LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.



Podobne dokumenty
LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

3 Ubezpieczenia na życie

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Składki i rezerwy netto

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH WYKŁAD 5: RENTY ŻYCIOWE

Ubezpieczenia na życie

REZERWY UBEZPIECZEŃ I RENT ŻYCIOWYCH

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

ROZDZIAŁ 5. Renty życiowe

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Matematyka ubezpieczeń na życie Life Insurance Mathematics. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2C

1. Ubezpieczenia życiowe

Egzamin dla Aktuariuszy z 7 grudnia 1996 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 16 listopada 1996 r.

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Egzamin dla Aktuariuszy z 19 cze1,\ ?99 r. Matematyka finansowa. Czas 1.:gzammu I OO mm ut. Część I. Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:...

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka w ubezpieczeniach na życie

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - 11 Ubezpieczenia Ŝyciowe 2

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

4. Ubezpieczenie Życiowe

Transkrypt:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:. Czas egzaminu: 100 minut Warszawa, 31 maja 2010 r.

Matematyka ube~ieczeń życiowych 31 maja 2010 r. 1. Niech T(x) oznacza dalsze trwanie życia (x) oraz K(x) = [T (x)] niech oznacza czę ć całkowitą T(x). Niech dalej e:x; = E(K(x)). Dane są ex = 48,26, qx = 0,00136, ąx+l = 0,00136, ąx+2 = 0,00134. Obliczyć ex+]' Wybierz odpowiedź najbliższą. A) 45,15 (B) 45,25 (C) 45,35 (D) 45,45 (E) 45,55 1

Matematyka ubezpieczeń życiowych 31 maja 2010 r. 2. Rozważamy ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego 30 -letniego wysokości 1 zł> który zaciągnął (25) wylosowany z populacji de Moivre'a z wiekiem granicznym w = 100. Intensywność oprocentowania kredytu wynosi 6= OJ12 w skali roku. Kredyt jest spłacany w postaci renty ciągłej z odpowiednio dobraną stałą intensywnością. W przypadku śmierci kredytobiorcy w ciągu najbliższych 30 lat ubezpieczyciel spłaci natychmiast kredytodawcy niespłaconą część kredytu. Obliczyć składkę jednorazową netto SJN za to ubezpieczenie. Techniczna intensywność oprocentowania wynosi o = 0,04. Wybierz odpowiedź najbliższą. (A) 0,14 (E) 0,34 (B) 0,19 (C) 0,24 (D) 0,29 2

Matematyka ubezpieczeń życiowych 31 maja 2010 r. 3. Osoba urodzona l lipca zawarła l października, w wieku (x + ~) lat ubezpieczenie rentowe na 3 wypłaty po 10 000 zł płatne w kolejne 3 daty l stycznia. Podaj jednorazową składkę netto za to ubezpieczenie, jeśli qx = qx+l = 0,12 qx+2 = 0,16 v = 0,95 oraz śmiertelność w ciągu każdego roku życia ma rozkład zgodny z hipotezą Baldueciego. Wskaż najbliższą wartość. (A) 24062 (B) 24083 (C) 24 104 (D) 24 125 (E) 24 146 3

Matematyka ubezpieczeń życiowych 31 maja 2010 r. 4. Rozważamy ubezpieczenie bezterminowe na życie dla (25), które jest opłacane za pomocą renty życiowej corocznych składek w wysokości netto PZ5- Na koniec roku śmierci ubezpieczonego będzie wypłacona suma ubezpieczenia 1 zł. Korzystając z założenia UDD obliczyć rezerwę składek netto Dane są (A) 0,4025 (E) 0,4045 3d.!VZ5-2 i = 5%, QS9 = 0,02256, Azs = 0,147; AGO = 0,493 (B) 0,4030 (C) 0,4035 (D) 0,4040 4

Matematyka ubezpieczeń życiowych 31 maja2010r. 5. Rozpatrujemy dyskretny typ n-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie z sumą ubezpieczenia 1000 zł i składką płatną przez n lat ubezpieczenia. Po k latach ubezpieczenia ubezpieczony zaprzestał płacenia składek i może wybrać jeden z dwóch, aktuarialnie równoważnych, sposobów konwersji swej polisy: bezterminowe ubezpieczenie na życie z sumą ubezpieczenia 1900 zł, terminowe, (n-k)-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie ze świadczeniem śmiertelnym S oraz sumą ubezpieczenia za dożycie 1000 zł. Wyznacz sumę ubezpieczenia za śmierć S. Dane są: A - Al - Hk: n-kj = 1,6 x+k: n-kj = 0,3. Ax+k Wskaż najbliższą wartość. n-t EHk (A) (E) 1791 1875 (B) 1812 (C) 1833 (D) 1854 5

Matematyka ubezpieczeń życiowych 31 maja 2010 r. 6. (25) płaci regularne coroczne składki w wysokości P aż do osiągnięcia wieku 60. Od tego momentu zacznie otrzymywać emeryturę dożywotnią w wysokości 1 na rok. Dane są: i = 5%, Var(A 33 ) = 1,42026; N 60 = 41942, D 60 = 3940 oraz lzs = 96969; ls8 = 76909; ls9 = 75301; l60 = 73602 Oblicz P. Wybierz odpowiedź najbliższą. (A) 0,07 (E) 0,11 (B) 0,08 (C) 0,09 (D) 0,10 6

Matematyka ubezpieczeń życiowych 31 maja 2010 r. 7. Rozważamy 20-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie ciągłego typu z sumą ubezpieczenia 10 000 zł i ze składką płaconą przez cały okres ubezpieczenia ze stałą intensywnością. Jednorazowe koszty wystawienia polisy wynoszą 3 % sumy ubezpieczenia i są rezerwowane metodą Zil1mera. Roczna intensywność kosztów administracyjnych rośnie równomiernie od 10% sumy ubezpieczenia w momencie wystawienia polisy do 20% w momencie wygaśnięcia polisy z powodu dożycia. Wyznacz różnicę między rezerwą brutto a rezerwą netto po 10 latach ubezpieczenia, jeśli populacja ubezpieczonych ma wykładniczy rozkład czasu trwania życia z parametrem p = 0,04 oraz 8 = 0,06. Wskaż najbliższą wartość. (A) 1930 (E) 2090 (B) 1970 (C) 2010 (D) 2050 7

Matematyka ubezpieczeń życiowych 31 maja 2010 r. 8. W modelu szkodowości dwojakiej dane są funkcje intensywności poszczególnych szkód: 2 1 f..ll.x+t= 80-t ' J~2.x+t = w-t' Wiadomo ponadto, że PrO = 1) = PrO = 2). Oblicz w. (A) CtJ = 40 (E) w = 60 (B) w = 45 (C) w = 50 (D) w = 55 8

Matematyka ubezpieczeń życiowych 31 maja 2010 r. 9. Rozpatrujemy ciągły typ ubezpieczenia dla (x=65) oraz (y=60), które w pierwszych 5 latach ubezpieczenia wypłaca j ednorazowo 10000 w chwili śmierci (x), jeśli (y) żyje, a następnie (niezależnie od daty śmierci (x)) 5 lat po śmierci (x), jeśli (y) nadal żyje, zaczyna wypłacać (y) dożywotnią rentę z intensywnością 10 000 na rok. Podaj jednorazową składkę netto za to ubezpieczenie, jeśli obydwa życia (x) i (y) są niezależne, mają wykładniczy rozkład czasu trwania życia Jix = 0,03, Ji y = 0,02 oraz ts = 0,05. Wskaż najbliższą wartość. (A) 26050 (E) 32620 (B) 27480 (C) 29840 (D) 31 380 9

Ol Matematyka ubezpieczeń życiowych 31 maja 2010 r. 10. Rozpatrujemy kohortę uczestników planu emerytalnego w wieku 45 lat. Plan dopuszcza przejście na emeryturę w wieku między 55 a 65 lat. Prawdopodobieństwo utrzymania aktywnego statusu opisuje t p~~)= 40 - t dla 40 O~ [ < 20, a intensywność przejścia na emeryturę,u~;~t= _1_ dla l O~ [ < 20. 60-[ Osoby, które osiągną wiek 65 lat w stanie aktywnym, przechodzą natychmiast na emeryturę Roczna kwota emerytury jest równa 4% sumy wynagrodzeń z całego okresu zatrudnienia. Tegoroczna płaca 45-letniego uczestnika wynosi 50 000. Wyznacz tegoroczną składkę emerytalną dla 45-letniego uczestnika. Przyjmij, że całe roczne wynagrodzenie jest wypłacane na początku roku oraz że emerytura jest płatna ze stałą intensywnością. Dane są: 5 = 0,05 Podaj najbliższą wartość. Zi 45 + t = 20 - ~ dla l O ~ t ~ 20. 3 (A) 6570 (E) 6930 (B) 6660 (C) 6750 (O) 6840 10

Matematyka ubezpieczeń życiowych 31 maja 2010 r. LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych..* Arkusz odpowiedzi Imię i nazwisko: 0 o' Pesel o o o o o o. Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - - Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 11