LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.



Podobne dokumenty
LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

Elementy teorii przeżywalności

3 Ubezpieczenia na życie

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

1. Ubezpieczenia życiowe

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Elementy teorii przeżywalności

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z LOSOWĄ STOPĄ PROCENTOWĄ

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

REZERWY UBEZPIECZEŃ I RENT ŻYCIOWYCH

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

OGÓLNE RENTY ŻYCIOWE

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Składki i rezerwy netto

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Immunizacja ryzyka stopy procentowej ubezpieczycieli życiowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

4. Ubezpieczenie Życiowe

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

Egzamin dla Aktuariuszy z 19 cze1,\ ?99 r. Matematyka finansowa. Czas 1.:gzammu I OO mm ut. Część I. Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:...

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

1 Elementy teorii przeżywalności

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

4. Ubezpieczenie Życiowe

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Transkrypt:

Koisja Egzainacyjna dla Aktuariuszy LV Egzain dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część II Mateatyka ubezpieczeń życiowych Iię i nazwisko osoby egzainowanej:... Czas egzainu: 100 inut Warszawa, 13 grudnia 2010 r.

Mateatyka ubezpieczeń życiowych 13 grudnia 2010 r. 1. Niech E( in ( T( ) n) ) & oznacza średnią liczbę lat życia, które przeżyje (), e n =, : wylosowany z rozważanej populacji, w ciągu najbliższych n lat. Dane są: e& 21, = 0, 015, l = 86752, l = 12469. = : n Oblicz przybliżoną wartość e &. Wybierz najbliższą odpowiedź. - 1 : n 12 (A) 21,015 (B) 21,025 (C) 21,035 (D) 21,045 (E) 21,055 n 1

Mateatyka ubezpieczeń życiowych 13 grudnia 2010 r. 2 2. Rozpatrujey ubezpieczenie bezterinowe ciągłe dla (), odroczone o lat. Wypłaci ono 1 w chwili śierci, ale tylko wtedy, gdy ubezpieczony dożyje do wieku. Ubezpieczenie to będzie opłacane za poocą -letniej renty życiowej ciągłej składek o odpowiednio dobranej stałej gęstości. Wówczas prawdziwy jest wzór: (A) ( ) ( )( ) A - = d : (B) ( ) ( )( ) A p v - = - d : (C) ( ) ( )( ) A p v = - d : (D) ( ) ( )( ) A p v - = - d : (E) ( ) ( )( ) A = d :

Mateatyka ubezpieczeń życiowych 13 grudnia 2010 r. æ 1 ö 3. Osoba urodzona 2 lipca kupuje w wieku ç 20-letnią rentę życiową, è 2 ø wypłacającą 10 000 zł każdego 2 stycznia (od zaraz). odaj jednorazową składkę netto za to ubezpieczenie, jeżeli: a& & : = 7,8149 q = 0, 0505 20 20 q = 0, 9070 i = 5%. rzyjij, że śiertelność a jednostajny rozkład w każdy roczniku. Zwróć uwagę na dokładność obliczeń. Wskaż najbliższą wartość. (A) 76 920 (B) 76 950 (C) 76 980 (D) 77 010 (E) 77 040 3

Mateatyka ubezpieczeń życiowych 13 grudnia 2010 r. 4. Rozważay odel ciągły ubezpieczenia ogólnego typu dla (), gdzie jest liczbą całkowitą. Wiadoo, że dla każdego t Î ( 25, 26) ay: p ( t) º const = 0,17, c ( t) º const = 5, q = 0, 25 03, d = 0, 02. 3 Wiedząc, że V ( 25) = 2 obliczyć przybliżoną wartość V (25 ). 4 Wskazówka. Można skorzystać z założenia interpolacyjnego CF (constant force ). Wybierz odpowiedź najbliższą. (A) 2,06 (B) 2,09 (C) 2,12 (D) 2,15 (E) 2,18 4

Mateatyka ubezpieczeń życiowych 13 grudnia 2010 r. 5. Rozważay ubezpieczenie alejące 30-letnie dla (25), które będzie opłacane w forie 30-letniej renty życiowej składek o tej saej corocznej wysokości. W przypadku śierci ubezpieczonego w ciągu najbliższych 30 lat, na koniec roku śierci zostanie wypłacona kwota 30 - [ T( 25) ], gdzie [ ] liczby rzeczywistej y. Oblicz ubezpieczenia. Dane są: y oznacza część całkowitą 15 V, czyli rezerwę składek netto po 15 latach trwania i = 5% D = 28 635 D = 13 15 260 D = 5 30 548 1 ( ) 0, 180129 = : 15 M = 4 198 M = 3 15 508 M = 2 30 389 DA R = 81 074 15 R = 35 30 783 (w powyższych wzorach = 25). Wybierz najbliższą odpowiedź. (A) 0,077 (B) 0,177 (C) 0,277 (D) 0,377 (E) 0,477 5

Mateatyka ubezpieczeń życiowych 13 grudnia 2010 r. 6. Rozpatrujey dyskretny odel 30-letniego ubezpieczenia na życie ze składką roczną 1000 zł płatną na początku roku przez cały okres ubezpieczenia. odaj wysokość suy ubezpieczenia, jeśli po 10 latach rezerwa składek netto osiągnęła 6965 zł. Dane są: N = 1818 855 N = 872 10 015 N = 804 11 490 M = 29 778 M = 23 10 925 M = 23 11 241 Wskaż najbliższą wartość. (A) 79 420 (B) 79 920 (C) 80 420 (D) 80 920 (E) 81 420 6

Mateatyka ubezpieczeń życiowych 13 grudnia 2010 r. 7. Rozpatrujey dyskretny odel bezterinowego ubezpieczenia na życie ze składką netto = 0, 0449 płatną na początku roku przez cały okres ubezpieczenia. Na koniec k-tego roku ubezpieczenia (przed zapłacenie składki za następny rok) ubezpieczyciel obliczył zysk inwestycyjny przypadający ubezpieczoneu i zaproponował dwa równoważne sposoby jego wykorzystania: 1) jednorazowy wzrost przyszłych składek i świadczeń o z = 5 1 %, 2) jednorazowy wzrost świadczenia o z 2 punktów procentowych, bez wzrostu przyszłych składek. odaj wysokość z 2. Wiadoo, że składka k = 0, 0775 oraz v = 0, 95 a także = 0,065. Wskaż najbliższą wartość. q k (A) 2,1 (B) 2,2 (C) 2,3 (D) 2,4 (E) 2,5 7

Mateatyka ubezpieczeń życiowych 13 grudnia 2010 r. 8. olisa eerytalna dla pary () i (y) polega na ty, że przez najbliższe 40 lat, lub do pierwszej śierci, będą płacić składkę w postaci renty życiowej ciągłej z odpowiednio dobraną stałą intensywnością netto. Jeżeli w ciągu tych 40 lat ona () urze jako pierwsza, to on dostanie natychiast świadczenie w wysokości 15; natoiast jeżeli w ciągu tych 40 lat on (y) urze jako pierwszy, to ona dostanie natychiast świadczenie 10. W przypadku, gdy oboje przeżyją najbliższe 40 lat, zostaje uruchoiona eerytura, która w forie renty życiowej ciągłej wypłaca z roczną intensywnością 1 aż do drugiej śierci. Obliczyć składkę. Ona () jest ( k ) wylosowana z populacji wykładniczej z paraetre º 1 200 ; on (y) jest ( ) wylosowany z populacji wykładniczej z paraetre º 1 100. Zakładay, że T () i T (y) są niezależne. Techniczna intensywność oprocentowania wynosi d = 0,04. Wskaż najbliższą wartość. (A ) 0,34 (B) 0,36 (C ) 0,38 (D) 0,40 (E) 0,42 8

Mateatyka ubezpieczeń życiowych 13 grudnia 2010 r. 9. Na osobę () wystawiono roczne ubezpieczenie rentowe, wypłacające 10 000 na koniec każdego kwartału. Ubezpieczony został zaliczony do populacji, której odpowiada p = 0, 94. W populacji tej śiertelność a w ciągu roku jednostajny rozkład. W oencie zawierania ubezpieczenia wiadoo, że ubezpieczony podda się za 8 iesięcy krótkiej operacji, którą przeżywa tylko 60% pacjentów. Jeśli pacjent przeżyje operację, to jej wpływ na zdrowie i szanse dalszego życia oże się ujawnić nie wcześniej niż po pół roku. Wyznacz składkę netto za to ubezpieczenie przy v=0,95. Wskaż najbliższą wartość. (A) 30 000 (B) 30 050 (C) 30 100 (D) 30 150 (E) 30 200 9

Mateatyka ubezpieczeń życiowych 13 grudnia 2010 r. 10. lan eerytalny składa się z części (1) typu contribution-defined oraz z części (2) benefit-defined. W pierwszej części płacona jest składka w wysokości 10% wynagrodzenia. Druga część dopełnia łączną eeryturę do 60% płacy finalnej, czyli płacy z ostatniego roku zatrudnienia. Rozważ 45-letniego uczestnika planu (urodzonego 1 stycznia) z płacą rosnącą o 4% na początku każdego roku i wynoszącą obecnie (po tegorocznej podwyżce) 50 000 zł oraz z kapitałe w planie (1) w wysokości 80 000. rzyjij, że składka jest płacona raz w roku, w połowie roku. Zakładając przejście na eeryturę w wieku 65 lat, podaj udział eerytury z pierwszej części planu w całej eeryturze. Dane są: i = 5% a& (12) & = 9, 8 65 Wskaż najbliższą wartość. (A) 66,5% (B) 68,0% (C) 69,5% (D) 71,0% (E) 72,5% 10

Mateatyka ubezpieczeń życiowych 13 grudnia 2010 r. LV Egzain dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Mateatyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Iię i nazwisko :...Klucz odpowiedzi... esel... Zadanie nr Odpowiedź unktacja 1 D 2 C 3 C 4 B 5 A 6 E 7 A 8 A 9 B 10 E * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi uieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Koisja Egzainacyjna. 11