Wroclaw Univesity of Economics From the SelectedWorks of Józef Z. Dziechciarz 2014 Statystyczno ekonometryczna analiza danych ekonomicznych Jozef Z. Dziechciarz, ed., Wroclaw Univesity of Economics Alicja Grześkowiak, ed. Available at: http://works.bepress.com/jozefz-dziechciarz/33/
,.. ee ee / Statijstijczno-ekonornetr~czna analiza da',ch ekonomiczn~ćh pod redakcj~józefa Dziechciarza i Alicji Grześkowia~ " ".~ W~dawnictwo Uniwers~tetu Ekonomicznegowe Wrocławiu
Autorzy rozdziałów: @ Joanna Dębicka - 4 Alicja Grześkowiak - 1 (współautor) Stanisław Heilpern - 5 Grzegorz Kowalewski - 2 Dorota Kwiatkowska-Ciotucha - 3 (współautor) Agnieszka Stanimir - 1 (współautor) Urszula Załuska - 3 (współautor)
r Spis treści Wstęp... 9 1. Analiza wielowqmiarowa 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Analiza korespondencji 15 1.3. Skalowanie wielowymiarowe... 22 1.4. Analiza dyskryminacyjna 27 1.4.1. Kanoniczne funkcje dyskryminacyjne 28 1.4.2. Interpretacja i ocena funkcji dyskryminacyjnych 28 1.4.3. Klasyfikacja obiektów i ocena jej jakości 31 1.5. Analiza głównych składowych... 33 1.5.1. Konstrukcja głównych składowych 33 1.5.2. Wybór liczby głównych składowych w celach interpretacyjnych 34 1.5.3. Interpretacja głównych składowych 36 Pytania problemowe... 38 Literatura 39 2. Ekonometria dqnamiczna i finansowa... 41 2.1. Ekonometria dynamiczna... 41 2.2. Ekonometria finansowa 56 2.3. Podsumowanie... 68 Pytania problemowe... 68 Literatura 68 3. Pro1!nozowanie i sqmulacje Z wqkorzqstaniem arkusza kalkulacqjnego MS Excel... 69 3.1. Wprowadzenie... 69. 3.2. Uwagi merytoryczne 71 3.3. Wybrane metody prognozowania... 74 3.3.1. Metoda średniej ruchomej prostej i ważonej 74 3.3.2. Analityczne modele tendencji rozwojowej 78 3.3.3. Modele składowej okresowej 90
Spis treści 3.3.4. Modele 'wygładzania wykładniczego... 99 3.3.5. Modele ekonometryczne, model ze zmiennymi ilościowymi... 107 3.3.6. Model ekonometryczny ze zmiennymi ja kości owym i... 115 3.4. Monitorowanie prognoz... 121 Literatura 125 4. Metod~ aktuarialne... 126 4.1. Podstawowe pojęcia... 126 4.2. Klasyfikacja i konstrukcja ubezpieczeń na życie 128 4.3. Struktura probabilistyczna i finansowa modelu ubezpieczeń 132 4.3.1. Wycena netto losowego kapitału 132 4.3.2. Tablice trwania życia 134 4.3.3. Tablice liczb komutacyjnych 135 4.4. Składka ubezpieczeniowa 136 4.4.1. Składka netto... 136 4.4.2. Składka brutto 144 4.5. Rezerwy ubezpieczeniowe 147 Pytania problemowe... 151 Literatura 152 Dodatek A. Polskie tablice trwania życia z 2004 roku 153 Dodatek B.Tablice liczb komutacyjnych (2004,5%)... 158 5. Metoda reprezentac~jna 163 5.1. Istota i zakres zastosowań metody reprezentacyjnej 163 5.2. Badania sondażowe opinii oraz techniki wyboru próby... 165 5.3. Parametry populacji i ich estymacja 166 5.3.1. Parametry populacji 167 5.3.2. Przykłady estymatorów 168 5.4. Losowanie indywidualne nieograniczone... 169 5.4.1. Estymacja parametrów 170 5.4.2. Niezbędna wielkość próby 172 5.5. Losowanie warstwowe 174 5.5.1. Estymacja parametrów 174 5.5.2. Sposoby lokalizacji próby... 176 5.5.3. Porównanie efektywności estymatorów 177 5.6. Losowanie grupowe 180 5.6.1. Grupy o jednakowej wielkości... 181 5.6.2. Różne wielkości grup... 182
5.6.3. Losowanie z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości, Spis treści grup... 184 5.7. Różne warianty schematów losowania 185 5.7.1. Losowanie dwustopniowe... 185 5.7.2. Inne metody... 186 5.8. Losowanie systematyczne...187 5.9. Estymatory złożone 188 5.9.1. Estymator ilorazowy 189 5.9.2. Estymator regresyjny 190 5.9.3. Porównanie efektywności estymatorów 191 5.9.4. Estymacja wskaźnika natężenia 191 5.10. Statystyka małych obszarów 192 5.10.1. Estymacja parametrów ~... 193 5.10.2. Wykorzystywanie dodatkowej informacji 197 Pytania problemowe... 197 Literatura 197 Spis rysunków... 198 Spis tabel... 200
Wstęp Niniejsze opracowanie jest jednym z sześciu podręczników publikowanych dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia specjalności analityk biznesu i menedżer projektu. Specjalności te powstały w ramach projektu Kuźnia Kadr IV/ realizowanego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Głównym celem projektu jest znalezienie optymalnych rozwiązań/ otwierających studentom i absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu drogi do oferowania na rynku pracy swych najlepszych umiejętności. Wsparcie zarówno studentów/ jak i absolwentów Uniwersytetu odbywa się przez podnoszenie jakości oferty edukacyjnej/ dostosowanej rynku pracy. Działanie to jest realizowane dzięki stałemu/ czynnemu udziałowi praktyków do potrzeb i pracodawców w procesie dydaktycznym oraz wzmocnieniu praktycznych elementów nauczania poprzez modyfikację i tworzenie programów nauczania. Efektem stałego dążenia do tworzenia najlepszego procesu dydaktycznego jest publikowana seria - kompendium wiedzy niezbędnej absolwentom specjalności analityk biznesu i menedżer projektu. W serii publikowane są następujące tomy: 1. Statystyczno-ekonometryczna analiza danych ekonomicznych 2. Wybrane aspekty zarzqdzania organizacjq 3. Badania społeczno-ekonomiczne 4. Metody wspomagajqce analizę danych i prezentację biznesowq 5. Podstawy zarzqdzania projektami 6. Metody i techniki zarzqdzania projektami - casestudy Konstrukcja podręczników umożliwia zaprezentowanie w sposób przystępny zagadnień teoretycznych/ mają ujednoliconą które są szczegółowo analizowane w wielu przykładach. Rozdziały podręczników strukturę. Rozpoczynają się wskazaniem zawartości danej części/ następnie krok po kroku czytelnik jest prowadzony przez wszystkie poruszane zagadnienia/ które każdorazowo są poparte przykładami rozwiązań. Każdy z rozdziałów kończy się podsumowaniem oraz zestawem pytań problemowych/ mających wspomóc ugruntowanie nabytej wiedzy. Bogate odniesienia do literatury są nie tylko źródłem informacji o prezentowanych zagadnieniach/ ale również wskazaniem drogi dalszych studiów nad pojawiającymi się problemami. Niniejszy podręcznik jest pierwszym w serii. Składa się z pięciu rozdziałów/ które dotyczą zróżnicowanych aspektów teoretycznych i praktycznych jedno- i wielowymiarowych metod statystycznych stosowanych w badaniach społeczno-ekonomicznych/ ekonometrii finansowej/ prognozowaniu czy statystyce aktuarialnej. Podręcznik obejmuje również problemy metody reg- -- o
.. - - Wstęp zzsad działania towarzystw ubezpieczeniowych, przytoczono definicje wszystkich elementów _-nowy ubezpieczenia oraz polisy, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia. W rozdziale ornó-..; no również klasyfikację i konstrukcję ubezpieczeń na życie oraz wskazano różnice między oezpieczeniami i rentami życiowymi. W podrozdziale trzecim opisano teoretyczne zagadnienia ~ ktury finansowej i probabilistycznej modelu ubezpieczeń, wskazując sposób wyceny net- --, losowego kapitału, konstrukcji tablic trwania życia i tablic liczb komutacyjnych. Następnie, - pierając rozważania teoretyczne wieloma przykładami, zaprezentowano sposoby ustalania s adki ubezpieczeniowej netto oraz brutto. Szczegółowo omówiono metodę prospektywną.yznaczania rezerw ubezpieczeniowych. Ostatni rozdział tomu, pt. Metoda reprezentacyjna, zawiera niezmiernie istotne inforiacje dotyczące procesu doboru próby w badaniach pierwotnych. Wprowadzając czytelnika w skomplikowane zagadnienia doborów próby, wyjaśniono podstawowe problemy dotyczące populacji generalnej, badania pełnego i częściowego oraz operatu losowania. Następnie uwagę poświęcono badaniom sondażowym oraz wskazano różnice między doborami losowymi i nielosowymi, dotyczące reprezentatywności. W celu właściwego zaprezentowania losowych doborów próby konieczne było omówienie sposobów estymacji parametrów populacji, tj. średniej i wartości globalnej. W kolejnych podrozdziałach opisano najważniejsze losowe metody doboru próby. Omówiono losowanie indywidualne nieograniczone, wskazując sposoby wyznaczania estymatorów próby oraz niezbędnej wielkości próby. W losowaniu warstwowym wskazano również sposoby lokalizacji próby i techniki porównywania efektywności estym ato rów. Zaprezentowano technikę losowania grupowego dla grup o jednakowej i różnej wielkości oraz losowanie z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości grupy. Opisano schemat losowania dwustopniowego i systematycznego. Ostatnie podrozdziały poświęcono estymatorom złożonym, które wykorzystują informacje dotyczące innej cechy niż badana, oraz statystyce małych obszarów. Zamieszczone przykłady ułatwiają zrozumienie omawianych metod. Opisane metody matematyczne, statystyczne i ekonometryczne w swych merytorycznych i praktycznych aspektach przygotowują studentów specjalności analityk biznesu i menedżer projektu do prowadzenia badań analitycznych w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw czy instytucji. Wiedza, której opanowanie umożliwia niniejszy podręcznik, przygotowuje zarówno do procesu konstrukcji badania, jak i analizy zgromadzonych danych, a jej zastosowanie nie musi być ograniczone tylko do danych społeczno-gospodarczych - może również byćswobodnie rozciągnięte na dane z innych dziedzin nauki.