liniowa jednej zmiennej. SPECYFIKACJA ZMIENNYCH (dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego). Określenie zmiennej objaśnianej (dla modelu jednorównaniowego) lub zmiennych objaśnianych (dla modelu wielorównaniowego). Ustalenie listy zmiennych objaśniających. Przykład specyfikacji zmiennych. Metody wyboru zmiennych objaśniających w liniowych jednorównaniowych modelach ekonometrycznych. Metoda pojemności nośników informacji Z. Hellwiga. Metoda grafowa S. Bartosiewicz. KONSTRUKCJA MODELU. Metody wyboru postaci analitycznej modelu ekonometrycznego. Ustalenie źródeł danych statystycznych oraz zebranie materiału statystycznego o zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających. Transformacja liniowa. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ. Założenia klasycznego modelu regresji liniowej. Metoda najmniejszych kwadratów. Estymacja parametrów metodą największej wiarygodności. Estymacja parametrów struktury stochastycznej modelu regresji liniowej. Interpretacja parametrów strukturalnych modelu regresji liniowej. Estymacja parametrów modelu liniowego dla jednej i wielu zmiennych objaśniających. Estymacja parametrów modeli nieliniowych sprowadzalnych do postaci liniowej dla jednej i wielu zmiennych objaśniających. Semestr II. WERYFIKACJA MODELU REGRESJI LINIOWEJ. Procedura weryfikacji merytorycznej i statystycznej. Procedury weryfikacji statystycznej (badanie normalności rozkładu składnika losowego; badanie zestawu zmiennych objaśniających pod kątem mocy ich wpływu na zmienną objaśnianą weryfikacja założenia: r( X ) = k + ; badanie istotności współczynników regresji: wnioskowanie o każdym współczynniku regresji z osobna, wnioskowanie o regresji jako całości; badanie stopnia przylegania modelu do opisywanego fragmentu rzeczywistości ekonomicznej). EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA PRODUKTY FIRMY: model popytu (określenie zmiennej zależnej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (elastyczność: punktowa i łukowa, cenowa popytu, dochodowa popytu, popytu względem wydatków na reklamę, krzyżowa cenowa popytu, krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę). EKONO- METRYCZNA ANALIZA PRODUKCJI: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór

7 optymalnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji, wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji). EKONOMETRYCZNA ANALIZA KOSZTÓW: rodzaje kosztów, funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów, analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przychodów. WIELOWYMIAROWA ANALIZA PO- RÓWNAWCZA W BADANIACH EKONOMICZNYCH WYBRANE ZAGADNIE- NIA. Pojęcia podstawowe (obiekt i zmienna; konstrukcja macierzy danych; klasyfikacja zmiennych: nominalne, porządkowe, przedziałowe, ilorazowe; neutralne i preferencyjne stymulanty, destymulanty, nominanty; ujednolicenie charakteru zmiennych; normalizacja wartości zmiennych cel normalizacji, wybrane formuły normalizacyjne: standaryzacja, unitaryzacja zerowana). Metody porządkowania liniowego (istota porządkowania liniowego; założenia porządkowania liniowego obiektów; syntetyczne mierniki rozwoju SMR wzorcowe i bezwzorcowe; procedura porządkowania liniowego zbioru obiektów). Metody klasyfikacji (ogólne zasady klasyfikacji; procedura klasyfikacji; charakterystyka wybranych metod klasyfikacji metoda taksonomii wrocławskiej, metoda kul). 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w ekonomii modelowania ekonometrycznego umiejętności: budowa oraz podejmowanie decyzji na podstawie modeli ekonometrycznych 9. Literatura: [] Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 989. [2] Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław [3] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo AE, Wrocław 998 (wydanie 2, 999). [4] Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań, PWN, Warszawa [5] Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa [6] Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa [7] Welfe A. (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa [8] Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa [9] Gajda J.B., Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa [0] Guzik B., Ekonometria, Wyd. AE, Poznań [] Nowak E., Analiza progu rentowności. Wyd. AE., Wrocław

8 . Przedmiot: GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I W SFERZE PUBLICZNEJ 2. Wymagania wstępne treści kształcenia w zakresie: Mikroekonomia, Prawo, Polityka ekonomiczna, Finanse publiczne 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie / niestacjonarne magisterskie / studia II stopnia wykłady 5 / 4 / 2 X / X / II V / V / I / 4 / 2 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz, tel , budynek i nr pok.: B-0 A. Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w działalności gospodarczej i publicznej). B. Nieruchomość w działalności gospodarczej (strategia działalności podmiotów gospodarczych i wynikające z niej nieruchomościowe potrzeby inwestycyjne, kredyt i pozabankowe źródła pozyskiwania kapitału na finansowanie inwestycji w nieruchomości, prawne uwarunkowania trybu nabywania i zbywania nieruchomości, nieruchomości jako rzeczowe aktywa trwałe i jako długotrwałe inwestycje, udostępnianie praw do korzystania z nieruchomości obcym podmiotom, działania na rzecz rozwoju nieruchomości a zagadnienie amortyzacji, rozwój nieruchomości w aspekcie uwarunkowań prawa budowlanego oraz przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych i planów zagospodarowania przestrzennego, gospodarowanie nieruchomościami na złożach kopalin, leasing nieruchomości jako działalność gospodarcza i źródło finansowania działalności gospodarczej, hipoteka a pozyskiwanie kapitału obcego, nieruchomości w działalności gospodarczej z udziałem kapitału zagranicznego nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, ubezpieczenia nieruchomości, opłaty i podatki związane z posiadaniem nieruchomości, opłaty od czynności cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości, opłaty z tytułu działań powodujących rozwój nieruchomości, problemy niezakończonych uwłaszczeń podmiotów gospodarczych). C. Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (wielorakość zasobów nieruchomości publicznych, nabywania i zbywania nieruchomości skarbowych i samorządowych, wartość nieruchomości i jej znaczenie w obrocie nieruchomościami publicznymi z innymi niż publiczne osobami oraz między podmiotami publicznymi, użytkowanie wieczyste kontrowersyjne prawo rzeczowe, trwały zarząd szczególną formą prawną władania nieruchomościami publicznymi, prywatyzacja publicznych zasobów mieszkaniowych, ustawowy pierwokup nieruchomości do zasobu skarbowego i zasobów samorządowych, cele publiczne a wywłaszczenia). 7. Metodyka zajęć: studia przypadków wiadomości: poznanie zasad gospodarowania nieruchomościami przez podmioty gospodarcze i podmioty administracji publicznej, umiejętności praktyczne: profesjonalne prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomościami podmiotów gospodarczych i podmiotów administracji publicznej. 9. Literatura: [] Stefaniak A.: Nieruchomości w działalności gospodarczej. Warszawa, Wydawnictwo Transit 998.

9 2 [2] Bieniek G., Rudnicki S.: Nieruchomości. Problematyka prawna. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis [3] Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN [4] Cymerman J.: Opłaty od nieruchomości. Olsztyn, Wydawnictwo Educaterra 200 [5] Brzeszczyńska S.: Nieruchomość w firmie. Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck [6] Ratajczak D.: Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami. Warszawa, Wydawnictwo Twigger 2003.

10 . Przedmiot: INFORMATYKA I 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Technologia informacyjna 3. Typ studiów: niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjat) kierunek Ekonomia laboratoria 9 II I 5. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej- Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, dr Aneta Rybicka, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , , , , , , , , ; budynek i nr pok.: A-95, B-28, B-27, B-28, B-26, B-26, B-25, B-, B-, B- Elementy programowania w języku Visual Basic. Algorytm, formy notacji algorytmów, złożoność algorytmów, poprawność algorytmów, opracowanie algorytmu obliczeniowego zadania ekonomicznego. Zasady tworzenia aplikacji, projektowanie aplikacji. Zasady programowania obiektowego (obiekty, właściwości i metody, zdarzenia). Edytor programów źródłowych. Struktura programu komputerowego. Stałe i zmienne, zasięg zmiennych. Typy i struktury danych. Podprogramy (funkcje i procedury) i ich zastosowania w programie. Instrukcje warunkowe i iteracyjne. Słowa kluczowe, instrukcje i funkcje języka Visual Basic. Obiekty standardowe i elementy sterujące. Komunikacja z użytkownikiem (tworzenie interfejsu). Zarządzanie danymi i obsługa plików. Programowanie algorytmów obliczeniowych (matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych, symulacyjnych, analizy danych). Przykłady implementacji algorytmów w języku Visual Basic. Przygotowanie kompletnego programu i testowanie jego poprawności. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad programowania w arkuszu kalkulacyjnym umiejętności: tworzenie programów w celu realizacji specyficznych zadań obliczeniowych na gruncie ekonomii 9. Literatura podstawowa: [] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Snarska A., Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, MIKOM, Warszawa [3] Roman S., Excel. Makrodefinicje, HELION, Gliwice [4] Korol J., Visual Basic w Excelu 2000, MIKOM, Warszawa 200. [5] Jacobson R., Microsoft Excel Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000.

11 . Przedmiot: INFORMATYKA II 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie laboratoria 5 III II 2 5. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej- Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, dr Aneta Rybicka, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , , , , , , , , ; budynek i nr pok.: A-95, B-28, B-27, B-28, B-26, B-26, B-25, B-, B-, B- Elementy analizy danych (metody analizy danych, obszary zastosowań analizy danych w ekonomii, komputerowa analiza danych). Podstawy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Struktura pliku arkusza kalkulacyjnego (skoroszyt, arkusz, kolumny i wiersze, komórki, adresowanie komórek). Typy i struktury danych. Wyrażenia, argumenty i operatory. Funkcje standardowe arkusza kalkulacyjnego. Podstawowe operacje edycyjne. Elementy graficznej prezentacji danych. Formatowanie danych i komórek. Projektowanie układu danych w arkuszu kalkulacyjnym i przygotowywanie wydruków. Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym. Algorytmizacja problemów ekonomicznych. Elementy statystycznej analizy danych. Elementy analizy finansowej. Analiza scenariuszy. Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie wspomagania decyzji menedżerskich. Rozwiązywanie zadań optymalizacji. Podstawy modelowania symulacyjnego. Wprowadzenie do analizy ekonometrycznej. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania arkuszy kalkulacyjnych umiejętności: wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w rozwiązywaniu zadań ekonomicznych 9. Literatura podstawowa: [] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Szapiro T. (red.), Decyzje menedżerskie z Excelem. PWE, Warszawa [3] Liengme B.V., Microsoft Excel w biznesie i zarządzaniu. Wydawnictwo RM, Warszawa [4] Middleton M.R., Microsoft Excel w analizie danych. Wydawnictwo RM, Warszawa [5] Kopertowska M., ECUK Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [6] Kopertowska M. Sikorski W., ECUK Poziom zaawansowany. Arkusze kalkulacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

12 . Przedmiot: INFORMATYKA III 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie / niestacjonarne magisterskie / niestacjonarne zawodowe laboratoria 5 / 5 / 5 VI / III / III III / II / II / 2 / 2 5. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej- Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, dr Aneta Rybicka, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , , , , , , , , ; budynek i nr pok.: A-95, B-28, B-27, B-28, B-26, B-26, B-25, B-, B-, B- Elementy programowania w języku Visual Basic. Algorytm, formy notacji algorytmów, złożoność algorytmów, poprawność algorytmów, opracowanie algorytmu obliczeniowego zadania ekonomicznego. Zasady tworzenia aplikacji, projektowanie aplikacji. Zasady programowania obiektowego (obiekty, właściwości i metody, zdarzenia). Edytor programów źródłowych. Struktura programu komputerowego. Stałe i zmienne, zasięg zmiennych. Typy i struktury danych. Podprogramy (funkcje i procedury) i ich zastosowania w programie. Instrukcje warunkowe i iteracyjne. Słowa kluczowe, instrukcje i funkcje języka Visual Basic. Obiekty standardowe i elementy sterujące. Komunikacja z użytkownikiem (tworzenie interfejsu). Zarządzanie danymi i obsługa plików. Programowanie algorytmów obliczeniowych (matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych, symulacyjnych, analizy danych). Przykłady implementacji algorytmów w języku Visual Basic. Przygotowanie kompletnego programu i testowanie jego poprawności. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad programowania w arkuszu kalkulacyjnym umiejętności: tworzenie programów w celu realizacji specyficznych zadań obliczeniowych na gruncie ekonomii 9. Literatura podstawowa: [] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Snarska A., Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, MIKOM, Warszawa [3] Roman S., Excel. Makrodefinicje, HELION, Gliwice [4] Korol J., Visual Basic w Excelu 2000, Programowanie dla każdego, MIKOM, Warszawa 200. [5] Jacobson R., Microsoft Excel Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000.

13 . Przedmiot: INFORMATYKA IV 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II, III 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie laboratoria 5 VIII IV 5. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej- Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, dr Aneta Rybicka, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , , , , , , , , ; budynek i nr pok.: A-95, B-28, B-27, B-28, B-26, B-26, B-25, B-, B-, B- Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych. Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu relacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. Podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie relacyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Porządkowanie danych. Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy. Generowanie raportów. Elementy programowania systemów baz danych. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych. Programowanie w języku SQL (Structured Query Language). Środowiska i aplikacje z implementacją języka SQL. Podstawowe pojęcia i składnia języka SQL. Tworzenie, modyfikacja i przeszukiwanie tabel. Typy danych w tabelach SQL. Zapytania, złączenia i perspektywy. Obliczenia arytmetyczne i statystyczne w języku SQL. Przykłady wykorzystania SQL w systemach baz danych. 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań ekonomicznych 9. Literatura: [] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 998. [3] Nabiałek T., ABC... Accessa, Edition 2000, Kraków [4] Kopertowska M., ECUK Bazy danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [5] Kopertowska M. Sikorski W., ECUK Poziom zaawansowany. Bazy danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [6] Kuciński K., Poznajemy Accessa 2000, Edition 2000, Kraków [7] Harrington J.L., SQL dla każdego, MIKOM, Warszawa 998. [8] Wellesley Software, SQL. Język relacyjnych baz danych. WNT, Warszawa 995.

14 . Przedmiot: INFORMATYKA MENEDŻERSKA BLOK B 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie blok B laboratoria 5 VI III 5. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk, dr Adam Kurzydłowski, mgr Justyna Wilk, mgr Bartłomiej Jefmański, mgr Marcin Pełka tel , , , , ; budynek i nr pok.: A-95, B-28, B-, B-, B- Zastosowanie podstawowego oprogramowania użytkowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, system zarządzania bazą danych, oprogramowanie statystyczne) do rozwiązywania wybranych problemów ekonomicznych. Projektowanie i przygotowywanie profesjonalnych dokumentów i opracowań zwartych w edytorze tekstu. Projektowanie układu obliczeń i prezentacji danych w arkuszu kalkulacyjnym. Architektura baz danych i projektowanie struktury bazy danych. Zasady gromadzenia, aktualizacji, porządkowania, selekcji i prezentacji danych. Algorytmizacja i rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Elementy modelowania procesów ekonomicznych. Podstawowe zasady modelowania symulacyjnego, analizy wrażliwości i analizy scenariuszy oraz problematyka optymalizacji przedsięwzięć ekonomicznych. Opracowanie kompleksowej analizy ekonomicznej (sformułowanie problemu, dane i źródła danych, metody badawcze, oprogramowanie komputerowe, wnioski, literatura, komputerowy skład i prezentacja raportu). 7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty wiadomości: poznanie zasad organizacji i realizacji badań ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego umiejętności: samodzielne opracowanie kompleksowego badania ekonomicznego, wykorzystanie różnych programów komputerowych do przygotowania raportu 9. Literatura: [] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Szapiro T. (red.), Decyzje menedżerskie z Excelem, PWE, Warszawa [3] Hellwig Z. (red.), Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 989. [4] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM, Warszawa 996. [5] Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 999. [6] Tor A., Excel 2003 w analizach i finansach, TORTECH, Warszawa 2007.

15 . Przedmiot: INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Technologia informacyjna 3. Typ studiów: stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjat) kierunek Zarządzanie Wykład 0 II I 2 Laboratoria 30 II I 5. Prowadzący: prof. AE dr hab. Andrzej Bąk, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Andrzej Dudek, dr Adam Kurzydłowski tel , , , ; budynek i nr pok.: A-95, B- 27, B-28, B-28 Ewolucja i kierunki rozwoju systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem: zadania informatyki w zarządzaniu, struktura systemu informatycznego w organizacji, systemy MRP, MRP II, ERP, CRM, podstawowe założenia funkcjonalne, konstrukcyjne i technologiczne zintegrowanych gospodarczych systemów informacyjnych, modele procesowe, struktura funkcjonalna i informacyjna zintegrowanych gospodarczych systemów informacyjnych. Algorytmizacja procesów w przedsiębiorstwie: wstęp do projektowania systemów, procesy algorytmiczne, metodyka CASE, metodyka Yourdona, metodyka Martina, metodyka SSADM, diagramy ERD, STC, FHD, DFD, narzędzia typu RAD wspomagające tworzenie systemów informatycznych. Technologie baz danych, hurtownie danych, narzędzia: architektura I funkcje hurtowni danych, repozytorium metadanych, narzędzia zapytań, analizy i raportowania, data mining, zarządzanie hurtownią danych, eksploracja danych, podstawy OnLine Analytical Processing (OLAP), normalizowane i nienormalizowane struktury danych, normalizacja danych, model relacji jednostkowej, normalizowane dane i systemy OLAP, analiza danych przy użyciu wymiarów i faktów, tabele informacyjne, tabela faktów, kostki, usługi OLAP na przykładzie Microsoft SQL Server. Elementy informatyzacji w zarządzaniu: zakup, tworzenie, implementacja, eksploatacja i modyfikacja systemu informatycznego, integracja systemów informatycznych. Strategia informatyzacji, Organizacja przedsięwzięć informacyjnych. Integrator systemu i jego rola. Czynniki krytyczne realizacji projektu. Modelowanie implementacyjne i wdrożeniowe. Sieci Internet, intranet i ekstranet w organizacji, serwis internetowy: podstawy techniczne sieci Internet, zarządzanie treścią w systemach internetowych systemy CMS, standardy opisu i wymiany danych XML, EDI, outsourcing usług internetowych w przedsiębiorstwie. Problemy bezpieczeństwa serwisu internetowego i aplikacji intranetowych, modele bezpieczeństwa, zastosowanie technik kryptograficznych, polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Systemy inteligentne w zarządzaniu: algorytmy genetyczne, sieci neuronowe. Bazy wiedzy i metody wnioskowania, Architektura systemów z bazą wiedzy na przykładzie systemów ekspertowych. Kierunki rozwoju sztucznej inteligencji. Wybrane informatyczne systemy dziedzinowe: finanse-księgowość, kadry, logistyka, zarządzanie. Przegląd rozwiązań klasy ERP: Microsoft Dynamice AX, Microsoft Navision AX, Oracle E-business Suite, mysap ERP, TETA 2000.

16 7. Metodyka zajęć: wykład uzupełniany prezentacjami multimedialnymi i studiami przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych w zarządzaniu; umiejętności: korzystanie z systemów informatycznych w zarządzaniu. 9. Literatura: [] Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Wyd. III. Wydawnictwo MIKOM Warszawa [2] Baborski A. (red.): Efektywność zarządzania a sztuczna inteligencja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 995. [3] Klonowski Z.J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004, dostępny w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem: [4] Niedzielska E. (red.), Informatyka ekonomiczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 200. [5] Olszak C., Sroka H., Zintegrowane systemy informacyjne w zarządzaniu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 200. [6] Owoc M. (red.), Elementy systemów ekspertowych. Cz. I. Sztuczna inteligencja i odkrywanie wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław [7] Pipkin D. L., Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa. Warszawa, WNT [8] Roszkowski J., Analiza i projektowanie strukturalne, Helion, Gliwice [9] Simon A., Shaffer S., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej: zastosowanie w handlu elektronicznym. Oficyna Ekonomiczna. Kraków [0] Sturm J., Microsoft SQL Server 7.0. Hurtownie danych, Promise, Warszawa [] Unold J., Systemy informacyjne marketingu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 200. [2] Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metodyki, techniki, narzędzia. PWN, Warszawa 999. [3] Zieliński J. (red.), Inteligentne systemy zarządzania. PWN, Warszawa

17 . Przedmiot: INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI (wykład do wyboru) 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i analiza rynku, Metody oceny projektów gospodarczych 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie / niestacjonarne magisterskie / uzupełniające studia magisterskie wykłady 5 / 4 / 2 IX / VII / III V / IV / II / 4 / 2 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz; tel ; budynek i nr pok.: B-0 Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, cechy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej, nieruchomość jako instrument rynku kapitałowego). Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nieruchomości, miejsce rynku nieruchomości, popyt-podaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje rynku nieruchomości, podmioty działające na rynku nieruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości). Inwestowanie w nieruchomości jako instrument inwestycji rzeczowych (zalety i wady inwestowania w nieruchomości, metody niwelowania wad nieruchomości jako waloru inwestycyjnego, inwestorzy na rynku nieruchomości). Rynek nieruchomości a rynek finansowy zagadnienia dywersyfikacji finansowego portfela inwestycyjnego o aktywa z rynku nieruchomości. Uwarunkowania decyzji o inwestowaniu na rynku nieruchomości (prawa do nieruchomości jako przedmiot inwestowania na rynku nieruchomości, uwarunkowania wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego, hipoteka jako narzędzie reinwestycji, rynkowe uwarunkowania decyzji inwestowania w nieruchomości). Podejmowanie decyzji inwestowania w nieruchomości (tradycyjne i dynamiczne kryteria inwestowania, wartość nieruchomości jako kryterium inwestowania w nieruchomości - pojęcie wartości nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, określanie wartości nieruchomości). 7. Metodyka zajęć: studium przypadku. wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości oraz uwarunkowań i kryteriów podejmowania decyzji o inwestowaniu w nieruchomości, umiejętności praktyczne: podejmowanie umotywowanych decyzji o inwestowaniu w nieruchomości. 9. Literatura podstawowa: [] Inwestowanie w nieruchomości. Pod red. E. Kucharskiej-Stasiak. Łódź: Wydawnictwo Instytut Nieruchomości VALOR 999. [2] Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [3] Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K.: Ile jest warta nieruchomość. Warszawa: Poltext [4] Prystupa M., Rygiel K.: Nieruchomości. Definicje, funkcje i zasady wyceny. Warszawa: Wyższa Szkoła Hadlu i Finansów Międzynarodowych [5] Vademecum zarządcy nieruchomości. Red. W. Brzeski. Kraków: Krakowski Instytut Nieruchomości 2003.

18 . Przedmiot: MATEMATYKA 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: 3. Typ studiów: studia pierwszego stopnia (licencjat) Ekonomia: stacjonarne / niestacjonarne / niestacjonarne (ZOD) wykłady 5, 5 / 0, 0 / 0, 0 I, II / I, II / I, II I / I / I 5, 7 / 5, 7 / 5, 7 ćwiczenia 28, 30 / 20, 20 / 20, 20 I, II / I, II / I, II I / I / I 5. Prowadzący: dr Anna Piwecka-Staryszak, dr Artur Zaborski, dr Mirosława Sztemberg-Lewandowska tel ; ; ; budynek i nr pok.: A-84, A-84; B-27 Semestr I. Geometria analityczna przestrzeni wielowymiarowej: wielowymiarowe uogólnienia podstawowych pojęć geometrii (prosta, hiperpłaszczyzna, kula, sfera). Odległości zbiorów w przestrzeni wielowymiarowej. Wielościany wielowymiarowe i ich rola w problematyce decyzyjnej. Algebra liniowa: wprowadzenie do zastosowań rachunku macierzowego w ekonometrii i analizie decyzyjnej. Pojęcie i własności macierzy, działania na macierzach, ślad i rząd macierzy, operacje elementarne na wierszach i kolumnach macierzy. Obliczanie wyznacznika macierzy metodą Sarrusa i rozwinięciem Laplace a, własności wyznaczników. Pojęcie minora i dopełnienia algebraicznego. Rozwiązywanie równań macierzowych za pomocą macierzy odwrotnej. Klasyfikacja i rozwiązywanie układów równań liniowych za pomocą macierzy (metoda Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capellego i metoda Gaussa). Zastosowanie równań liniowych w analizie rynku (podaż i popyt). Wartości własne i wielomiany charakterystyczne i ich zastosowanie w ekonometrii. Semestr II. Analiza matematyczna: własności i granice ciągów liczbowych. Podstawowe własności funkcji jednej zmiennej (granica, ciągłość i asymptoty funkcji). Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej - pojęcie pochodnej i różniczki funkcji (interpretacja geometryczna i ekonomiczna), zastosowanie pochodnych do badania własności funkcji (monotoniczność i ekstrema lokalne funkcji, ekstrema globalne, przedziały wypukłości oraz punkt przegięcia funkcji, reguła de L Hospitala), badanie przebiegu zmienności funkcji. Zastosowanie pochodnej w ekonomii analiza krańcowa, elastyczność funkcji. Podstawowe własności funkcji wielu zmiennych (dziedzina, granice, ciągłość funkcji). Elementy rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych (pochodne cząstkowe, gradient funkcji, pochodna kierunkowa, różniczka funkcji). Ekstrema lokalne, globalne i warunkowe (funkcja Lagrange a) funkcji wielu zmiennych i ich rola w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Rozwinięcie funkcji jednej i wielu zmiennych w szereg potęgowy (szereg Taylora) i jego zastosowania w ekonomii. Problemy całkowe stosowane w naukach ekonomicznych. Pojęcie całki nieoznaczonej i oznaczonej. Przykłady zastosowań w praktyce. Całkowanie numeryczne, metoda trapezów i metoda Simpsona. Pojęcie równania różniczkowego jako modelu zmian. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. wiadomości: poznanie podstawowych pojęć geometrii, algebry liniowej i analizy matematycznej. umiejętności: stosowanie aparatu matematycznego do opisu i badania ilościowych modeli decyzyjnych, zjawisk i procesów ekonomicznych. 9. Literatura: [] Piwecka-Staryszak A. (red.), Wykłady z matematyki dla studentów uczelni ekonomicznych, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Warszawa [3] Mostowski A., Stark M., Algebra liniowa, PWN, Warszawa 974. [4] Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 980. [5] Bażańska T., Karwacka I., Nykowska M., Zadania z matematyki, PWN, Warszawa 977. [6] Fichtencholz G., Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 972.

19 . Przedmiot: MATEMATYKA 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: 3. Typ studiów: studia pierwszego stopnia (licencjat) Zarządzanie: stacjonarne /niestacjonarne / niestacjonarne (ZOD) wykłady 5 / 5 / 5 I / I / I I / I / I 5 / 5 / 5 ćwiczenia 30 / 30 / 30 I / I / I I / I / I 5. Prowadzący: dr Anna Piwecka-Staryszak, dr Artur Zaborski, dr Mirosława Sztemberg-Lewandowska tel ; ; ; budynek i nr pok.: A-84, A-84; B-27 Algebra liniowa wprowadzenie do zastosowań rachunku macierzowego w ekonometrii i zarządzaniu. Pojęcie macierzy, rodzaje macierzy, działania na macierzach, pojęcie operacji elementarnych, śladu i rzędu macierzy, macierzy odwrotnej i równania macierzowego. Definicja wyznacznika macierzy (twierdzenie Laplace a). Określoność macierzy kwadratowej. Wprowadzenie pojęć: układu równań liniowych, rozwiązania układu, rozwiązania zerowego, układu zgodnego, oznaczonego, nieoznaczonego i sprzecznego. Metody rozwiązywania układów równań i nierówności liniowych: metoda Cramera, metoda Gaussa, twierdzenie Kroneckera-Capellego (pojecie macierzy podstawowej i rozszerzonej, zmienne bazowe i swobodne, rozwiązanie ogólne i rozwiązanie szczególne rozwiązania bazowego). Analiza matematyczna. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej: podstawowe własności funkcji, granica i ciągłość funkcji, pojęcie pochodnej i różniczki funkcji (interpretacja geometryczna i ekonomiczna), zastosowanie pochodnych do badania własności funkcji (monotoniczność i ekstrema lokalne funkcji, największa i najmniejsza wartość funkcji, przedziały wypukłości oraz punkt przegięcia, tempo wzrostu funkcji, asymptoty funkcji, reguła de L Hospitala). Elementy rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych: dziedzina i jej geometryczna interpretacja, pochodne cząstkowe, różniczka funkcji wielu zmiennych, ekstrema lokalne, globalne i warunkowe oraz ich rola w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Problemy całkowe stosowane w naukach ekonomicznych. Pojęcie funkcji pierwotnej, całki nieoznaczonej i oznaczonej. Przykłady zastosowań w praktyce. Całkowanie numeryczne, metoda trapezów i metoda Simpsona. Pojęcie równania różniczkowego jako modelu zmian. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. wiadomości: poznanie podstawowych pojęć algebry liniowej i analizy matematycznej. umiejętności: stosowanie aparatu matematycznego do opisu i badania ilościowych modeli decyzyjnych, zjawisk i procesów ekonomicznych. 9. Literatura: [] Piwecka-Staryszak A. (red.), Wykłady z matematyki dla studentów uczelni ekonomicznych, Wydawnictwo AE, Wrocław [2] Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, PWN, Warszawa [3] Mostowski A., Stark M., Algebra liniowa, PWN, Warszawa 974. [4] Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 980. [5] Bażańska T., Karwacka I., Nykowska M., Zadania z matematyki, PWN, Warszawa 977. [6] Fichtencholz G., Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa 972.

20 . Przedmiot: MATEMATYKA FINANSOWA BLOK A 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie ćwiczenia 5 VI III 5. Prowadzący: dr Artur Zaborski tel ; budynek i nr pok.: A-84 Wyjaśnienie podstawowych pojęć matematyki finansowej: odsetki, stopa procentowa, kapitalizacja, dyskontowanie, wartość teraźniejsza, wartość przyszła. Oprocentowanie lokat przy różnych modelach kapitalizacji: kapitalizacja prosta i złożona, kapitalizacja niezgodna (kapitalizacja w podokresach i nadokresach, względna stopa procentowa), kapitalizacja ciągła, kapitalizacja przy zmiennej stopie procentowej, równoważność warunków oprocentowania (równoważna i efektywna stopa procentowa). Proste i złożone oprocentowanie wkładów oszczędnościowych przy różnych założeniach dotyczących okresów wpłat, okresów oprocentowania i okresów kapitalizacji (wkłady zgodne i niezgodne). Rozliczenia związane ze spłatą długów i kredytów: ustalanie planu spłaty długu, zgodne spłaty długu o ustalonych ratach kapitałowych lub zadanych kwotach płatności, niezgodne spłaty długu w równych ratach kapitałowych lub w stałych kwotach płatności, średni okres spłaty kredytu, efektywny koszt kredytu. 7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie podstawowych pojęć i zasad arytmetyki finansowej, umiejętności: wyznaczanie wartości pieniądza z uwzględnieniem jej zmian związanej z upływem czasu, konstruowanie planów spłaty długów. 9. Literatura podstawowa: [] Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. PWN, Warszawa-Kraków 996. [2] Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa 993. [3] Sobczyk M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 997. [4] Smaga E., Arytmetyka finansowa. PWN, Warszawa-Kraków 999.

21 . Przedmiot: METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH MARKETINGOWYCH 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Statystyka, Ekonometria, Marketing 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie ćwiczenia 5 VII IV AE 2 5. Prowadzący: dr Aneta Rybicka tel ; nr pok. B-26 Dane marketingowe skale pomiarowe: rola skal pomiarowych w badaniach marketingowych, typy skal pomiarowych i ich charakterystyka (podstawowe własności skal pomiaru, reguły teorii pomiaru, metody i techniki dopuszczalne w odniesieniu do poszczególnych skal pomiaru), pomiar postaw nabywców (skalowanie jednowymiarowe i wielowymiarowe, skale pomiaru postaw nabywców skale podstawowe: nominalna, pozycyjna (rating scale), rangowa, stałych sum, zamiarów zakupu, porównywania parami; skale specyficzne: semantyczna Osgooda, Stapela-Crespiego, Likerta), dopuszczalne działania na liczbach (zasady przekształcania skal pomiarowych, transformacja normalizacyjna i ujednolicanie zmiennych), pomiar podobieństwa obiektów z punktu widzenia skal pomiarowych, strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zmiennych mierzonych na różnych skalach. Wielowymiarowe metody analizy danych marketingowych. Metody badania zależności (prezentacja metody, charakterystyka zastosowań marketingowych): analiza regresji wielorakiej; conjoint analysis; drzewa klasyfikacyjne. Metody badania współwystępowania (prezentacja metody, charakterystyka zastosowań marketingowych): analiza czynnikowa; metody klasyfikacji; skalowanie wielowymiarowe; metody porządkowania liniowego. Czynniki decydujące o wyborze metod analizy danych. Podstawowe obszary zastosowań metod analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych: segmentacja rynku i wybór rynków docelowych (fazy w strategicznych badaniach marketingowych, podstawowe pojęcia segmentacji rynku, kryteria segmentacji rynku, segmentacja a priori, post hoc i hybrydowa, klasyfikacja metod segmentacji rynku, ocena przydatności metod segmentacji rynku, przykłady segmentacji a priori i post hoc, wybór rynku docelowego, conjoint analysis w strategicznych badaniach marketingowych), badania związane z produktem (badania związane z kształtowaniem nowego produktu, identyfikacja rynków testowych, określanie pozycji produktu na rynku pozycjonowanie i repozycjonowanie produktu oraz rozpoznawanie luk na rynku, przykłady wykorzystania metod analizy wielowymiarowej w badaniach związanych z produktem), prognozowanie rynku (udziału w rynku, sprzedaży, cen), analiza popytu i rozpoznawanie związków konkurencyjnych, badania preferencji nabywców. 7. Metodyka zajęć: studium przypadków, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania wiadomości: poznanie zasad, metodologii i praktycznych zastosowań metod wielowymiarowych w badaniach marketingowych

22 umiejętności: praktyczne przeprowadzanie badań marketingowych z wykorzystaniem metod wielowymiarowych 9. Literatura podstawowa: [] Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 996. [2] Gatnar E., Walesiak M. (red), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław [3] Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wydawnictwo AE, Wrocław [4] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław [5] Zaborski A., Skalowanie wielowymiarowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław

23 . Przedmiot: PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 2. Wymagania wstępne zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: stacjonarne magisterskie / stacjonarne zawodowe / niestacjonarne magisterskie / niestacjonarne zawodowe (ZOD) / studia II stopnia wykłady 30/30/30/24/6 VI/VI/VI/VI/II III/III/III/III/I ćwiczenia 6/0/6/4/6 VI/VI/VI/VI/II III/III/III/III/I 5 / 4 / 5 / 3 / 4 laboratoria 9/5/9/8/4 VI/VI/VI/VI/II III/III/III/III/I 5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz tel , ; budynek i nr pok.: B-0, B-26 Symulacja i prognozowanie. Przyszłość jako przedmiot badań (miejsce prognoz w systematyce zasadniczych projekcji przyszłościowych, podstawy prognozowania, funkcje i klasyfikacje prognoz). Proces prognozowania gospodarczego (specyfika prognozowania gospodarczego, źródła danych wykorzystywanych w prognozowaniu i ich statystyczna obróbka, etapy budowy prognozy, metody prognozowania). Prognozowanie na podstawie szeregu czasowego (modele szeregów czasowych: ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej, z trendem, z wahaniami sezonowymi, z wahaniami cyklicznymi, inne modele). Prognozowanie i symulacja na podstawie modelu ekonometrycznego (budowa prognostycznych modeli jednorównaniowych i wielorównaniowych, założenia i reguły prognozowania ekonometrycznego, konstrukcja prognoz, model ekonometryczny jako narzędzie symulacji). Nieklasyczne metody prognozowania (metody modeli dyskretno-ciągłych, metody analogii historycznych i przestrzenno-czasowych, metody heurystyczne, metoda scenariusza symulacyjne walory przedmiotowych narzędzi). Komputerowy pakiet statystyczny w obróbce danych wyjściowych, symulacji i konstrukcji prognoz. 7. Metodyka zajęć: studium przypadku, ćwiczenia laboratoryjne. wiadomości: poznanie istoty i celowości prognozowania oraz symulowania rzeczywistości społeczno-gospodarczych, a także narzędzi ich realizacji, umiejętności praktyczne: budowa prognoz gospodarczych oraz symulowanie na modelu z wykorzystaniem komputerowych pakietów statystycznych. 9. Literatura podstawowa: [] Błaszczuk D., Wstęp do prognozowania i symulacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [2] Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Kraków: Wolters Kluwer Polska - Oficyna [3] Manikowski A., Tarapata Z.: Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna [4] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. Pod red. M. Cieślak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.