Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r.

Transkrypt

1 Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 213 r. Opracowano w Departamencie Analiz i Skarbu * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 212 r. poz. 1376, z późn. zm.) 1

2 Rozwój sektora bankowego 2

3 Tempo rozwoju sektora bankowego w I kwartale 213 r. Suma bilansowa Sektor BK ,% 1 91,5 8,3% 13,3% 12,2% 9,3% Wolumen Zmiana r/r (nominalnie) Zmiana r/r (realnie) 8,% 4,% 4,3% 1 253,4 5,1% 5,1% % 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Sektor BS ,4% 13,4% 73,4 12,4% 11,3% 1,5% 1,4% 11,% 9,5% Wolumen Zmiana r/r (nominalnie) 92, % 13,8% 14% 13,8% 12% 1% 8% 6% 4% W I kwartale 213 r. utrzymało się obniżone tempo wzrostu sumy bilansowej w sektorze bankowym wzrost o 5,6% r/r nominalnie i 5,7% r/r realnie. Zróżnicowanie między sektorem banków spółdzielczych a banków komercyjnych w zakresie dynamiki sumy bilansowej. 3

4 Struktura wzrostu sumy bilansowej Realnie 212 r. 213 r. 5 5 Znaczny wzrost portfela papierów wartościowych 4 4 Aktywa (37,2%) Kredyty klientowskie Krajowy rynek międzybankowy Aktywa zagraniczne Papiery wartościowe Pozostałe aktywa Razem -2 Kredyty klientowskie Krajowy rynek międzybankowy Aktywa zagraniczne Papiery wartościowe Pozostałe aktywa Razem Realnie 212 r. 213 r (32,8%) Pasywa Niższe tempo spadku środków zagranicznych Depozyty klientowskie Krajowy rynek międzyb. Środki zagraniczne Kapitały i rezerwy Własne emisje Pozostałe pasywa Razem -15 Depozyty klientowskie Krajowy rynek międzyb. Środki zagraniczne Kapitały i rezerwy Własne emisje Pozostałe pasywa Razem Aktywa: osłabiony wzrost wolumenu kredytów klientowskich przy istotnym zwiększeniu portfela papierów wartościowych. Pasywa: wyższy przyrost depozytów klientowskich niż w analogicznym okresie ub.r., dalszy spadek środków zagranicznych i ograniczone emisje własne. 4

5 Depozyty klientowskie ,2 19,4 28 Realnie 29 8,4 21 Zmiany depozytów w I kwartale danego roku wg kategorii 12,5 11,1 15, ,7-9,1-6, ,4-17, , , 5,6 1,1 11,3 6,8 6, ,2 28 -,5-1,5 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Niemon. instyt. fin , , , 213 4,% 2,%,% -2,% -4,% -6,% -8,% -1,% -12,% Zmiany po 4 miesiącach (realnie) 2,8% 2,%,2%,9% -2,6% Klientowskie Gosp. domowe -1,8% Przedsiębiorstwa 4M 212 4M 213 Przyrost depozytów klientowskich w I kwartale 213 r. był wyższy niż w analogicznym okresie ub.r. (w ujęciu realnym 11,9 mld zł wobec 8,2 mld zł) w wyniku: wyższego wzrostu depozytów gospodarstw domowych, ograniczenia spadku depozytów przedsiębiorstw. Po 4 miesiącach 213 r. przyrost realny depozytów klientowskich wyniósł 7,3 mld zł wobec 1,2 mld zł rok wcześniej, ale tempo ich wzrostu pozostało niskie. 5

6 Przyrost depozytów Top 1 - największe przyrosty wolumenu 6 Dominujący udział BS w przyroście depozytów 51,4% 6% ,4% 13,% 12,5%12,3% 8,8% 7,6% 7,4% 6,1% 4,6% 3,% 2,9 1,5 1,5 1,5 213 Udział w przyroście 1,,9,9,7,6,4 6,1-6,1-51,2% 4% 2% % -2% -4% Nadwyżki depozytów banki spółdzielcze przekazywały do banków zrzeszających (w okresie podwojenie wolumenu tych lokat) Przyrost kwartalny w wysokości 5,3 mld zł przeznaczony głównie na zwiększenie portfela bonów pieniężnych NBP w posiadaniu banków zrzeszających -6-6% Ponad połowa kwartalnego przyrostu depozytów klientowskich (51,4%, tj. 6,1 mld zł) skoncentrowana w sektorze BS 6

7 Wyhamowanie akcji kredytowej Wolumeny w mln zł i zmiany r/r w % Kredyty klientowskie Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa ,% ,% 13,% 12,4% 11,1% 1,5% 9,4% 9,8% 1,2% 9,8% 8,7% 8,3% 7,7% ,5% 5,% 4,4% tempo zmian - nomin. tempo zmian - realnie 4,3% 2,5% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 55 14,9% 16% ,8% 14% 5 12,2% 1,% 12% ,6% 45 8,% 7,9% 1% 8% 7,6% 6,3% 4 7,% 6% 5,6% 2,9% 4% 4,9% 35 4,% tempo zmian - nomin. 3,2% 2,7% 1,4% 2% tempo zmian - realnie,4% 3 % ,4% 2% 16,3% ,7% 13,7% 14,9% 15% ,8% 8,7% 11,8% 1,6% 1,2% 1% 6,6% 7,1% 3,2% 5% 2,4% tempo zmian - nomin. 5,2% 2,8% 4,% tempo zmian - realnie 2,8% 1 % W I kwartale 213 r. nastąpiło istotne ograniczenie finansowania działalności klientów niefinansowych przez sektor bankowy - akcja kredytowa dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wyhamowała do ok. 3% r/r. 7

8 Długotrwały trend spadkowy na rynku kredytów Zmiany kredytów w I kwartale danego roku wg kategorii (w mld zł) 3 Realnie 24, 2 Znaczny spadek przyrostu 1 1,5 8,5 5,7 2,9 1,3 11,6 3, -,7 6,4 7, 1,4-1,2 -,4-2,,1 -,8-1,4-3,1-1,8 -,5 1,3 2,3 5, Gospod. domowe Przedsiębiorstwa Budżet Niemon.instyt.fin Zmiany po 4 miesiącach (realnie) 4,% Klientowskie 3,% 3,2% Gosp.dom. Przedsięb. 2,% 2,2%,9% 1,% 1,%,8%,7%,% 4M 212 4M 213 2,% 1,%,% -1,% -2,% -3,% -4,% 1,7%,9% -1,1% -2,1% konsumpcyjne mieszkaniowe 4M 212 4M 213 Długotrwały trend spadkowy najbardziej widoczny na rynku kredytów dla gospodarstw domowych ich kwartalny przyrost obniżył się z 24, mld zł w I kwartale 28 r. do 1,3 mld zł w I kwartale 213 r. W przypadku przedsiębiorstw - wyhamowanie przyrostu tych kredytów odpowiednio: z 11,6 mld zł do 1,4 mld zł. Po 4 miesiącach 213 r. utrzymanie tendencji spadkowych. 8

9 Stagnacja na rynku kredytów dla gospodarstw domowych Kredyty konsumpcyjne dla osób prywatnych Wolumen (mld zł) Zmiana r/r (%) Realnie ,3-4,2 mld zł -4,5 mld zł 118, % 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -1,4% -3,8% -1,9% 9 kwartałów ujemnej dynamiki -3,3% -3,% -3,8% -4,8% -4,5% -3,6% ` Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych (mln zł) Zmiany w I kwartale 212 i 213 Zmniejszanie się wolumenu kredytów konsumpcyjnych trwa już ponad dwa lata. W I kwartale 213 r. spadek dynamiki tych kredytów był głębszy niż rok wcześniej. Kredyty złotowe i walutowe - zmiany realne Na widoczne od dwóch lat spowolnienie wzrostu kredytów mieszkaniowych wpływa spadek wolumenu kredytów walutowych, który nie jest rekompensowany wzrostem kredytów złotowych nominalnie realnie wpływ kursów (-53,4%) Kredyty walutowe Kredyty złotowe

10 Grupa 1-5 Grupa 6-1 Grupa 11-2 Grupa >2 BS Sektor Spowolnienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw (1) Kredyty dla przedsiębiorstw wg grup banków - zmiany 212 i % 2% 15% 1% 5% % -5% ,%,4% 19,4% 3,4% Zmiany r/r (%) 24,6% 7,% 21,3% -1,4% 24,3% 16,7% 16,3% 2,8% 2 8 Zmiany w mln zł 7 nominalnie realnie wpływ kursów Realnie BS BK (-79,9%) Grupy banków wg sumy bilansowej W I kwartale 213 r. największe osłabienie aktywności w kredytowaniu przedsiębiorstw wystąpiło w bankach komercyjnych przyrost tych kredytów był blisko 8-krotnie niższy niż rok wcześniej. Banki spółdzielcze utrzymały przyrost kredytów dla przedsiębiorstw na podobnym poziomie, jak w I kwartale 212 r. 1

11 Spowolnienie na rynku kredytów dla przedsiębiorstw (2) Kredyty dla przedsiębiorstw wg podmiotów (mln zł) Zmiany i 213 (mln zł) Realnie Na osłabienie przyrostu kredytów dla przedsiębiorstw w I kwartale 213 r. wpłynął przede wszystkim spadek wolumenu kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Natomiast główną pozycją wzrostową były kredyty operacyjne dla dużych przedsiębiorstw przy nadal ograniczonym przyroście kredytów na cele inwestycyjne MSP Duże przedsiębiorstwa Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne dla MSP dla dużych przedsięb

12 I II IV V VII VIII X XI I II IV V VII VIII X XI I II Odpływ środków zagranicznych* Środki zagraniczne* - wolumen (mld zł) Zmiany po 4 miesiącach (realnie) Najwyższy wolumen Nominalnie Realnie 4, 2, 1,9 17, , -2, Spadek wolumenu: 3,8 mld zł Średni m-ny spadek: 1,5 mld zł , -6, -8, -1, -7,3 Razem -6,5-9,2-4,5 4M 212 4M 213 Depozyty otrzymane Kredyty otrzymane * Depozyty i kredyty otrzymane od sektora finansowego nierezydent W I kwartale 213 r. postępowało zmniejszanie zobowiązań wobec zagranicznego sektora finansowego spadek w ujęciu realnym o 6,1 mld zł. W kwietniu br. trend ten utrzymał się po 4 miesiącach 213 r. wolumen środków zagranicznych obniżył się o 6,5 mld zł. 12

13 Wzrost portfela aktywów finansowych Wolumeny instrumentów dłużnych wg emitenta (nominalnie - mld zł) Do 1 roku Powyżej 1 roku s. finansowy NBP s. niefinansowy budżet Jednoczesny wzrost wolumenu obligacji i bonów pieniężnych s. finansowy s. niefinansowy budżet Istotne zwiększenie portfela instrumentów dłużnych (o 37,9 mld zł) w warunkach osłabienia wzrostu kredytów klientowskich. Banki lokowały środki w: bony pieniężne NBP w wysokości 23,3 mld zł, w obligacje skarbowe - wzrost o 12,5 mld zł. 13

14 Ryzyko kredytowe 14

15 Jakość kredytów w sektorze bankowym Sektor bankowy Banki komercyjne Banki spółdzielcze 12,% 11,% 1,% 55,8% 55,9% 54,8% 54,5% 54,7% 54,1% 54,% 53,9% 54,4% 6% 5% 1,% 9,% 56,7% 57,% 55,8% 55,4% 55,7% 55,2% 55,1% 55,5% 54,9% 6% 55% 5% 1,% 9,% odpisy / kredyty zagr. wskaźnik jakości 55% 5% 45% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 7,7% 7,4% 7,4% 7,3% 7,5% odpisy / zagrożone wskaźnik jakości 7,6% 7,8% 7,8% 7,9% Pogorszenie jakości 4% 3% 2% 8,% 7,% 6,% 5,% 8,% 7,9% 7,6% 7,6% 7,7% 7,9% 8,% 7,6% 7,4% odpisy / kredyty zagr. wskaźnik jakości 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 8,% 7,% 6,% 5,% 31,7% 3,4% 3,4% 31,3% Spadek poziomu rezerw 3,9% 3,1% 3,1% 3,6% 29,8% 5,8% 5,6% 5,7% 5,4% 5,5% 5,% 5,1% 5,1% 5,2% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 4,% % 4,% % 4,% % W sektorze banków spółdzielczych odnotowano pogorszenie jakości kredytów przy jednoczesnym dalszym spadku poziomu wyrezerwowania. W sektorze banków komercyjnych jakość kredytów pozostała bez zmian, a wzrósł poziom wyrezerwowania. 15

16 Wskaźnik jakości w głównych portfelach kredytowych ogółem Wskaźnik jakości Odpisy Przyrost odpisów w I kw. 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 17,6% 17,2% 17,6% 17,3% 17,7% 11,2% 11,5% 1,8% 11,8% 11,8% 1,9% 1,9% Pogorszenie jakości 17,3% 17,4% 16,7% 12,4% 16,8% 12,5% (mld zł) , , Wzrost odpisów 16,8 1,8 15,4 15,3 12,9 13, (mld zł) 2,6 1,9 4% 2% % 2,% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 2,6% 2,8% 2,9% 4 2 2,3 3,5 4,3 4,6 1,4 1,1,7 1, przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne sektor rząd. i samorząd inst. niemonetarne sekt. fin. pozostałe niefin W I kw. 213 r. pogorszenie jakości dotyczyło portfeli kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych oraz dla przedsiębiorstw. Pogorszenie jakości kredytów mieszkaniowych oraz dla przedsiębiorstw nastąpiło przy jednoczesnym wzroście wolumenu tych kredytów. Pogorszenie jakości kredytów konsumpcyjnych przy spadku wolumenu. Wzrost kredytów zagrożonych i odpisów dotyczył kategorii kredytów mieszkaniowych oraz dla przedsiębiorstw. 16

17 Wyniki finansowe 17

18 Znaczący spadek wyniku finansowego banków spółdzielczych Sektor bankowy Wynik finansowy netto* (mld zł) Wynik odsetkowy (mld zł) 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 4,2-14,% 3,6 Sektor bankowy 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 3,9-13,% 3,4 Banki komercyjne,4,3,3,2,2,1,1,,31,22-27,5% Banki spółdzielcze , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 8,7 7,8-1,1% Sektor bankowy 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 7,8 7, -1,3% Banki komercyjne 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1,,87-9,1%,79 Banki spółdzielcze * z wył. transakcji jednorazowych Za spadek wyniku netto BS (85 mln zł) odpowiada głównie spadek wyniku odsetkowego (79 mln zł) W I kwartale 213 r. wynik finansowy netto sektora bankowego obniżył się o 5,6% r/r do poziomu 4, mld zł (po wyłączeniu transakcji jednorazowych: obniżył się o 14,% do 3,6 mld zł). Głębszy spadek wyniku finansowego netto (-27,5% r/r) nastąpił w sektorze banków spółdzielczych, co w połączeniu z: osłabieniem dynamiki sumy bilansowej tego sektora, pogorszeniem jakości portfela kredytów dla przedsiębiorstw i rosnącym zaangażowaniem BS w ten obszar może stanowić istotne źródło ryzyka w kolejnych kwartałach. 18

19 Skutki obniżek stopy referencyjnej Wynik odsetkowy w trendzie spadkowym (w mld zł, kwartalnie) 1,5 Wynik odsetkowy - kwartalnie Stopa referencyjna NBP 6,25% 1, 6,% 9,5 5,75% 9, 5,5% 8,5 5,25% 8, 5,% 7,5 4,75% 7, 4,5% 6,5 4,25% 6, 4,% 5,5 3,75% 5, 3,5% 4,5 3,25% 4, 3,% 28 III 28 VI 28 IX 28 XII 29 III 29 VI 29 IX 29 XII 21 III 21 VI 21 IX 21 XII 211 III 211 VI 211 IX 211 XII 212 III 212 VI 212 IX 212 XII 213 III Przychody odsetkowe (mld zł) Proces obniżania się wyniku odsetkowego widoczny był od początku 212 r. W I kwartale 213 r. wynik odsetkowy sektora bankowego był niższy o,9 mld zł niż rok wcześniej. W wyniku cyklu obniżek stopy referencyjnej NBP w I kwartale 213 r. w sektorze BK nastąpił głębszy spadek przychodów odsetkowych niż kosztów odsetkowych. Natomiast w sektorze BS spadkowi przychodów odsetkowych towarzyszył wzrost kosztów odsetkowych, co znacznie obniżyło wynik finansowy netto tego sektora. Koszty odsetkowe (mld zł) 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 17,4-6,8% 16,2 Sektor bankowy 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 15,9-7,3% 14,8 Banki komercyjne 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 1,4 1,39-1,1% Banki spółdzielcze , 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 8,5-3,8% 8,2 Sektor bankowy 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 7,9-4,8% 7,6 Banki komercyjne,7,6,5,4,3,2,1,,54 11,8%,6 Banki spółdzielcze 19

20 Odsetki Opłaty i prowizje Aktyw i zobow. finansowe Różnice kursowe netto Dywidendy Wynik z działalności bankowej Koszty działania i amortyzacja Rezerwy Odpisy aktualizujące IBNR i rezerwy na ryzyko ogólne Pozost. przych. i koszty operac. Wynik brutto Wynik netto Źródła zmian wyniku finansowego netto Zmiana pozycji w rachunku wyników w I kw. 213 r. w relacji do I kw. 212 r.,4 mld zł,2,3,3,3, -,2,, -,9, -,3-1, -,1 -,3 -,2 -,1 +,7 mld zł -,4 -,6 -,8 Zmiana pozycji skutkująca wzrostem wyniku netto Zmiana pozycji skutkująca spadkiem wyniku netto -1, -1,2 Wynik z tyt. rezerwy na ryzyko ogólne mln zł Spadek wyniku finansowego netto sektora bankowego był mniejszy niż wyniku odsetkowego głównie z uwagi na: poprawę salda rezerw na ryzyko ogólne (część banków znacząco ograniczyła tworzenie rezerw na ryzyko ogólne lub zaczęła je rozwiązywać), wzrost pozostałych przychodów operacyjnych, ograniczenie kosztów działania banków (przede wszystkim w bankach komercyjnych). 2

21 Wynik z tytułu utraty wartości aktywów Wynik na rezerwach i odpisach w mld zł (kwartalnie) Banki komercyjne 3,5 1 Banki spółdzielcze 9 3, ,5 2, 1,5 3,5 2,7 2,7 2,4 2,5 2,5 2,3 2,4 2,1 2,2 1,9 2, 1,8 1,9 1,7 1,7 1, Wynik z tytułu utraty wartości aktywów sektora banków komercyjnych po I kwartale od trzech lat utrzymywał się na tym samym poziomie ok. 1,7 mld zł. Natomiast wynik z tytułu utraty wartości aktywów banków spółdzielczych, mimo że niższy niż rok wcześniej, nadal pozostawał wysoki większość odpisów tworzona była na kredyty dla przedsiębiorstw. 21

22 22