Andrzej Stefaniak. Rynek FOREX. praktycznie podejcie do spekulacji

Transkrypt

1 Andrzej Stefaniak Rynek FOREX praktycznie podejcie do spekulacji

2 Inwestowania mona si nauczy

3 Inwestowania mona si nauczy!"#! "#$

4 Inwestowania mona si nauczy $!!

5 Dlaczego i po co spekulujemy?

6 Dlaczego i po co spekulujemy?

7 Dlaczego i po co spekulujemy?

8 Dlaczego i po co spekulujemy? %!&'()' *!&'()'+,!-. /!&'()' )

9 Na czym spekulowa? 0)))1 % 0. % )2 % -) % 3!4) &4& %!!!!!

10 Na czym spekulowa? 50+! 67& %/: 8+ ;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

11 Na czym spekulowa? *#= >>? ;<<<<<<<<<< %%*#A B4->? ;<<<<<<<<<< ;*#* /

12 Na czym spekulowa? CB* ;*/#A<,/#= 3-?8;=#,, 8DE;,,#F?G-= H% BE;%=#% &5E;%#==?IE;#/*

13 Kiedy spekulowa? 5+#)0 (!

14 DOBOWA AKTYWNO PARY EUR/USD Okresy zmoonej aktywnoci na parze EUR/USD z duym prawdopodobiestwem wystpieniem impulsu , , , (wg czasu CET): 16% 15% 7% 24% 27% pozost ałe 11%

15 AKTYWNO STOLIC FINANSOWYCH WIATA

16 AKTYWNO STOLIC FINANSOWYCH WIATA ródło; www. Aboutforex. com

17 Jak spekulowa? %! + 7 0! *!3. +()!,! ' 03!

18 Jak spekulowa? 1. Analiza Fundamentalna 2. Analiza Techniczna 3. Analiza Mieszana

19 Podział danych makroekonomicznych na trzy grupy pod wzgldem wanoci i wypływu na zmienno po publikacji na przykładzie pary Grupa A EUR/USD: 1. Dynamika wzrostu PKB (GDP) 2. Stopa bezrobocia (Unemployment rate) 3. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (Nonfarm payrolls) 4. Poziom stóp procentowych (Interest rate) 5. Bilans handlowy (Trade Balance) 6. Dane na temat inflacji (CPI Consumer Price Index) 7. Przepływy kapitałowe (TICS)

20 Grupa B: 1. Wskanik zaufania konsumentów (Consumer Confidence) 2. Produkcja przemysłowa (Industrial Production) 3. Inflacja PPI (Producer Price Index) 4. Beowa Ksiga (Fed Beige Book) 5. Zamówienia na dobra trwałego uytku (Durable Orders) 6. Cotygodniowy raport z rynku pracy (Initial Claims) 7. Sprzeda detaliczna (Retail Sales) 8. Indeks Fed Filadelfia (Philadelphia Fed) 9. Indeks nastroju konsumentów (University of Michigan Sentiment) 10. Wskanik wyprzedzajcy koniunktury (LEI Index)

21 Grupa C: 1. Liczba nowych inwestycji budowlanych (Housing starts) 2. Sprzeda nowych domów (New Home Sales) 3. Sprzeda domów na rynku wtórnym (Existing Home Sales) 4. Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Capacity Utilization) 5. Pozwolenia na budowe (Building Permits) 6. Zapasy w firmach (Business Inventories)

22 Rodzaje wykresów Słupkowy wiecowy Liniowy Kagi

23 Słupkowy Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

24 Wykres słupkowy USD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

25 Wykres wiecowy OTWARCIE ZAMKNICIE KORPUS ZAMKNICIE CIENIE OTWARCIE

26 Wykres wiecowy EUR/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

27 Wykres liniowy GBP/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

28 Wykres Kagi CHF/JPY Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

29 Podstawowe pojcia analizy trendu Trend rosncy, spadkowy, horyzontalny (konsolidacja) Przełamanie linii trendu Poziomy wsparcia i oporu Kanał cenowy

30 Trend rosncy EUR/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

31 Trend spadkowy USD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

32 Trend horyzontalny EUR/CZK Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

33 Przełamanie linii trendu EUR/CHF Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Zajcie długiej pozycji Czcionka Arial Zajcie krótkiej pozycji

34 Poziomy wsparcia i oporu USD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

35 Kanał cenowy GBP/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

36 Kiedy mówimy o formacjach zapowiadajcych odwrócenie trendu? Musi istnie trend Pierwszy sygnał to przełamanie wanej linii trendu Im wiksza formacja tym wikszy wynikajcy z niej ruch

37 Formacja głowy i ramion RGR odwrócenie trendu wzrostowego Głowa C A E G B D F Linia szyi Ramiona

38 Formacja RGR CAD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

39 Formacja głowy i ramion RGR odwrócenie trendu spadkowego Ramiona Linia szyi Głowa

40 Formacja RGR EUR/USD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

41 Formacja potrójnego szczytu i potrójnego dna Potrójne dno Potrójny szczyt

42 Formacja potrójnego szczytu EUR/AUD

43 Formacja potrójnego dna EUR/JPY Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

44 Formacja podwójnego szczytu i dna

45 Formacja podwójnego szczytu AUD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

46 Formacja podwójnego dna EUR/CAD Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

47 Podstawowe formacje zapowiadajce kontynuacj trendu Trójkty Odwrócone trójkty Flagi i chorgiewki Klin Prostokt

48 Trójkty Trójkt zwykujcy Trójkt znikujcy Trójkt symetryczny

49 Trójkt symetryczny EUR/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

50 Trójkt rozszerzajcy si USD/CHF Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Czcionka Arial

51 Flagi, chorgiewki i prostokty GBP/JPY Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Ramka Chorgiewka Prostokt Flaga Czcionka Arial

52 Kliny USD/PLN Kolor 1 Kolor 2 Kolor 3 Kolor 4 Kolor 5 Klin znikujcy zapowiadajcy wzrosty Ramka Czcionka Arial Klin zwykujcy zapowiadajcy spadki

53 WSKA NIKI I OSCYLATORY 1. Wskaniki podajce za trendem (rednie kroczce, MACD) 2. Oscylatory (CCI,RSI,ROC, Stochastic, ADX i inne) 3. Wskaniki nastroju

54 INTERPRETACJA 1. rednie kroczce pokazuj kierunek obowizujcego trendu 2. Oscylatory działaj w czasie horyzontu cenowego konsolidacji - badaj wykupienie/wyprzedanie rynku, oraz pomagaj okreli prospadkowe/wzrostowe dywergencje 3. MACD wskanik łczcy cechy oscylatora i rednich kroczcych pokazujcych obowizujcy trend

55 REDNIE KROCZCE

56 OSCYLATOR CCI COMMODITY CHANNEL INDEX

57 OSCYLATOR RSI RELATIVE STRENGTH INDEX

58 OSCYLATOR ROC RATE of CHANGE

59 OSCYLATOR STOCHASTYCZNY

60 OSCYLATOR AVERAGE DIRECTIONAL INDEX -ADX

61 WSKA NIK MACD

62 Dokładne informacje i opisy wskaników znajduj si na stronie:

63 Zbuduj własny system inwestycyjny 1. System transakcyjny to zbiór sygnałów generowanych mechanicznie na podstawie wczeniej okrelonego algorytmu 2. System inwestycyjny to powizanie systemu transakcyjnego z systemem zarzdzania wielkoci pozycji

64 Zbuduj własny system inwestycyjny Według J.J.Murphy`ego systemy transakcyjne moemy podzieli na: - Podajce za trendem - Przeciwtrendowe a) wsparcie/opór b) zniesienia c) oscylatory - Rozpoznawanie formacji (wizualne i statystyczne)

65 Zbuduj własny system inwestycyjny System podajcy za trendem

66 Zbuduj własny system inwestycyjny System wybicia z okrelonej konsolidacji

67 Zbuduj własny system inwestycyjny Ocena i analiza kadego systemu. Bardzo przydatny jest tu wzór Van K. Tharp`a na Oczekiwan Skuteczno Systemu (OSS) = (PW x AW) - (PS x AS) PW - prawdopodobiestwo wygranej AW - przecitny zysk PS - prawdopodobiestwo straty AS - przecitna strata

68 RÓDŁA WIEDZY Ksiki o tematyce zwizanej stricte z rynkiem walutowym: Specjalistyczne (np. Jacek Zajc Polski Rynek Walutowy w praktyce ) Popularne (np. Gregory Millman: Czas Spekulacji ) Ksizki o tematyce zwizanej z Analiz Techniczn, Ksizki o tematyce makroekonomicznej i finansowej Serwisy informacyjne Grupy dyskusyjne Komentarze i raporty specjalistów Szkolenia

69 RÓDŁA WIEDZY Ciekawe miejsca w sieci, gdzie mona znale informacje dotyczce FOREX: a) polskojzyczne: Forex OnLine Forum futures.pl - Grupa dyskusyjna pl.biznes.wgpw

70 RÓDŁA WIEDZY b) angielskojzyczne: - Działy Forex; w portalach Yahoo, Bloomberg, CNBC, Reuters - Kalendarze makroekonomiczne: kalendarz wit na wiecie - Agencje rzdowe;

71 RÓDŁA WIEDZY Portale Forex: Inne ciekawe linki:

72 Inwestowania mona si nauczy $ 1 1. Posiadanie metody o dodatniej Oczekiwanej Skutecznoci Systemu. 2. Konsekwencja 3. Dyscyplina

73 "&'(()$ *+, -+*./ - 0 Szczegóły na stronach:

74 KONIEC Andrzej Stefaniak ; Tel.kom