Reforma regulacyjna sektora bankowego

Podobne dokumenty
CRO Roundtable Meeting

Europejska reforma wskaźników Udział GK GPW. 6 grudnia 2017

Przedsmak rewolucji na rynkach finansowych? Wskaźniki stóp procentowych konieczność dostosowania do wymogów regulacyjnych BMR

Ryzyko zmiany standardów wyceny instrumentów finansowych w świetle BMR. Reforma indeksów prezentacja wprowadzająca

Globalna reforma indeksów finansowych. Czerwiec 2015

Przyszła organizacja fixingu WIBID i WIBOR

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

REGULAMIN STAWEK REFERENCYJNYCH WIBID I WIBOR

Reforma regulacyjna sektora bankowego

Regulation of the European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts, 8 June 2016

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

PKO BANK HIPOTECZNY S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Ryzyko stopy procentowej bieżące wyzwania

Sveriges Riksbank

Podsumowanie Dokumentu Konsultacyjnego dotyczącego wskaźników referencyjnych rynku pieniężnego

1. Pytania ogólne

Reforma regulacyjna sektora bankowego

Regulamin Fixingu stawek referencyjnych FRA, IRS i OIS

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Praktyka inżynierii finansowej. Założenia projektu

EBA/GL/2015/ Wytyczne

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

TRENDY GOSPODARCZE W 2018 ROKU. Strona 1

REGULAMIN FIXINGU STAWKI REFERENCYJNEJ POLONIA

NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID i WIBOR

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRAWNYM ZWIĄZANYM ZE STOSOWANIEM WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH WARSZAWA, CZERWIEC 2016

Zmieniony wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r.

Załącznik nr 7 do Kodeksu Postępowania Procedura Przekazywania Danych

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Regulacje europejskie a hurtowy rynek energii wybrane zagadnienia REMIT, EMIR i MiFID II. Katarzyna Szwarc Biuro Compliance

Zmiany w systemie zabezpieczeń IRGiT

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

REGULAMIN FIXINGU STAWKI REFERENCYJNEJ POLONIA

SYSTEM FINANSOWY Płynność instrumentów pochodnych w kontekście uwarunkowań regulacyjnych

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Załącznik nr 7 do Kodeksu Postępowania Procedura Przekazywania Danych

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128

Zmiana Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA Inwestycja

2017 r. STOPA BEZROBOCIA r. STOPA BEZROBOCIA

gdzie: USD/PLN 1 oznacza Kurs, którego wartość jest równa Kursowi w Dniu Referencyjnym, powiększonemu o 0,0600 PLN,

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych

Opis Lokat Strukturyzowanych

Uchwała Nr 10/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Bank realizuje wszystkie zlecenia klienta poprzez jeden system wykonywania zleceń miejscem wykonywania zleceń przez Bank jest portfel własny Banku.

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Kontrakty terminowe na Wibor

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Warszawa r. Szanowni Państwo,

System finansowy gospodarki

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu ACI - Polska w roku 2015

Autor: Agata Świderska

Portfel oszczędnościowy

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

Stopa Zysku II (zakończona) Okres Subskrypcji: (Kwiecień)

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant B

Doradztwo transakcyjne

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Informacja z dnia 18 stycznia 2018 r., o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego

Załącznik do dokumentu zawierającego kluczowe informacje WARTA TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Wariant A

Zadłużony świat: przyczyny i skutki. Wpływ niekonwencjonalnej polityki monetarnej na poziom i wycenę długu publicznego

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

Tabela oprocentowania dla klientów bankowości korporacyjnej. (obowiązuje od dnia 11 listopada 2016 r.)

Wytyczne 15/04/2019 ESMA PL

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelami Rodzaje oferowanych strategii inwestycyjnych

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 16 września 2010 roku

Spis treści. Wstęp...

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Struktura kosztu depozytów w wybranych krajach UE. Ewolucja stóp procentowych w latach

KOMENTARZ TYGODNIOWY

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Sprawozdanie z działalności Zarządu ACI - Polska w roku 2017

Portfel obligacyjny plus

Transkrypt:

Reforma regulacyjna sektora bankowego Ewolucja indeksów stopy procentowej 11 grudnia 2017

Agenda Reforma Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR Ewolucja benchmarków stopy procentowej LIBOR, WIBOR, 2

Reforma Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR 3

Reforma Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR Struktura przyjętego rozwiązania Przyjęte rozwiązanie opiera się na realizacji prac w 2 fazach: FAZA 1 Rozwiązanie przejściowe FAZA 2 Rozwiązanie docelowe Osiągnięcie akceptowalnego poziomu zgodności z normami regulacyjnymi, przy założeniu zachowania obecnej definicji i metodologii wskaźników WIBOR Przebudowa definicji i metodologii ustalania wskaźnika, aby zapewnić pełną zgodność z normami regulacyjnymi i skuteczne minimalizowanie ryzyka wskaźnika 2017 2017-2019 1Q 2018 1.1.2020 4

Reforma Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR Dokumenty definiujące nowy reżim regulacyjny 1 Rozporządzenie o Wskaźnikach Referencyjnych Zmiany w organizacji procesu WIBOR w Bankach Panelowych Analiza i przeciwdziałanie potencjalnym konfliktom interesów Konieczność zaangażowania i współpracy różnych jednostek organizacyjnych Banku Panelowego Wypracowanie dedykowanych analiz i narzędzi 2 Dyrektywa MAD i Rozporządzenie MAR Nowy reżim funkcjonowania informacji poufnych Obowiązki w zakresie raportowania transakcji instrumentami finansowymi Identyfikacja transakcji podejrzanych 3 Dokumentacja Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR Określenie relacji prawnych pomiędzy Administratorem a Bankami Panelowymi Określenie relacji prawnych pomiędzy Administratorem a podmiotami stosującymi Stawki Referencyjne WIBID i WIBOR 5

Reforma Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR Harmonogram dostosowań wymaganych w 2018 r. Banki Panelowe Dostosowanie się do wymogów Rozporządzenia UE 2016/1011 Wejście w życie Kodeksu Postępowania Wdrożenie obowiązków zawartych w Kodeksie Postępowania Poddanie się audytowi przez niezależny podmiot trzeci Poddanie się audytowi przez niezależny podmiot trzeci co 2 lata od Q3 2018 1/2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 2017 2018 Użytkownicy Wejście w życie Regulaminu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR 6

Reforma Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR Obszary wymaganych zmian 2 Kontrola wewnętrzna w związku z ustalaniem i przekazywaniem kwotowań 3 Przegląd komunikacji wewnętrznej wybranych pracowników 4 Identyfikacja i zgłaszanie podejrzanych kwotowań 6 5 Plany ciągłości na wypadek zaprzestania publikacji wskaźnika Szkolenia dla pracowników 1 Stworzenie formalnej Polityki Kwotowania ZAPROJEKTOWANIE I WDROŻENIE PROCESÓW 8 Prowadzenie rejestrów i archiwizacja 7 Zarządzanie konfliktami interesów 7

Reforma Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR Ryzyka prawne związane ze stosowaniem wskaźników Ryzyko braku możliwości stosowania wskaźnika, jeżeli do 1 stycznia 2020 r. podmiot opracowujący indeks nie uzyska zezwolenia na pełnienie funkcji Administratora. Implikacje dla wskaźników WIBID i WIBOR Ryzyko braku ciągłości wskaźnika referencyjnego w przypadku istotnej zmiany definicji i metody jego wyznaczania. 1 2 Uzyskanie zezwolenia na pełnienie funkcji Administratora wiązać się może z koniecznością istotnej zmiany definicji i metody wyznaczania stawek WIBID i WIBOR. Głównym problemem jest bardzo ograniczona ilość transakcji depozytowych na rynku międzybankowym, który jest rynkiem bazowym dla stawek WIBID i WIBOR. Definicja WIBOR-u jako stopy bazowej zawarta w dokumentacji transakcyjnej dotyczy obecnej definicji i metody. W przypadku ich istotnej zmiany nowy WIBOR może nie mieścić się w zakresie definicji stopy bazowej zawartej w umowach lub instrumentach finansowych. Przykład definicji Stopy bazowej według standardu LMA. Stopa bazowa Oznacza w odniesieniu do WIBOR, oferowaną stopę dla depozytów udzielanych w PLN na warszawskim rynku międzybankowym, administrowaną przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska (lub inny podmiot, który przejmie administrowanie tą stopą) dla odpowiedniego okresu, wyświetloną [(przed jakąkolwiek korektą, przeliczeniem lub ponowną publikacją przez administratora)] na stronie WIBOR01 serwisu Thomson Reuters (lub jakiejkolwiek stronie zastępczej serwisu Thomson Reuters, która wyświetla tę stopę) 8

Ewolucja benchmarków stopy procentowej LIBOR, WIBOR, 9

Ewolucja benchmarków stopy procentowej LIBOR, WIBOR, Dotychczasowe wydarzenia Listopad 2016 Czerwiec 2017 Czerwiec 2013 Wycofanie Fixingu LIBOR dla wybranych walut oraz terminów zapadalności Czerwiec 2016 Publikacja Rozporządzania o Wskaźnikach Referencyjnych Decyzja ACI o zaprzestaniu publikowania stopy TOIS począwszy od 29 grudnia 2017 r. EMMI (organizator Fixingu EURIBOR) rozpoczyna publiczne konsultacje w sprawie stworzenia europejskiego indeksu opartego o rynek repo Grupa robocza pod patronatem FED postanawia o stworzeniu wskaźnika opartego o rynek transakcji GC Repo jako alternatywa dla USD LIBOR Lipiec 2017 Informacja, że stopa LIBOR będzie wspierana przez FCA oraz Banki Panelowe tylko do końca 2021 r. Wrzesień 2017 ESMA powołuje grupę roboczą dla wypracowania nowego wskaźnika stóp procentowych wolnych od ryzyka dla strefy Euro W ocenie EY za 3-5 lat indeksy stopy procentowej istotnie się zmienią. Oczekujemy, że w tym okresie będą powstawać i rozwijać się indeksy oparte o dane transakcyjne. Prace w zakresie ustalenia nowych benchmarków stopy procentowej prowadzone w Szwajcarii, Japonii, USA, Wielkiej Brytanii oraz UE 10

Ewolucja benchmarków stopy procentowej LIBOR, WIBOR, Planowane zmiany 2018-2019 Opracowanie zmodyfikowanej definicji i metody Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR 2021-2022 Wycofywanie wsparcia FCA dla stawek LIBOR 1 2 3 2020-2021 Obowiązywanie zmodyfikowanej definicji i metody Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR 11

Ewolucja benchmarków stopy procentowej Kierunki ewolucji KIERUNEK EWOLUCJI STÓP BENCHMARKOWYCH Główne rynki, dla których podjęte zostały kierunkowe decyzje odnośnie nowych benchmarków stopy wolnej od ryzyka 1 Szwajcaria SARON Stopa transakcji repo kalkulowana przez SIX SONIA 2 Wielka Brytania Stopa niezabezpieczonych transakcji overnight kalkulowana przez BoE 3 USA GC REPO Stopa transakcji repo kalkulowana przez NY Fed 4 Japonia TONAR Stopa niezabezpieczonych transakcji overnight kalkulowana przez BoJ 12

Ewolucja benchmarków stopy procentowej Konsekwencje dla banków 1 Umowy z konsumentami Umowy z podmiotami profesjonalnymi 2 Konieczność aneksowania istniejących umów Ryzyko reputacji związane ze stosowaniem stóp referencyjnych niespełniających wymogów regulacyjnych Konieczność aneksowania/rozwiązania istniejących umów Zmiany w warunkach umów a regulacje rynkowe (rozliczanie przez CCP, initial margin/variation margin) Wyzwania dla banków Brak rynku transakcji pochodnych opartych o nowe stopy referencyjne Zmiany w metodykach wyceny Zmiany w warunkach emisji własnych (nowe stopy referencyjne) Wypracowanie podejścia do zarządzania ryzykiem bazy Zmiany w systemie FTP 4 Trading i zarządzanie ryzykiem ALM i zarządzanie bilansem 3 13

Ewolucja benchmarków stopy procentowej Rekomendowane działania Ocena konsekwencji rozważanych wariantów dla obszaru skarbu i procesu zarządzania ryzykiem 1 ALM i zarządzanie ryzykiem Wskazanie możliwych kierunków ewolucji stóp referencyjnych wraz z oceną prawdopodobieństwa ich materializacji Kierunki ewolucji stóp referencyjnych 4 Ujęcie sprawozdawcze Konsekwencje prawne i podatkowe 2 Inwentaryzacja obecnych umów Identyfikacja wymaganych zmian do umów oraz konsekwencji ich wdrożenia Wypracowanie planów ciągłości działania 3 Analiza implikacji księgowych rozważanych zmian w świetle wymogów Analiza możliwego wpływu na wyniki finansowe oraz wskazanie okresów, w których ten wpływ będzie miał miejsce 14

Kontakt Dominik Łogin Senior Menedżer +48 519 033 751 dominik.login@pl.ey.com Eliza Kosieradzka Konsultant +48 512 147 640 eliza.kosieradzka@pl.ey.com Marcin Bartczak Dentons, Partner +48 22 242 5636 marcin.bartczak@dentons.com 15

Dziękujemy za uwagę 16