Reforma regulacyjna sektora bankowego Transformacja funkcji ryzyka: główne trendy i wyzwania Odbudować, zracjonalizować, stworzyć na nowo: fundamentalna zmiana w sposobie zarządzania funkcją ryzyka 11 grudnia 2017
Tegoroczne 8 badanie EY/IIF koncentruje się na 15-letniej transformacji funkcji zarządzania ryzykiem w bankach i identyfikuje pięć wyzwań w skutecznym wprowadzaniu zmian OPIS BADANIA WNIOSKI W 2017 roku EY we współpracy z IIF przeprowadził ankietę wśród członków IIF i innych czołowych banków Udział w ankiecie wzięli CRO oraz menedżerowie wyższego szczebla odpowiedzialni w bankach za funkcję ryzyka 77 instytucji z 35 krajów, w tym 20 G-SIB oraz 40 lokalnych instytucji o znaczeniu systemowym Większość (82%) instytucji działała w 4 lub więcej krajach, a 18% w ponad 50 krajach Niecała połowa uczestników (44%) postrzegała swoje instytucje przede wszystkim jako bank uniwersalny, 42% - jako bank detaliczny i komercyjny, a 6% przede wszystkim jako bank inwestycyjny Zarządzanie nowo powstającymi zagrożeniami i zwiększoną konkurencją Przeprowadzenie cyfrowej transformacji zarządzania ryzykiem Operacjonalizacja modelu trzech linii obrony Efektywne kosztowo zarządzanie ryzykiem niefinansowym Odporność i ochrona przed ryzykiem cyberbezpieczeństwa 2
Transformacja funkcji ryzyka w okresie 15 lat FAZA POCZĄTKOWA: PO KRYZYSIE (PIERWSZE 5-6 LAT) FAZA POŚREDNIA DZIŚ KOLEJNE LATA Odbudowa Racjonalizacja Stworzenie od nowa Kontekst regulacyjny Skoordynowana odpowiedź na poziomie globalnym Koncentracja głównie na wymogach regulacyjnych Implementacja w trakcie Oznaki globalnej fragmentacji Zmiany w regulacjach, więcej różnorodności na poziomie lokalnym Nowe podejście do regulacji / nadzoru w celu dostosowania do innowacji i FinTech Technologia Utrzymanie systemów Rozwiązywanie problemów z zarządzaniem dostępem Digitalizacja customer experience i interfejsów klienta Wdrożenie zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa opartym na trzech liniach obrony Digitalizacja middle i back office oraz funkcji ryzyka Cyberbezpieczeństwo na poziomie całej instytucji (np. w zakresie M&A, due diligence, opracowywaniu nowych produktów) Ryzyko Budowa fundamentów Głównie ryzyko finansowe Powiązanie kwestii podejmowania ryzyka i rozwoju produktu Nacisk na dyscyplinę ryzyka w jednostkach biznesowych Głównie ryzyko pozafinansowe Umożliwienie podejmowania ryzyka Nacisk na cyfrowe innowacje Równoważenie podejmowania ryzyka i dyscypliny ryzyka Perspektywa 3 linii obrony Budowanie rozwiązań Zwiększenie liczby pracowników w pierwszej i drugiej linii obrony Efektywność kontroli Wdrażanie modelu operacyjnego Stabilizacja / odwrócenie tendencji wzrostu liczby pracowników Równoważenie efektywności i wydajności Zarządzanie ryzykiem poprzez automatyzację, machine learning i sztuczną inteligencję (AI) 3
Priorytety CRO Cyberbezpieczeństwo ryzykiem o najwyższym priorytecie. Sprostanie oczekiwaniom regulacyjnym/ nadzorczym na drugim miejscu W CIĄGU NASTĘPNYCH 12 MIESIĘCY, JAKIE PIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ W OBSZARZE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM IDENTYFIKUJECIE JAKO TAKIE, KTÓRE BĘDĄ WYMAGAĆ NAJWIĘKSZEJ PAŃSTWA UWAGI? Cyberbezpieczeństwo 77% 80% Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym 31% 40% Wdrażanie nowych regulacji / sprostanie oczekiwań nadzorczych 58% 65% Architektura IT obszaru ryzyka 31% 40% Conduct risk 30% 41% Apetyt na ryzyko 30% 30% Ryzyko kredytowe 25% 39% Testy warunków skrajnych 25% 40% Ryzyko operacyjne (wyłączając cyberbezpieczeństwo) 20% 34% Ryzyko modelu 21% 25% Kultura firmy, zachowania i wartości 32% 40% Zarządzanie kapitałem regulacyjnym 15% 15% Można wskazać wiele odpowiedzi Ogółem Europa 4
Nowe zagrożenia Największe obawy banków i organów regulacyjnych dotyczą danych, zakłóceń w funkcjonowaniu sektora w wyniku wprowadzania nowych technologii czy materializacji ryzyk geopolitycznych JAKIE NOWE RYZYKA UWAŻASZ ZA NAJWAŻNIEJSZE W NADCHODZĄCYCH PIĘCIU LATACH? KTÓRE SĄ WEDŁUG CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE DLA LOKALNYCH REGULATORÓW*? Ryzyko związane z danymi (dostępność, integralność) 81% 86% Wpływ nowych technologii Ryzyka geopolityczne Globalna fragmentaryzacja 43% regulacyjna 53% 50% 61% 69% 80% Ryzyko modeli Konsekwencje arbitrażu 33% regulacyjnego 31% 41% 57% Ryzyko / niepokój społeczny Ryzyko środowiskowe Starzejące się społeczeństwo Zmiany w podatkach Można wskazać wiele odpowiedzi Dotyczy Twojej organizacji 10% 13% 7% 10% 4% Dotyczy regulatora/ów 20% 27% 30% 5 * Reprezentuje poglądy banków na temat priorytetów regulatorów, a nie opinie organów nadzoru
Potencjał do optymalizacji kapitału Banki zidentyfikowały szereg inicjatyw optymalizacji kapitału, a poprawa jakości danych jest postrzegana jako najbardziej krytyczny czynnik sukcesu BIORĄC POD UWAGĘ OGRANICZENIA REGULACYJNE I OCZEKIWANIA BIZNESOWE, JAKIE MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI KAPITAŁU PAŃSTWO NADAL IDENTYFIKUJĄ? Poprawa jakości danych 80% Restrukturyzacja lub zamknięcie nieopłacalnych linii biznesowych 58% Poprawa jakości modeli ryzyka 58% Poprawa rozpoznawania / jakości zabezpieczeń 52% Efektywność operacyjna (np. wykorzystanie robotów / automatyzacja) 45% Poprawienie zakresu wykorzystania modeli ryzyka 43% Przegląd klauzul umów prawnych 28% Zwiększenie zakresu wykorzystania rozliczeń przez centralnego kontrahenta 28% Modyfikacja kryteriów zabezpieczeń 16% Przegląd pomniejszeń licznika (np. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) 14% Można wskazać wiele odpowiedzi 6
Wpływ technologii na zarządzanie ryzykiem JAK ISTOTNY BĘDZIE WPŁYW PONIŻSZYCH NOWYCH TECHNOLOGII NA PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W TWOJEJ ORGANIZACJI? BLOCKCHAIN Przez następny rok 7% 9% 32% 52% Przez następne 3 lata 20% 20% 44% 16% ROBOTY / AUTOMATYZACJA Przez następny rok 11% 30% 40% 19% Przez następne 3 lata 47% 34% 19% SZTUCZNA INTELIGENCJA Przez następny rok 7% 22% 49% 22% Przez następne 3 lata 39% 47% 10% 4% CHATBOTY Przez następny rok 9% 9% 30% Przez następne 3 lata 18% 16% 52% 29% 37% Znaczny Częściowy Ograniczony Brak realnych zmian 7
Wyzwania związane z nowymi technologiami Dostępność osób z wiedzą technologiczną i cyberbezpieczeństwo to główne ograniczenia dla szybszego wdrożenia nowych technologii JAKIE WYZWANIA STOJĄ PRZED TWOJĄ ORGANIZACJĄ W ZAKRESIE ABSORBCJI NOWYCH TECHNOLOGII? Cyberbezpieczeństwo 67% Niedobór zasobów / talentu IT 63% Koszt 58% Niepewne środowisko regulacyjne 42% Obecna infrastruktura nie wspiera nowych technologii 42% Rozproszona struktura narzędzi informatycznych 35% Zarządzanie wymaganiami regulacyjnymi w różnych jurysdykcjach 31% Nie w pełni przetestowane i sprawdzone technologie cyfrowe 27% Open source wciąż na wczesnym etapie 21% Brak decyzji strategicznych - zbuduj czy kup 17% Można wskazać wiele odpowiedzi 8
Działania mające na celu redukcję kosztów Redukcja kosztów funkcji ryzyka jest celem banków każdej wielkości; automatyzacja jest postrzegana jako główna dźwignia do osiągnięcia redukcji kosztów JAKIMI DZIAŁANIAMI UWAŻASZ, ŻE NAJPRAWDOPODOBNIEJ OSIĄGNIESZ ISTOTNĄ REDUKCJĘ KOSZTÓW FUNKCJI RYZYKA W PRZYSZŁOŚCI? Automatyzacja 87% Digitalizacja 64% Uczenie maszynowe 59% Modele ryzyka wykorzystujące sztuczną inteligencję 57% STP (Straight Through Processing) 54% Narzędzia (np. KYC, AML, ocena partnerów biznesowych) 34% Inteligentne modele scoringowe 29% Uproszenie produktów 27% Offshoring 23% Outsourcing 16% Można wskazać wiele odpowiedzi 9
Digitalizacja funkcji ryzyka i zgodności Banki identyfikują szereg obszarów, które mogą być poddawane cyfryzacji W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY, JAKIE SĄ TRZY NAJWAŻNIEJSZE PROCESY ZWIĄZANE Z RYZYKIEM I ZGODNOŚCIĄ, KTÓRE ZOSTANĄ PODDANE CYFRYZACJI? Nadzór i monitoring Screening sankcji KYC / Onboarding klienta Analizy z obszaru conduct risk Integracja testów warunków skrajnych Testowanie mechanizmów kontrolnych w 1 i 2 linii obrony Śledzenie nowych regulacji, zarządzania zmianą Zarządzanie incydentami Żadne z powyższych Inne 8% 6% 3% 6% 12% 12% 18% 23% 24% 22% 18% 18% 22% 32% 29% 31% 43% 49% 53% 65% Ogółem Europa 10
Wyzwania dla nowego modelu operacyjnego Banki wciąż napotykają na szereg wyzwań w zakresie operacjonalizacji modelu trzech linii obrony, w szczególności powielania działań przez różne jednostki JAKIE SĄ GŁÓWNE WYZWANIA ZWIĄZANE Z PRZEJŚCIEM NA MODEL TRZECH LINII OBRONY? Powielanie działań pierwszej i drugiej linii obrony 51% Praktyki z przeszłości są trudne do zmiany 49% Przekształcenie kontroli w ramach pierwszej linii obrony (dostosowanie mechanizmów kontrolnych do celi pierwszej linii) 38% Brak zasobów drugiej linii 38% Brak zasobów w pierwszej linii 35% Definicje jednostek organizacyjnych i / lub zestawy umiejętności nie pasujące do sugerowanych działań w ramach zmienionego docelowego modelu operacyjnego 32% Brak jasnego zrozumienia oczekiwań regulacyjnych i najlepszych praktyk 32% Niski priorytet w organizacji 22% Obawa o niezależność kontroli 14% Obawa przed osłabieniem środowiska kontrolnego w wyniku zmiany 11% Można wskazać wiele odpowiedzi 11
Ryzyko prowadzenia działalności (conduct risk) Działania są ukierunkowane w pierwszej kolejności na praktyki sprzedażowe, pranie brudnych pieniędzy i obowiązki powiernicze CZY MASZ ODRĘBNE STANDARDY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RELACJI Z KLIENTAMI / PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI? 61% 60% TAK NA JAKICH OBSZARACH KONCENTRUJESZ NAJWIĘCEJ WYSIŁKU, ABY POLEPSZYĆ SWOJE STANDARDY? Nieprawidłowości w sprzedaży Pranie brudnych pieniędzy Nieprzestrzeganie obowiązków powierniczych 56% lub tandardów odpowiedniości 50% 65% 74% 83% 92% Oszustwa wewnętrzne 33% 49% 39% 40% Sankcje Nadużycia rynkowe 47% 44% 58% 75% NIE Korupcja (płatności przyspieszające bieg 44% spraw, zasady łapówkarstwa itp.) 58% Integralność praktyki cenowe, 40% dostosowanie oferty do potrzeb klienta 58% Ogółem Europa 12
Reforma regulacyjna sektora bankowego, 2017 Agenda konferencji SALA A SALA B 11:00 12:30 Zmiany w IRRBB ewolucja czy rewolucja? Roboty nadchodzą Efektywny biznesowo system kontroli wewnętrznej Dostosowanie do RODO 12:30-13:30 LUNCH 13:30 15:00 MSSF 9 Utrata wartości: Oczekiwany wpływ standardu na sektor bankowy Proces kredytowy w bankowości przedsiębiorstw Ewolucja indeksów stóp procentowych FRTB, czyli nowe podejście do wymogów kapitałowych w ryzyku rynkowym 15:00 15:15 PRZERWA KAWOWA 15:15 16:45 CRD V/ CRR II, Bazylea IV nowe ramy prowadzenia działalności bankowej BRRD jako narzędzie wzrostu stabilności i odporności instytucji Wykorzystanie Big Data w bankowości Zarządzanie relacją z klientem jako element systemu zarządzania ryzykiem 16:45 17:00 PRZERWA KAWOWA CZĘŚĆ PLENARNA 17:00 18:00 Panel dyskusyjny Aktualne priorytety polskich CRO wraz z podsumowaniem tez konferencji 18:00 KOKTAIL 13
Kontakt Paweł Preuss Partner +48 508 018 341 pawel.preuss@ey.com 14
Dziękuję za uwagę 15