Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski

Transkrypt

1 Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. arodowy Bank Polski

2 Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010 r. Perspektywy dla sektora bankowego w 2011 r. Podsumowanie arodowy Bank Polski 2

3 Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010 r. Perspektywy dla sektora bankowego w 2011 r. Podsumowanie arodowy Bank Polski 3

4 toczenie makroekonomiczne znaki ożywienia gospodarczego w kraju i za granicą Prognozy dalszego umiarkowanego wzrostu Stabilizacja sytuacji na rynku pracy 2,5% 2,0% Kwartalna dynamika realnego PKB atrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i stopa bezrobocia 20% % % ,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% 14% 12% 10% 8% 6% 4% tys. osób -1,0% U-27 Strefa euro iemcy Francja Włochy Wielka Brytania US Polska 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2% 0% Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw Stopa bezrobocia rejestrowanego Stopa bezrobocia wg BL arodowy Bank Polski

5 Kondycja sektora przedsiębiorstw Korzystne wyniki finansowe przedsiębiorstw w 2010 r. Wysoka płynność i niski popyt inwestycyjny Wzrost oszczędności w bankach iski popyt na kredyt 7% Rentowność sektora przedsiębiorstw Źródła finansowania nowych inwestycji 6% 5% 4% 3% 2% 1% Wskaźnik rentowności netto Wskaźnik rentowności brutto Wskaźnik rentowności sprzedaży arodowy Bank Polski 5

6 Sytuacja na rynkach finansowych apięcia na rynkach związane z problemami fiskalnymi niektórych państw strefy euro Powrót kapitału na rynki emerging markets Kwotowania CDS na pięcioletnie obligacje skarbowe wybranych krajów strefy euro Włochy Portugalia Grecja Hiszpania rlandia apływ kapitału zagranicznego do krajów emerging markets mld USD - kw kw. - kw. - kw. kw. - kw. gółem M meryka Łacińska bligacje zja bligacje uropa Środkowo Wschodnia bligacje Pozostałe kraje M arodowy Bank Polski 6

7 Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010 r. Perspektywy dla sektora bankowego w 2011 r. Podsumowanie arodowy Bank Polski 7

8 Kredyty dla przedsiębiorstw Kryteria udzielania kredytów na relatywnie niezmienionym poziomie Łagodzenie warunków cenowych kredytów 60% 40% 20% Realizacja Przewidywania Marża kredytowa Marża kredytowa dla kredytów obarczonych większym ryzykiem Pozaodsetkowe koszty kredytu Maksymalna kwota kredytu/linii kredytowej Wymagane zabezpieczenia Maksymalny okres kredytowania nne warunki 60% 40% 20% 0% 0% -20% -40% -60% -80% -20% -40% -60% -80% -100% -100%.2011 Ł G D S T R Ł G D S T R arodowy Bank Polski 8

9 Kredyty dla przedsiębiorstw Roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw osiągnęła minimum w pierwszej połowie 2010 r. żywienie w akcji kredytowej nie jest jednak silne a średnie miesięczne przyrosty kredytów w całym 2010 r. były ujemne 50% 40% Roczna dynamika kredytów Przyrosty m/m kredytów dla przedsiębiorstw % 20% 10% 0% -10% ,8% ,0% -0,9% Kredyty dla przedsiębiorstw Kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych Kredyty konsumpcyjne dla gospodarstw domowych Uwaga: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych mld zł miana w miesiącu Średnia w 2008 r. Średnia w 2009 r. Średnia w 2010 r. Uwaga: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych arodowy Bank Polski 9

10 Kredyty dla gospodarstw domowych kredyty mieszkaniowe aostrzenie kryteriów udzielania kredytów w połowie roku bniżka marż pobieranych przez banki Powrót kredytów walutowych do oferty niektórych banków Ł G D 80% 60% 40% 20% 0% Realizacja Przewidywania Marża kredytowa Marża kredytowa dla kredytów obarczonych większym ryzykiem Pozaodsetkowe koszty kredytu Wymagane zabezpieczenia Wymagany udział własny kredytobiorcy w inwestycji Maksymalny okres kredytowania nne warunki 80% 60% 40% 20% 0% Ł G D S T R -20% -40% -60% -80% -100% -20% -40% -60% -80% -100% S T R.2011 arodowy Bank Polski 10

11 Kredyty dla gospodarstw domowych kredyty konsumpcyjne Kontynuacja cyklu zaostrzania kryteriów udzielania kredytów Brak wyraźnych zmian w warunkach kredytowych 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Realizacja Przewidywania Marża kredytowa Marża kredytowa dla kredytów obarczonych większym ryzykiem Pozaodsetkowe koszty kredytu Wymagane zabezpieczenia Maksymalna kwota kredytu Maksymalny okres kredytowania nne warunki 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% -100%.2011 Ł G D S T R Ł G D S T R arodowy Bank Polski 11

12 Kredyty dla gospodarstw domowych Stabilny wzrost kredytów mieszkaniowych, wyższy niż w 2009 r. Wzrost udziału walutowych kredytów mieszkaniowych przy zmianie dominującej waluty z CHF na UR Wyraźny spadek dynamiki kredytów konsumpcyjnych Przyrosty m/m kredytów mieszkaniowych mld zł miana w miesiącu Średnia w 2008 r. Średnia w 2009 r. Średnia w 2010 r. Uwaga: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych 100% Struktura nowo-udzielanych kredytów mieszkaniowych 80% 60% 40% 20% 0% PL CHF UR USD mld zł Przyrosty m/m kredytów konsumpcyjnych miana w miesiącu Średnia w 2008 r. Średnia w 2009 r. Średnia w 2010 r. Uwaga: dane po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walutowych arodowy Bank Polski 12

13 Ryzyko kredytowe Dalsze pogarszanie jakości portfela kredytowego jednak w niższym tempie niż w poprzednich okresach Udział kredytów z utratą wartości w kredytach (w %) Kredyty dla przedsiębiorstw 6,9 6,4 11,5 - Kredyty złotowe 7,5 7,1 13,6 - Kredyty walutowe 4,4 4,4 5,7 Kredyty dla gospodarstw domowych 4,1 4,0 6, ,2 14,1 6,5 7,2 Wzrost kwoty kredytów z utratą wartości od początku 2010 r. (mld zł) po korekcie o różnice kursowe 1,5 1,1 0,4 6,7 Kredyty mieszkaniowe, w tym 1,2 1,1 1,5 - Kredyty złotowe 1,7 1,7 2,3 - Kredyty walutowe 0,7 0,8 1,1 Kredyty konsumpcyjne, w tym 6,6 7,8 13,0 - Kredyty złotowe 6,8 8,3 13,6 - Kredyty walutowe 2,8 2,4 4,3 1,8 2,8 1,2 17,0 17,7 5,6 1,1 0,8 0,3 5,6 5,5 0,1 arodowy Bank Polski 13

14 Struktura i koszty finansowania Stopniowe osłabienie konkurencji o depozyty klientów Luka między kredytami a depozytami uzupełniana głównie środkami od zagranicznych podmiotów dominujących Wzrost liczby banków, dla których finansowanie zagraniczne jest dominującym źródłem finansowania mld zł owe depozyty gospodarstw domowych Kwota procentowanie Średniomiesięczna stawka WBR 3M 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% arodowy Bank Polski 14

15 Wyniki finansowe banków Wyniki finansowe i wskaźniki zyskowności sektora bankowego poprawiły się Wzrosło zróżnicowanie pomiędzy bankami pod względem zyskowności Straty ponosiły głównie małe i średnie banki specjalizujące się w udzielaniu kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych Kwartalne wyniki finansowe sektora bankowego mld zł ,5% 2,0% 1,5% yski Straty Wynik finansowy netto wrot z aktywów (R) w bankach komercyjnych 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% dstęp międzykwartylowy Średnia Mediana arodowy Bank Polski 15

16 Pozycja kapitałowa banków Stabilizacja współczynników wypłacalności banków Umiarkowany wzrost funduszy własnych misje nowych akcji Stabilna wartość zobowiązań podporządkowanych Większość aktywów sektora w bankach o współczynniku wypłacalności powyżej 12% Żaden bank nie wymagał udzielenia pomocy ze środków publicznych Średni współczynnik wypłacalności w sektorze bankowym 15% 13,7% 14% 13,2% 13,3% 13% 12,0% 12% 11,1% 11% 10% 9% 8% arodowy Bank Polski 16

17 Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010 r. Perspektywy dla sektora bankowego w 2011 r. Podsumowanie arodowy Bank Polski 17

18 Perspektywy dla sektora bankowego Sytuacja sektora bankowego będzie silnie uzależniona od ogólnej sytuacji gospodarczej W przypadku realizacji scenariusza bazowego dla polskiej gospodarki można spodziewać się pozytywnych zmian w sytuacji banków: Wzrost popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw i utrzymanie się silnego fundamentalnego popytu na kredyty mieszkaniowe Spowolnienie tempa pogarszania jakości portfela kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych Kontynuacja poprawy wyników finansowych banków W przypadku realizacji takiego scenariusza w dłuższym okresie może wystąpić ryzyko nadmiernego wzrostu akcji kredytowej, szczególnie w przypadku kredytów mieszkaniowych, w tym walutowych arodowy Bank Polski 18

19 Perspektywy dla sektora bankowego Ryzyko ponownego spowolnienie w gospodarkach krajów najwyżej rozwiniętych (związane z trudną sytuacją fiskalną) prowadzące do zaburzeń na rynkach finansowych oraz zahamowania ożywienia w Polsce i na świecie Wpływ materializacji tego ryzyka został zanalizowany przez BP w tzw. makro stress-teście Stress test zakłada również spadek zaufania rynków finansowych do Polski skutkujący wzrostem rentowności obligacji skarbowych Wyniki testów dowodzą, że większość sektora bankowego jest w stanie zaabsorbować skutki spowolnienia gospodarczego posiadanym kapitałem i osiąganymi przychodami Banki powinny jednak prowadzić ostrożną politykę dywidendową ze względu na istniejącą niepewność co do perspektyw gospodarczych arodowy Bank Polski 19

20 Perspektywy dla sektora bankowego owe europejskie rozwiązania regulacyjne nie powinny wpłynąć negatywnie na sytuację polskich banków: Korzystna sytuacja kapitałowa i jakość kapitałów polskich banków Relatywnie dobra sytuacja w zakresie nowych norm dotyczących ryzyka płynności Długi okres przejściowy na dostosowanie się do nowych norm Wdrożenie zapisów Rekomendacji T będzie mieć pozytywny wpływ na jakość nowo udzielanych kredytów arodowy Bank Polski 20

21 Perspektywy dla sektora bankowego Pozostałe czynniki fundamentalne/długookresowe sprzyjające rozwojowi sektora bankowego: Relatywnie niski stopień ubankowienia w Polsce znaczna grupa osób niekorzystająca z usług bankowych niska relacja kredytu do PKB Korzystna pozycja polskich banków w strukturach międzynarodowych grup finansowych (wysoka zyskowność) Relatywnie wysoka skorygowana o ryzyko stopa zwrotu arodowy Bank Polski 21

22 Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010 r. Perspektywy dla sektora bankowego w 2011 r. Podsumowanie arodowy Bank Polski 22

23 Podsumowanie W porównaniu z rokiem poprzednim w 2010 r. sytuacja polskiego sektora bankowego poprawiła się Spadło ryzyko dla stabilności krajowego systemu finansowego Rozwój sytuacji gospodarczej zgodny ze ścieżką centralną projekcji makroekonomicznej BP nie będzie stwarzać zagrożenia dla stabilnego funkcjonowania krajowego systemu finansowego i powinien wpłynąć na dalszą poprawę sytuacji banków Perspektywy światowej koniunktury są nadal obciążone znaczną niepewnością. Potencjalne ponowne spowolnienie w gospodarkach krajów najwyżej rozwiniętych mogłoby wpłynąć na pogorszenie sytuacji sektora bankowego, nie powinno jednak zagrozić jego stabilności. arodowy Bank Polski 23