Nowe rozwiązania w zakresie składek na BFG

Podobne dokumenty
Uwarunkowania wyznaczenia składek na 2017 r.

U c h w a ł a n r 6 7 / Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 21 grudnia 2016 r.

Ustawa o BFG ustalanie składek, zasady gwarantowania depozytów

ZAŁĄCZNIK. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr.../... z dnia XXX r.

Składki ex ante wnoszone na rzecz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (SRF) w roku Pytania i odpowiedzi

Rozwój instytucji gwarantujących depozyty

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2014 r. (OR. en)

Zmiany w zasadach gwarantowania depozytów i przymusowa restrukturyzacja

Metoda wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków należnych od banków

Informacje ogólne dotyczące metody obliczeniowej

Metoda wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny banków należnych od banków (2018)

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 40

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Rola systemów gwarantowania depozytów w stabilizowaniu systemu finansowego w strefie euro. Wnioski z

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych

Metoda wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny kas

Warszawa, dnia 22 lutego 2017 r. Poz. 320 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 15 lutego 2017 r.

Zmiany w zasadach gwarantowania depozytów

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Resolution proces restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków Olga Szczepańska Narodowy Bank Polski

Polski sektor bankowy XII Forum Bankowe

/-/ Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 26 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r.

Publikujemy zestawienie najważniejszych zapisów dyrektywy BRRD dotyczących zwolnień IPS z niektórych wymogów i restrykcji. Wyróżnienia w tekście red.

Metoda wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny kas (2018)

Recovery & Resolution

Polityka regulacyjna w UE z perspektywy nadzoru

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Wypłata środków i działalność pomocowa BFG

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z

Przegląd i ocena wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. WG. STANU NA DZIEŃ 31 MARCA 2019 R.

COREP CA instrumenty hybrydowe i wsparcie rządowe inne niż akcje wsparcia rządowego innego niż akcje zwykłe) (+)

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

GRUPA KAPITAŁOWA BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o stabilności systemu finansowego luty 2016 r.

Seminarium Zarządzanie Kapitałem i Płynnością w Bankach. 28 stycznia 2016

System Ochrony Instytucjonalnej dla sektora bankowości spółdzielczej w Polsce (IPS)

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowego. Warszawa, 12 kwietnia 2012 r.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2017 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK I kwartał 2017 r.

Zarządzanie kapitałem

B ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

Informacja o Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS według stanu na 31 marca 2019 r.

Zarządzanie portfelem kredytowym w banku w warunkach kryzysu. Dr Agnieszka Scianowska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła w dniu 15 grudnia 2015 r. stanowisko w sprawie:

Wpływ regulacji na podaż kredytów w 2016 i 2017 roku.

Polityka informacyjna. Banku Spółdzielczego w Zgierzu

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r.

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZEPICACH

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 31 maja 2018 r.

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mońkach

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Prognozy gospodarcze dla

SYSTEM IPS W ZRZESZENIU. FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH września 2016r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Pożądane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowości spółdzielczej

KŁOPOTY FINANSOWE BANKU. Monika Miara, Dorota Kusyk

A jeżeli bank ma kłopoty finansowe? Przejęcie, likwidacja i upadłość banków

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Wytyczne. w sprawie metod wyliczania składek na rzecz systemu gwarancji depozytów EBA/GL/2015/ Data. Wersja oryginalna:

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. WEDŁUG STANU NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

Wpływ Bazylei III i innych nowych regulacji unijnych i polskich na politykę kredytową i sytuację instytucjonalną sektora bankowego w Polsce

Warszawa, marzec 2019

Polityka zarządzania kapitałem w Banku Spółdzielczym w Końskich

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym* wg stanu na 30 czerwca 2018 r.

Prawo bankowe. BFG organizacja gwarancji

Sytuacja na rynku kredytowym

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie funduszu stabilizacyjnego dla banków (CON/2012/58)

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw"

Solidne wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego w I kwartale 2016 roku. 9 maja 2016 r.

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU POWIATOWEGO W PIASKACH

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r.

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Ropczycach

Transkrypt:

Kopia nr XXVII Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich Nowe rozwiązania w zakresie składek na BFG Jerzy Pruski Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Warszawa, 16.04.2015 r.

Zmiana zasad finansowania BFG Regulacje unijne 2

Uwarunkowania dla procesu wyznaczania składek Regulacje unijne odnoszące się do kwestii wyznaczania składek: Przymusowa restrukturyzacja Gwarantowanie depozytów Dyrektywy Dyrektywa BRR Dyrektywa ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych Dyrektywa DGS Dyrektywa w sprawie systemów gwarancji depozytów Termin implementacji: do 31 grudnia 2014 r. Termin implementacji: do 3 lipca 2015 r. Przepisy wykonawcze (dot. wyznaczania składek w oparciu o ryzyko) Rozporządzenie delegowane KE Wytyczne EBA Pierwszy okres Rok 2015 składkowy Okres 3 lipca 2015 r. 31 grudnia 2015 r. Warunkiem wdrożenia zmian w finansowaniu BFG jest wejście w życie nowej Ustawy o BFG 3

Zmiana w mechanizmach finansowania BFG Zmiana sposobu wyznaczania składek Implementacja przepisów unijnych powoduje konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie wyznaczania oraz zbierania składek Podstawa naliczania składek Aktualnie obowiązujące opłaty Opłata Opłata roczna (gwarantowanie depozytów) Podstawa CWK Składki zgodne z dyrektywami unijnymi Składka Gwarantowanie depozytów Podstawa Środki gwarantowane Opłata ostrożnościowa (fundusz stabilizacyjny) CWK Przymusowa restrukturyzacja Pasywa - fundusze własne śr. gwarantowane Różnicowanie składek ryzykiem Konieczność uwzględnienia ryzyka podmiotu w procesach wyznaczania oraz zbierania składek Kluczowa dla wysokości składek wnoszonych przez poszczególne banki jest zmiana podstawy. Uwzględnienie czynnika ryzyka ma mniejsze znaczenie. 4

Dostosowania krajowe Obowiązkowe elementy modelu Model wyznaczania oceny ryzyka przymusowa restrukturyzacja Ocena wskaźnika przeliczona do zakresu 1-1000 Arytmetyczna średnia ważona (ocen wskaźników) Geometryczna średnia ważona (ocen obszarów) 50% Obszar I Ekspozycja na ryzyko 25% 25% 25% Wskaźniki ryzyka Fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne powyżej MREL Wskaźnik dźwigni Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 Ocena ryzyka dla obszaru Ocena ryzyka obszaru I Łączna ocena ryzyka 25% TRE/aktywa ogółem 20% 10% Obszar II Stabilność i różnorodność źródeł finansowania Obszar III Znaczenie instytucji dla stabilności systemu finansowego lub gospodarki 50% 50% 100% Wskaźnik LCR Wskaźnik NSFR Udział w kredytach i depozytach międzybankowych w UE Ocena ryzyka obszaru II Ocena ryzyka obszaru III Łączna ocena ryzyka 20% Obszar IV Dodatkowe czynniki ryzyka do ustalenia przez organ resolution 45% 45% 10% Działalność handlowa, ekspozycje pozabilansowe, złożoność ( ) Członkostwo w IPS Skala wcześn. nadzwyczajnego wsparcia finansowego Ocena ryzyka obszaru IV MREL - minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (zgodnie z art. 45 ust. 1 dyrektywy 2014/59/UE) TRE - łączna kwota ekspozycji na ryzyko (zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013) 5

Opłaty ryczałtowe przymusowa restrukturyzacja Małe podmioty będą wnosić opłaty w formie ryczałtu. Kryteria opłat ryczałtowych (definicja małych podmiotów) Podstawa BRR (pasywa pomniejszone o fundusze własne oraz środki gwarantowane bez uwzględniania pomniejszeń) Nie wyższa niż 300 mln EUR oraz Suma bilansowa Poniżej 1 mld EUR Wysokość opłat Przedział Podstawa BRR (mln EUR) Opłata (EUR) Liczba BK Liczba BS 1 =< 50 1 000 1 548 2 (50,100> 2 000 2 12 3 (100,150> 7 000 4 1 4 (150,200> 15 000 0 2 5 (200,250> 26 000 1 1 6 (250,300> 50 000 0 0 Na koniec 2014 r. kryteria umożliwiające zastosowanie ryczałtu spełniały wszystkie banki spółdzielcze oraz 8 banków komercyjnych Zastosowanie mechanizmu ryczałtowego spowoduje spadek opłat od małych instytucji. 6

Dostosowania krajowe Obowiązkowe elementy modelu Model wyznaczania oceny ryzyka gwarantowanie depozytów Ocena wskaźnika przeliczona do zakresu 0-100 Arytmetyczna średnia ważona (ocen wskaźników) 18% Obszar I Kapitał 9% 9% Wskaźniki ryzyka Wskaźnik dźwigni Wskaźnik CET1 lub wymaganego kapitału Łączna ocena ryzyka 18% Obszar II Płynność i źródła finansowania 9% Wskaźnik LCR 9% Wskaźnik NSFR 75% 13% Obszar III Jakość aktywów 13% Wskaźnik jakości kredytów Łączna ocena ryzyka + 13% Obszar IV Model biznesowy i zarządzanie 6,5% Ekspozycja na ryzyko/ aktywa 6,5% ROA 13% Obszar V Potencjalne straty DGS 13% Aktywa nieobciążone/ śr. gwarantowane 25% 25% Dodatkowe wskaźniki obszarów I-V wyznaczane lokalnie (lub podwyższenie wag wskaźników obowiązkowych) 7

Docelowy poziom kapitalizacji Doświadczenia międzynarodowe 8

Metody wyznaczania poziomu docelowego Wyznaczanie target level Oszacowanie potencjalnych strat, które mogą zostać poniesione przez instytucje gwarantowania depozytów Podstawowe metody wyznaczania target level Generalnie stosowane są dwie metody: oparta na danych historycznych oraz oparta na ocenie ryzyka Metoda historyczna Oparta na doświadczeniach historycznych związanych z upadłościami banków Uwzględnia straty rzeczywiście poniesione przez instytucje gwarantowania depozytów Uznawana za prostą, nie uwzględnia jednak aktualnego profilu ryzyka banków oraz innych informacji pozwalających na lepsze oszacowanie przyszłych strat instytucji gwarantującej depozyty Metoda statystyczna Oparta na ocenie ryzyka zaistnienia strat przy użyciu metod portfelowych Uwzględnia straty oczekiwane i nieoczekiwane Ryzyko szacowane jest statystycznie (m.in. przy użyciu metody Monte Carlo) Metoda mieszana Wykorzystanie elementów różnych metod do wyznaczenia poziomu docelowego 9

Metody wyznaczania poziomu docelowego statystyki 102 DGS uczestniczące w ankiecie IADI Wyznaczają poziom docelowy 53 DGS Nie wyznaczają poziomu docelowego 49 DGS Metoda historyczna 5 DGS Metoda statystyczna 13 DGS Metoda mieszana 7 DGS Brak danych o metodzie 28 DGS Źródło: Ankieta IADI 2014 (dane na koniec 2013 r.) Blisko połowa DGS zrzeszonych w IADI nie stosuje podejścia target level. 10

Target level wybrane doświadczenia międzynarodowe (1) Metody historyczne FDIC (USA) Metoda historyczna zastosowana przez FDIC do wyznaczenia docelowego poziomu zasobów po ostatnim kryzysie Zasoby na poziomie 2,0% środków gwarantowanych (insured deposits) w okresach poprzedzających dwa duże poprzednie kryzysy pozwoliłyby zachować dodatni poziom środków FDIC Ustalenie target level FDIC na poziomie 2,0% środków gwarantowanych (insured deposits) DICJ (Japonia) PDIC (Filipiny) Metody mieszane CDIC (Kanada) Oficjalny poziom target level nie został określony, ale analizy grupy roboczej z 2011 r. wskazywały m.in. na następujące podejścia do celu: krótkoterminowego pozwalającego na interwencję na podobną skalę jak najbardziej kosztowna historyczna interwencja (0,2% depozytów objętych gwarancjami), długoterminowego pozwalającego na interwencję w kwocie zbliżonej do wszystkich historycznych upadłości łącznie (1,2% depozytów objętych gwarancjami). Poziom docelowy powinien zapewnić pokrycie kosztów związanych z upadłościami banków w 2-letnim okresie kryzysu (niesystemowego), co odpowiada ok. 5,0% środków gwarantowanych (insured deposits). Wykorzystanie danych historycznych oraz modelu opartego na metodzie Monte Carlo do analizy, która była podstawą do podwyższenia docelowego poziomu środków ex ante w 2011 r. do 1,0% insured deposits. 11

Target level wybrane doświadczenia międzynarodowe (2) Metody statystyczne PIDM (Malezja) Model wykorzystujący kalkulację strat oczekiwanych i metodę Monte Carlo używany przy wyznaczaniu docelowego poziomu zasobów począwszy od 2011 r. Środowisko operacyjne Modelowanie statystyczne Target Fund Straty oczekiwane (EL) = PD x EAD x LGD Symulacja Monte Carlo Przykładowy rozkład strat Target level ustalany odrębnie dla bankowości: tradycyjnej islamskiej DPB (Hong Kong) SDIC (Singapur) Model statystyczny wykorzystujący metodę Monte Carlo wykorzystany w 2009 r. do rekalkulacji potencjalnych strat DPB w związku z podwyższeniem limitów gwarancyjnych Model oparty na symulacji Monte Carlo pozwalający określić rozkład prawdopodobieństwa strat DGS w perspektywie jednego roku, opracowany w 2002 r. Poziom podmiotu PD LGD Ekspozycje Poziom portfela Korelacja niewypłacalności Rozkład LGD Straty oczekiwane (EL) Straty nieoczekiwane (UL) Wynik 100 tys. symulacji - rozkład strat Możliwość wyznaczenia adekwatnego poziomu docelowego 12

Fundusze w poszczególnych krajach europejskich (2013) Poziom funduszy ex ante instytucji gwarantujących depozyty (% środków gwarantowanych) 8,0 7,0 6,0 5,0 6,7 5,6 4,8 4,7 4,7 Poziom funduszy ex ante (% środków gwarantowanych) Średnia 4,0 3,0 2,0 1,0 3,4 3,3 3,3 2,8 2,7 2,2 2,0 2,0 1,6 1,3 1,3 0,9 0,6 0,6 2,8 0,2 0,0 Mołdawia Turcja Czarnogóra Bośnia Bułgaria Estonia Ukraina Islandia Rumunia Norwegia Szwecja Chorwacja Polska Czechy Rosja Finlandia Węgry Cypr Słowacja Francja Duże zróżnicowanie poziomu wskaźnika zabezpieczenia ex ante w krajach europejskich Źródło: Ankieta IADI 2014 (dane na koniec 2013 r.). 13

Docelowy poziom kapitalizacji Dotychczasowe doświadczenie BFG 14

Wskaźniki zabezpieczenia (1) 3,5% 3,0% 2,5% Niski poziom limitów gwarancji Świadomość potrzeby budowania silnego systemu gwarantowania depozytów w Polsce umożliwiła osiągnięcie wysokich standardów wskaźników zabezpieczenia Coverage limit Serie4 Limit zabezpieczenia Wskaźnik zabezpieczenia ex ante Wskaźnik zabezpieczenia ex ante i ex post Wzrost poziomu limitów gwarancji Istotne podniesienie limitów gwarancji (efekt harmonizacji w UE) obniżyło zdolności gwarancyjne Funduszu 3,38% 2,88%* 2,72% 2,0% 1,94%* 1,5% 1,0% 4-krotny wzrost limitu gwarancji 100 000 0,5% 0,0% 3 000 22 500 50 000 *Po uwzględnieniu zysku za 2014 r. wskaźnik zabezpieczenia na marzec 2015 r. wzrasta odpowiednio do: 2,02% i 2,96% 15

Wskaźniki zabezpieczenia (2) 2007 2011 2012-2013 2014 i 2015 Spadek wskaźników zabezpieczenia w wyniku wzrostu limitów gwarancji (okres kryzysu finansowego) Odbudowa wskaźników zabezpieczenia Wypłata środków gwarantowanych Odbudowa zasobów 3,5% 3,38% 3,0% 2,88%* 2,72% 2,5% 2,0% 1,94%* 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 22 500 Coverage Limit zabezpieczenia limit Serie4 Wskaźnik zabezpieczenia ex ante Wskaźnik zabezpieczenia ex ante i ex post 50 000 100 000 Zasoby przeznaczone na gwarantowanie depozytów począwszy od 2013 r. uzupełniane są o środki gromadzone na funduszu stabilizacyjnym (opłata ostrożnościowa). Wskaźnik zabezpieczenia wyliczany dla środków na funduszu stabilizacyjnym na dzień 31.03.2015 r. wyniósł 0,15%. *Po uwzględnieniu zysku za 2014 r. wskaźnik zabezpieczenia na marzec 2015 r. wzrasta odpowiednio do: 2,02% i 2,96% 16

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.2015 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.2015 0,16% 0,26% 0,20% 0,15% 0,09% 0,09% 0,10% 0,07% 0,10% 0,09% 0,15% 0,17% 0,17% 0,15% 0,080 0,100 0,075 0,050 0,050 0,050 0,045 0,045 0,48% 0,42% 0,37% 0,36% 0,30% 0,40% 0,02% 0,045 0,099 0,06% 0,099 0,109 0,140 0,137 0,08% 0,280 0,240 0,230 0,239 0,400 0,400 Gromadzenie zasobów BFG Wysokość opłat w relacji do środków gwarantowanych Stawka opłaty rocznej i ostrożnościowej 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Limit zabezpieczenia: opłata roczna opłata ostrożnościowa 22 500 50 000 100 000 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Okres niskich stawek Współfinansowanie przez NBP Wysokość stawki Biorąc pod uwagę wzrost limitów gwarancyjnych z 22,5 tys. EUR do 100 tys. EUR, opłaty pobierane przez Fundusz w latach 2005-2010 były zbyt niskie. 17

Metoda statystyczna (1) Wykorzystanie metody Monte Carlo do oszacowania zapotrzebowania na fundusze własne na podstawie danych z lat 2009-2014. Przeprowadzana jest duża ilość prób (1 mln), która na podstawie wysokości środków gwarantowanych w bankach pozwala ocenić zapotrzebowanie na fundusze własne BFG. 7% 6% 5% Zapotrzebowanie na fundusze w stosunku do środków gwarantowanych systemu bankowego (%) 6,2% Wrażliwość metody na sytuację pojedynczych banków 4% Do określenia prawdopodobieństw zdarzeń gwarancyjnych w bankach wykorzystywane są ratingi Systemu Wczesnego Ostrzegania. 3% 2% 2,2% 1% 0% 18

Metoda statystyczna (2) WADY ZALETY Wrażliwość na zmiany koniunktury przy założeniu, że sektor bankowy nie był bezpośrednio dotknięty kryzysem finansowym Umożliwia oszacowanie zapotrzebowania na fundusze z uwzględnieniem jednoczesnego współwystępowania wielu zdarzeń gwarancyjnych Wrażliwość na sytuację pojedynczych banków, szczególnie o wysokiej kwocie środków gwarantowanych Długoterminowy wskaźnik zabezpieczenia nie może być niższy od średniej wieloletniej. 19

Transpozycja dyrektyw DGS i BRR Stosowane dotychczas podejście w BFG bazujące na wyznaczaniu długoterminowego celu (long term target level) jest zbliżone do unijnych rozwiązań w dyrektywach DGS i BRR. W polskich uwarunkowaniach racjonalne wydaje się ustalenie docelowego poziomu zasobów: na cele gwarantowania depozytów w wysokości 2,8% środków gwarantowanych z uwzględnieniem zobowiązań do zapłaty (payment commitments), które będą mogły stanowić 30% dostępnych środków systemu gwarantowania, przeznaczonych na prowadzenie działań resolution w wysokości 1,4% środków gwarantowanych z uwzględnieniem zobowiązań do zapłaty (payment commitments), które będą mogły stanowić 30% wnoszonych składek. Zobowiązania do zapłaty w założeniu mają stanowić odpowiednik fośg. UWAGA! Zasobów funduszu przymusowej restrukturyzacji nie można wykorzystać na gwarantowanie depozytów. 20

INFORMACJE WRAŻLIWE Propozycja zmian poziom docelowy BANKI i SKOKi FUNDUSZ Wypłaty środków gwarantowanych Przymusowej restrukturyzacji Minimalny wskaźnik zabezpieczenia wg Dyrektyw UE 0,8% 1,0% Docelowy wskaźnik zabezpieczenia dla funduszy zgromadzonych w BFG z uwzględnieniem zobowiązań do zapłaty 2,0% 2,8% 1,0% 1,4% Suma dostępnych 1,8% zasobów 3,0% 4,2% W procesie dochodzenia do poziomu target level koniecznym jest uwzględnienie antycykliczności oraz interwencji BFG. 21

www.bfg.pl 22