Data publikacji: 23 października 2013 r.

Transkrypt

1 Data publikacji: 23 października 2013 r.

2 INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Indeks dolarowy odbił się od strefy oporu (80,80-80,95), w której znajdowało się 23,6 proc. zniesienie Fibonacciego trwających od lipca do początku października spadków oraz minima z sierpnia i szczyt z końca września. Obecnie najbliższym wsparciem jest poziom 78,90, gdzie znajduje się 50 proc. zniesienie trwających od maja 2011 wzrostów. W przeszłości wielokrotnie stanowił on barierę przy której następowało odwrócenie spadków. Rys. 2 Wykres dzienny EUR/USD EUR/USD przebił opór położony przy 1,3710, a tym samym znalazł się na poziomie najwyższym od 2011 roku. Kolejnym oporem będzie 1,3830, gdzie przebiega 61,80 proc. zniesienie Fibonacciego rozpoczętych w 2011 roku spadków i górne ograniczenie kanału wzrostowego wyrysowanego od sierpnia bieżącego roku. Oscylator RSI(14) dotarł do strefy wykupienia. Na razie jednak nie widać sygnałów odwrócenia trendu, a długi korpus wtorkowej, wzrostowej świecy wskazuje na siłę strony popytowej. OPORY 80,80 81,90 82,80 WSPARCIA 78,90 78,10 74,80 OPORY 1,3830 1,4261 1,4550 WSPARCIA 1,3710 1,3480 1,3360

3 GBP/USD EUR/GBP Rys. 3 Wykres dzienny GBP/USD Po odbiciu od poziomu 23,6 proc. zniesienia Fibonacciego rozpoczętych w lipcu wzrostów, GBP/USD powrócił do zwyżek. Wczoraj kurs dotarł do poziomu 1,6260, gdzie znajduje się maksimum z października. Jednocześnie sygnał kupna został wygenerowany przez histogram MACD, który wyszedł ponad poziom 0, a wzrosty naruszyły linię poprowadzoną po szczytach z kwietnia 2011 oraz stycznia 2013 roku. Dzisiaj jednak kurs wykonał ruch powrotny poniżej tej linii, a ostrzeżeniem przed powrotem spadków jest RSI(14), który wykazał dywergencje z ostatnimi wzrostami. Rys. 4 Wykres dzienny EUR/GBP EUR/GBP wybił się ponad 0,85, gdzie znajduje się szczyt z 11 października oraz sierpniowe minima. Obecnie wzrosty zatrzymały się przy 200 dniowej średniej ruchomej. Po jej przebiciu najbliższym istotnym oporem będzie dopiero strefa 0,8650-0,8660, w której znajduje się szczyt z 28 sierpnia i 76,4 proc. zniesienie Fibonacciego rozpoczętych pod koniec lipca spadków. Najbliższym wsparciem jest natomiast linia trendu wzrostowego poprowadzona od początku października. OPORY 1,6260 1,6380 1,6630 WSPARCIA 1,5920 1,5760 1,5420 OPORY 0,8650 0,8770 0,8810 WSPARCIA 0,8470 0,8430 0,8330

4 USD/JPY EUR/JPY Rys. 5 Wykres dzienny USD/JPY Kurs powrócił do linii poprowadzonej po dołkach z lutego i czerwca, która dodatkowo wsparta jest 200- okresową średnią ruchomą i osiągnął minimum na 97,20. Ewentualne przebicie tego poziomu będzie oznaczało również wygenerowanie sygnału sprzedaży przez histogram MACD, który dotarł do wartości 0. Z kolei odbicie się od wspomnianej linii trendu powinno otworzyć drogę do maksimum z poprzedniego tygodnia na 99,00. Rys. 6 Wykres dzienny EUR/JPY EUR/JPY we wtorek naruszył poziom 135,00. Tym samym przez chwilę znajdował się najwyżej od 2009 roku (135,50). Dzisiaj miał jednak miejsce ruch powrotny, który ponownie zepchnął kurs poniżej 135,00. Na oscylatorze stochastycznym wolnym wygenerowany został przy tym sygnał sprzedaży. Najbliższym wsparciem dla kursu jest linia trendu poprowadzona po minimach z czerwca, sierpnia i października. Tuż poniżej znajduje się strefa wsparcia (131,40-131,70) wyznaczona przez zgrupowanie poziomów Fibonacciego fal z kwietnia, czerwca i sierpnia. OPORY 99,00 100,60 101,50 WSPARCIA 97,20 95,80 93,80 OPORY 135,50 136,80 139,00 WSPARCIA 132,20 131,70 128,00

5 USD/CHF EUR/CHF Rys. 7 Wykres dzienny USD/CHF USD/CHF przełamał linię październikowej korekty wzrostowej. Wczoraj spadki dotarły poniżej minimum z tego roku (0,8970), a trend zniżkowy został potwierdzony przez histogram MACD, który przebił od góry poziom 0. Obecnie kurs zbliża się do 0,8930, gdzie znajduje się dołek z lutego 2012 roku. Ewentualne przebicie tego poziomu będzie stanowiło silny sygnał spadkowy. Rys. 8 Wykres dzienny EUR/CHF Wzrosty EUR/CHF zatrzymały się przy 38,3 proc. zniesieniu Fibonacciego rozpoczętych w maju zniżek. Poziom ten dodatkowo znajdował się w pobliżu linii poprowadzonej po szczytach z lipca, sierpnia i września. Jednocześnie sygnał sprzedaży został wygenerowany przez oscylator stochastyczny wolny. Najbliższe wsparcie dla kursu stanowi minimum z września (1,2210). OPORY 0,9220 0,9340 0,9450 WSPARCIA 0,8930 0,8870 0,8570 OPORY 1,2380 1,2420 1,2460 WSPARCIA 1,2210 1,2120 1,2030

6 AUD/USD NZD/USD Rys. 9 Wykres dzienny AUD/USD AUD/USD przebił opór wynikający z wrześniowego szczytu i 38,2 proc. zniesienia Fibonacciego rozpoczętych w kwietniu spadków. Zrealizował się tym samym modelowy zasięg formacji podwójnego dna. Wzrosty zatrzymały się przy 200- dniowej średniej ruchomej. Dzisiaj sygnały sprzedaży zostały wygenerowane przez oscylatory stochastyczny wolny i RSI(14). Sugeruje to możliwość wystąpienia korekty spadkowej. Rys. 10 Wykres dzienny NZD/USD NZD/USD przebił się ponad 0,8430, gdzie znajduje się 76,4 proc. zniesienie Fibonacciego rozpoczętych w kwietniu spadków oraz szczyt z września. Notowaniom zabrakło jednak siły do kontynuacji wzrostów. Po kilkudniowej konsolidacji powyżej przebitego poziomu, kurs powrócił do linii poprowadzonej po dołkach z sierpnia i początku października, czemu towarzyszyło wygenerowanie sygnałów sprzedaży na oscylatorach stochastycznym wolnym i RSI(14). Omawiana linia jest obecnie testowana, a jej przełamanie będzie sygnałem do dalszych spadków. OPORY 0,9810 1,0390 1,0580 WSPARCIA 0,9490 0,9230 0,8850 OPORY 0,8580 0,8670 0,8850 WSPARCIA 0,8190 0,8070 0,7720

7 EUR/PLN USD/PLN Rys. 11 Wykres dzienny EUR/PLN Kurs EUR/PLN ponownie odbił się od linii trendu poprowadzonej od dołka z grudnia ubiegłego roku. Co więcej wychodzący z obszaru wyprzedania oscylator stochastyczny wolny (9,5,5) zwiastować może dłuższą falę wzrostową. Obecna sytuacja bliźniaczo podobna jest do tej z kwietnia bieżącego roku podwójny dołek zakończony wyjściem oscylatora stochastycznego powyżej poziomu 20 oraz przyspieszającym zwyżki RSI(9). Rys. 12 Wykres dzienny USD/PLN W tym tygodniu USD/PLN znalazł się najniżej od 2 lat (3,0170). Dziś notowania odrabiają zniżki z ostatnich dni. Wzrostom towarzyszy wygenerowanie sygnału kupna przez oscylator RSI(9). Na razie zwyżki są jednak zbyt słabe, aby stanowić sygnał do zakończenia spadków lub przynajmniej dłuższej korekty. Jeśli kurs powróci do zniżek najbliższym poziomem wsparcia będzie minimum z października 2011 roku ( 3,0060). OPORY 4,2400 4,3100 4,3680 WSPARCIA 4,1600 4,0900 4,0520 OPORY 3,1390 3,1470 3,2840 WSPARCIA 3,0060 2,9800 2,8550

8 Trendy wzrostowe Trendy spadkowe Metodologia KURS USD/PLN AKTYWNY KONTRAKT FUTURES NA INDEKS IBEX 35 KURS CAD/PLN AKTYWNY KONTRAKT FUTURES NA INDEKS FTSE MIB KURS EUR/PLN AKTYWNY KONTRAKT FUTURES NA PSZENICĘ KURS CHF/PLN AKTYWNY KONTRAKT FUTURES NA INDEKS EURO STOXX 50 KURS USD/HUF KURS AUD/CAD KURS USD/CHF KURS AUD/USD KURS GBP/PLN KURS NZD/CAD ZŁOTO SPOT KURS EUR/USD KURS GBP/NZD AKTYWNY KONTRAKT FUTURES NA CUKIER #11 KURS USD/RUB KURS NZD/USD KURS EUR/HUF KURS EUR/CAD KURS USD/CZK KURS EUR/NOK KURS GBP/AUD KURS GBP/SEK KURS CAD/CHF KURS AUD/SEK AKTYWNY KONTRAKT FUTURES NA INDEKS NASDAQ 100 KURS AUD/CZK Z wykorzystaniem oscylatora ADX w szerokiej grupie blisko stu walut i kontraktów futures (uwzględniamy najbardziej aktywny) na surowce oraz indeksy giełdowe zostały wyselekcjonowane te, których notowania znajdują się w trendzie (ADX > 20). Podlegające szczególnie silnemu trendowi (ADX > 40) wyróżnione zostały pogrubieniem. Kierunek trendu determinowany jest przy łącznym zastosowaniu wskaźników DMI oraz MACD. Jeśli DMI+> DMI-, a histogram MACD przybiera wartości dodatnie identyfikowany jest trend wzrostowy. Sytuacja, w której DMI+< DMI- i histogram MACD przybiera wartości ujemne kwalifikowana jest jako trend spadkowy. W przypadku, gdy oba wskaźniki wysyłają sprzeczne sygnały waluta/instrument nie jest uwzględniana w zestawieniu. KURS NZD/JPY KURS EUR/SEK objaśnienia str. 11 źródło danych: BLOOMBERG Zestawione w tabeli wskaźniki mają jedynie charakter podglądowy rekomendacji w świetle ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Co więcej, Dom Maklerski TMS Brokers S.A. zastrzega, że mogą stać w sprzeczności z rekomendacjami i prognozami wydawanymi przez DM TMS Brokers S.A.

9 objaśnienia str. 11 min. SPOT maks. Zmiana 5 sesji (proc.) MACD DMI 1,3254 1,3779 1,3793 EUR/USD 1,83 6,0 73,6 1,5776 1,6171 1,6260 GBP/USD 1,39 8,7 59,6 96, , ,9900 USD/JPY 1,57 9,5 42,6 0,8915 0,8918 0,9341 USD/CHF 2,46 7,7 30,0 0,9224 0,9615 0,9758 AUD/USD 0,68 9,0 63,8 0,8081 0,8376 0,8544 NZD/USD -0,58 10,1 54,8 1,0182 1,0386 1,0420 USD/CAD -0,54 5,6 55,9 5,7467 5,9107 6,0752 USD/NOK 1,43 10,9 43,5 6,3068 6,3774 6,5739 USD/SEK 1,66 10,0 42, sesyjny przedział wahań Zmiana 5 sesji (proc.) MACD DMI źródło danych: BLOOMBERG Zestawione w tabeli wskaźniki mają jedynie charakter podglądowy rekomendacji i nie stanowią rekomendacji w świetle ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Co więcej, Dom Maklerski TMS Brokers S.A. zastrzega, że mogą stać w sprzeczności z rekomendacjami i prognozami wydawanymi przez DM TMS Brokers S.A.

10 objaśnienia str. 11 min. SPOT maks. Zmiana 5 sesji (proc.) MACD DMI 1,3254 1,3785 1,3793 EUR/USD 1,83 6,0 73,6 0,8333 0,8524 0,8532 EUR/GBP -0,43 5,4 60,8 131, , ,5100 EUR/JPY -0,26 8,5 56,4 1,2215 1,2288 1,2392 EUR/CHF 0,60 2,8 43,3 1,4125 1,4333 1,4560 EUR/AUD -1,12 8,1 50,6 1,6019 1,6456 1,6517 EUR/NZD -2,37 9,2 57,3 1,3690 1,4320 1,4314 EUR/CAD -2,35 6,2 73,6 7,7847 8,1453 8,2037 EUR/NOK -0,40 8,9 57,6 8,5485 8,7873 8,8256 EUR/SEK -0,15 7,1 57, sesyjny przedział wahań Zmiana 5 sesji (proc.) MACD DMI źródło danych: BLOOMBERG Zestawione w tabeli wskaźniki mają jedynie charakter podglądowy rekomendacji i nie stanowią rekomendacji w świetle ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Co więcej, Dom Maklerski TMS Brokers S.A. zastrzega, że mogą stać w sprzeczności z rekomendacjami i prognozami wydawanymi przez DM TMS Brokers S.A.

11 objaśnienia str. 11 min. SPOT maks. Zmiana 5 sesji (proc.) MACD DMI 4,1440 4,1777 4,2403 EUR/PLN -0,29 5,5 42,1 25, , ,9900 EUR/CZK -0,55 4,8 59,1 291, , ,7300 EUR/CZK 0,92 5,3 30,8 2,6181 2,7210 2,7608 EUR/CZK -1,89 10,5 58, sesyjny przedział wahań Zmiana 5 sesji (proc.) MACD DMI 3,0183 3,0304 3,1812 USD/PLN 1,56 9,7 29,7 18, , ,4690 USD/CZK 1,29 8,0 39,2 211, , ,0700 USD/HUF 2,79 9,3 25,9 1,9335 1,9735 2,0445 USD/TRY -0,04 11,9 45, sesyjny przedział wahań Zmiana 5 sesji (proc.) MACD DMI źródło danych: BLOOMBERG Zestawione w tabeli wskaźniki mają jedynie charakter podglądowy rekomendacji i nie stanowią rekomendacji w świetle ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Co więcej, Dom Maklerski TMS Brokers S.A. zastrzega, że mogą stać w sprzeczności z rekomendacjami i prognozami wydawanymi przez DM TMS Brokers S.A.

12 minimalny i maksymalny poziom kursu odnotowany podczas ostatnich 30 sesji procentowa zmiana wartości kursu na przestrzeni 5 sesji MACD, DMI i średnie ruchome to wskaźniki techniczne określające kierunek trendu. Strzałka zielona oznacza, że identyfikowana jest tendencja wzrostowa. Jest tak w przypadku, gdy histogram MACD przybiera wartości dodatnie, DMI+ przewyższa DMI -, a średnia 10 sesyjna przebiega powyżej 20 sesyjnej. Gdy jest odwrotnie, tj. histogram MACD<0, DMI- > DMI+ lub średnia 10 sesyjna ma wartość niższą niż 20 sesyjna. Wszystkie z wartości odnoszą się do interwałów dziennych. kurs spot na tle przedziału wahań z ostatnich 30 sesji wartość wskaźnika annualizowanej historycznej zmienności obliczanej dla okresu 30 sesji RSI, czyli indeks siły względnej to oscylator, który pozwala na identyfikowanie wykupienia i wyprzedania rynku. Pierwszy stan oznaczany jest czcionką czerwoną, drugi zaś zieloną

13 Departament Analiz TMS Brokers: Bartosz Sawicki Kierownik Departamentu Szymon Zajkowski Marcin Pietrzak Analityk Młodszy Analityk Prezentowany raport jest wynikiem analiz prowadzonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. i, choć sporządzony został na podstawie wiarygodnych źródeł informacji, TMS Brokers nie gwarantuje kompletności, dokładności i poprawności danych w nich zawartych. Dystrybucja raportu ogranicza się do klientów, z którymi TMS Brokers podpisał odpowiednie umowy świadczenia usług, jak również użytkowników serwisów informacyjnych, w tym serwisów internetowych udostępnianych przez TMS Brokers. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie rekomendacji, prognoz, przewidywań i jakichkolwiek informacji zawartych w prezentowanym raporcie o ile przy ich przygotowaniu TMS Brokers dołożył należytej staranności. Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych w części zastrzeżenia.