SYSTEMY TRANSAKCYJNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XVII System oparty na prze amaniu wsparcia/oporu Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Zgodnie z zaakceptowanym przez subskrybenta Wy czeniem odpowiedzialno ci zwi zanej z ryzykiem (Polityka prywatno ci), autorzy nie ponosz odpowiedzialno ci za dzia ania podj te po przeczytaniu i zastosowaniu niniejszej publikacji. Wszelkie pytania nale y kierowa na adres e-mail: rafaljaworski@traderteam.pl Wszelkie prawa zastrze one 2009 Trader Team
Wsparcia i opory to miejsca w których rynek do wiadcza powtarzaj cych si wzrostów, b spadków. Wsparcie ogranicza wykres od do u, podczas gdy opór ogranicza wykres od góry. Zarówno wsparciem jak i oporem mo e by historyczne high/low, okr a liczna (np. 1.0000), jak równie cena w jaki sposób wynikaj ca z wcze niejszych fluktuacji. Wsparcie jest miejscem na wykresie w którym rynek otrzymuje zwy kuj si w momencie, gdy si tam dostanie. Opór jest punktem w którym rynek otrzymuje si zni kuj. W momencie przebicia, ka de wsparcie zamienia si w opór i odwrotnie. Nie ma takiego wsparcia/oporu, które nie mog oby zosta w jakim momencie przebite. O wszystkim decyduj warunku panuj ce na rynku. Niemniej przebicie silnego wsparcia czy oporu generuje okazj do kupna/sprzeda y, co mo emy wykorzysta do budowy systemu transakcyjnego. System transakcyjny oparty na wsparciach i oporach (w odró nieniu od systemu opartego na prze amania linii trendu) mo emy pos ugiwa si tak e umiej tno ci rozpoznawania trendu bocznego.
Rys.1 Wykres prezentuj cy przyk adow zamian oporu na wsparcie oraz wsparcia na opór. W tym miejscu wa ne jest, aby przyj pewn zasad. Najlepiej inwestowa w momencie, gdy wsparcie/opór na jakim opieramy swoj analiz nie zosta nigdy (rzadko si zdarza), b w ostatnim czasie z amany. Przebicie silnego wsparcia/oporu generuje mocny sygna, który jeste my w stanie wykorzysta w celu osi gni cia korzy ci finansowych. W naszym systemie przyjmiemy zasad, i opory lub wsparcia wa ne dopiero w momencie, gdy nie zosta y naruszone w ostatnim okresie przy minimum 2 podej ciach wykresu w miejsce ich wyst powania. W momencie, gdy tak utworzony opór zostaje prze amany system generuje nam sygna kupna.
Rys.2 Sygna kupna. Stop Loss w tym wypadku umieszczamy pocz tkowo pod low wiecy przebijaj cej. Rys.3 Ustawienie SL. Utrzymanie pozycji polega na przesuni ciu linii obrony tu pod wsparcie (5-10 pipsów w zale no ci od interwa u na jakim operujemy) w momencie, gdy nasza pozycja oddali si od wsparcia na tyle, e b dziemy mogli spokojnie umie ci w wybranym miejscu nasze zlecenie obronne i tym samym zmniejszy ewentualn strat.
Rys.4 Zmiana poziomu SL. Podstaw skutecznego systemu jest odpowiednie dobranie wspó czynnika ryzyko/zysk (Ratio). Wiedz c, e 3:1 na rzecz zysków jest dobrym wspó czynnikiem wykorzystujemy to w naszym systemie. Wyj ciem z pozycji b dzie zawsze ró nica mi dzy poziomem zawarcia transakcji, a pocz tkowym Stop Lossem, pomno ona przez trzy: Take Profit = 3xSL Rys.5 Nasz poziom Take Profit.
Identycznie post pujemy w przypadku przebicia wsparcia. W momencie, gdy wsparcie utworzone zgodnie z naszymi zasadami zostaje prze amane system generuje nam sygna sprzeda y. Rys.6 Sygna sprzeda y. przebijaj cej. Stop Loss w tym wypadku umieszczamy pocz tkowo nad high wiecy Rys.7 Ustawienie SL. Utrzymujemy pozycj przestawiaj c Stop Loss nieco nad wsparcie w momencie, gdy system daje nam tak mo liwo.
Rys.8 Zmiana poziomu SL. Take Profit ustalamy na poziomie oddalonym od miejsca zawarcia transakcji o 3xSL. Rys.9 Nasz poziom Take Profit.
Podsumowuj c: System polega wyznaczaniu wspar i oporów. Ich przebicie jest naszym warunkiem transakcyjnym. Utrzymanie pozycji polega na ustaleniu pocz tkowego punktu. Dodatkowo w przypadku wyst pienia dogodnych warunków nale y podci gn Stop Loss nieco pod/nad poziom zawarcia transakcji. W tym systemie mamy trzy mo liwo wyj cia z pozycji. Jedna to taka w której po pocz tkowym sygnale rynek wraca i pozycja trafia na pocz tkowy Stop Loss. Druga to taka, gdzie podci gaj c punkt obrony nieco pod/nad punkt otwarcia pozycji otrzymujemy sygna zamkni cia w momencie prze amania poziomu wsparcia/oporu. Trzecia mo liwo to wyj cie z pozycji w przypadku wyj cia pozycji na profit odpowiadaj cy trzykrotno ci pocz tkowego ryzyka. sygna u. Ca y proces powtarzamy bez zmian w przypadku pojawienia si kolejnego