Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 1 września 2016 r. 1

Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie... 4 3.1. Wymogi prawne i organizacyjne... 4 3.2. Wymogi operacyjne... 4 4. Obsługa papierów wartościowych nominowanych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie... 7 4.1. Wymogi prawne i organizacyjne... 7 4.2. Wymogi operacyjne... 7 5. Zmiany w istniejących komunikatach... 10 2

1. Wstęp Niniejszy dokument opisuje nowe funkcjonalności związane z rejestrem zabezpieczeń prowadzonym w KDPW_CCP: 1) nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02, 2) obsługa środków pieniężnych w EUR będących zabezpieczeniem, 3) obsługa papierów wartościowych nominowanych w EUR stanowiących zabezpieczenie 1, 4) zmiany wprowadzone w komunikatach rozliczeniowych. Wymaganie z tytułu depozytów zabezpieczających oraz funduszy jest zawsze wyznaczane w walucie PLN, bez względu na to, czy wynika z transakcji rozliczanych w PLN czy EUR. Zabezpieczenie do tej pory mogły stanowić jedynie aktywa nominowane w PLN środki pieniężne lub papiery wartościowe. Nową funkcjonalnością jest możliwość zabezpieczenia ekspozycji poprzez wniesienie środków pieniężnych w EUR lub będzie (usługa w tym zakresie zostanie wprowadzona w terminie późniejszym) - papierów wartościowych nominowanych w EUR. Wprowadzenie nowych rodzajów zabezpieczeń wymagało wprowadzenia nowych, opcjonalnych pól w strukturach komunikatów typu colr.mrg, colr.sgf i colr.sm1. Na potrzeby obsługi papierów wartościowych nominowanych w EUR zmieniony został również komunikat colr.ins.001.01. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują standardowy komunikat colr.sts.001.01 oraz pełną informację dotyczącą procesu wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w komunikacie colr.sts.001.02., który również przekazywany jest do płatnika uczestnika rozliczającego (opisany w pkt 2 materiału). 1 Usługa zostanie wprowadzona w terminie późniejszym. W związku z tym przepisy Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC oraz Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń (obrót zorganizowany) w zakresie dotyczącym zabezpieczeń dokonywanych w ww. papierach wartościowych (umożliwiających wnoszenie zabezpieczeń w tych papierach), wejdą w życie - w odniesieniu do danego właściwego systemu depozytowego, z którym KDPW_CCP zawarł umowę serwisową - w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym KDPW_CCP poinformuje wszystkich uczestników w sposób określony w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) o rozpoczęciu przyjmowania depozytów zabezpieczających oraz wpłat do funduszu w tych papierach. Dodatkowo KDPW_CCP opublikuje również tę informację na stronie internetowej KDPW_CCP w Tabeli zabezpieczeń w zakładce Zarządzanie Ryzykiem/ Obrót otc/hvar wyznaczanie depozytów zabezpieczających. 3

2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02 Komunikat statusowy - colr.sts.001.02 wysyłany jest przez KDPW_CCP w odpowiedzi na dyspozycję wniesienia/zwolnienia zabezpieczenia colr.ins.001.01. Komunikat statusowy colr.sts.001.02 wysyłany jest niezależnie od tego, jakie zabezpieczenie stanowi przedmiot dyspozycji, a także w jakiej walucie jest nominowane. Komunikat dla uczestnika rozliczającego w nowej wersji, oprócz statusu identycznego jak w komunikacie colr.sts.001.01, powiela dane przekazane w dyspozycji uczestnika. Dodatkowo komunikat colr.sts.001.02 ze statusem wskazującym na możliwość zrealizowania dyspozycji, a potem jej zrealizowanie, z dedykowanymi informacjami, jest też wysyłany do płatnika uczestnika rozliczającego. Możliwe są następujące statusy instrukcji: PEND Instrukcja przyjęta PENF Instrukcja oczekuje na akceptację KDPW_CCP lub oczekuje na realizację SETL Zabezpieczenia zostały wniesione lub zwolnione CAND Instrukcja odrzucona, wraz z przyczyną odrzucenia Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli płatnikowi na pozyskanie informacji o przyczynie i kwocie obciążenia lub uznania jego rachunku bankowego w NBP. 3. Obsługa środków pieniężnych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie 3.1. Wymogi prawne i organizacyjne Środki pieniężne w EUR można wnosić na wstępny depozyt rozliczeniowy (MARI), właściwy depozyt zabezpieczający (MARS), depozyt wstępny OTC (OTCL), właściwy depozyt zabezpieczający OTC (OTCM), wstępny depozyt rozliczeniowy pożyczek negocjowanych (MRLI), właściwy depozyt zabezpieczający pożyczek na zlecenie (MRLB) oraz na fundusz rozliczeniowy (PRRG), fundusz zabezpieczający OTC (FOTC), fundusz zabezpieczający ASO GPW BondSpot (PAGB) i fundusz zabezpieczający pożyczki na zlecenie (PRLB). W przypadku wnoszenia lub zwalniania środków pieniężnych w EUR należy spełnić warunki formalne, tzn. w sytuacji, gdy uczestnik nie jest sam dla siebie płatnikiem, dostarczyć oświadczenie uczestnika rozliczającego wskazującego płatnika dla EUR oraz oświadczenie tego płatnika biorącego na siebie obowiązek realizacji przelewów w EUR dla danego uczestnika rozliczającego. Oświadczenia powinny wskazywać numer rachunku bankowego w systemie płatniczym wykorzystywanego do przelewów w EUR (wzory dokumentów dostępne w serwisie internetowym KDPW_CCP w zakładce Wzory dokumentów). Na tej podstawie KDPW_CCP odpowiednio rejestruje w systemie relację pomiędzy uczestnikiem rozliczającym a jego płatnikiem. 3.2. Wymogi operacyjne Wnoszenie lub zwalnianie środków pieniężnych w EUR odbywa się na podobnych zasadach jak środków pieniężnych w PLN. W przypadku obsługi zabezpieczeń w postaci środków pieniężnych w EUR budowa komunikatu colr.ins.001.01 jest identyczna, jak dla mechanizmu wnoszenia i zwalniania środków pieniężnych w PLN, inny jest jedynie sposób wypełnienia pola dedykowanego wskazaniu kodu waluty. 4

Wartością pola, która w komunikacie colr.ins.001.01 wyróżnia proces wnoszenia środków pieniężnych w EUR, jest wartość EUR w polu <Ccy>. Przykład komunikatu: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5003" Rcvr="0010" xsi:schemalocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01 colr.ins.001.01.xsd" xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <colr.ins.001.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>mr1</SndrMsgRef> <CreDtTm> <Dt>2015-07-02</Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <CollDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <Ccy>EUR</Ccy> <SttlmDt>2015-07-02</SttlmDt> <CollBal> <Bal>350000</Bal> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </CollBal> <ClrgMmbInf> <ClrgMmbId> <KDPWMmbId>5003</KDPWMmbId> <KDPWSafAcct>111</KDPWSafAcct> </ClrgMmbId> </ClrgMmbInf> <SttlmtAgtMmbId> <KDPWMmbId>5003</KDPWMmbId> </SttlmtAgtMmbId> </CollDtls> </colr.ins.001.01> </KDPWDocument> Dla dyspozycji zwalniającej środki sposób wypełniania pól w komunikacie jest analogiczny jak dla wniesienia, z tą różnicą, że należy przekazywać wartość DBIT w polu <CdtDbtInd>. Sposób akceptacji i proces zwalniania środków pieniężnych są uniwersalne bez względu na walutę obsługiwanego zabezpieczenia. Po otrzymaniu dyspozycji od uczestnika, w przypadku gdy jest ona poprawna, uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts.001.01 i colr.sts.001.02 ze statusem PEND, a płatnik uczestnika otrzyma komunikat colr.sts.001.02, również ze statusem PEND. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona (status CAND wraz z przyczyną odrzucenia), to tę informację otrzyma jedynie uczestnik rozliczający. Płatnik nie będzie otrzymywał w tej fazie komunikatu ze statusem CAND. 5

Na podstawie dyspozycji otrzymanej od uczestnika rozliczającego w postaci komunikatu, KDPW_CCP przesyła do systemu TARGET2 obsługiwanego przez Narodowy Bank Polski dyspozycję obciążającą lub uznającą rachunek bankowy uczestnika (lub jego płatnika). Po wysłaniu dyspozycji do NBP uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts.001.01 i colr.sts.001.02 ze statusem PENF, a płatnik uczestnika otrzyma komunikat colr.sts.001.02, również ze statusem PENF. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona (status CAND wraz z przyczyną odrzucenia), to tę informację otrzyma uczestnik rozliczający i płatnik. Jeżeli przelew obciążający rachunek bankowy płatnika zostanie zrealizowany, wówczas KDPW_CCP uzupełni o tę wartość rejestr zabezpieczeń prowadzony przez KDPW_CCP, jako wpłatę uczestnika rozliczającego na określony typ zabezpieczeń. Po realizacji dyspozycji uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts.001.01 i colr.sts.001.02 ze statusem SETL, a płatnik uczestnika otrzyma komunikat colr.sts.001.02, również ze statusem SETL. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona (status CAND wraz z przyczyną odrzucenia), to tę informację otrzyma uczestnik rozliczający i płatnik. Wprowadzona została godzina graniczna dla realizacji wnoszenia i zwalniania środków pieniężnych w EUR. Dla wniesienia środków pieniężnych jest to godzina 12:00, natomiast dla zwrotu godzina 14.00, co oznacza, że po tym terminie dyspozycje od uczestników rozliczających będą odrzucane. Informacja ta przekazywana będzie w komunikatach statusowych colr.sts.001.01/02 z następującym kodem przyczyny: Niewłaściwa godzina przekazania komunikatu. KDPW_CCP nie będzie pobierał opłaty za zarządzanie środkami pieniężnymi nominowanymi w EUR, w odróżnieniu od zarządzania środkami pieniężnymi nominowanymi w PLN. Jednocześnie nie będą uczestnikom wypłacane pożytki od takich aktywów. Na potrzeby limitów na typ zabezpieczenia środki pieniężne w EUR są traktowane jak środki pieniężne w PLN, czyli mogą stanowić do 100% wartości depozytów wstępnych, wymaganych depozytów właściwych oraz wymaganych wpłat na fundusze. Należy jednak podkreślić, że nadwyżki w środkach pieniężnych w EUR nie są zwracane automatycznie, nie są także wypłacane pożytki, jak to ma miejsce w przypadku środków w PLN wniesionych na poczet depozytów właściwych oraz wpłat na fundusze. Jeżeli uczestnik rozliczający chciałby dokonać zwolnienia środków w EUR, wówczas należy wysłać dyspozycję zwalniającą w postaci komunikatu colr.ins.001.01. Wycena środków pieniężnych w EUR na koniec dnia rozliczeniowego jest wykonywana na podstawie kursu pochodzącego z agencji informacyjnej Reuters lub Bloomberg pobieranego około godziny 17:00 oraz wyznaczanej przez KDPW_CCP stopy redukcji. W przypadku wniesienia środków w trakcie dnia wykorzystany będzie kurs z dnia poprzedniego, również z uwzględnieniem stopy redukcji. W każdym komunikacie colr.sm1.002.01 (jest on wysyłany po każdej zmianie wartości danego typu zabezpieczenia oraz na koniec dnia) będą podane dwa kursy: przed skorygowaniem o stopę redukcji i po jej uwzględnieniu (w polach odpowiednio: <MktPric> i <ClctdPric>). Na potrzeby identyfikacji środków pieniężnych w EUR (np. w colr.sm1.002.01) będzie wykorzystany następujący kod ISIN: EU0009656420. 6

4. Obsługa papierów wartościowych nominowanych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie 4.1. Wymogi prawne i organizacyjne Uwaga: usługa zostanie wprowadzona w terminie późniejszym, o czym KDPW_CCP poinformuje uczestników z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Papiery wartościowe nominowane w EUR będzie można wnosić na wstępny depozyt rozliczeniowy (MARI), właściwy depozyt zabezpieczający (MARS), depozyt wstępny OTC (OTCL), właściwy depozyt zabezpieczający OTC (OTCM), wstępny depozyt rozliczeniowy pożyczek na zlecenie (MRLI), właściwy depozyt zabezpieczający pożyczek negocjowanych (MRLB), oraz na fundusz rozliczeniowy (PRRG), fundusz zabezpieczający OTC (FOTC), fundusz zabezpieczający ASO GPW BondSpot (PAGB) i fundusz zabezpieczający pożyczki na zlecenie (PRLB). Lista papierów wartościowych nominowanych w EUR akceptowanych jako zabezpieczenie będzie publikowana przez KDPW_CCP. Wnoszenie/zwalnianie papierów wartościowych nominowanych w EUR będzie funkcjonowało przy współpracy dwóch zagranicznych depozytów Clearstream Banking Luxembourg S.A. oraz Euroclear Bank SA/NV. Funkcjonalność ta opiera się na dostępnym w wymienionych depozytach mechanizmie zarządzania zabezpieczeniami typu Triparty (Collateral Service w Euroclear i Collateral Management System w Clearstream). Wymagane jest, aby uczestnik rozliczający zamierzający wnosić papiery wartościowe nominowane w EUR na zabezpieczenie, był uczestnikiem jednego z wymienionych zagranicznych depozytów oraz miał podpisaną odpowiednią umowę (lub był obsługiwany przez agenta w przypadku Euroclear). Następnie należy zgłosić się do KDPW_CCP, by Izba wskazała zagranicznym depozytom uczestnika jako tzw. collateral receiver/collateral taker. Na podstawie wniosku KDPW_CCP przesłanego do zagranicznego depozytu nastąpi konfiguracja relacji we wskazanym zagranicznym depozycie. Dodatkowo uczestnik rozliczający jest zobowiązany przedstawić KDPW_CCP informację o swoim identyfikatorze w wybranym depozycie zagranicznym (kod BIC, identyfikator konta). Przenoszenie papierów wartościowych na konto KDPW_CCP w zagranicznym depozycie następuje na zasadzie przewłaszczenia (transfer of title). 4.2. Wymogi operacyjne W celu wniesienia lub zwolnienia papierów wartościowych nominowanych w EUR na zabezpieczenie uczestnik rozliczający przesyła do KDPW_CCP dyspozycję w postaci komunikatu, w którym określa wartość zabezpieczenia, która ma zostać pokryta przez posiadane papiery wartościowe we wskazanym zagranicznym depozycie. Zarówno wartość zabezpieczenia, jak i kod zagranicznego depozytu będą wprowadzane przez uczestnika w odpowiednio przystosowanym komunikacie colr.ins.001.01 przesyłanym do KDPW_CCP, którego struktura została zmodyfikowana o dodatkowe opcjonalne pola. Pola te nie wpływają na budowę komunikatów colr.ins.001.01 wysyłanych na potrzeby obsługi zabezpieczeń w środkach pieniężnych w PLN/EUR oraz papierów wartościowych nominowanych w PLN. Zagraniczny depozyt jest definiowany poprzez podanie odpowiedniego kodu BIC zagranicznego depozytu CEDELULL dla Clearstream 7

(w środowisku testowym: CEDELULL )oraz MGTCBEBE dla Euroclear. Polami, które odróżniają komunikat colr.ins.001.01 dla wnoszenia papierów wartościowych nominowanych w EUR od komunikatu dla zabezpieczeń w PLN, są pola: - <Ccy> wypełnione wartością EUR, - <SfkpgPlc> wypełnione kodem BIC zagranicznego depozytu, - <BIC> wypełnione kodem BIC uczestnika rozliczającego (dla Clearstream) lub <PrtryId> wypełnione identyfikatorem konta w Euroclear. Przykład komunikatu: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5003" Rcvr="0010" xsi:schemalocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01 colr.ins.001.01.xsd" xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <colr.ins.001.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>mr1</SndrMsgRef> <CreDtTm> <Dt>2015-07-03</Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <CollDtls> <BalTp>MARI</BalTp> <Ccy>EUR</Ccy> <SttlmDt>2015-07-04</SttlmDt> <CollBal> <Bal>5000</Bal> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </CollBal> <ClrgMmbInf> <ClrgMmbId> <KDPWMmbId>5003</KDPWMmbId> </ClrgMmbId> </ClrgMmbInf> <SttlmtAgtMmbId> <SfkpgPlc>CEDELULL</SfkpgPlc> <BIC>MEGA1234</BIC> </SttlmtAgtMmbId> </CollDtls> </colr.ins.001.01> </KDPWDocument> Dla dyspozycji zwalniającej papiery wartościowe nominowane w EUR sposób wypełniania pól w komunikacie jest analogiczny jak dla wniesienia, z tą różnicą, że należy przekazywać wartość DBIT w polu <CdtDbtInd>. 8

Po przekazaniu przez uczestnika rozliczającego dyspozycji do KDPW_CCP, w przypadku gdy dyspozycja jest poprawna, udostępniane są komunikaty: colr.sts.001.01 i colr.sts.001.02 ze statusem PEND. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona, uczestnik rozliczający otrzyma komunikat ze statusem CAND wraz z przyczyną odrzucenia. Następnie, w dacie rozrachunku określonej przez uczestnika w komunikacie colr.ins.001.01, KDPW_CCP przekaże do zagranicznego depozytu zlecenie, w którym określi ekspozycję pozostającą do zabezpieczenia. Jeśli utworzenie zlecenia w zagranicznym depozycie powiedzie się, uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts.001.01 i colr.sts.001.02 ze statusem PENF. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona, uczestnik rozliczający otrzyma komunikat ze statusem CAND wraz z przyczyną odrzucenia. W przypadku realizacji zlecenia nastąpi przewłaszczenie papierów uczestnika rozliczającego na konto KDPW_CCP oraz aktualizacja rejestru zabezpieczeń. W takim wypadku uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts.001.01 i colr.sts.001.02 ze statusem SETL. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona, uczestnik rozliczający otrzyma komunikat ze statusem CAND wraz z przyczyną odrzucenia. W depozytach zagranicznych operuje się na poziomie całkowitej ekspozycji, natomiast standardem KDPW_CCP jest, że w komunikacie colr.ins.001.01 określa się wnoszoną/zwalnianą wartość zabezpieczenia. System KDPW_CCP będzie przyjmował wartość zmiany zdefiniowaną przez uczestnika rozliczającego, a w komunikacji z zagranicznym depozytem będzie posługiwał się całkowitą wartością do zabezpieczenia na wszystkich typach zabezpieczenia, uwzględniającą poprzednie wpłaty. Oznacza to utrzymanie konwencji obecnie istniejącej w KDPW_CCP w sposobie wnoszenia i zwalniania zabezpieczenia przez uczestnika, w której uczestnik rozliczający definiuje w swojej instrukcji wartość wpłaty lub zwolnienia na określony typ zabezpieczenia. Na podstawie kryteriów dotyczących akceptowanych papierów wartościowych zdefiniowanych przez KDPW_CCP i stóp redukcji określonych przez KDPW_CCP, depozyt zagraniczny dobierze papiery wartościowe z puli papierów uczestnika, które pokryją wartość zabezpieczenia przekazanego przez KDPW_CCP. Papierami wartościowymi akceptowanymi na zabezpieczenie będą obligacje nominowane w EUR spełniające następujące kryteria: - kraj emitujący musi być państwem członkowskim Unii Europejskiej, - kraj emitujący musi odznaczać się odpowiednio wysokim ratingiem, - termin zapadalności papieru nie może być dłuższy niż 30 lat. Szczegółowe kryteria są dostępne na stronie internetowej KDPW_CCP w zakładce Zarządzanie Ryzykiem. Zgodnie z praktyką zagranicznych depozytów wszelkie zdarzenia korporacyjne powinny zostać przeprowadzone przez zagraniczny depozyt bez ingerencji KDPW_CCP. Oznacza to, że Clearstream i Euroclear w ramach systemu Collateral Service/Management będą zarządzały papierami wartościowymi zarejestrowanymi na koncie KDPW_CCP w taki sposób, by przed dniem Record Day danego zdarzenia korporacyjnego nastąpiła automatyczna substytucja (zamiana) tych papierów na inne dopuszczalne aktywa, nieobjęte zdarzeniami korporacyjnymi, zgodnie z kryteriami wcześniej ustalonymi przez KDPW_CCP. Należy zwrócić uwagę, że sytuacja, w której ekspozycja uczestnika nie może być pokryta przez posiadane przez niego papiery w zagranicznym depozycie, jest poważnym incydentem i może być zinterpretowana przez zagraniczny depozyt jako zdarzenie z pogranicza niewypłacalności. Wynika to z charakteru usługi Collateral 9

Service/Management, w której uczestnicy działający jako CCP stoją w uprzywilejowanej pozycji i mają prawo wymagać określonej przez siebie wartości depozytu. Proces wyceny papierów wartościowych nominowanych w EUR przeprowadzany na koniec dnia różni się od wyceny środków pieniężnych w EUR. W obu przypadkach wykorzystuje się kurs walutowy pochodzący z agencji informacyjnej Reuters lub Bloomberg pobieranych około godziny 17:00. Tak samo jak w przypadku wniesienia środków pieniężnych w EUR, na potrzeby wyceny papierów wartościowych nominowanych w EUR wniesionych w trakcie dnia wykorzystany będzie kurs z dnia poprzedniego. Natomiast w każdym komunikacie colr.sm1.002.01 kursy walutowe użyte do wyliczenia wartości (tzn. przed zastosowaniem stopy redukcji) i wyceny (tzn. po zastosowaniu stopy redukcji) w PLN aktywów nominowanych w EUR będą takie same, ponieważ stopa redukcji dla papierów wartościowych zostanie uwzględniona na poziomie zagranicznego depozytu. Przewalutowanie odbywa się w procesie wyceny w KDPW_CCP. Na potrzeby identyfikacji papierów wartościowych nominowanych w EUR w rejestrze zabezpieczeń KDPW_CCP będzie wykorzystany kod depozytu zagranicznego, w którym nastąpiło przewłaszczenie zabezpieczenia, czyli odpowiednio 'CEDELULL dla Clearstream lub MGTCBEBE dla Euroclear. Powyższe wartości będą przekazywane w polu <SfkpgPlc> w colr.sm1.002.01, nie będzie natomiast pola <ISIN>. Przykład fragmentu colr.sm1.002.01: <StmtForAcct> <ColrDtls> <BalTp>MARI</BalTp> <SfkpgPlc>CEDELULL</SfkpgPlc> <MktPric>4.17</MktPric> <ClctdPric>4.17</ClctdPric> <AvlblMktVal>412830.00</AvlblMktVal> <AvlblClctdVal>412830.00</AvlblClctdVal> </ColrDtls> ( ) </StmtForAcct> 5. Zmiany w istniejących komunikatach Komunikaty colr.mrg.001.01, colr.mrg.003.01, colr.mrg.005.01 oraz z grupy colr.sgf zostały uzupełnione o opcjonalne pola, w których będą pojawiają się wartości zabezpieczeń w EUR wyrażone w PLN. W komunikatach z grupy colr.mrg są to pola: PrvsFrgnCcyMrg -DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu CurFrgnCcyMrgn -DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu Informacje o uznanych papierach wartościowych nominowanych w EUR są ujęte łącznie z papierami wartościowymi nominowanymi w PLN i przekazane w polu CurSctyMrgn - DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu. W komunikatach z grupy colr.sgf będzie to pole: AccptdFrgnCcyVal -Wartość w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (wyrażona w PLN) 10

Uczestnik niekorzystający z nowych funkcjonalności dotyczących zabezpieczeń w walucie i/lub papierach wartościowych w EUR nie odczuje zmian w komunikatach. Zmieniony został komunikat colr.ins.001.01. Na potrzeby wnoszenia papierów wartościowych nominowanych w EUR dodane zostały pola: SfkpgPlc - Kod BIC depozytu zagranicznego BIC - Identyfikator BIC DSS - Wystawca kodu MmbId - Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu PrtryId - Identyfikator dowolny AddtlInf - Dodatkowe informacje Również komunikat colr.sm1.002.01 uległ modyfikacji. Dodane zostało pole SfkpgPl, które służy zaprezentowaniu informacji, w którym zagranicznym depozycie znajdują się przewłaszczone na rzecz KDPW_CCP papiery wartościowe nominowane w EUR. W dalszej części komunikatu zawarte są szczegółowe informacje np. wycena. Wartość i wycena środków pieniężnych w EUR będą przedstawiane w sposób analogiczny jak środków pieniężnych w PLN, przypisane będą one jednak do kodu ISIN EU0009656420. 11