Komputerowe systemy na rynkach finansowych Computerized systems in the financial markets

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe systemy na rynkach finansowych Computerized systems in the financial markets Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Kod przedmiotu: Semestr: VI Liczba punktów: 5 ECTS PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami posługiwania się, projektowania i implementacji systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji transakcyjnych na rynkach finansowych. C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania, projektowania, implementacji oraz optymalizacji automatycznych i półautomatycznych informatycznych systemów transakcyjnych (rynek walutowy Forex oraz giełdy NYSE, Nasdaq, Amex, TSE itp.). WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu matematyki i podstaw programowania. 2. Wiedza z zakresu podstaw analizy finansowej. 3. Podstawowa wiedza z zakresu statystyki matematycznej 4. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań związanych z analizą finansowej. 5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji technicznej. 6. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. 7. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań. EFEKTY KSZTAŁCENIA EK1 posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie funkcjonowania rynku walutowego Forex. EK2 posiada podstawową wiedzę w zakresie języków programowania platform handlowych funkcjonujących na rynkach finansowych. EK3 posiada podstawową wiedzę w zakresie użytkowania, projektowania i programowania automatycznych strategii transakcyjnych. EK4 posiada wiedzę z zakresu metod optymalizacji algorytmów transakcyjnych.

2 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć WYKŁADY Liczba godzin W1 Informatyzacja rynków finansowych. Rynek walutowy Forex. 2 W2 Platforma MetaTrader. 2 W3 Metody ustalania wartości stop loss i take profit. 2 W4 Analiza techniczna na rynku walutowym Forex. 2 W5 Podstawowe elementy języka MQL5. 2 W6 Skrypty. 2 W7 Strategie. 2 W8 Funkcje zarządzania zleceniami oraz funkcje operujące na obiektach wykresu. 2 W9 Automatyczne strategie handlowe. 2 W10 Metody projektowania algorytmów transakcyjnych. 2 W11 Metody wspomagania decyzji w warunkach niepewności. 2 W12 Metody agregowania kryteriów lokalnych z uwzględnieniem współczynników ich 2 względnej ważności. W13 Parametry strategii handlowych. 2 W14 Optymalizacja systemów transakcyjnych. 2 W15 Testowanie strategii transakcyjnych. 2 Forma zajęć LABORATORIUM Liczba godzin L1 Wprowadzenie do rynku Forex - platforma transakcyjna MetaTrader. 2 L2 Otwieranie i zamykanie pozycji na rynku walutowym Forex za pośrednictwem 2 platformy MetaTrader. L3 Realizacja zleceń typu buylimit, selllimit, buystop oraz sellstop. Ustalanie wartości 2 stop loss oraz take profit. L4 MetaQuotes Langauges Editor wprowadzenie. 2 L5 Zastosowanie podstawowych funkcji i metod języka MQL5. 2 L7 Programowanie w języku MQL5 skrypty. 2 L8 Programowanie w języku MQL5 strategie. 2 L9 Funkcje zarządzania zleceniami (transakcjami) oraz funkcje informacyjne konta. 2 L10 Funkcje wskaźników analizy technicznej. 2 L11 Wskaźniki własne użytkownika. 2 L12 Funkcje operujące na obiektach wykresu. 2 L13 Opracowanie i implementacja w języku MQL5 strategii transakcyjnych z 2 zastosowaniem wskaźników analizy technicznej. L14 Optymalizacja wartości parametrów opracowanych strategii inwestycyjnych na 2 danych testowych. L15 Weryfikacja skuteczności zoptymalizowanych strategii transakcyjnych na podstawie 2 danych historycznych. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 2. ćwiczenia laboratoryjne - stanowiska do ćwiczeń wyposażone w systemy informatyczne symulujące procesy handlu na rynku walutowym Forex instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych. 2

3 SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F1. ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych F2. ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń F3. ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania F4. ocena aktywności podczas zajęć. ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników zaliczenie na ocenę* *) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym Konsultacje z prowadzącym Zapoznanie się ze wskazana literaturą oraz dokumentacją Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych (czas poza zajęciami laboratoryjnymi) Suma SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 30W 30L 60 h 5 h 35 h 15 h 10 h 125 h 5 ECTS 2,6 ECTS 2,4 ECTS LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 1. J. Krustinger, Systemy transakcyjne. Sekrety mistrzów, Warszawa: WIG PRESS, J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, K. Kochan. Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego, ONE Press A. Weron, R. Weron, Inżynieria Finansowa, Warszawa, WNT M. J. Pring, Podstawy analizy technicznej, Warszawa, WIG PRESS, J. Bernstein, Inwestor jednosesyjny - Day trading: systemy inwestycyjne, strategie, wskaźniki i metody analityczne, Wolters Kluwer Polska, K. Kochan, Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego Sposób na inwestowanie, Helion, V. Sperandeo, Trader VIC II - Zasady profesjonalnej spekulacji, Wolters Kluwer Polska, J. Martinez, 10 fundamentalnych zasad gry na rynku Forex. Strategie osiągania zysku, Onepress, P. Surdel, Forex Kompendium wiedzy, Złote Myśli,

4 PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1. dr inż. Krzysztof Kaczmarek krzysztof.kaczmarek@icis.pcz.pl MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Odniesienie danego efektu do Efekt efektów kształcenia zdefiniowanych dla całego programu (PEK) EK1 EK2 EK3 EK4 KMF_W04 K_U28 K_K01 K_W08 K_U26 K_U27 KMF_W02 KMP_W01 K_U25 K_U26 K_U27 K_K01 K_U28 K_U35 KMF_U01 KMF_U05 KMP_U03 K_K02 Cele przedmiotu C1 Treści programowe W1, W4, L1-3 W5-8 L4-12 W2-3, W9-15, L1-3, L8, L13-15 W11-15, L13-15 Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Efekt 1 wiedzę z zakresu Komputerowych systemów na rynkach finansowych, potrafi podać przykłady stosowania wiedzy teoretycznej Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 4

5 Efekt 2 Student posiada umiejętności stosowania wiedzy w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z Komputerowymi systemami na rynkach finansowych Efekt 3 Student potrafi efektywnie prezentować i dyskutować wyniki własnych działań Efekt 4 Student potrafi efektywnie prezentować i dyskutować wyniki własnych działań III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Wszelkie informacje dla studentów (prezentacje do zajęć, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, przykładowe aplikacje) dostępne są na stronie internetowej 2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć danego z przedmiotu. 5