Formacje harmoniczne & Zarządzanie kapitałem wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu
I. Geometria rynku
Czym jest geometria rynku? Analiza rynku w oparciu o geometrię jest matematycznym podejściem porównywania związków pomiędzy odcinkami, które zostały utworzone przez szczyty i dołki. Jedynym praktycznym identyfikatorem trendu na rynku jest ruch cen sam w sobie. Pamiętaj: stosowanie analizy technicznej ma zwiększyć prawdopodobieństwo podjęcia właściwych decyzji inwestycyjnych.
Obszary geometrii rynku PRICE (cena) mierzy odległości między poszczególnymi punktami zwrotnymi w jednostkach cenowych (punkty). TIME (czas) mierzy odległości pomiędzy punktami zwrotnymi w jednostkach czasu.
Źródła geometrii Liczby Fibonnacciego: Najbardziej znany ciąg liczb to ciąg liczb Fibonnacciego: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 itd.. Suma dwóch poprzedzających liczb daje następną. Każdą następna liczba to 1.618 poprzedniej. Każda poprzednia liczba to 0.618 następnej.
Źródła geometrii Inne źródła geometrii: Arytmetyczne pierwiastki z liczb (2,3,5) oraz przekątne figur i brył. Liczby Gann a Liczby Lucas a Liczba phi (1.618) Inne liczby: pi, 2/3, 3/4, 7/8
Relacje geometryczne Wynik Źródło Odwrotność
Współczynniki 38.2 % 41.4 % 50 % 61.8 % 70.7 % 78.6% 88.6 % 100% 113 % 127.2 % 141.4 % 161.8 % 173.2 % 223.6 % 261.8 %
Zastosowanie na rynku Za pioniera zastosowania liczb Fibonnacciego w analizie rynków uznaje się Ralpha Nelsona Elliotta, który jak sam twierdził zdał sobie sprawę, iż podstawą jego odkryć było Prawo Natury. Elliott dostrzegł znaczenie ciągu liczb Fibonnacciego i bazując na swoich doświadczeniach uznał liczbę 144 jako najważniejszą w owym ciągu. Jej praktyczne znaczenie według Elliotta wynikało z obserwacji, iż w pełnym cyklu rynku akcji liczba fal najniższego stopnia wynosi 144.
Geometria działa na rynkach finansowych, ponieważ: Ciąg Fibonacciego ma odzwierciedlenie w naturze
Geometria działa na rynkach finansowych, ponieważ: Istnieje boska proporcja odcinka, który odpowiada wartościom Fibo na rynkach a = 61.8 b = 38.2
Geometria działa na rynkach finansowych, ponieważ: Ciąg Fibonacciego ma odzwierciedlenie w naturze, np. ludzie są zbudowani według tych proporcji Człowiek witruwiaoski
Proporcje człowieka oraz złoty podział głowy
Inne przykłady zastosowania ciągu Fibonacciego Piramida Cheopsa w Gizie długość boku podzielona przez wysokość daje współczynnik phi, czyli 1,618! Ponadto 484,4 stopy to inaczej 5813 cali, a 5, 8, 13 to kolejne liczby ciągu Fibonacciego. Współcześni uczeni skłaniają się nawet ku hipotezie, że starożytni Egipcjanie zbudowali piramidę wyłącznie w celu przekazania następnym pokoleniom swojej wiedzy. Układ Słoneczny odległości księżyców od planety, wokół której się poruszają, a także odległości poszczególnych planet od Słońca są proporcjonalne do wartości z ciągu Fibonacciego.
Geometria działa na rynkach finansowych, ponieważ: Wniosek: Wartości ciągu Fibo odzwierciedlają nie tylko prawa zachodzące w naturze, ale także zachowania ludzi, a co za tym idzie również zachowania cen na rynku Forex!
Geometria rynku i zastosowanie Duża liczba geometrii może sprawiać wrażenie chaosu. Twoim zadaniem jest rozgraniczyć geometrie na często i rzadziej występujące na danym rynku. Gdy poznasz charakterystykę rynku będziesz wiedział czego się spodziewać
Geometria rynku i zastosowanie Mierzenia geometryczne są skuteczniejsze kiedy: Schodzą się przynajmniej 2 geometrie wynikające z dwóch różnych sposobów obliczania Dodatkowe geometrie wynikające z innej skali obserwacji (H1, H4, D1) Geometrie z większego interwału czasowego mają WIĘKSZĄ wagę!
Rytm rynku Współczynniki z jakimi możesz się spotkać charakteryzują rynek w zakresie dużych swingów dziennych. Zazwyczaj rynek obiera daną grupę współczynników i podąża rysując zniesienia w oparciu o nią. NIE znaczy to, że nie może zmienić rytmu. Jeśli jednak wnikliwie będziesz obserwować rynek na pewno to zauważysz. Poznaj rynek na którym grasz!
MIERZENIA GEOMETRYCZNE W OPARCIU O POZIOMY FIBONACCI EGO - Mierzenie kształtami - Fibonacci Retracement ( poziomy ) - Fibonacci Expansion ( zasięgi ) 19
Mierzenie kształtami na platformie MetaTrader
Retracement (poziomy) B C Pierwsza z omawianych technik, to zniesienie wewnętrzne Zniesienia są procentową zależnością pomiędzy głównym ruchem cenowym, a formującym się ruchem idącym w przeciwnym kierunku. Do zniesień wewnętrznych stosujemy współczynniki mniejsze od 1 A BC = AB * Współczynnik
Retracement (poziomy) na MetaTrader lub
Modyfikacja poziomów Fibo 23
Dodawanie nowych poziomów Fibo 24
Kombinacja znaków %$ daje możliwość pokazania kursu przy danym poziomie Fibo
Dynamiczne projekcje cenowe ZNIESIENIE KONTRATAKUJĄCE Służy do wyznaczenia końca korekty T Fale korekcyjne (współczynniki) Max TB: 1.000, Standard: 0.786, 0.707, 0.618, 0.500 Min: 0.414, 0.382, B TB = XT * współczynnik Fibo X 26
EUR/USD- zniesienie 70.7
EUR/USD- dalszy rozwój sytuacji
EUR/PLN- zniesienie wewnętrzne 70.7
EUR/PLN - dalszy rozwój sytuacji na rynku
EUR/CHF - BC= AB*88,6% (cena), BC=AB*1,382 (czas)
EUR/CHF - BC= AB*88,6% (cena), BC=AB*1,382 (czas)
EUR/USD Fibonacci Retracement 50% i Fibo czas 1,272 50%
EUR/USD Fibonacci Retracement 50% i Fibo czas 1,272 50%
AUD/USD Fibo Retracement 38,2% i Fibo Czas 1,5
AUD/USD Fibo Retracement 38,2% i Fibo Czas 1,5
Dynamiczne projekcje cenowe B ZNIESIENIE KONTRATAKUJĄCE Wyznaczenie zasięgu korekty do impulsu X Fale impulsu TB>XT Max: od 2.000 do 2.618 Standard: 1.414, 1.618 Min: 1.272 T TB = XT * współczynnik Fibo 37
GOLDs - zniesienie 161.8
GOLDs - dalszy rozwój sytuacji na rynku
PEKAO S. A.- zniesienie zewnętrzne 233.6%
PEKAO S. A.- zniesienie zewnętrzne 233.6%- dalszy rozwój sytuacji
Expansion (zasięgi) 42
Modyfikacja poziomów Fibo Zasięgi 43
44
Dynamiczne projekcje cenowe ZNIESIENIE KIERUNKOWE Cel: porównanie impulsów B Fale w silnym trendzie: TB>WX Słabe impulsy: TB WX TB = WX * współczynnik X Fibonacci Expansion: Mierzymy pierwszy impuls i koniec drugiej linii narzędzia przykładamy do początku drugiego impulsu. W T 45
OILs- Fibonacci Expansion 113%
EUR/USD - Fibonacci Expansion 100%
EUR/USD - Fibonacci Expansion 100%
Dynamiczne projekcje cenowe ZNIESIENIE KIERUNKOWE Mierzenie proporcji korekt (porównanie odcinków) T Korekty: TB WX Np. TB = 70.7 WX TB = WX * współczynnik W B Fibonacci Expansion: Mierzymy pierwszą korektę i koniec drugiej linii narzędzia przykładamy do początku drugiej korekty. X 49
W.20- Fibonacci Expansion 100%
W.20- Fibonacci Expansion 100%
52
II. Formacje harmoniczne strategia pierwszej trójki
Czym są i do czego służą formacje harmoniczne? Formacje harmoniczne są kształtami pojawiającymi się na wykresie ceny. Formacje harmoniczne pozwalają precyzyjnie określić punkty zwrotne na rynku i umożliwiają precyzyjne określenie momentu wyjścia z rynku. Oprócz samych kształtów, istotne w formacjach harmonicznych są geometryczne relacje pomiędzy poszczególnymi ruchami składającymi się na daną formację. 54
FORMACJE HARMONICZNE - Gartley 222 - Butterfly - Crab - Bat - 5 0 - Three Drives - AB = CD - Dragon - Sea Horse - Three Hills and a Mountain
Gartley 222 Pierwsza i najbardziej znana formacja harmoniczna opracowana przez H. M. Gartleya i po raz pierwszy zdefiniowana w książce Profits in the Stock Market z 1935 roku, na jej 222 stronie. Rozwinięta poprzez zastosowanie zniesień Fibonacciego oraz sprecyzowanie sposobu gry, przez Larry ego Pesavento w książce Fibonacci Ratios with Pattern Recognition. W książce Harmonic trading została opisana również przez Scotta Carneya, gdzie opracował Ideal Gartley Pattern. 56
BULLISH GARTLEY (trend wzrostowy) BEARISH GARTLEY (trend spadkowy) A X C D B B D C X A 57
Gartley 222 Formacja ma największą sprawdzalność kiedy jest składową większego dynamicznego trendu (najlepiej jako korekta). Po ustanowieniu ekstremum w punkcie D, rynek powinien dynamicznie powrócić do aktualnego trendu. Efektem formacji powinno być nowe ekstremum rynkowe, jednak będzie się zdarzać czasami, że rynek będzie w stanie osiągnąć zaledwie punkt C. Jeżeli w okolicach tego punktu rynek nie nabierze dynamiki i ugrzęźnie w konsolidacji, może to świadczyć o relatywnie niewielkiej sile i nowe ekstremum może się na rynku nie pojawić. 58
Jak większość formacji harmonicznych jest formacją pięciopunktową XABCD. IDEAL GARTLEY PATTERN AB = 61.8% XA AB = CD BC = 78,6% AB CD = 127,2% BC AD = 78,6% XA Gartley 222 Punkt D w formacjach harmonicznych, znajduje się w Potencjalnej Strefie Odwrotu i jest kluczowy jeżeli chodzi o moment zagrania oraz ustawienie obrony. 59
Gartley 222 Po przeanalizowaniu sytuacji, kształtu formacji, zależności między swingami, zagranie następuje po potwierdzeniu punktu D (Potencjalnej Strefy Odwrotu) przez odpowiednią formację świecową. Stop loss ustawiamy poniżej/ powyżej formacji/ świecy potwierdzającej. Profit: pierwszy cel dla zagrania to punkty C oraz A (znacznie częściej będzie to punkt A). Druga strefa celów to zewnętrzne zniesienia 127,2% oraz 161,8% odcinka AD. Po osiągnięciu przez rynek kolejnych celów, można stop lossa przesuwać, ustawiając go poniżej/powyżej formacji/świec potwierdzających kolejne cele. Można też będzie wówczas używać Trailing Stopa. 60
Bullish Gartley 222 na EURUSD, M5
Bearish Gartley 222 na EURUSD, H4
Bullish Gartley 222 na USDJPY, H4
Butterfly (motyl) Formacja odkryta przez Bryce a Gilmore a i Larry ego Pesavento w 1992 roku dzięki pomocy pierwszego komputerowego programu do analizy rynku (Wave Trader Program) i zdefiniowana przez Pesavento w książce Fibonacci Ratios with Pattern Recognition. Formacja ta jest określana jako zanegowany Gartley. Butterfly powstanie po tym kiedy Gartley nie da zarobić. Najczęściej jednak poprzez to, że rynek nie dał sygnału potwierdzającego Gartleya. 64
BULLISH BUTTERFLY (trend wzrostowy) A BEARISH BUTTERFLY (trend spadkowy) D C X B B X C D A 65
Butterfly (motyl) Relacje pomiędzy poszczególnymi swingami są określone dosyć precyzyjnie, jednak rozpiętość zniesień jest w pewnych relacjach znaczna. Decydującym miejscem jest punkt B, który musi być usytuowany jak najbliżej zniesienia 78,6% odcinka XA. Punkt C najczęściej będzie w poziomach od 50,0% do 78,6%, ze szczególnym uwzględnieniem zniesienia 61,8%. Punkt D z kolei będzie się znajdował w przestrzeni 161,8% 261,8% w stosunku do BC. Tu najistotniejsze, oprócz wspomnianych, będą poziomy 173,2%, 223,6% oraz rzadziej 282,8%. W relacji do odcinka XA punkt D powinien mieścić się pomiędzy 127,2% a 161,8%. Oprócz nich 141,4%. 66
Butterfly (motyl) Należy do tej samej rodziny, z której pochodzi Gartley 222. IDEAL BUTTERFLY PATTERN AB = 78,6% XA BC = 38,2% AB AB = CD CD = 261,8% BC AD = 127,2% XA 67
Butterfly (motyl) Stop loss zostanie ustawiony poniżej/powyżej układu potwierdzającego utworzenie Motyla. Profit: pierwszym celem rynku jest punkt A, następne to zniesienie zewnętrzne 161,8% swingu XA oraz to samo zniesienie w stosunku do odcinka AD. Po osiąganiu kolejnych celów obrona będzie przesuwana za rynkiem. 68
Bullish Butterfly na USDJPY, D1
Bearish Butterfly na EURUSD, H4
Bullish Butterfly na EURUSD, D1
Bearish Butterfly na EURUSD, M15
Bearish Butterfly na EURUSD, M15
Bearish Butterfly na EURUSD, M15
Bearish Butterfly na EURUSD, M30
Bearish Butterfly na EURUSD, M15
Bearish Butterfly na EURUSD, H1
Bearish Butterfly na EURUSD, M15
Bullish Butterfly na EURUSD, M30
III. Zarządzanie Kapitałem Stop loss Stosunek zysku do ryzyka
Stop Loss Jest to zlecenie oczekujące, którego głównym celem jest ograniczanie strat, jeżeli rynek wykona ruch w niepożądaną dla inwestora stronę. Zlecenie to realizuje się automatycznie.
Jak ustawić zlecenie Stop Loss na platformie MetaTrader? Wybierając zakładkę Nowe zlecenie (F9) otwiera się arkusz zleceń, gdzie można wpisać odpowiednie parametry zlecenia.
Jak ustawić zlecenie Stop Loss na platformie MetaTrader? Jeżeli nie ustawiłeś(aś) Stop Loss a przy składaniu zlecenia, możesz naprawić swój błąd modyfikując zlecenie w zakładce Terminal. 1)Parametry służące do modyfikacji 1 2)Polecenie modyfikacji zlecenia 2 3)Informacja o możliwościach modyfikacji 3
Jak wyliczyć wartość Stop Loss? Procedura obliczania 1 Pipsa (przykład dla EUR/USD): (Uwaga: Wielkość Pipsa liczymy od drugiej waluty w parze!!!) Wielkość jednego Pipsa dla EUR/USD: 0,0001 ( Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych ) 1 Pips = 0,0001 * 100 000 USD = 10 USD
Jak wyliczyć wartość Stop Loss? Na platformie MetaTrader jest możliwość zainstalowania skryptu XTB Calculator, który liczy wszystkie ważne parametry krok 1 krok 2 krok 3
Stop Loss a Zarządzanie Kapitałem Zlecenie Stop Loss ma za zdanie ograniczyć ryzyko inwestycyjne związane z zawieraniem transakcji, którego nie da się wyeliminować, można go jednak kontrolować Jako inwestor daj sobie szansę na rynku, to znaczy nie inwestuj więcej niż 20 % swojego kapitału w jedną transakcję Ryzyko starty zaś na jednej transakcji powinno się mieścić w przedziale od 1% do 5% zainwestowanego kapitału
Przykład Dysponujesz Kapitałem rzędu 10000 zł Twoje zaangażowanie jest równe maksymalnie 20% Maksymalna strata 5% Rynek: EUR/USD; (eurpln=4.0000; usdpln=3.0000) Ile powinna wynosić wielkość Twojej pozycji? Ile powinien wynosić Twój Stop Loss?
Rozwiązanie Kwota potrzebna na depozyt = 2000 zł Kwota potrzebna na zakup 1 lot EUR/USD = 4000 zł Wielkość pozycji: 2000/4000=0.5 (0.5 lot) Wartość jednego pipsa dla 0.5 lota = 5 USD 5 USD * 3 PLN = 15 PLN Maks wartość straty = 5% *10000 zł = 500zł 500/15= 33 pipsy
Stop Loss a strata na rynku Ostatnia kolumna w tabeli przedstawia wartość procentową straty, którą trzeba odrobić aby kapitał wrócił do początkowego stanu Wielkość Kapitału Procentowa Wielkość straty Wartość Nominalna straty Kapitał po stracie Wartość procentowa 10 000,00 zł 1% 100,00 zł 9 900,00 zł 1,01% 10 000,00 zł 2% 200,00 zł 9 800,00 zł 2,04% 10 000,00 zł 3% 300,00 zł 9 700,00 zł 3,09% 10 000,00 zł 4% 400,00 zł 9 600,00 zł 4,17% 10 000,00 zł 5% 500,00 zł 9 500,00 zł 5,26% 10 000,00 zł 10% 1 000,00 zł 9 000,00 zł 11,11% 10 000,00 zł 15% 1 500,00 zł 8 500,00 zł 17,65% 10 000,00 zł 20% 2 000,00 zł 8 000,00 zł 25,00% 10 000,00 zł 25% 2 500,00 zł 7 500,00 zł 33,33% 10 000,00 zł 30% 3 000,00 zł 7 000,00 zł 42,86% 10 000,00 zł 35% 3 500,00 zł 6 500,00 zł 53,85% 10 000,00 zł 40% 4 000,00 zł 6 000,00 zł 66,67% 10 000,00 zł 45% 4 500,00 zł 5 500,00 zł 81,82% 10 000,00 zł 50% 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,00% 10 000,00 zł 55% 5 500,00 zł 4 500,00 zł 122,22% 10 000,00 zł 60% 6 000,00 zł 4 000,00 zł 150,00% 10 000,00 zł 65% 6 500,00 zł 3 500,00 zł 185,71% 10 000,00 zł 60% 6 000,00 zł 4 000,00 zł 150,00% 10 000,00 zł 75% 7 500,00 zł 2 500,00 zł 300,00% 10 000,00 zł 80% 8 000,00 zł 2 000,00 zł 400,00% 10 000,00 zł 85% 8 500,00 zł 1 500,00 zł 566,67% 10 000,00 zł 90% 9 000,00 zł 1 000,00 zł 900,00% 10 000,00 zł 95% 9 500,00 zł 500,00 zł 1900,00% 10 000,00 zł 100% 10 000,00 zł 0,00 zł --------
Stop Loss dlaczego warto? Jak w jedną minutę, jako inwestor jesteś w stanie zareagować na taki ruch rynku, który widzisz poniżej? Przykład: Kapitał: 10000 zł Maksymalne możliwe zaangażowanie : 2,6 lot a Wartość depozytu: 9802 zł Wartość pipsa: 40,42 zł Maksymalna potencjalna strata: 6063 zł To jest ~61% Naszego Całego Kapitału! 150 pipsów 200 150 PIPSÓW pipów
Rodzaje zleceń Stop Loss Stop Loss y nominalne Stop Loss y kapitałowe Stop Loss y mentalne Stop Loss ustawiony w oparciu o Analizę Techniczną
Stop Loss Nominalny Ten rodzaj zlecenia Stop Loss charakteryzuje się stałymi wartościami zlecenia obronnego, ustawianymi w stosunku do kapitału, którym dysponujemy np. 3% Następny slajd przedstawia symulację wykorzystywania SL nominalnego, Założenia: Kapitał 10000 zł; SL=3%
Stop Loss Nominalny Transakcja Saldo operacyjne rachunku Procentowa wartość Stop Loss Nominalna wartość Stop Loss Wartość kapitału po startnym zleceniu 1 10 000,00 zł 3% 300,00 zł 9 700,00 zł 2 9 700,00 zł 3% 291,00 zł 9 409,00 zł 3 9 409,00 zł 3% 282,27 zł 9 126,73 zł 4 9 126,73 zł 3% 273,80 zł 8 852,93 zł 5 8 852,93 zł 3% 265,59 zł 8 587,34 zł 6 8 587,34 zł 3% 257,62 zł 8 329,72 zł 7 8 329,72 zł 3% 249,89 zł 8 079,83 zł 8 8 079,83 zł 3% 242,39 zł 7 837,43 zł 9 7 837,43 zł 3% 235,12 zł 7 602,31 zł 10 7 602,31 zł 3% 228,07 zł 7 374,24 zł 11 7 374,24 zł 3% 221,23 zł 7 153,01 zł 12 7 153,01 zł 3% 214,59 zł 6 938,42 zł 13 6 938,42 zł 3% 208,15 zł 6 730,27 zł 14 6 730,27 zł 3% 201,91 zł 6 528,36 zł 15 6 528,36 zł 3% 195,85 zł 6 332,51 zł 16 6 332,51 zł 3% 189,98 zł 6 142,54 zł 17 6 142,54 zł 3% 184,28 zł 5 958,26 zł 18 5 958,26 zł 3% 178,75 zł 5 779,51 zł 19 5 779,51 zł 3% 173,39 zł 5 606,13 zł 20 5 606,13 zł 3% 168,18 zł 5 437,94 zł 21 5 437,94 zł 3% 163,14 zł 5 274,81 zł 22 5 274,81 zł 3% 158,24 zł 5 116,56 zł 23 5 116,56 zł 3% 153,50 zł 4 963,06 zł 24 4 963,06 zł 3% 148,89 zł 4 814,17 zł 25 4 814,17 zł 3% 144,43 zł 4 669,75 zł 26 4 669,75 zł 3% 140,09 zł 4 529,65 zł 27 4 529,65 zł 3% 135,89 zł 4 393,77 zł 28 4 393,77 zł 3% 131,81 zł 4 261,95 zł 29 4 261,95 zł 3% 127,86 zł 4 134,09 zł 30 4 134,09 zł 3% 124,02 zł 4 010,07 zł
Stop Loss nominalny - podsumowanie Zaletą jest stała kontrola ponoszonych strat, Stosowanie tego typu Stop Loss a pozwala na przetrwanie 124 stratnych pozycji z rzędu! (na rynku taka czarna seria jest prawie niemożliwa)
Stop loss kapitałowy Stop Loss ustawiany w stosunku do całego kapitału
Stop Loss Mentalny Polega na wcześniejszym ustaleniu sobie poziomu, z którego będziemy się wycofywać z rynku i bieżącym kontrolowaniu rynku oraz naszej pozycji Zagrożenie! Przy szybkim rynku możemy mieć trudności z zamknięciem pozycji Inne czynniki od nas niezależne mogę spowodować niezamknięcie pozycji (np. Brak prądu)
Stop Loss wynikający z Analizy Technicznej
Ustawianie Stop Loss w oparciu o wskaźnik ATR Wskaźnik ATR (średni prawdziwy możliwy zakres zmiany) jest miarą zmienności ceny rynkowej Twórcą jest J. Welles Wilder, który przedstawił go w książce New Concept in Technical Trading System
Ustawianie Stop Loss w oparciu o wskaźnik ATR Wskaźnik ATR oprócz generowania sygnałów kupna/sprzedaży jest stosowany do wyznaczenia poziomów zleceń Stop Loss Najczęstszą wartością w zleceniach Stop Loss jest wielokrotność wskaźnika ATR, N*ATR, gdzie N 1
Ustawianie Stop Loss w oparciu o wskaźnik ATR
Stop Loss ustawiany w inwestowaniu opartym na wybiciach z formacji technicznych Stop Loss jest ustawiany 1 pips poniżej świecy wybijającej ostatnie opory (lokalne maksima) SL SL SL
Stop Loss ustawiany w inwestowaniu opartym na wybiciach z formacji technicznych Niezależnie od formacji, zgodnie z którą będziemy otwierać pozycje, czy to będzie wyjście z konsolidacji, pokonanie oporów/wsparć, itp. najlepiej jest ustawiać SL jeden pips poniżej/powyżej świecy, która wybija ostatnie lokalne ekstremum Z punktu widzenia rynków taki poziom ma istotne znaczenie, ponieważ uwzględnia mechanizm popyt/podaż, która uznała ten poziom za istotny wyrysowując w tym miejscu lokalne ekstremum Ten rodzaj SL jest wykorzystywany do agresywnej formy inwestowania, pozycja jest często zamykana szybko przy pierwszej oznace słabości rynku (np. negatywna formacja świecowa)
Stop Loss ustawiany w inwestowaniu opartym na formacje świecowe Formacje są bardzo skutecznym weryfikatorem ważnych miejsc zwrotnych na wykresie cenowym
Stop Loss ustawiany w inwestowaniu opartym na formacje świecowe
Stop Loss ustawiany w inwestowaniu opartym na formacje świecowe SL Na końcu korekty ABC uformowała się formacja świecowa spadającej gwiazdy SL powinien być ustawiony na poziomie 111.95 (43 pipsy od zamknięcia świecy)
Przesuwanie zlecenia Stop Loss Wraz ze zmianą ceny w pożądanym przez nas kierunku (wzrostem zysku) warto zastanowić się czy warto przesuwać zlecenie SL (zacieśniać SL) w zysku Najlepszym sposobem jest przesuwanie SL zgodnie z wykresem, przesuwając SL po wyrysowaniu się kolejnego lokalnego ekstremum
Prowadzenie pozycji
Sens ustawiania S/L Założenia: Kapitał początkowy 10tysPLN Inwestor 1 Zysk 50% Strata 50% Co druga transakcja zyskowna 10 okresów Inwestor 2 - Zysk 50% - Strata 3% - Co druga transakcja zyskowna - 10 okresów
Sens ustawiania S/L Inwestor 1 Inwestor 2 Okres kapitał zysk strata Okres kapitał zysk strata 10000 50% 50% 10000 50% 3% 1 5000 5000 1 9700 300 2 7500 2500 2 14550 4850 3 3750 3750 3 14114 436,5 4 5625 1875 4 21170 7057 5 2813 2813 5 20535 635 6 4219 1406 6 30803 10268 7 2109 2109 7 29879 924 8 3164 1055 8 44818 14939 9 1582 1582 9 43473 1345 10 2373 791 10 65210 21737
Przyrost kapitału 70000 60000 50000 40000 30000 20000 Inwestor 1 Inwestor 2 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Inwestor 1 ilość transakcji
Sens ustawiania S/L Założenia: Kapitał początkowy 10tysPLN Inwestor 1 Zysk 20% Strata 20% Co druga transakcja zyskowna (skuteczność 50%) 10 okresów Inwestor 2 - Zysk 10% - Strata 3% - Co trzecia transakcja zyskowna (skuteczność 33%) - 10 okresów
Sens ustawiania S/L Inwestor 1 Okres kapitał zysk Strata 10000 20% 20% 1 8000 2000 2 9600 1600 3 7680 1920 4 9216 1536 5 7373 1843 6 8847 1475 7 7078 1769 8 8493 1416 9 6795 1699 10 8154 1359 Inwestor 2 Okres kapitał zysk strata 10000 10% 3% 1 9700 300 2 9409 291 3 10350 941 4 10039 310 5 9738 301 6 10712 974 7 10391 321 8 10079 312 9 11087 1008 10 10754 333
Przyrost kapitału 12000 10000 8000 PLN 6000 4000 Inwestor 1 Inwestor 2 2000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ilość transakcji
Prawdy i mity dotyczące Stop Loss Przyznanie się do własnego błędu w analizie rynkowej Rynek widzi tylko mojego stop loss a Rynek spadł tak nisko, że już niżej nie spadnie
Podsumowanie Trzy reguły dobrego systemu: 1. Ucinać straty 2. Ucinać straty 3. Ucinać straty Jeżeli będziesz postępował zgodnie z tymi regułami masz szansę wygrać. ED SEYKOTA
Dziękuję za uwagę Bartosz Białkowski bartosz.bialkowski@xtb.pl X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58 Tel. (22) 201 95 70 Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleo X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 90, poz. 631) i podlegają ochronie w rozumieniu tej ustawy. 116