XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.



Podobne dokumenty
LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

3 Ubezpieczenia na życie

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Elementy teorii przeżywalności

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 7 grudnia 1996 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

4. Ubezpieczenie Życiowe

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Matematyka finansowa

Egzamin dla Aktuariuszy z 19 cze1,\ ?99 r. Matematyka finansowa. Czas 1.:gzammu I OO mm ut. Część I. Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:...

Egzamin dla Aktuariuszy z 26 października 1996 r.

Elementy teorii przeżywalności

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z LOSOWĄ STOPĄ PROCENTOWĄ

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

4. Ubezpieczenie Życiowe

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Składki i rezerwy netto

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

Immunizacja ryzyka stopy procentowej ubezpieczycieli życiowych

Transkrypt:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa, 17.01.2005 r.

1. W danej populacji intensywność śmiertelności mężczyzn jest dla każdego wieku o połowę wyższa niż w przypadku kobiet. Oblicz prawdopodobieństwo, że losowo wybrany mężczyzna w wieku () będzie żył co najmniej tak długo, jak losowo wybrana kobieta w wieku (). (A) 0,27 (B) 0,30 (C) 0,33 (D) 0,37 (E) 0,40 1

2. Intensywność śmiertelności w populacji A jest dla każdego wieku wyższa o stałą A B δ > 0 niż w populacji B, czyli µ µ + δ. Niech symbole A (λ oraz + t = + t ) a (λ) oznaczają odpowiednie składki obliczone przy intensywności oprocentowania λ. Prawdziwe jest: 2 A B (A) δ a (0) + δ A ( δ ) = 1 2 A B (B) δ a ( δ ) + δ A ( δ ) = 1 (C) A 1 B δ a ( δ ) + A ( δ ) = 1 δ (D) A B δ a ( δ ) + A ( δ ) = 1 A B (E) δ a ( 0) + A ( δ ) = 1 2

3. Na życie () wystawiono 20-letnie ubezpieczenie ze świadczeniem śmiertelnym 20 000 (płatnym na koniec roku śmierci) oraz kwotą 50 000 w przypadku dożycia do wieku (+20). Składka netto P jest płacona na początku roku przez cały okres ubezpieczenia. Po 10 latach ubezpieczenia wiadomo, że podwojenie składki P spowoduje wzrost obydwu sum ubezpieczenia o 38%, natomiast podwojenie samego świadczenia śmiertelnego wywoła wzrost składki o 45%. Oblicz wysokość składki P w tym ubezpieczeniu. Dane są: v=0,95 a& & +10 = 7, 135 Wskaż najbliższą wartość. :10 (A) 1365 (B) 1400 (C) 1435 (D) 1470 (E) 1505 3

4. Rozważamy 20-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie dla osoby w wieku () z sumą ubezpieczenia 10 000 oraz składką płaconą na początku roku przez cały okres ubezpieczenia. Świadczenie śmiertelne jest wypłacane na koniec roku śmierci. Jeśli ubezpieczony jest niepalący, to płaci składkę netto P, a jeżeli jest 20 palaczem, to jest traktowany jako osoba o 5 lat starsza i płaci składkę netto P. +5 : 20 Aktuarialnie ekwiwalentne dla palacza jest również ubezpieczenie, w którym płaci on składkę P, lecz ma zmniejszone świadczenie śmiertelne o kwotę D. 20 : Wyznacz kwotę D (podaj najbliższą wartość). Dane są: v=0,95 p 0, 6 a& & : = 11, 73 a& & = 11, 23 +5 20 + 5 = 20 : : 20 (A) 1866 (B) 1880 (C) 1894 (D) 1908 (E) 1922 4

5. Rozważamy ciągły model bezterminowego ubezpieczenia na życie z sumą ubezpieczenia 1 oraz składką płatną przez cały okres ubezpieczenia. Oblicz jeśli dane są: ( 5 V ) = 0, 025 Wskaż najbliższą wartość µ = 0,012 µ = 0, +5 018 a = 12, 5 (A) 0,34 (B) 0,36 (C) 0,38 (D) 0,40 (E) 0,42 5 V, 5

6. Rozważamy 20-letnie ubezpieczenie rentowe, w którym śmierć ubezpieczonego (40) odwraca kierunek płatności. Płatności przypadają na początek kolejnego roku ubezpieczenia; gdy są składką, mają wysokość P, a gdy rentą pośmiertną, mają wysokość 10 000. Po zawarciu umowy ubezpieczenie jest nieodwołalne i składki są płacone z konta depozytowego. W momencie wystawienia polisy ubezpieczyciel ustala sobie plan rezerw na cały okres ubezpieczenia. Podaj wysokość rezerwy netto liczonej z 10-letnim wyprzedzeniem. Dane są: v=0,95 D 40 = 120 720 D 50 = 67 525 D 60 = 34 375 N 40 =1 818 855 N 50 =872 015 N 60 =358 920 l 40 = 939 370 l 50 = 877 590 l 60 = 746 150. Wskaż najbliższą wartość. (A) 4780 (B) 4860 (C) 4940 (D) 5020 (E) 5100 6

7. Rozpatrujemy 20-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie z sumą ubezpieczenia 10 000. Świadczenie śmiertelne jest płacone na koniec roku śmierci. Składka jest płacona na początku roku przez cały okres ubezpieczenia. Narzuty na jednorazowe koszty początkowe wynoszą 5% składki brutto, a narzuty na koszty administracyjne 8% składki brutto. Koszty administracyjne są ponoszone w stałej kwocie na początku roku przez cały okres ubezpieczenia. Ubezpieczyciel rozważa ekwiwalentne przesunięcie części kosztów administracyjnych do kosztów początkowych (outsourcing obsługi ubezpieczenia). Wiadomo, że można przesunąć maksymalnie 24,285% kosztów administracyjnych, by nie przekroczyć dopuszczonego w polskich przepisach górnego pułapu kosztów początkowych. Podaj wysokość składki brutto, jeśli a& & : = 11, 73. Wskaż najbliższą wartość. (A) 390 (B) 400 (C) 410 (D) 420 (E) 430 20 7

8. Pracodawca kupuje dla pracowników 20-letnie ubezpieczenie na życie, wypłacające świadczenie w momencie śmierci. Składka jest płacona w sposób ciągły ze stałą intensywnością przez cały okres ubezpieczenia. Pracownicy podlegają ryzyku zawodowemu, które, niezależnie od wieku, podnosi intensywność śmiertelności o stały czynnik k=0,04. W normalnych warunkach ubezpieczyciel stosuje tablicę, która daje osobie w 0,6 wieku () lat prawdopodobieństwo 20 p = 0, 8 oraz a ( δ ) = 3,5 + 1, δ dla 4 : 20 0,02 δ 0,12 Podaj roczną intensywność składki na 1000 zł sumy ubezpieczenia dla δ = 0, 04. Wskaż najbliższą wartość. (A) 70 (B) 74 (C) 78 (D) 82 (E) 86 8

9. Rozpatrujemy bezterminowe ubezpieczenie na dwa niezależne życia dwóch osób w tym samym wieku i z tych samych tablic. Ubezpieczenie wypłaca świadczenie na koniec roku śmierci. Wiadomo, że za tę samą kwotę jednorazowej składki netto można uzyskać świadczenie śmiertelne w wysokości: 14 020 zł, gdy jest to ubezpieczenie na pojedyncze życie osoby (), 21 900 zł, wypłacane tylko wtedy, gdy () umrze, a (y) żyje. Podaj, jaką sumę ubezpieczenia uzyskają () oraz (y) za tę samą kwotę w ubezpieczeniu, które wypłaca po śmierci drugiej osoby. Wskaż najbliższą wartość. (A) 19 480 (B) 19 600 (C) 19 720 (D) 19 840 (E) 19 960 9

10. Grupa osób w wieku 65 lat, dysponująca takim samym kapitałem, zakupiła dożywotnią emeryturę po koszcie składki netto. Emerytura jest płatna raz w roku, na początku roku. Ubezpieczyciel ustalił początkową wysokość emerytury przy założeniu, że będzie ona stała przez cały okres ubezpieczenia. Umowa przewiduje, że po pięciu latach ubezpieczyciel zweryfikuje założenia na temat śmiertelności i wyznaczy nową, ekwiwalentną wysokość emerytury dla pozostałego okresu ubezpieczenia, jednak bez rozliczania zysków lub strat z pierwszych pięciu lat. Po pierwszym pięcioleciu ustalono, że ubezpieczona kohorta ma cechy populacji z tych samych tablic, co przyjęte na początku, jednak z wiekiem niższym o 5 lat. Podaj, o ile procent zostanie obniżona nowa emerytura. Wskaż najbliższą wartość. Dane są: D 60 = 34 375 D 65 = 23 065 D 70 = 14 517 N 60 =358 919 N 65 =210865 N 70 =113 650 (A) 17,9 (B) 18,5 (C) 19,1 (D) 19,7 (E) 20,3 10

XXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :...Klucz odpowiedzi... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 E 2 E 3 A 4 D 5 B 6 C 7 E 8 E 9 A 10 D * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 11