Fibonacci i jego zastosowanie Traders Level Paweł Śliwa stowarzyszenie@satrf.org
Czego się nauczysz podstawowy ciąg liczb współczynniki pomiary ruchów cenowych (Fibonacci Retrecement zniesienie kontratakujące oraz Fibonacci Expansion zniesienie kierunkowe) studium przypadku na przykładzie
Pomocne założenia Ruch ceny jest efektem działalności człowieka Wszyscy podlegamy prawom natury Miarą Praw natury są powtarzające się zjawiska i ciąg liczb Fibonacciego
Fibonacci Leonardo W XIII wieku włoski matematyk Fibonacci odkrył ciąg liczb naturalnych nazwany następnie jego imieniem: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597 Kolejna liczba ciągu powstaje poprzez dodanie dwóch najbliższych liczb ciągu (21+34+55; 5+8+13 itd)
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.. Zależności ciągu Kolejna liczba ciągu jest większa od poprzedniej o 1.618, podzielenie dwóch kolejnych liczb ciągu daje 1.618 lub 0.618 (55/89=0.618 ; 89/55=1.618 ) proporcja = 1,618 jest tzw. złotym podziałem lub też złotym środkiem
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.. Zależności ciągu Stosunek co drugiej liczby ciągu fibonacciego tworzy kolejne ważne współczynniki 2.618 lub 0.382 (34/89=0.382 ; 89/34=2.618 ) Co 3 liczba ciągu odkrywa kolejne współczynniki 0.236 lub 4.236 (1/89=0.2359 ; 89/21=4.238 )
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.. Podstawowe współczynniki 0.618 oraz 1.618 0.382 oraz 2.618 0.236 oraz 4.236 Ciekawostki: 4.236/2.618=1.618; 0.382=0.618 0.618/0.236=2.618; 2.618=1.618 1-1.618 = 0.618; 1/1.618=0.618 0.382+0.618=1 1.618*1.618=2.618
Inne ważne współczynniki 0.618 = 0.786 1.618 = 1.272 0.786 = 0.886 1.272 = 1.127 2 =1.414 2/2=0.707 2-1=0.414 3 = 1.732 5 = 2.236
Podsumowanie 38.2% 41.4% 50% 61.8% 70.7% 78.6% 88.6% 100% 112% 127% 141% 161% 173% 200% 223% 261%
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.. Fibo w przyrodzie
Współczynniki Fibo a giełdy Giełdy są tworem człowieka Ruch ceny zależy pośrednio od praw natury Teoria fal Elliota Cykliczność
Korekta Korekta to krótkoterminowe odwrócenie dominującego trendu. Jest oczywiste, że każdy inwestor pragnie kupić dany instrument jak najtaniej ewentualne sprzedać najdrożej. Taką możliwość dają właśnie korekty cenowe.
38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty Korekta jest krótsza od impulsu Używamy współczynników mniejszych od 100% dwa sposoby mierzeń (korekta-impuls; korekta-korekta)
Korekta - Impuls Wariant wzrostowy Wariant Spadkowy Porównujemy wysokość odcinków korzystając ze skali ceny
38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-impuls 82/106=77.4% Najbliższy 78.6% POMIAR KONTRATAKUJĄCY - RETRACEMENT
Precyzja jest istotna ale bez przesady. Jeżeli impuls liczyłby 105 pkt (jeden mniej) to współczynnik z 77.4% zmieniłby się w 78.1% przy ideale 78.6%.
38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-impuls Współczynnik 70.7% czyli ½ pierwiastka z 2
38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-impuls Krótka korekta świadczy o braku siły podażowej. Tu zniesienie 41.4%, cóż za precyzja. PRZYPADEK
38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-impuls S&P500 indeks amerykańskiej giełdy Luka potwierdzająca, że sprzedający tu rządzą. 34/66.9 = 50% Korekta stanowi dokładnie połowę impulsu.
Korekta - Korekta Wariant wzrostowy Wariant Spadkowy Porównujemy wysokość odcinków korzystając ze skali ceny
38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-korekta 633/906 = 70% czyli połowa pierwiastka z 2. Mniejsza korekta dobrze świadczy o sile popytu. POMIAR KIERUNKOWY - EXPANSION
38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-korekta Co można powiedzieć o zaznaczonych korektach.
38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% 9.02 6.42 9.02/6.42=71% czyli 70.7%
38.2%, 41.4%, 50%, 61.8%, 70.7%, 78.6%, 88.6%, 100% Koniec korekty: korekta-korekta Ciekawostka, druga korekta stanowi 1.618 pierwszej.
ŁĄCZENIE POMIARÓW Punkt D jest końcem szukanej korekty Punkt D jest punktem zwrotnym w którym rynek tworzy opór Używamy obu z pomiarów aby ustalić czy jest to miejsce warte uwagi
X 0.2711 B 0.1939 CD = 70.7% AB CD = 50% BC CD = 50%XA CD = 38% XC XA = BC D A 0.2778 C 0.1376
IMPULS Główny ruch rynku (do góry lub do dołu) Impuls jest dłuższy o min 1pkt od poprzedzającej ją korekty Stosujemy najczęściej współczynniki powyżej 100% Najczęściej przebiega gwałtownie i impulsywnie
Impuls - Korekta Wariant wzrostowy Wariant Spadkowy Porównujemy wysokość odcinków korzystając ze skali ceny
Impuls - Korekta
Impuls - Korekta
Impuls - Impuls Wariant wzrostowy Wariant Spadkowy Porównujemy wysokość odcinków korzystając ze skali ceny
Impuls - impuls 956 pkt = 1.414*678 678 pkt 673 pkt
Odcinek bazowy 88,6% odcinak bazowego 70,7 % odcinak bazowego 70,7 % odcinak bazowego
Odcinek bazowy 61.8 % odcinak bazowego 61.8 % odcinak bazowego
Odcinek bazowy 78.6 % odcinak bazowego 78.6 % odcinak bazowego
Podsumowanie Poziomy Fibo pozwalają na określenie końca korekty i impulsu Będziesz wiedział gdzie otworzyć pozycje i ją zamknąć Poziomy Fibo można łączyć z innymi technikami
Dziękuje za uwagę Paweł Śliwa www.satrf.org info@satrf.org