Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017

Transkrypt

1 Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017

2 Uwarunkowania ekonomiczne sektora bankowego Dynamika i struktura PKB w Polsce Konsumpcja pozostaje najbardziej stabilnym motorem wzrostu PKB Polski i jest wspierana korzystną sytuacją na rynku pracy. Liczba osób pracujących w Polsce jest rekordowo wysoka a stopa bezrobocia pozostaje w trendzie spadkowym. Za kreację zatrudnienia odpowiadają głównie firmy duże i przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. Struktura wzrostu PKB Polski Podstawowe wskaźniki na rynku pracy w Polsce % r/r, pp eksport netto zmiana zapasów inwestycje konsumpcja prywatna i zbiorowa PKB mln stopa zatrudnienia (prawa oś) liczba osób aktywnych liczba osób pracujących 58% 57% 56% 16 55% % % % % Źródło: GUS, Eurostat 2

3 Rumunia Słowacja Łotwa Irlandia Malta Luksemburg Litwa Polska Bułgaria Estonia Szwecja Czechy Cypr Węgry Grecja Chorwacja Hiszpania Słowenia Holandia Wlk. Brytania Dania Francja Niemcy Belgia Finlandia Austria Portugalia Włochy,6% 16,9% 19,9% Uwarunkowania ekonomiczne sektora bankowego Perspektywy wzrostu gospodarczego Międzynarodowe instytucje podkreślają, że fundamenty polskiej gospodarki pozostają silne. Polska jest jednym z niewielu krajów UE, które nigdy nie zostały objęte tzw. procedurą nierównowagi makroekonomicznej. Mimo rewizji w dół prognoz PKB Polski na lata w ostatnich miesiącach oczekiwany skumulowany wzrost gospodarczy w Polsce w latach pozostaje jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Prognozy wzrostu PKB Polski Prognozowany skumulowany wzrost PKB w krajach UE w latach ,0% 25% 3,5% 20% 3,0% 2,5% 2,0% 15% 10% średnia w krajach UE 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% dane rzeczywiste MFW Komisja Europejska NBP OECD Bank Światowy MF EBOR Wstępny szacunek GUS % 0% Źródło: GUS, NBP, Ministerstwo Finansów, wybrane instytucje międzynarodowe. 3

4 Uwarunkowania ekonomiczne sektora bankowego Inflacja i stopy procentowe Od lat inflacja w Polsce pozostaje poniżej celu NBP (2,5%). W dużej mierze było to spowodowane czynnikami zewnętrznymi. NBP prognozuje utrzymywanie się inflacji poniżej celu w horyzoncie projekcji (tj. do końca 2019 r.). Stopy procentowe NBP najprawdopodobniej pozostaną bez zmian w 2017 r., natomiast w 2018 r., w kontekście ryzyka dalszego obniżania się realnych stóp procentowych, mogą mieć miejsce pierwsze podwyżki. Inflacja i realne stopy procentowe w Polsce* Dynamika należności banków od sektora niefinansowego % r/r, % inflacja CPI realna stopa WIBOR 3M prognoza % r/r należności ogółem należności od gospodarstw domowych 15 należności od przedsiębiorstw Cel inflacyjny NBP i przedział dopuszczalnych odchyleń 0-5 Źródło: GUS, Narodowy Bank Polski. *Bieżąca nominalna stopa WIBOR 3M minus inflacja (lub oczekiwana inflacja) za 12 miesięcy. Oczekiwana inflacja bazuje na projekcji NBP prezentowanej w Raporcie o Inflacji.

5 Uwarunkowania regulacyjne sektora bankowego Kluczowe zmiany regulacyjne i ich wpływ na sektor bankowy Obszary zmian Zmiany regulacyjne Oczekiwany wpływ zmian w Polsce Współpraca międzynarodowa Jednolity mechanizm nadzoru, ramy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Pośredni wpływ na krajowy sektor bankowy Ryzyko systemowe, stabilność rynków finansowych Wzrost roli i zakresu regulacji ostrożnościowych Fintech i Regtech Bufor ryzyka systemowego, rozwiązania dot. kredytów FX MREL CRD V/CRR II, Bazylea IV, Zmiany w zakresie stosowania metod zaawansowanych Zmiany wynikające z PSD2 Usuwanie barier regulacyjnych do rozwoju innowacji Wzrost obciążeń kapitałowych Wzrost wymogów kapitałowych Struktura bilansu (pasywa) Wzrost wymogów kapitałowych Wzmocnienie wymogów płynnościowych Wpływ na model biznesowy i technologiczny Wzrost konkurencji na rynku finansowym Większa przejrzystość i ujawnienia Przejrzystość przed- i potransakcyjna (MiFID II, EMIR) IFRS 9 Wzrost wymogów raportowych Wzrost poziomu odpisów presja na kapitał Ochrona konsumenta MiFID II i Rozporządzenie PRIIPs IDD dystrybucja ubezpieczeń Ochrona danych osobowych Presja przychodowa Zmiana modelu biznesowego Conduct risk 5

6 Uwarunkowania regulacyjne sektora bankowego Kalendarium planowanych zmian Zmiany norm ostrożnościowych wynikające z Bazylei IV: Ryzyko kredytowe zmiany do metody standardowej i ograniczenie zastosowania metody IRB, floory nadzorcze Reforma metod kalkulacji wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego odwrót od metod zaawansowanych Zmiany pakietu CRD/CRR ( ): Wskaźnik stabilnego finansowania netto - NSFR Współczynnik dźwigni Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym Ryzyko rynkowe FRTB 3 Nowe zasady szacowania odpisów z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych (IFRS 9) MiFID II PSD2 2 Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) Rekomendacje wykorzystania instrumentów nadzoru makroostrożnościowego (bufor ryzyka systemowego; wyższa waga ryzyka dla kredytów hipotecznych w walutach) Plany naprawy i przymusowej restrukturyzacji, MREL 1 6

7 Uwarunkowania regulacyjne sektora bankowego Kluczowe czynniki sukcesu wdrożenia zmian regulacyjnych Zaangażowanie kierownictwa Wczesna identyfikacja zmian Identyfikacja zakresu wpływu Podejście multidyscyplinarne Komunikacja z nadzorem Zmiany w systemach 7