Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Podobne dokumenty
XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

3 Ubezpieczenia na życie

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Elementy teorii przeżywalności

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

1 Elementy teorii przeżywalności

1 Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

4. Ubezpieczenie Życiowe

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Matematyka finansowa

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

4. Ubezpieczenie Życiowe

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

REZERWY UBEZPIECZEŃ I RENT ŻYCIOWYCH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń na życie Life Insurance Mathematics. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2C

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Składki i rezerwy netto

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

OGÓLNE RENTY ŻYCIOWE

Egzamin dla Aktuariuszy z 19 cze1,\ ?99 r. Matematyka finansowa. Czas 1.:gzammu I OO mm ut. Część I. Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:...

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Immunizacja ryzyka stopy procentowej ubezpieczycieli życiowych

1. Ubezpieczenia życiowe

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 7 grudnia 1996 r.

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Transkrypt:

1. W danej populacji intensywność śmiertelności zmienia się skokowo w rocznicę narodzin i jest stała aż do następnych urodzin. Jaka jest oczekiwana liczba osób z kohorty miliona 60-latków, które umrą po skończeniu 61 lat i 8 miesięcy a przed skończeniem 62 lat i 4 miesięcy. Dane są: q = 0,01 q = 0, 03 q = 0,05. 60 61 62 Przyjmij, że 1 miesiąc to 1/12 roku. Podaj najbliższą wartość. (A) 26067 (B) 26071 (C) 26075 (D) 26079 (E) 26083 1

2. Rozważamy populacje z wykładniczym rozkładem trwania życia oraz bezterminowe ubezpieczenie na życie wypłacające 1000 zł w momencie śmierci. Dla populacji A jednorazowa składka netto za takie ubezpieczenie wynosi 429 zł. Podaj składkę dla populacji B z dwukrotnie wyższą intensywnością śmiertelności oraz o połowę niższą intensywnością oprocentowania. Podaj najbliższą wartość. (A) 650 (B) 675 (C) 700 (D) 725 (E) 750 2

3. Wystawiono bezterminowe ubezpieczenie na życie (x) z roczną składką brutto, płaconą (na początku roku) dożywotnio w wysokości 1570 zł. Suma wykupu polisy osiągnęła po 10 latach 10000 zł i powinna dalej rosnąc o 1250 zł rocznie. Przed zapłaceniem 11-tej składki ubezpieczony zawiesił płacenie składek, korzystając z opcji automatycznego kredytowania składek przy stopie i=5%. Jaki jest maksymalny okres dalszej ważności tego ubezpieczenia bez wznowienia płatności składek? Podaj całkowitą liczbę lat. (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12 3

4. Na życie (50) z populacji de Moivre a z parametrem ω = 100 wystawiono bezterminowe ubezpieczenie, wypłacające świadczenie w momencie śmierci. Składka netto płacona jest dożywotnio w formie stałej renty ciągłej. Z jakim prawdopodobieństwem wartość wpłaconych składek netto pokryje w tym ubezpieczeniu co najmniej 2/3 wartości świadczenia? Przyjmij δ = 0, 05. Podaj najbliższą wartość. (A) 0,694 (B) 0,701 (C) 0,714 (D) 0,723 (E) 0,736 4

5. Za tę samą kwotę jednorazowej składki netto można kupić jedną z dwóch rent dożywotnich dla (x), wypłacającą świadczenie na początku każdego roku ubezpieczenia, od zaraz. Pierwsza renta daje w pierwszych dziesięciu latach ubezpieczenia dwukrotnie wyższe wypłaty niż w późniejszym okresie. Druga renta na odwrót: w pierwszych dziesięciu latach połowę tego, co później. Podaj, o ile procent jest wyższa pierwsza wypłata pierwszej renty od pierwszej wypłaty drugiej renty. Dane są: 1 a&& x A = 0,3175 = 1, 35. x : 10 a&& x+ 10 Podaj najbliższą wartość. (A) 37,5 (B) 40,0 (C) 42,5 (D) 45,0 (E) 47,5 5

6. Rozważamy ciągły typ n-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie z sumą ubezpieczenia 1 zł. Składki netto są płacone w formie renty ciągłej, ze stałą intensywnością równą 0,068722 zł, przez cały okres ubezpieczenia. Podaj wartość n w ubezpieczeniu wystawionym na życie (x), jeśli dane jest oprocentowanie δ = 0, 06 oraz wiadomo, że rezerwy składek netto opisuje w tym ubezpieczeniu formuła: 0,1 t e 1 V ( t) = dla 0 t n 0, 1 n e 1 Podaj najbliższą wartość. (A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14 (E) 15 6

7. Dożywotnie ubezpieczenie rentowe dla (x) daje rentę w wysokości 10000 zł rocznie, płatną na początku roku ubezpieczenia. Składka za to ubezpieczenie jest płatna przez 20 lat, w stałej wysokości, na początku roku. Wiedząc, że roczna składka netto wynosi 1350 zł, podaj roczną składkę brutto, jeśli o koszty inkasa składki w wysokości 10% są potrącane na początku roku przez cały okres płatności składek, o przez cały okres płatności składek ponoszone są na początku roku koszty administracyjne w wysokości 120 zł, o po wygaśnięciu płatności składek ponoszone są na początku roku koszty administracyjne w wysokości 180 zł rocznie. Podaj najbliższa wartość. (A) 1660 (B) 1663 (C) 1666 (D) 1669 (E) 1672 7

8. Bezterminowe ubezpieczenie na życie (x) wypłaca świadczenie w momencie śmierci, w wysokości zależnej od przyczyny śmierci: 50 000 śmierć w wyniku długiej, ciężkiej choroby (CH), 30 000 śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (NW) 10 000 śmierć z innej przyczyny. Wiadomo, że dla osobnika w wieku x, dla każdego t 0 zachodzi ( CH ) 1 ( Inne) x + t = µ x+ t 2 Inne ( NW ) ( ) µ oraz µ x+ t = µ x+ t. 5 5 Ponadto dana jest funkcja przeżycia (względem wszystkich przyczyn śmierci) p = ( 0, 9608) t t x oraz intensywność oprocentowania δ = 0, 05. Przez pierwsze 20 lat ubezpieczenia płacona jest składka o stałej intensywności. Wyznacz roczną intensywność składki. Podaj najbliższą wartość. (A) 900 (B) 930 (C) 960 (D) 990 (E) 1020 8

9. Bezterminowe ubezpieczenie dla dwojga osób (x) oraz (y) wypłaca 200 000 w momencie pierwszej śmierci oraz 100 000 w momencie drugiej śmierci. Składka jest płacona w sposób ciągły z intensywnością zależną od statusu ubezpieczonych: P gdy żyją (x) oraz (y), 0,5P gdy żyje (x), lecz nie żyje (y), 0 w pozostałych przypadkach. Podaj wysokość składki P. Dane są : δ = 0,05 a x = 8, 7 a y = 12 a x: y = 7, 7. Wskaż najbliższą wartość. (A) 18 640 (B) 19 270 (C) 19 690 (D) 20 130 (E) 20 660 9

10. Rozpatrujemy ciągły model planu emerytalnego z wiekiem wejścia do planu 30 lat oraz wiekiem przejścia na emeryturę 65 lat. Plan rozpoczął działalność w momencie t=0, a wchodzenie do planu w chwili t ( t 0) ma intensywność 0,03 t n( t) = e. Utrzymanie uczestnictwa w planie opisuje funkcja s(x), zależna tylko od wieku uczestnika. Wiadomo, że s ( 65) = 0,60. Emerytura jest wypłacana ze stałą intensywnością 1000 zł rocznie. Wyznacz intensywność kosztu normalnego P(t) finansowania tego planu w momencie t=60. Dane są δ = 0,03 oraz a 20. Podaj najbliższą wartość. 65 = (A) 23800 (B) 24200 (C) 24600 (D) 25000 (E) 25400 10

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 11 października 2004 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :...Klucz odpowiedzi... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 D 2 E 3 E 4 A 5 B 6 E 7 A 8 C 9 B 10 E * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 11