Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych oraz zarządzania ryzykiem za pomocą optymalizacji portfela papierów wartościowych i innych nowoczesnych technologii finansowych. C. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie optymalizacji portfela papierów wartościowych, posługiwania się nowoczesnymi pochodnymi instrumentami finansowymi dla minimalizacji ryzyka. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu matematyki i podstaw programowania.. Wiedza z zakresu podstaw analizy finansowej. 3. Podstawowa wiedza z zakresu statystyki matematycznej. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań związanych z analizą finansowej. 5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji technicznej. 6. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. 7. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań. EFEKTY KSZTAŁCENIA Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem Financial engineering and risk management Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści dodatkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: W E, L Kod przedmiotu: IF3_06 Rok: I Semestr: II Liczba punktów: ECTS EK 1 posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu metod i technik analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych. EK zna tendencje i kierunki rozwoju w zakresie inżynierii finansowej i zarządzania ryzykiem. EK 3 posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nowoczesnych instrumentów pochodnych: kontrakty terminowe (forward, futures) oraz opcje dla minimalizacji ryzyka i maksymalizacji zysku. EK posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z podstawowymi zasadami budowania systemów informatycznych dla optymalizowanego handlu na rynkach papierów wartościowych, walutowych oraz nowoczesnych instrumentów pochodnych.
TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć WYKŁADY Liczba godzin W 1 Wprowadzenie do teorii portfelowej Markowitza W Kowariancja i korelacja zwrotów z inwestycji W 3 Współczynnik korelacji na podstawie danych z przeszłości W Portfel o minimalnym ryzyku W 5 Nowoczesne metody optymalizacji portfela papierów wartościowych. Teoria portfela dwóch spółek. W 6 Nowoczesna teoria portfela wielu spółek W 7 Kontrakt terminowy (wprowadzenie ). Instrument bazowy, czyli przedmiot kontraktu W 8 Zasady obrotu kontraktami terminowymi na indeksy. Kontrakt terminowy na indeks WIG0. Czas realizacji wzajemnych zobowiązań stron. W 9 Ostateczny kurs rozliczeniowy, ostateczna cena rozliczeniowa. Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora. Depozyt utrzymania. System codziennych rozliczeń. W 10 Rodzaje pozycji na rynku kontraktów terminowych. Pozycja długa (long). Pozycja krótka (short). Pozycja skorelowana. W 11- Transmisja danych giełdowych do systemu informatycznego. W 1 Opcje i rodzaje pozycji, które można zająć w opcjach W 13 Czynniki, które wpływ na wartość opcji. W 1 Specyfikacja opcji. Rodzaje opcji. Metody wyceny opcji. W 15 Zasady obliczania depozytów na opcje na GPW. Forma zajęć LABORATORIUM Liczba godzin L 1 Programowanie w języku MQL. Skrypty i strategie wykorzystujące predefiniowane zmienne, serie czasowe i podstawowe funkcje języka MQL L Implementacja strategii otwierających i zamykających pozycje po cenie rynkowej L 3 Implementacja strategii uwzględniających możliwość jednoczesnego występowania wielu pozycji z uwzględnieniem wysokości posiadanych środków L Implementacja strategii transakcyjnych uwzględniających zlecenia typu BuyLimit i SellLimit. L 5 Implementacja strategii transakcyjnych uwzględniających opcje typu: stop loss, take profit i trailing stop. L 6 Implementacja strategii transakcyjnej dostosowującej wolumen otwieranych pozycji do sytuacji rynkowej L 7 Implementacja strategii transakcyjnych uwzględniających kody błędów operacji handlowych oraz funkcje informacyjne konta L 8 Opracowanie i implementacja strategii transakcyjnych opartych na wskazaniach dwóch (lub więcej) wskaźników analizy technicznej z zastosowaniem zbioru reguł L 9 Opracowanie i implementacja strategii transakcyjnych opartych na wskazaniach wskaźników analizy technicznej z metod logiki rozmytej L 10 Implementacja strategii transakcyjnych generujących sygnały transakcyjne na podstawie wybranej metody agregacji kryteriów lokalnych L 11 Optymalizacja opracowanych strategii inwestycyjnych na danych historycznych. Wybór parametrów podlegających procesowi i okresu optymalizacji. L 1 Weryfikacja skuteczności opracowanych a następnie zoptymalizowanych strategii transakcyjnych na podstawie danych historycznych
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. ćwiczenia laboratoryjne, stanowiska do ćwiczeń wyposażone w programy inżynierskie do analizy finansowej oraz w systemy informatyczne symulujące procesy handlu na rynkach papierów wartościowych oraz walutowych 3. instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F1. ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych F. ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń F3. ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania F. ocena aktywności podczas zajęć P1. ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników zaliczenie na ocenę* P. ocena opanowania nauczania będącego przedmiotem wykładu zaliczenie wykładu (lub egzamin) *) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym Konsultacje z prowadzącym Przeprowadzenie egzaminu Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych (czas poza zajęciami laboratoryjnymi) Przygotowanie do egzaminu Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 30W 30L 60 h 5 h 3 h 15 h 10 h 7 h Suma 100 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych ECTS,7 ECTS,0 ECTS 3
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 1. W. Tarczyński, M. Zwolankowski. Inżynieria finansowa, Warszawa, Placet 1999.. K Jajuga, T. Jajuga. Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Warszawa, PWN, 007. 3. F. Reilly, K. Brown. Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem., Warszawa, PWE, 001. A. Weron, R. Weron. Inżynieria Finansowa, Warszawa, WNT 1998. 5. C. Arthur Wiliams, Michael L. Smith, Peter C. Young. Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Warszawa, PWN, 00. 1. prof. dr hab. inż. Pavel Sevastsyanau sevast@icis.pcz.pl MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Odniesienie danego efektu do efektów Efekt Cele zdefiniowanych kształcenia przedmiotu dla całego programu (PEK) EK1 EK EK3 EK KIF_U0 KIF_K01 KIF_K0 KIF_K01 KIF_W1 KIF_U0 KIF_W19 KIF_W1 KIF_W5 KIF_U16 KIF_U17 KIF_U5 KIF_K03 KIF_K05 Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny C1 W1-15 1 P C1 C1- C1- W1, W-7 W10, W1-1 W-10 W1-1 L-1 W5, W11 L1-1 1 P 1,, 3 1,, 3 F1- P1- F1- P1-
II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Efekt 1 Efekt Efekt 3 Efekt Na ocenę Na ocenę 3 Na ocenę Na ocenę 5 60% 60% 60% 60% III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Wszelkie informacje dla studentów (prezentacje do zajęć, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, przykładowe aplikacje) dostępne są na stronie internetowej http://zsiie.icis.pcz.pl. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć danego z przedmiotu. 5