WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

Transkrypt

1 JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin

2 Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia systemów ochrony depozytów 17 Agnieszka Stelmach 1.1. Stabilność sektora bankowego Rola banków w systemie finansowym Przyczyny upadłości banków a ryzyko kryzysu finansowego Negatywne zjawiska związane z funkcjonowaniem banków Zaangażowanie instytucji publicznych w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa banków Systemy gwarantowania depozytów w różnych systemach bankowych Przesłanki i etapy powstawania systemów gwarantowania depozytów Modele systemów ochrony depozytów Zalety i wady poszczególnych systemów gwarantowania depozytów Formalnoprawne aspekty funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów 39 Rozdział 2. System gwarantowania depozytów w Polsce Agnieszka Stelmach Próby zapewnienia stabilności polskiego sektora bankowego w latach 90. XX wieku Powstanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Podstawy prawne działalności BFG Cele i zadania BFG ~ Struktura organizacyjna Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Rada i Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Kompetencje organów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Gospodarka finansowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Zasady gospodarki finansowej Źródła finansowania działalności BFG 61

3 6 I Spis treści Rozdział 3. Zakres działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Agnieszka Stelmach Działalność gwarancyjna BFG Podmiotowy i przedmiotowy zakres gwarancji Wysokość wypłat środków gwarantowanych Procedura wypłat środków gwarantowanych Działalność pomocowa BFG Udzielanie pomocy bankom zagrożonym upadłością Wspieranie procesów konsolidacyjnych banków spółdzielczych Monitorowanie wykorzystanej pomocy Działalność analityczna BFG Współpraca krajowa i międzynarodowa 88 Rozdział 4. Analiza działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wiatach Agnieszka Stelmach Realizacja funkcji gwarancyjnej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Kształtowanie wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych Wypłata środków gwarantowanych Realizacja funkcji pomocowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Analiza działalności w zakresie przeciwdziałania upadłości banków Analiza działalności w zakresie procesów konsolidacyjnych banków spółdzielczych Efektywność działalności pomocowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 110 Część II System nadzoru finansowego 115 Rozdział 5. Europejski System Nadzoru Finansowego jako element europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego Magdalena Kasprzak Architektura sieci bezpieczeństwa w Europie ' Bezpieczeństwo systemu finansowego Europejski Bank Centralny Systemy gwarantowania depozytów Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego Geneza i idea powstania Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego Nadzór finansowy na szczeblu krajowym Nadzór finansowy na szczeblu Unii Europejskiej 131' ESNF jako odpowiedź na światowy kryzys finansowy Rozdział 6. Organizacja Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego Magdalena Kasprzak Prawne aspekty funkcjonowania ESNF Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (European Systemie Risk Board - ESRB) 141

4 Spis treści Organizacja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego Cel i zadania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego Europejskie Urzędy Nadzoru (European Supen/isory Authorities - ESA) Struktura organizacyjna ESA Zadania i zakres uprawnień ESA Procedury decyzyjne i odwoławcze ESA Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (Joint Commitłee) Niezależność oraz źródła finansowania ESNF 154 Rozdział 7. Regulacje nadzorcze sektora bankowego w.p.olsce Magdalena Kasprzak Struktura sektora bankowego w Polsce Instytucjonalno-prawne aspekty nadzoru finansowego w Polsce Organizacja i funkcjonowanie Komisji Nadzoru Finansowego Zadania KNF w zakresie nadzoru bankowego Normy ostrożnościowe sektora bankowego Adekwatność kapitałowa Limity koncentracji wierzytelności Zasady tworzenia rezerw celowych Rekomendacje KNF Rekomendacje w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym Rekomendacje w zakresie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym Nowa Umowa Kapitałowa Bazylea II w polskich regulacjach nadzorczych 182 Rozdział 8. Bezpieczeństwo sektora bankowego w Polsce w świetle kompetencji Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego Magdalena Kasprzak Współpraca Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego oraz krajowych instytucji nadzorczych Inicjatywy Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego podjęte w zakresie bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego Kompetencje i inicjatywy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego podjęte w zakresie bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego Stress-testy europejskiego sektora bankowego Rekapitalizacja europejskiego sektora bankowego oraz jej konsekwencje dla polskiego sektora bankowego Działania w zakresie wdrożenia zapisów Bazylei III oraz CRD IV 204 Część III System operacyjny polityki monetarnej 209 Rozdział 9. Polityka monetarna realizowana przez bank centralny AnnaDec Narodowy Bank Polski jako bank centralny Teoretyczne aspekty polityki monetarnej 215

5 8 I Spis treści Definicja i cele polityki monetarnej Strategie polityki monetarnej Instrumenty polityki monetarnej Uwarunkowania realizacji i skuteczności polityki monetarnej Problem płynności sektora bankowego Problem niezależności banku centralnego Procesy globalizacji na rynku finansowym 230 Rozdział 10. Operacje otwartego rynku jako instrument polityki monetarnej Anna Dec " Przesłanki i uwarunkowania stosowania operacji otwartego rynku Założenia i cele operacji otwartego rynku Rodzaje zabezpieczeń operacji otwartego rynku Rodzaje i przebieg operacji otwartego rynku Rodzaje operacji otwartego rynku Uczestnicy operacji otwartego rynku Rodzaje przetargów w ramach operacji otwartego rynku 244 Rozdział 11. Polityka stóp procentowych jako element oddziaływania na stabilność cen Anna Dec Uwarunkowania polityki stóp procentowych banku centralnego Założenia i cele polityki stóp procentowych 249 MA.2. Rodzaje stóp procentowych kształtowanych przez Radę Polityki Pieniężnej Stopy procentowe międzybankowego rynku pieniężnego Mechanizm transmisji monetarnej Wybrane kanały transmisji monetarnej Uwarunkowania transmisji monetarnej Opóźnienia mechanizmu transmisji monetarnej 261 Rozdział 12. Modelowe ujęcie polityki monetarnej w warunkach,kryzysu Paweł Baltyn Rola banku centralnego w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Funkcje banku centralnego 264 MA.2. Cele i zadania realizowane przez banki centralne Instrumenty polityki monetarnej Analiza działań banków centralnych w warunkach kryzysu finansowego Geneza i przebieg kryzysu gospodarczego lat Działania stabilizacyjne podejmowane przez amerykańską Rezerwę Federalną " Analiza działań stabilizacyjnych Europejskiego Banku Centralnego Analiza działań stabilizacyjnych Narodowego Banku Polskiego Ocena skuteczności działań podejmowanych przez FED, EBC oraz NBP Płynność sektora bankowego Stabilność instytucjonalna systemu bankowego 290

6 Spis treści Realizacja celów polityki monetarnej Model skuteczności polityki monetarnej Założenia modelu Interpretacja otrzymanych wyników 301 Artykuły i pozycje książkowe 312 Raporty i inne opracowania 316 Akty normatywne Strony internetowe 324