Polski sektor bankowy XII Forum Bankowe

Transkrypt

1 Polski sektor bankowy XII Forum Bankowe Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego 1

2 Wyniki finansowe sektora bankowego 12 11,1 25 mld zł ,0 5,8 4,2 4,2 3,8 4,5 2,3 2,3 7,9 7,1 9, wynik brutto wynik netto udział należności zagrożonych tempo wzrostu PKB 0 2

3 Dynamika wyników w finansowych sektora bankowego rok poprzedni = ,4 175,8 132,4 118,0 117,7 100,5 139,9 66,1 128,9 96,4 100,3 55, brutto netto 3

4 Dynamika wyniku finansowego netto banków rok poprzedni = , ,8 145,2 104,1 104,4 112,5 130,5 131,5 106,5 100,2 50,6 79, komercyjne spółd zielcze 4

5 Efektywność kosztowa w Polsce i w Unii Europejskiej 70 Wskaźnik kosztów operacyjnych C/I Ratio ,2 60,4 65,1 59,5 61, Polski sektor bankowy Kraje UE 5

6 Efektywność kosztowa w Polsce i w Unii Europejskiej Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I) w 2004 r ,05 42,93 49,17 49,40 53,94 55,32 55,92 55,98 56,81 57,40 58,08 58,89 60,10 61,27 62,59 63,31 63,46 65,33 66,02 66,89 67,26 68,89 61,81 62,30 62,37 Malta Wielka Brytania Estonia Irlandia Luxembourg Hiszpania Dania Węgry Finlandia Łotwa Włochy Portugalia Szwecja Cypr 2005 Polska Słowacja Grecja Czechy Austria Słowenia Belgia Francja Litwa Holandia Niemcy 6

7 Efektywność kosztowa banków ,0 69,3 C/I Ratio 70,6 75,3 71,6 72, ,6 64, ,8 61,0 63,4 60, komercyjne s p ó łdzielecze 7

8 Średnia rednia zyskowność banków w w Polsce i w UE (25 krajów) 2,0 1,5 Stopa zwrotu z aktywów ROA 1,4 1,6 1,0 0,5 0,5 0,4 0,5 0, Polski sektor bankowy Kraje UE 8

9 Średnia zyskowność banków w w Polsce i w UE 2,5 Stopa zwrotu z aktywów - ROA w 2004 r. 2 1,5 1,29 1 0,94 1,03 1,07 0,5 0,12 0,21 0 0,47 0,48 0,5 0,55 0,55 0,6 0,61 0,61 0,62 0,64 0,71 0,71 0,75 0,75 0,76 1,51 1,64 1,89 2,02 9 Niemcy Cypr Belgia Luxembourg Holandia Francja Dania Austria Włochy Grecja Słowenia Szwecja Irlandia Finlandia Portugalia Wielka Brytania Hiszpania Litwa Słowacja Malta Czechy Łotwa 2005 Polska Węgry Estonia

10 Zyskowność banków ROA 2,0 1,5 1,8 1,6 1,6 1,2 1,8 1,4 1,7 1,6 1,0 1,1 1,0 0,5 0,5 0,5 0, banki spółd zie lc ze b anki komercyjne 10

11 Średnia zyskowność banków w w Polsce i w UE (25 krajów) ,8 Stopa zwrotu z kapitału ROE 10,1 17,2 12,2 20, Polski sektor bankowy Kraje UE 11

12 Średnia zyskowność banków w Polsce i w UE 30 Stopa zwrotu z kapitałów ROE w 2004 r ,1 10,2 10,6 11,3 11,5 11,8 12,6 13,1 13,1 14,1 14,2 14,5 15,1 15,4 15,8 16,0 10 8,0 5 3,5 3,9 0 16,8 20,8 22,8 24,3 24,7 24,9 12 Cypr Niemcy Finlandia Grecja Malta Włochy Luxembourg Słowenia Portugalia Francja Dania Holandia Belgia Słowacja Austria Hiszpania Irlandia Szwecja Litwa Wielka Brytania 2005 Polska Łotwa Estonia Czechy Węgry

13 Zyskowność banków w w Polsce ,8 19,4 ROE 18,2 18,3 21,0 17, ,5 12,8 12,2 17,1 8 5,2 5, spółd zie le c ze komercyjne 13

14 Aktywa sektora bankowego mld zł ,2 117, ,2 108,8 109,2 98, ,7 104, ,9 110, ,1 108, Aktywa gółem (wartość) dynamika aktywów banków spółdzielczych dynamika aktywów banków komercyjnych 80 14

15 Relacja aktywów w sektora bankowego do PKB w Polsce i w krajach UE Relacja aktywów sektora bankowego do PKB Kraje starej UE Nowi członkowie UE Polska 15

16 Aktywa banków mld zł ,2 4,6 5,0 5,3 5,3 5, spółdzielczych komercyjnych udział banków spółdzielczych (prawa oś) 4 16

17 Hiszpania Cypr Luxembourg Niemcy Austria Włochy Portugalia 464 Belgia Stopień ubankowienia w Polsce i w krajach UE Liczba oddziałów przypadajacych na 1 mln mieszkańców (stan na koniec 2004 r.) Francja Dania Słowenia Grecja Finlandia Węgry Łotwa Wielka Brytania Szwecja Irlandia Holandia Litwa Słowacja Czechy Malta Estonia 2005 Polska

18 Relacja kredytów w i depozytów do PKB w Polsce i w krajach UE Kredyty Depozyty Kraje starej UE Nowi członkowie UE Polska 18

19 Aktywa sektora finansowego stan na Estonia Litwa Łotwa Malta Cypr Słowenia Słowacja Węgry Czechy Polska

20 Koncentracja w sektorze bankowym w Polsce i w innych krajach UE stan na r Udział 5 największych banków w aktywach sektora bankowego w 2004 r Włochy Estonia Belgia Holandia Finlandia Litwa Malta Cypr Dania Słowacja Portugalia Grecja Słowenia Czechy Łotwa Szwecja Węgry 2005 Polska Francja Irlandia Austria Hiszpania W. Brytania Luxemburg Niemcy

21 Depozyty podmiotów w sektora niefinansowego w bankach mld zł ,0 113,0 97,0 103,8 104,8 108, wartość dynamika (rok poprzedni=100) 21

22 Kredyty dla podmiotów w sektora niefinansowego mld zł ,2 98,2 109,9 136, ,3 121,9 117,1 121, dla gospodarstw domowych dla przedsiębiorstw dynamika kredytów ogółem (prawa oś) rok poprzedni =

23 Kredyty dla gospodarstw domowych banków w komercyjnych mld zł ogółem mieszkaniowe mieszkaniowe walutowe 23

24 Dynamika kredytów w banków komercyjnych dla gospodarstw domowych ,0 158, ,4 113,8 120,7 141,4 Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych 126,2 112, , ogółem mieszkaniowe mieszkaniowe walutowe 24

25 Tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w krajach UE W ę gry Słowenia Słowacja Rumunia Polska Malta Ł otwa Litwa Estonia Czechy Bułgaria Austria

26 Udział walutowych kredytów mieszkaniowych w kredytach ogółem W ęgry Słowenia Słowacja Rumunia Polska 0,2 1,5 4,6 7,8 12,6 9/ Malta Ł otwa Estonia Czechy Bułgaria Austria 0,0 1,4 3,0 8,6 23,8 33,

27 Udział należno ności zagrożonych onych w kredytach na nieruchomości ci dla osób b prywatnych banków w komercyjnych ,9 6,1 6,6 5,5 5,4 4,6 4,6 3,8 3,9 4,8 3,2 3,9 3,2 2,7 1,8 2,3 1,7 1, ogółem złotowych walut owych 27

28 Udział należno ności zagrożonych onych w należno nościach kredytowych ogółem 24 22,0 22, ,5 15,0 18,6 17,9 21,1 21,2 15,6 14,9 11,5 11,0 9 4,5 6,2 7,2 7,2 5,5 4, sektor bankowy banki komercyjne banki spółdzielcze 28

29 Adekwatność kapitałowa banków w krajowych ,4 14,6 15 mld zł ,9 15,0 13,8 13, fundusze własne krajowych banków komercyjnych (prawa oś) fundusze własne banków spółdzielczych (prawa oś) średni współczynnik wypłacalności w sektorze bankowym 12 29

30 Adekwatność kapitałowa w Polsce i w krajach UE ,4 11,9 14, Polska Kraje UE ogółem 30

31 Adekwatność kapitałowa w Polsce i w krajach UE Współczynnik wypłacalności (stan na koniec 2004 r.) ,3 10,4 10,6 10,7 10,9 11,3 11,5 11,8 11,8 12,1 12,3 12,6 12,9 13,0 13,1 13,1 13,4 13, ,6 14,9 25,1 31 Francja Portugalia Szwecja Włochy Hiszpania Słowenia Łotwa Holandia Niemcy Austria Litwa Czechy Grecja Dania Belgia Węgry Wielka Brytania Cypr 2005 Polska Finlandia Słowacja

32 Wymogi ilościowe dla ekspozycji walutowych dodatkowy wymóg g kapitałowy w wysokości 8 kwoty kredytu, limit koncentracji kredytów w walutowych w wysokości 300 funduszy własnych w banku, maksymalny dopuszczalny wskaźnik LtV

33 Rekomendacja S to zbiór r zasad dobrych praktyk dotyczących cych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. 33

34 Wymagania jakościowe, dotyczące ce ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie konieczność stosowania wyższych wymogów w w zakresie zdolności kredytowej, m.in. dodatkowego bufora na potencjalne zmiany kursów w walutowych, obowiązek dokonywania przynajmniej raz w roku okresowych testów w skrajnych warunków, w, badających ich wrażliwo liwość na zmiany warunków w rynkowych, wprowadzenie jednolitego standardu informacyjnego przy udzielaniu kredytów w walutowych, konieczność dywersyfikacji źródeł finansowania działalno alności w celu ograniczania ryzyka płynnop ynności. 34

35 Rekomendacja R Celem jej jest sformułowanie owanie zasad dobrej praktyki w zakresie: zarządzania ryzykiem kredytowym i procedur w procesie identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość ść, wyznaczania wysokości odpisów aktualizujących z tytułu u utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych i rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe. 35

36 Normy płynnop ynności zaproponowana metoda obliczania wskaźnik ników w płynnop ynności jest w znacznym stopniu zbieżna z wewnętrznymi modelami stosowanymi w bankach, pokrywa się także e ze stosowaną przez praktyków w metodologią wyliczania tzw. counter-balancing capacity, podkreślenie problemu długoterminowych d zaangażowa owań o znaczącej cej skali 36

37 Nowa Umowa Kapitałowa najważniejsze niejsze zadania dla nadzoru bankowego wprowadzenie postanowień Dyrektywy CRD (ang.: Capital Requirements Dirtective) ) do polskiego porządku prawnego, opracowanie nowej metodyki inspekcji i analitycznej. przygotowanie instytucji i kadry do nowych zadań, monitorowanie przygotowań w bankach, uczestniczenie w pracach grup roboczych Europejskiego Komitetu Nadzorców w Bankowych (CEBS) i Europejskiego Banku Centralnego, dostosowania sprawozdawczości ci do nowego systemu regulacyjnego. 37

38 Nowa Umowa Kapitałowa przygotowania w polskich bankach W pierwszych latach (do 2009 r.) znacząca ca większo kszość polskich banków zamierza stosować standardowe metody wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu u ryzyka kredytowego i operacyjnego. 38

39 Zaawansowanie prac nad wdrożeniem NUK Stopień zaawansowania prac w polskich bankach nie odbiega zasadniczo od innych krajów w członkowskich Unii Europejskiej, w których sektory bankowe sąs zdominowane przez podmioty zależne innych banków w z krajów w UE (np. Węgry, W Czechy). 39

40 Nowa Umowa Kapitałowa najważniejsze niejsze zadania dla banków sprostanie wymaganiom zawartym w II filarze w zakresie identyfikacja rodzajów ryzyka niepokrytych lub niedostatecznie pokrytych w I filarze oraz uwzględnienie ich w procesie obliczania kapitału u wewnętrznego, wypełnienie obowiązk zków w związanych zanych z ujawnieniami, jakie nakłada ada na banki III filar NUK. 40