LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.



Podobne dokumenty
LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

3 Ubezpieczenia na życie

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Elementy teorii przeżywalności

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Składki i rezerwy netto

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

1. Ubezpieczenia życiowe

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka w ubezpieczeniach na życie

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 7 grudnia 1996 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Matematyka ubezpieczeń na życie Life Insurance Mathematics. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2C

Egzamin dla Aktuariuszy z 19 cze1,\ ?99 r. Matematyka finansowa. Czas 1.:gzammu I OO mm ut. Część I. Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:...

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Transkrypt:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa, 10 marca 2014 r.

1. Zmiana rozkładu trwania życia typu C(a,b) polega na tym, że nowa funkcja wyraża się przez starą funkcję wzorem dla każdego przy czym są parametrami. Niech oznacza dla populacji zmienionej. Dane są,. Oblicz Wskaż najbliższą wartość. (A) 0,61 (B) 0,63 (C) 0,65 (D) 0,67 (E) 0,69 1

2. Rozważmy ciągłe ubezpieczenie na życie ogólnego typu, które wypłaca świadczenie śmiertelne według schematu: dla dla dla Oblicz składkę jednorazową netto SJN. Dane są:,,,,, Wybierz odpowiedź najbliższą. (A) 25,8 (B) 25,9 (C) 26,0 (D) 26,1 (E) 26,2 2

3. Rozpatrujemy ubezpieczenie na dożycie do wieku 70 lat dla osób w wieku 40 lat z populacji de Moivre a, w której kobiety charakteryzuje parametr mężczyzn formie renty ciągłej.. Składka jest płacona przez cały okres ubezpieczenia w Ubezpieczyciela obowiązuje zakaz rozróżniania płci w taryfie składek, więc kalkulację składki opiera na przewidywaniu, że wśród nabywców ubezpieczenia będzie 40% kobiet. Przy jakim udziale kobiet strata ubezpieczyciela (za cały okres ubezpieczenia, na moment wystawienia polisy) wyniesie 10% kosztów netto ubezpieczenia? Intensywność oprocentowania wynosi wartość., a. Wskaż najbliższą (A) 52,7% (B) 53,5% (C) 54,3% (D) 55,1% (E) 55,9% 3

4. Potraktujmy zakup przez (x) ubezpieczenia letniego na dożycie, za jednorazową składkę netto, jako inwestycję. W przypadku, gdy dożyje wieku x+n, zrealizowaną intensywność zwrotu (per annum ) oznaczmy przez Który z poniższych wzorów przedstawia prawdziwe przybliżenie przyrostu funkcji jej różniczką? (A) (B) (C) (D) (E) 4

5. Osoba 65-letnia kupuje za jednorazową składkę netto dożywotnią rentę ciągłą wypłacającą świadczenie z intensywnością roczną 15 000 zł oraz jednorazowe świadczenie b(t) za śmierć w wieku (65+t) dla. Ubezpieczenie to można w każdym momencie zamienić na rentę dożywotnią bez świadczenia śmiertelnego, wypłacającą z intensywnością roczną 18 000 zł. Podaj wysokość świadczenia śmiertelnego dla wieku 85 lat. Dane są oraz. Wskaż najbliższą wartość. (A) 64 500 (B) 66 000 (C) 67 500 (D) 69 000 (E) 70 500 5

6. Za składkę jednorazową netto SJN ubezpieczony (65) kupuje polisę emerytalną, która wypłaca następująco: Póki żyje dostaje rentę ciągłą z intensywnością roczną, W chwili śmierci uposażeni dostają jednorazowo kwotę ( ) Należy dodać, że ubezpieczony wylosowany jest z populacji de Moivre a z wiekiem granicznym Oblicz SJN, jeśli wiadomo, że Wskaż najbliższą wartość. (A) 16,00 (B) 16,04 (C) 16,08 (D) 16,12 (E) 16,16 6

7. Rozpatrujemy ciągły typ 20-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie z sumą ubezpieczenia 100 000 zł oraz składką płaconą ze stałą intensywnością przez cały okres ubezpieczenia. Ubezpieczona populacja ma wykładniczy rozkład czasu trwania życia z parametrem, a intensywność oprocentowania wynosi. Roczna intensywność kosztów administracyjnych maleje równomiernie od 8% sumy ubezpieczenia w momencie wystawienia polisy do 2% w momencie wygaśnięcia polisy z tytułu dożycia. Wyznacz moment, w którym rezerwa na koszty administracyjne (na 1 polisę aktywną) osiągnie minimalną wartość. Wskaż najbliższą wartość (w latach). (A) 10,2 (B) 10,6 (C) 11,0 (D) 11,4 (E) 11,8 7

8. Rozpatrujemy ciągły typ bezterminowego ubezpieczenia na życie z sumą ubezpieczenia 100 000 zł. Ubezpieczeni są mężczyznami z populacji wykładniczej ze śmiertelnością. Są oni narażeni na ryzyko zawału z intensywnością, lecz zawał nie jest śmiertelny, ale podnosi do końca życia ryzyko śmierci do poziomu. Po pierwszym zawale kolejne zawały nie zmieniają już śmiertelności. Ubezpieczenie jest sprzedawane osobom, które jeszcze nie miały zawału. Oblicz jednorazową składkę netto w tym ubezpieczeniu dla oprocentowania. Wskaż najbliższą wartość. (A) 47 900 (B) 48 200 (C) 48 500 (D) 48 800 (E) 49 100 8

9. Emerytura małżeńska typu E(a,b;c,d) działa następująco Gdy żyją oboje, ona (x) otrzymuje na początku roku, a on (y) otrzymuje na początku roku. Gdy żyje tylko ona (x), to otrzymuje na początku roku. Gdy żyje tylko on (y), otrzymuje na początku roku. Liczby a,b,c,d są nieujemnymi parametrami polisy. Wiadomo ponadto, że udział świadczeń dla niej w składce jednorazowej wynosi 2/3 całej składki. Dane są Oblicz parametr dla polisy E(2,3;2,d). Zakładamy, że ich życia są niezależne. (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 9

10. W planie emerytalnym typu Defined Contribution przez cały okres aktywności jest płacona składka emerytalna w formie renty ciągłej z intensywnością roczną 10 000 zł. Uczestnicy planu pochodzą z populacji o wykładniczym rozkładzie czasu życia z parametrem. W stanie aktywnym uczestnikom grozi odejście z planu z przyczyny innej niż śmierć ze stałą roczną intensywnością. Osobom, które umierają lub wychodzą z planu przed przejściem na emeryturę, plan zwraca składki wraz z technicznym oprocentowaniem. Wszyscy uczestnicy wchodzą do planu w wieku 25 lat. Referencyjnym wiekiem emerytalnym jest 65 lat; po jego osiągnięciu wypłacana jest dożywotnia emerytura w formie renty ciągłej, a jej wysokość jest ustalana według zasad obowiązujących w ubezpieczeniu rentowym. Przy technicznym oprocentowaniu oblicz, o ile miesięcy trzeba opóźnić przejście na emeryturę, by otrzymywać świadczenie o 25% wyższe od referencyjnego. Wskaż najbliższą wartość. (A) 39 (B) 41 (C) 43 (D) 45 (E) 47 10

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :...Klucz odpowiedzi... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 D 2 B 3 E 4 B 5 C 6 B 7 A 8 C 9 A 10 E * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 11