SYSTEM IPS W ZRZESZENIU. FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH września 2016r.

Transkrypt

1 SYSTEM IPS W ZRZESZENIU FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH września 2016r.

2 IPS-SGB w LICZBACH 23 listopada 2015r. 191 BS 31 marca 2016r. 195 BS 30 czerwca 2016r. 197 BS Suma bilansowa BS IPS-SGB ,7% Kredyty sektora nief. i JST BS IPS-SGB ,9% Depozyty sektora nief. i JST BS IPS-SGB ,2% VI.2015 VI.2016 VI.2015 VI.2016 VI.2015 VI.2016

3 IPS-SGB w LICZBACH 23 listopada 2015r. 191 BS 31 marca 2016r. 195 BS 30 czerwca 2016r. 197 BS Współczynnik wypłacalności C/I Jakość kredytów Banki Komercyjne 15,37% 53% 7,38% Sektor BS 14,36% 70% 6,42% BS IPS-SGB 18,51% 71% 3,76%

4 RYZYKO KREDYTOWE Jakość portfela nief. i JST 4,11% 4,13% 3,98% 3,83% 3,77% 3,82% 3,76% XII.2014 III.2015 VI.2015 IX.2015 XII.2015 III.2016 VI.2016 Należności zagrożone Rozkład wskaźnika nal. zagrożonych 7 12 VI.2015 VI < 0,1% 0,1% - 10% > 10% (limit)

5 RYZYKO KREDYTOWE Orezerwowanie w BS 43,2% Brakująca kwota/wynik brutto 13,8% Rozkład orezerwowania < 30% (limit) 30% - 80% > 80% Brak zagr.

6 PŁYNNOŚĆ Aktywa płynne w LCR z MD Aktywa płynne w LCR Rozkład wsk. LCR Rozkład wsk. Dep/Kred < 70% 70% - 100% 100>% 155 < 105% 105% - 200% > 200%

7 ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA Łączny wsp. Kapitałowy 18,5% Wsp. Tier 1 18,0% Wsp Core Tier 1 17,9% Struktura Wsp. Kapitałowego Udziałowy/Core Tier1 Tier2/FW < 12% 12% - 20% > 20% < 0,5% 0,5% - 10% > 10% = 0% 0% - 15% > 15%

8 OCENA PUNKTOWA

9 OCENA PUNKTOWA

10 PREWENCJA Banki Spółdzielcze w Prewencji XII.2015 III.2016 VI.2016

11 FUNDUSZ POMOCOWY I MINIMUM DEPOZYTOWE Łączna kwota Funduszu Pomocowego na czerwiec br. wyniosła 242,2 mln zł Minimum Depozytowe Banków Spółdzielczych na czerwiec br mln zł Część składkowa Wkłady pieniężne Część dodatkowa

12 AUDYTY U UCZESTNIKÓW 114 AUDYTÓW ZREALIZOWANYCH W TYM: Kompleksowe 12 Kredytowe 20 St% i Walutowe 15 Płynność 13 Adekwatność kapitałowa 17 Ryzyko operacyjne 12 Zmienne składniki wynagrodzeń 22 W SGB-Banku S.A AUDYTÓW W TRAKCIE REALIZACJI

13 PROJEKTY REALIZOWANE W IPS-SGB AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Ze względu na istotność kwestii bezpieczeństwa informacji rozważamy objęcie audytami Spółdzielni również tego obszaru. Zakres audytów BIT objąłby: A. Kompleksowy audyt obszaru technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakresie : B. Standardowe testy penetracyjne C. Kwartalne automatyczne techniczne badanie podatności (od strony sieci publicznej) Wprowadzenie audytów BIT wymaga zamian do Umowy Systemu Ochrony tj.: decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i akceptacji zmian przez KNF

14 PROJEKTY REALIZOWANE W IPS-SGB Baza danych o klientach, których dotyczy niewykonanie zobowiązania: Realizacja zapisów Zał. 3a par. 13 we współpracy z BIK Celem jest stworzenie bazy danych na poziomie IPS-SGB i wzmocnienie mechanizmów bezpieczeństwa co umożliwi: ocenę spójności klasyfikacji ekspozycji w Systemie, analizy trendów związanych z typem klienta, rodzajem ekspozycji etc, poprawę bezpieczeństwa na etapie udzielania kredytów. Dostępność dodatkowych raportów i ostrzeżeń. Korzyści wynikające ze współpracy z BIK: Wiedza ekspercka i gotowe raporty i analizy BIK Istniejąca infrastruktura techniczna i zapewniona jakość danych.

15 PROJEKTY REALIZOWANE W IPS-SGB Zintegrowany system wspierający IPS-SGB: Oczekiwana funkcjonalność: Ocenę banków Uczestników IPS-SGB, Prewencję, Planowanie i prowadzenie audytów, Obsługę zaleceń i zarządzanie interakcjami z użytkownikami, Raportowanie. Wdrożenie planowane w 2017r.

16 PROJEKTY REALIZOWANE W IPS-SGB Kalkulator Ratingu

17 WSPARCIE UCZESTNIKÓW SYSTEMU OCHRONY Zerowe wagi ryzyka Zagregowany LCR Przygotowanie procedur wewnętrznych i ich obsługa Grupowy plan naprawy Wsparcie w wypełnieniu BION i współpraca z KNF nad nowym procesem BION dla Uczestników IPS Ochrona interesów prawnych BS w procesie legislacyjnym Alerty prawne Alerty makroekonomiczne i analizy ryzyka makro Analizy ryzyka systemu ochrony

18 WSPARCIE UCZESTNIKÓW SYSTEMU OCHRONY W OBSZARZE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Zadanie Opracowanie regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem: dotyczących zdefiniowanych przez Spółdzielnię istotnych rodzajów ryzyka z zastosowaniem zasady proporcjonalności Przygotowanie prostych narzędzi wspierających pomiar ryzyka Doradztwo w zakresie wrażania procedur, realizacji nowych przepisów i wytycznych, wypełniania ankiet, sprawozdań Cel ograniczanie ryzyka na wczesnym etapie wprowadzenie jednolitych zasad klasyfikacji i monitorowania ryzyka oszczędność czasu pracowników banku zmniejszenie nakładów ponoszonych na szkolenia i konsultacje Warsztaty szkoleniowe

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ADAM SKOWROŃSKI