M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH WG WARTO CI NOMINALNEJ 1.Obligacje Nominowane w PLN stan na dzie...w tys. z Nominowane w EUR Nominowane w innych walutach B1 C1
M0009 z terminem pierwotnym: O/N OBROTY NA RYNKU NIEZABEZPIECZONYCH DEPOZYTÓW MI DZYBANKOWYCH ORAZ NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH (REPO, REVERSE REPO, BSB i SBB) ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI D U NYMI WG TERMINÓW PIERWOTNYCH TYCH TRANSAKCJI B1 inne jednodniowe (T/N, S/N) C1 do 1 tygodnia w cznie (bez jednodniowych) D1 powy ej 1 tygodnia do 1 miesi ca w cznie E1 powy ej 1 do 3 miesi cy w cznie F1 powy ej 3 do 6 miesi cy w cznie G1 powy ej 6 miesi cy i do 1 roku w cznie H1 powy ej 1 roku I1 Razem Niezabezpieczone depozyty mi dzybankowe z o one Niezabezpieczone depozyty mi dzybankowe przyj te Operacje repo i reverse repo zawarte z MIF Operacje BSB i SBB zawarte z MIF informacja w okresie...w tys z Operacje BSB i SBB zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi ni MIF) Operacje repo i reverse repo zawarte z instytucjami niemonetarnymi (podmiotami innymi ni MIF) B1 C1 D1 E1 F1 poz. 15
M0010 B1 C1 1. Instytucje krajowe Monetarne instytucje finansowe pieni ne NBP Obligacje Pozosta e instrumenty d u ne pieni ne NBP Obligacje Pozosta e instrumenty d u ne B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 D1 Instytucje ubezpieczeniowe X X E1 Fundusze emerytalne X X F1 Pozosta e instytucje po rednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe X X G1 w tym - fundusze inwestycyjne X X H1 Przedsi biorstwa X X I1 OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH REPO, REVERSE REPO ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI D U NYMI WG KATEGORII KONTRAHENTA Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne dzia aj ce na rzecz gospodarstw domowych J1 Instytucje rz dowe i samorz dowe X X K1 2. Instytucje krajów UGiW i reszty wiata X X X REPO X REVERSE REPO
M0011 OBROTY NA RYNKU OPERACJI WARUNKOWYCH SELL-BUY-BACK, BUY-SELL-BACK ZABEZPIECZONYCH INSTRUMENTAMI D U NYMI WG KATEGORII KONTRAHENTA B1 C1 1. Instytucje krajowe Monetarne instytucje finansowe pieni ne NBP Obligacje Pozosta e instrumenty d u ne pieni ne NBP Obligacje Pozosta e instrumenty d u ne B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 D1 Instytucje ubezpieczeniowe X X E1 Fundusze emerytalne X X F1 Pozosta e instytucje po rednictwa finansowego i pomocnicze instytucje finansowe X X G1 w tym - fundusze inwestycyjne X X H1 Przedsi biorstwa X X I1 Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne dzia aj ce na rzecz gospodarstw domowych J1 Instytucje rz dowe i samorz dowe X X K1 2. Instytucje krajów UGiW i reszty wiata X X X SELL-BUY-BACK X BUY-SELL-BACK poz. 15
M0014 z terminem pierwotnym do 1 roku w cznie B1 powy ej 1 roku do 2 lat w cznie C1 powy ej 2 lat do 3 lat w cznie D1 powy ej 3 lat do 5 lat w cznie E1 powy ej 5 lat do 10 lat w cznie F1 powy ej 10 lat G1 Razem STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - KONTRAKTY IRS WG WARTO CI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW Kontrakty IRS poz. 15 158
M0015 z terminem pierwotnym do 1 miesi ca w cznie STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - KONTRAKTY OIS, OPCJE WALUTOWE (EUR/PLN, USD/PLN) I OPCJE NA STOP PROCENTOW WG WARTO CI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW Kontrakty OIS Opcje na kurs USD/PLN Opcje na kurs EUR/PLN Opcje na stop WIBOR POLONIA opcje put opcje call opcje put opcje call procentow B1 C1 D1 E1 F1 G1 B1 w tym - do 1 tygodnia w cznie x x x x x C1 powy ej 1 do 3 miesi cy w cznie D1 powy ej 3 do 6 miesi cy w cznie E1 powy ej 6 do 9 miesi cy w cznie F1 powy ej 9 miesi cy do 1 roku w cznie G1 powy ej 1 roku H1 Razem poz. 15
M0016 Rodzaj kontraktu: 1x2 B1 2x3 C1 1x4 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - KONTRAKTY FRA WG WARTO CI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW 2x5 3x6 6x9 9x12 12x15 1x7 2x8 3x9 6x12 12x18 N1 pozosta e z terminem pierwotnym do 1 roku w cznie O1 z terminem pierwotnym powy ej 1 roku P1 Razem Kontrakty FRA
M0018 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTO TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJ CY W OBSZARZE WALUTA OBCA - PLN cz. I B1 Natychmiastowe SPOT B5 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi B7 C1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata C5 w tym:z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami D1 Outright forward E1 E5 w tym : z monetarnymi instytucjami finansowymi E7 F1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata F5 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami G1 FX swap H1 H5 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi H7 I1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata I5 w tym : z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami J1 Terminy pierwotne transakcji outright forward K1 L1 M1 N1 Do 1 tygodnia w cznie Powy ej 1 tygodnia do 1 miesi ca w cznie Powy ej 1 do 3 miesi cy w cznie Powy ej 3 miesi cy do 1 roku w cznie O1 Powy ej 1 roku P1 Terminy pierwotne transakcji FX swap Q1 R1 S1 T1 U1 Do 1 tygodnia w cznie Powy ej 1 tygodnia do 1 miesi ca w cznie Powy ej 1 do 3 miesi cy w cznie Powy ej 3 miesi cy do 1 roku w cznie Powy ej 1 roku TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny WALUTA OBCA - PLN OGÓ EM EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN pozosta e waluty obce-pln B1 C1 D1 E1 poz. 15
M0018 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM - WARTO TRANSAKCJI ZAWARTYCH PRZEZ PODMIOT SPRAWOZDAJ CY W OBSZARZE WALUTA OBCA - PLN cz. II V1 V2 Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap) V3 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi V4 V5 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata V6 w tym : z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami W1 Terminy pierwotne kontraktów CIRS (bez Currency Basis Swap) W2 Do 1 roku w cznie W3 Powy ej 1 roku do 2 lat w cznie W4 Powy ej 2 lat do 3 lat w cznie W5 Powy ej 3 lat do 5 lat w cznie W6 Powy ej 5 lat do 10 lat w cznie W7 Powy ej 10 lat X1 Kontrakty Currency Basis Swap X2 X3 w tym: z monetarnymi instytucjami finansowymi X4 X5 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata X6 w tym : z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami Y1 Terminy pierwotne kontraktów Currency Basis Swap Y2 Do 1 roku w cznie Y3 Powy ej 1 roku do 2 lat w cznie Y4 Powy ej 2 lat do 3 lat w cznie Y5 Powy ej 3 lat do 5 lat w cznie Y6 Powy ej 5 lat do 10 lat w cznie Y7 Powy ej 10 lat TYP TRANSAKCJI / termin pierwotny WALUTA OBCA - PLN OGÓ EM EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN pozosta e waluty obce-pln B1 C1 D1 E1