NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A



Podobne dokumenty
Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe

Własności statystyczne regresji liniowej. Wykład 4

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

12. Przynależność do grupy przedmiotów: Blok przedmiotów matematycznych

Monte Carlo, bootstrap, jacknife

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki. przedmiot podstawowy obowiązkowy polski drugi. semestr zimowy

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku akademickim 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 3. Dr hab. Tadeusz Sozański

Ekonometryczne modele nieliniowe

przedmiotu Nazwa Pierwsza studia drugiego stopnia

1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Ekonometria_FIRJK Arkusz1

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Opis programu studiów

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek:

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Uczelnia Łazarskiego. Sylabus. 1. Nazwa przedmiotu EKONOMETRIA 2. Kod przedmiotu

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

przedmiot podstawowy obowiązkowy polski drugi

STATYSTYKA Statistics. Inżynieria Środowiska. II stopień ogólnoakademicki

BIOSTATYSTYKA. Liczba godzin. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 7

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne. Nie dotyczy

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Regresja nieparametryczna series estimator

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Zdrowie Publiczne ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

Statystyka SYLABUS A. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej. tel./fax (85) statinfmed@uwb.edu.pl dr Robert Milewski

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

Z-LOGN Ekonometria Econometrics. Przedmiot wspólny dla kierunku Obowiązkowy polski Semestr IV

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Statystyka matematyczna (STA230) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA KURSU. (do zastosowania w roku ak. 2015/16) Kod Punktacja ECTS* 4

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski.

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Podstawy statystyki. Studia niestacjonarne - 8. Podstawy statystyki

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

studia stacjonarne w/ćw zajęcia zorganizowane: 30/15 3,0 praca własna studenta: 55 Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: udział w wykładach

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE SYLABUS A. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO ogólnoakademicki x praktyczny inny jaki. Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia Specjalność: Inżynieria Powierzchni

Statystyka matematyczna SYLABUS

KARTA KURSU. Elementy statystyki matematycznej. Mathematical statistics

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Ekonomii i Finansów Dr Katarzyna Brzozowska-Rup

1.1.1 Statystyka matematyczna i badania operacyjne

dr Jerzy Pusz, st. wykładowca, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Opis przedmiotu: Probabilistyka I

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody numeryczne

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Z-EKO-184 Ekonometria Econometrics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Zna podstawowe możliwości pakietu Matlab

Analiza Algebra Podstawy programowania strukturalnego. Podstawowe wiadomości o funkcjach Podstawowe wiadomości o macierzach Podstawy programowania

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

Wykład 1 Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody bootstrap

SPECJALNOŚĆ KIERUNKOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W SGH

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 11.

Analiza Algebra Podstawy programowania strukturalnego. Podstawowe wiadomości o funkcjach Podstawowe wiadomości o macierzach Podstawy programowania

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Analiza strategiczna na kierunku Zarządzanie

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jacek Marcinkiewicz, dr

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

laboratoria 24 zaliczenie z oceną

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (2016/ /2018) (skrajne daty)

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

KARTA KURSU. Statystyka. Kod Punktacja ECTS* 2

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot specjalnościowy. obowiązkowy polski semestr II semestr letni. tak. Laborat. 30 g.

Matematyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Applied Mathematics in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Zarządzanie i marketing. Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Transkrypt:

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Autor: 1. Dobromił Serwa 2. Tytuł przedmiotu Sygnatura (będzie nadana, po akceptacji przez Senacką Komisję Programową) Wprowadzenie do teorii ekonometrii Ang. Proponowany stopień studiów oferty Introduction to Econometric Theory Studia magisterskie (proponowane kierunki: analiza danych big data, metody ilościowe w ekonomii) Część A Syntetyczna charakterystyka przedmiotu (główne hasła około 400 znaków): Podstawowe pojęcia i twierdzenia z zakresu ekonometrii: warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe, metoda najmniejszych kwadratów, metoda największej wiarygodności, uogólniona metoda momentów i inne wybrane metody estymacji modeli ekonometrycznych (szczegóły w planie zajęć), metody symulacyjne Monte Carlo, bootstrap i jacknife, nieparametryczne modele ekonometryczne. Asymptotyczne własności modeli ekonometrycznych. Teoretyczne podstawy testów statystycznych w ekonometrii. Przykłady obliczeń w programie MATLAB. Cele zajęć z przedmiotu: Część B Głównym celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z podstawami teorii ekonometrii ze szczególnym uwzględnieniem metod estymacji modeli ekonometrycznych oraz ich weryfikacji. Prezentowane zagadnienia dotyczą także nieklasycznych metod estymacji parametrów w modelach ekonometrycznych oraz zastosowań metod symulacyjnych w ekonometrii. Dodatkowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zastosowaniem programu MATLAB w ekonometrii.

Efekty kształcenia: To stwierdzenia określające, co student powinien wiedzieć, rozumieć i/lub potrafić zrobić po zakończeniu okresu kształcenia (w ramach przedmiotu). W tych stwierdzeniach należy używać czasowników w stronie czynnej, odnoszącej się do wiedzy, rozumienia, praktycznego zastosowania, analizy, syntezy, oceny, itp.) Wiedza Po zrealizowaniu programu przedmiotu student ma wiedzę w zakresie: 1. Teoretycznych podstaw budowania modeli regresji liniowej 2. Własności metody najmniejszych kwadratów, uogólnionej metody momentów, metody największej wiarygodności, metody zmiennych instrumentalnych i innych wybranych metod estymacji 3. Asymptotycznych teorii stosowanych w ekonometrii 4. Podstaw teoretycznych wybranych testów statystycznych stosowanych w ekonometrii 5. Podstaw teoretycznych analizy nieparametrycznych modeli ekonometrycznych 6. Własności metod symulacyjnych Monte Carlo, bootstrap, jacknife 7. Podstaw programowania w środowisku MATLAB Umiejętności Kompetencje społeczne Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie: 1. Wyprowadzić podstawowe twierdzenia dotyczące modeli regresji liniowej 2. Wymienić założenia i własności metod estymacji: najmniejszych kwadratów, uogólnionej metody momentów, metody największej wiarygodności i innych wybranych metod 3. Oszacować model ekonometryczny w postaci nieparametrycznej 4. Wyprowadzić wzory wybranych testów statystycznych stosowanych w ekonometrii 5. Zaprogramować podstawowe obliczenia związane z budową modeli ekonometrycznych w środowisku MATLAB. Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje: 1. orientację w podstawowych twierdzeniach dotyczących budowy i weryfikacji modeli ekonometrycznych 2. umiejętność intuicyjnego wyjaśnienia własności metod estymacji i testowania statystycznego hipotez 3. wiedzę, w jaki sposób programuje się i dokonuje obliczeń w środowisku obliczeniowym MATLAB. Część C

Semestralny plan zajęć: (do każdego punktu trzeba wpisać - 5 słów kluczowych) 1 Warunkowa wartość oczekiwana i liniowe odwzorowanie (warunkowa wartość oczekiwana, iteracyjne oczekiwania, model regresji, wariancja błędów regresji, najlepsza liniowa aproksymacja) 2 Metoda najmniejszych kwadratów ujęcie algebraiczne (estymator najmniejszych kwadratów, macierz odwzorowań, analiza wariancji, błędy predykcji, istotne obserwacje) 3 Wprowadzenie do programowania w środowisku obliczeniowym MATLAB (MATLAB, programowanie, polecenia, zmienne, dane) 4 Model regresji liniowej (model regresji liniowej, teoria Gaussa-Markowa, miary dopasowania, macierz kowariancji oszacowań, błędy standardowe) 5 Teorie asymptotyczne w metodzie najmniejszych kwadratów (granice asymptotyczne, prawo wielkich liczb, zbieżność z prawdopodobieństwem, zbieżność prawie na pewno, zbieżność z dystrybuantą) 6 Modele regresji z restrykcjami - sposoby estymacji, własności (metoda najmniejszych kwadratów z warunkami pobocznymi, restrykcje wykluczające, estymator najmniej odległości, błędy specyfikacji, asymptotyczny rozkład) 7 Testowanie hipotez statystycznych (hipotezy, test statystyczny, błąd 1 rodzaju, błąd 2 rodzaju, moc testu) 8 Ćwiczenia z testowania statystycznego (estymacja modelu, istotność statystyczna, empiryczny poziom istotności, test Walda, test ilorazu wiarygodności) 9 Metody Monte Carlo, bootstrap, jacknife (Monte Carlo, bootstrap, jacknife, dystrybuanta empiryczna, przedziały percentylowe) 10 Ćwiczenia z metod symulacyjnych (symulacja Monte Carlo, estymatory średniej, estymatory wariancji, przedziały ufności, rozkłady symetryczne) 11 Endogeniczność, uogólniona metoda momentów, metoda zmiennych instrumentalnych (UMM, MZI, endogeniczność, test warunków identyfikujących, macierz wag) 12 Modele regresji nieparametrycznej estimator jądrowy i funkcje sklejane (regresja nieparametryczna, estymator jądrowy, lokalnie liniowy estymator, funkcje sklejane, addytywnie rozłączne modele) 13 Ćwiczenia z regresji nieparametrycznej (szacowanie regresji jądrowej, reszty nieparametryczne, miara dopasowania modelu, przybliżenie szeregiem, częściowo liniowy model) 14 Metoda największej wiarygodności, metoda empirycznej wiarygodności (model regresji normalnej, MNW, macierz informacji Fishera, nieparametryczna wiarygodność, estymator empirycznej wiarygodności) 15 Ćwiczenia z metod estymacji (estymacje MNW, błąd estymacji, rozkład asymptotyczny estymatora, testowanie, obliczenia numeryczne) Literatura podstawowa: 1. Bruce Hansen (2015) Econometrics, University of Wisconsin Departament of Economics, (książka dostępna na stronie: http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/econometrics.pdf) 2. slajdy z wykładu Literatura uzupełniająca: 1. James D.Hamilton (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press; 2. G.Chow (1995) Ekonometria, PWN; 3. artykuły z czasopism naukowych wybrane przez wykładowcę Trzy publikacje własne do proponowanego przedmiotu: 1. D. Serwa, Identifying multiple regimes in the model of credit to households, International Review of Economics and Finance 27, 2013, 198 208. 2. D. Serwa, Larger crises cost more: impact of banking sector instability on output growth, Journal of International Money and Finance 29, 2010, 1463 1481. 3. B. Gębka, D. Serwa, Are Financial Spillovers Stable Across Regimes? Evidence from the 1997 Asian Crisis, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 16, 2006, 301 317. Część D

Prerekwizyt (jeśli wymagany, to nazwa przedmiotu lub rodzaj wiedzy z zakresu ): brak Proponowane usytuowanie przedmiotu w planie studiów: Rok studiów: pierwszy Semestr: pierwszy Proponowana liczba punktów ECTS za przedmiot (w stosunku do 30 ECTS za semestr): 3 Wymiar i forma zajęć (w godzinach) Ogółem Studia stacjonarne i popołudniowe Propozycja dla studiów niestacj. sob.-niedz. Metody zajęć: Wykład 15 9 Kejsy (Tak / Nie) Ćwiczenia Gry (Tak / Nie) Konwersatorium Referaty (Tak / Nie) Laboratorium 15 12 Dyskusje (Tak / Nie) Trening Udział praktyków (Tak / Nie) Praca samodzielna plus e-learning E-learning Inne Inne (jakie?) Wykład, ćwiczenia z programowania w MATLABie, prace domowe Elementy oceny końcowej (ogółem 100%), w tym: Charakterystyka wymagań w trakcie zajęć i na egzaminie końcowym: Egzamin pisemny-tradycyjny 50% Wymagana obecność na zajęciach, Egzamin testowy Egzamin ustny Kolokwium Referaty Ćwiczenia 50% wymagane wykonywanie zadanych prac domowych, praca z programem MATLAB Kryteria selekcji na zajęcia: Lista rankingowa (Tak / Nie) Kolejność zgłoszeń (Tak / Nie) Ocena z prerekwizytu (Tak, jakiego? / Nie ) Znajomość języka (Tak, jakiego? / Nie ) angielski (podręcznik napisany jest w języku angielskim) Inne uwagi: Wielkość grupy Wymóg laboratorium komputerowego Sala wyposażona w video angielski (podręcznik napisany jest w języku angielskim) TAK NIE