kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie

Podobne dokumenty
WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE ORAZ DŁUGOTERMINOWE OBLIGACJE SKARBOWE

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE ORAZ DŁUGOTERMINOWE OBLIGACJE SKARBOWE

INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1-

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA STAWKI REFERENCYJNE WIBOR

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA STAWKI REFERENCYJNE WIBOR

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.)

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Nazwa skrócona opcji. Styl wykonania opcji Instrument bazowy. wygaśnięcia. Indeks WIG20

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Regulamin Indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index)

Kontrakty terminowe na WIBOR i obligacje skarbowe -1-

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator KONTRAKTY AKCYJNE. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.

Opcje na akcje Zasady obrotu

Kontrakty futures na energię elektryczną na TGE. Instrument bazowy indeks TGe24 Standard kontraktu futures

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Organizacja notowań na RIF i obrót instrumentami finansowymi

Standardy instrumentów z fizyczną dostawą na RIF

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym. Minimalna wartość/minimalny wolumen zleceń

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA WARSZAWSKI INDEKS GIEŁDOWY DUŻYCH SPÓŁEK WIG20 *

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

Kontrakty terminowe na GPW

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.)

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku

Kontrakty terminowe na akcje

I. Wymogi animowania na rynku kasowym uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy:

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator WIG20. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.)

Rynek Instrumentów Finansowych Futures na energię elektryczną. Jarosław Ziębiec Dyrektor Biura Rynku Regulowanego

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 sierpnia 2009 r.)

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland. Debiut 16 lutego 2011 r.

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

WARUNKI OBROTU DLA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK:

Organizacja obrotu giełdowego

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji.

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Rynek Uprawnieo do emisji CO2

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Prawo poboru.

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj Zadanie 2

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: 1

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.)

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 maja 2012 r.)

Kalkulator rentowności obligacji

ROLA PROCENTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje.

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy.

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Krzysztof Mejszutowicz. Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Szczegółowe zasady anulowania transakcji.

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent:

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 130/28/16 z dnia 13 maja 2016 r.

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator OW20 II. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.)

Dla kogo kontrakty terminowe i co o nich powinniśmy wiedzieć? Michał Parafiński Santander Securities SA 21 sierpnia 2019r

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Transkrypt:

Standard programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe określony Uchwałą Nr 561/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2013 r., z późniejszymi zmianami. Nazwa skrócona FXYZkrr F rodzaj instrumentu, XYZ kod określający nazwę instrumentu bazowego (określony uchwałą Zarządu Giełdy), k kod określający miesiąc wykonania (określony uchwałą Zarządu Giełdy), rr dwie ostatnie cyfry roku wykonania. Kod Nadawany przez KDPW zgodnie ze standardem ISO06166 Instrument Dla kontraktów terminowych na krótkoterminowe obligacje skarbowe - bazowy obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz obligacje skarbowe zerokuponowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 1,5 roku i nie dłuższym niż 3 lata licząc od dnia wygaśnięcia. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie obligacji skarbowych, KDPW_CCP wskazuje dodatkowe serie obligacji o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN, których termin wykupu jest najbliższy dacie wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych powiększonej o 2 lata. Dla kontraktów terminowych na średnioterminowe obligacje skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz obligacje skarbowe zerokuponowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 4 lata i nie dłuższym niż 6,5 roku licząc od dnia wygaśnięcia. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie obligacji skarbowych, KDPW_CCP wskazuje dodatkowe serie obligacji o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN, których termin wykupu jest najbliższy dacie wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych powiększonej o 5 lat. Dla kontraktów terminowych na długoterminowe obligacje skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz obligacje zerokuponowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 7,5 roku i nie dłuższym niż 11,5 roku licząc od dnia wygaśnięcia. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie obligacji skarbowych, KDPW_CCP wskazuje dodatkowe serie obligacji o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN, których termin wykupu jest najbliższy dacie wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych powiększonej o 10 lat.

Wartość nominalna Jednostka notowania Krok notowania (minimalna zmiana ceny) Wartość kroku notowania Mnożnik Wartość Miesiące wykonania Ostatni dzień obrotu Dzień wygaśnięcia Pierwszy dzień obrotu nowej serii Dzienny kurs rozliczeniowy Listę obligacji skarbowych stanowiących instrument bazowy dla danej serii kontraktów terminowych (Koszyk) publikuje KDPW_CCP. Publikacja następuje najpóźniej w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień rozpoczęcia obrotu daną serią kontraktów terminowych. KDPW_CCP w porozumieniu z Giełdą ma prawo do niezakwalifikowania danych obligacji do Koszyka pomimo spełniania przez te obligacje kryteriów określonych powyżej. 100.000 PLN W punktach procentowych za 100 PLN wartości nominalnej kontraktów 0,01 punktu procentowego 10 PLN 1.000 PLN Kurs pomnożony przez mnożnik Trzy najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii. Jeżeli w tym dniu zgodnie z kalendarzem Giełdy nie odbywa się sesja wówczas dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wygaśnięcia. Notowanie serii kontraktów w dniu ich wygaśnięcia kończy się o godzinie 16:30. Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej. Określenie innego ostatniego dnia obrotu może nastąpić w szczególności w przypadku podjęcia przez Zarząd Giełdy decyzji o rezygnacji z dalszego notowania kontraktów terminowych danej klasy z uwagi na okoliczności o charakterze biznesowym, czy też z uwagi na okoliczności niezależne od Giełdy a dotyczące na przykład statusu prawnego lub konstrukcji instrumentu bazowego. Decyzja ta może być podyktowana również potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego. Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego, dzień tożsamy z ostatnim dniem obrotu daną serią kontraktów. Pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów. W przypadku pierwszych serii kontraktów w danej klasie określany jest przez Zarząd Giełdy. Dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczany jest po każdej sesji giełdowej począwszy od dnia, w którym zawarto na sesji pierwszą transakcję kontraktami

danej serii, z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się średnią arytmetyczną z dwóch wartości: 1. ważonej wolumenem obrotów średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji kontraktami terminowymi danej serii zawartych na sesji giełdowej między godziną 16:20 a 16:30 oraz, 2. średniej arytmetycznej wyznaczonej na podstawie najlepszego zlecenia kupna oraz najlepszego zlecenia sprzedaży na sesji giełdowej, a. za najlepsze zlecenie kupna uznaje się zlecenie kupna o najwyższym limicie ceny spośród wszystkich zleceń kupna opiewających na co najmniej 100 kontraktów terminowych danej serii, b. za najlepsze zlecenie sprzedaży uznaje się zlecenie sprzedaży o najniższym limicie ceny spośród wszystkich zleceń sprzedaży opiewających na co najmniej 100 kontraktów terminowych danej serii. Kalkulacja średniej, o której mowa w pkt 2, następuje z wykorzystaniem zleceń znajdujących się w arkuszu zleceń o godzinie 16:30 o limitach cen zawierających się w ramach statycznych ograniczeń wahań kursów obowiązujących o godzinie 16:30. Jeżeli w przedziale czasu określonym w pkt 1 nie zawarto żadnych transakcji, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się wartość wyznaczoną zgodnie z pkt 2. Jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie wartości wyliczonej zgodnie z pkt 2, a jest możliwe wyznaczenie wartości zgodnie z pkt 1, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się wartość wyznaczoną zgodnie z pkt 1. Jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie kursu rozliczeniowego w sposób wskazany powyżej, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się kurs ostatniej transakcji zawartej na tej sesji, a w przypadku jego braku ostatni dzienny kurs rozliczeniowy. Jeżeli dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczony według zasad określonych powyżej wykracza poza górne albo dolne statyczne ograniczenie wahań kursów obowiązujące o godzinie 16:30, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne statyczne ograniczenie wahań kursów obowiązujące o godzinie 16:30. W uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego, w szczególności w sytuacji, gdy z uwagi na zaistniałe okoliczności określenie dziennego kursu rozliczeniowego na warunkach wskazanych powyżej mogłoby zagrozić płynności rozliczeń kontraktów terminowych Giełda po konsultacji z KDPW_CCP może wyznaczyć dzienny kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej. Do okoliczności tych należy między innymi zaliczyć awarię systemów informatycznych giełdy mogącą mieć wpływ na wiarygodność kalkulacji dziennego kursu rozliczeniowego, a także każde inne zdarzenie, którego zaistnienie może, w ocenie GPW oraz KDPW_CCP, podważać wiarygodność dziennego kursu

Dzienna cena rozliczeniowa Ostateczny kurs rozliczeniowy rozliczeniowego wyznaczonego na warunkach wskazanych powyżej lub prawidłowość wyznaczenia tego kursu. Dzienny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik Ostateczny kurs rozliczeniowy jest określany w dniu wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych, według następujących zasad: 1. Dla każdej serii obligacji skarbowych z Koszyka, dla których organizowany jest Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzonym przez BondSpot S.A., wyznacza się wartość określoną poniższym wzorem: P / CF P - kurs obligacji wyznaczany w dniu wygaśnięcia na drugim Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzonym przez BondSpot S.A., a w przypadku gdy taki kurs nie został opublikowany - ostatni kurs tej obligacji wyznaczany na Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzonym przez BondSpot S.A., CF - współczynnik konwersji obliczony zgodnie z poniższym wzorem: a) dla obligacji płacących kupon CF (1 r) d y PV AI /100 n C 1 100 +, dzień wygaśnięcia jest przed/w dniu D (1 + r) i (1 + r) n i=0 PV = n C 1 100 +, dzień wygaśnięcia jest po dniu D { (1 + r) i (1 + r) n i=1 AI = { C y d, dzień wygaśnięcia jest przed/w dniu D y C d y, dzień wygaśnięcia jest po dniu D b) dla obligacji zerokuponowych CF (1 r) d* n* y*

Gdzie: r stopa procentowa służąca do wyznaczenia współczynnika konwersji równa 5% w skali roku, C roczny kupon przypadający na 100 PLN nominału obligacji, y aktualna liczba dni w okresie odsetkowym obligacji, w którym przypada dzień wygaśnięcia (zarówno 365 jak i 366 dni), y* liczba dni w roku, w którym następuje wygaśnięcie (zarówno 365 jak i 366 dni), d liczba dni pomiędzy dniem wygaśnięcia a dniem końca okresu odsetkowego obligacji, w którym przypada dzień wygaśnięcia, d* liczba dni pomiędzy dniem wygaśnięcia a dniem wykupu obligacji pomniejszona o liczbę dni odpowiadającą liczbie lat n*, PV bieżąca wartość 100 PLN wartości nominału obligacji zdyskontowana stopą r na dzień wypłaty kuponu następującego po dniu wygaśnięcia, n liczba lat pozostałych do wykupu obligacji licząc od daty płatności kuponu następującego po dniu wygaśnięcia, n* liczba lat pozostałych do wykupu obligacji licząc wstecz od daty wykupu obligacji do dnia wygaśnięcia, D dzień ustalenia praw do odsetek w okresie odsetkowym, w którym przypada dzień wygaśnięcia. Ostateczna cena rozliczeniowa Sposób rozliczenia Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora Sytuacje szczególne 2. Ostatecznym kursem rozliczeniowym jest najmniejsza z wartości określonych zgodnie z pkt 1 Ostateczny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik Pieniężnie w PLN Firma inwestycyjna lub bank powierniczy określa poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora. W przypadkach szczególnych Zarząd Giełdy określa zasady postępowania i niezwłocznie podaje je do publicznej wiadomości.