SCP /ZW/2/2017 CCP/ZW/53/2017 Warszawa, 20 stycznia 2017 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP (obrót zorganizowany i OTC) dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.) Szanowni Państwo, w nawiązaniu do przekazanych Państwu pism: w dniu 30 września 2016 r. (sygn.: SCP/ZW/12/2016, CCP/ZW/609/2016) oraz w dniu 8 listopada 2016 r. (sygn.: CCP/ZW/685/2016) dotyczących zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2017 r., uprzejmie informujemy, że od dnia 30 stycznia br. udostępnimy Uczestnikom KDPW oraz Uczestnikom KDPW_CCP środowisko testowe systemu kdpw_stream (TST B). Zakończenie testów przewidujemy w dniu 14 kwietnia br. Zgodnie z dokonanymi wcześniej ustaleniami, planowany termin wdrożenia zmian (wiosenne okno wdrożeniowe) to 22-23 kwietnia br. Informujemy jednocześnie, że dwa tygodnie wcześniej (tj. 8-9 kwietnia br.) wdrożenie zmian nastąpi w środowisku TST A systemu kdpw_stream. Przypominamy, że w ramach wiosennego okna wdrożeniowego 2017 r., w zakresie dostosowań systemowych do wymogów CSDR I etap, planujemy wprowadzić następujące zmiany: dostosowanie w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back uzgodnione w ramach prac grupy NMPG S&R, wyrażanie wolumenu instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej, zmiana długości pól w komunikatach XML systemu kdpw_stream (dostosowania związane z wyrażaniem wolumenu w postaci wartości nominalnej), wprowadzenie do instrukcji rozrachunkowej nowego pola Place of clearing, zmiany w zestawianiu instrukcji, recycling instrukcji rozrachunku, odstąpienie od prowadzenia bazy NKK (numer klasyfikacyjny klienta) po stronie KDPW. Szczegółowe informacje związane z uruchomieniem ww. funkcjonalności przekazaliśmy Państwu w pismach: SCP/ZW/3/2016 z 9 maja 2016 r., SCP/ZW/7/2016 z 29 czerwca 2016 r., a pełną dokumentację zmian (w tym, specyfikacje nowych wersji komunikatów xml) można pobrać z naszych stron internetowych: 1. KDPW - zakładka: kdpw_stream/system_kdpw_stream/planowane zmiany/zmiany związane z dostosowaniem KDPW do wymogów CSDR, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł, T 22 537 93 43, F 22 627 31 11, E kdpw@kdpw.pl, www.kdpw.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 190.000.000 zł, T 22 537 91 27, F 22 627 31 11, E ccp@kdpw.pl, www.kdpwccp.pl
2. KDPW_CCP zakładka: uczestnicy/komunikaty kdpw_stream/planowane zmiany oraz uczestnicy/komunikaty kdpw_otc/planowane zmiany. Informujemy jednocześnie, że w zakresie obsługi dyspozycji stałych (ww. pismo SCP/ZW/7/2016 pkt 2) dokonaliśmy zmiany w zakresie wskazywania daty transakcji w instrukcji rozrachunku generowanej przez Krajowy Depozyt w imieniu dostawcy papierów wartościowych. Zamiast daty transakcji równej dacie rozrachunku, data transakcji będzie równa dacie poprzedzającej dzień rozrachunku (liczonej w dniach roboczych) zmiana ta wynika z faktu, że instrukcje generowane przez KDPW są tworzone na zakończenie dnia księgowego bezpośrednio poprzedzającego dzień rozrachunku operacji wskazanej w dyspozycji stałej. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji testów w środowisku testowym TST B systemu kdpw_stream W środowisku testowym TST B systemu kdpw_stream na dzień 30 stycznia br. zostaną przygotowane następujące warunki początkowe: 1. Zostanie przeprowadzona migracja instrumentów finansowych, kont rozliczeniowych i rozrachunkowych oraz sald kont ewidencyjnych z systemu produkcyjnego wg stanu na zakończenie dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie testów (tj. 27 stycznia br.) z zachowaniem w środowisku testowym TST B testowych instrumentów finansowych (oraz sald dla tych instrumentów), testowych kodów instytucji, ich kont rozliczeniowych i rozrachunkowych. 2. Zostaną usunięte wszystkie, będące w toku (tj. nie rozliczone i nie rozrachowane) instrukcje rozliczeniowe i rozrachunkowe, które nie są oznaczone kodami testowych instrumentów finansowych. Przez testowe instrumenty finansowe rozumie się instrumenty wskazane w niniejszym piśmie, oraz instrumenty testowe wykorzystywane podczas testów zmian dotyczących obsługi wypłaty świadczeń. I. Rozliczenia w KDPW_CCP Rozliczenia transakcji zawartych na GPW, BondSpot oraz transakcji OTC prowadzone będą zgodnie z harmonogramem testów: sesja płatnicza (realizacja płatności) od godz. 8:00 do godz. 9:00; przyjmowanie transakcji do rozliczeń z rynku zorganizowanego od godz. 8:30 do godz. 16:30; przyjmowanie transakcji do rozliczeń z rynku OTC od godz. 9:00 do godz. 17:30; monitorowanie limitów transakcyjnych/płatności od godz. 8:30 do godz. 16:30; wnoszenie lub zwalnianie papierów wartościowych jako zabezpieczenie od godz. 8:30 do godz. 16:00; wnoszenie lub zwalnianie środków pieniężnych (PLN i EUR) jako zabezpieczenie od godz. 8:30 do godz. 17:00; generowanie komunikatów post rozliczeniowych od godz. 17:30 do godz. 18:30. 2 / 6
W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości z obszaru rozliczeń prosimy o kontakt mailowy na adres Zespołu Rozliczeń KDPW_CCP: irrm@kdpw.pl lub telefoniczny pod numerem (22) 537 93 11, (22) 537 94 00. II. Rozrachunek w KDPW 1. Rozrachunek wykonywany będzie według następującego harmonogramu dnia rozrachunkowego w środowisku testowym TST B: Nr sesji rozrachunkowej Godzina rozpoczęcia sesji Rodzaje operacji realizowanych na sesji rozrachunkowej R 9.00 Poranna sesja techniczna 1 10.00 Sesja regularna wszystkie operacje 2 12.30 Sesja regularna wszystkie operacje 3 16.00 Sesja regularna wszystkie operacje W 16.15 Wieczorna sesja techniczna 2. Rozrachunek w systemie rozrachunków w czasie rzeczywistym prowadzony jest w godzinach od 9.00 do 16.00. 3. Rozrachunek transakcji następuje przy założeniu pełnego pokrycia w środkach pieniężnych bez wykorzystywania połączenia z bankiem rozliczeniowym. III. Instrumenty dłużne rejestrowane w systemie kdpw_stream w postaci wartości nominalnej i w sztukach Na potrzeby prowadzenia testów poprawności obsługi instrumentów dłużnych zostaną zdefiniowane następujące kody ISIN dla obligacji rejestrowanych w sztukach, w wartości nominalnej i obligacji indeksowanych. Obligacje rejestrowane w wartości nominalnej: PLTSTNM00057 obligacje skarbowe; PLTSTNM00065 obligacje korporacyjne. Obligacje rejestrowane w sztukach : PLTSTSZ00017 obligacje skarbowe; PLTSTSZ00025 obligacje korporacyjne. Ponadto, odnośnie obligacji indeksowanych wprowadzono następujące założenia: PLTSTIN00014 obligacje skarbowe rejestrowane w sztukach ; PLTSTIN00022 obligacje korporacyjne rejestrowane w nominale. 3 / 6
W środowisku testowym TST B systemu kdpw_stream pozostałe instrumenty dłużne nie wskazane wyżej będą rejestrowane w sztukach. Informujemy również, iż konta Uczestników bezpośrednich prowadzonych w ramach działalności podstawowej (atrybut typu uczestnictwa 01), na których księgowane są lub były papiery wartościowe, zostaną zasilone ww. papierami w liczbie 10 000 sztuk. Dla wskazanych wyżej obligacji będzie również możliwość zawierania transakcji w środowisku testowym UTP. Korespondencję dotyczącą testów z obszaru rozrachunku prosimy kierować na adres di_serwis@kdpw.pl lub doro@kdpw.pl ze wskazaniem tematu: testy CSDR. IV. Odstąpienie od prowadzenia bazy NKK po stronie KDPW W związku z odstąpieniem od prowadzenia NKK w KDPW informujemy, iż w środowisku testowym TST B wszystkie konta podmiotowe Uczestników zostały uzupełnione o Typ klienta i Cechę Klienta dotychczas zdefiniowaną w NKK przypisanym do poszczególnych kont. Jednocześnie w ramach testów zarządzania kontami rozrachunkowymi wskazane jest zrealizowanie scenariuszy otwarcia i zamknięcia kont podmiotowych oraz scenariusza zmiany wartości znacznika zezwolenie na rozrachunek w częściach wartości NPAR / PART. V. Harmonogram testów raportów/sprawozdań uczestników otrzymywanych i weryfikowanych przez Dział Nadzoru KDPW S.A. A. Kontrola raportów dziennych (sporządzanych i przesyłanych przez uczestników w komunikatach semt.rc1.001.02) Podstawowe informacje: 1. W dniach 30.01.2017 24.03.2017 testy przeprowadzane będą raz w tygodniu w środę, a w ostatnim tygodniu marca codziennie daty, na które sporządzić należy raporty i daty kontroli tych raportów określone zostały poniżej w tabeli w szczegółowych informacjach. 2. Harmonogram przebiegu dnia kontroli zamieszczono poniżej w szczegółowych informacjach. 3. Osobami zajmującymi się obsługą testów, udzielającymi wsparcia w każdym dniu kontroli testowych raportów w godzinach od 12.00 do 16.00, będą: - Pan Jerzy Gontek, nr telefonu 22 537 93 28, - Pani Małgorzata Tychmanowicz, nr telefonu 22 537 93 58. 4 / 6
Szczegółowe informacje: Daty kontroli (daty przeprowadzenia testu) l.p. Data kontroli (data dnia testu) Data, na którą sporządzić należy raport dzienny (data sald) dostarczany na wskazaną datę kontroli 1. 01.02.2017 31.01.2017 2. 08.02.2017 07.02.2017 3. 15.02.2017 14.02.2017 4. 22.02.2017 21.02.2017 5. 01.03.2017 28.02.2017 6. 08.03.2017 07.03.2017 7. 15.03.2017 14.03.2017 8. 22.03.2017 21.03.2017 9. 27.03.2017 24.03.2017 10. 28.03.2017 27.03.2017 11. 29.03.2017 28.03.2017 12. 30.03.2017 29.03.2017 13. 31.03.2017 30.03.2017 Harmonogram dnia kontroli (dnia przeprowadzenia testu) Godzina Uwagi do 12.00 Przyjmowanie komunikatów semt.rc1.001.02 12.00 Kontrola merytoryczna komunikatów 12.00-14.00 Weryfikacja komunikatów po kontroli merytorycznej. 14.00 Wysyłanie komunikatów po kontroli merytorycznej semt.rc2.001.01 B. Sprawozdawczość miesięczna ze Skarbowych Papierów Wartościowych wykonywana dla Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego (obsługa przyjęcia i przetwarzania komunikatów semt.tr1.001.03) Podstawowe informacje: 1. Testy przeprowadzane będą w dwóch turach, w każdej inny okres sprawozdawczy, a mianowicie: - I tura w dniach od 06 do 10 lutego 2017 r. okres sprawozdawczy styczeń 2017 r., - II tura w dniach od 06 do 24 marca 2017 r. okres sprawozdawczy luty 2017 r. 2. Harmonogram przebiegu I i II tury testów zamieszczono w szczegółowych informacjach. 3. Osobą zajmującą się obsługą testów, udzielającą wsparcia w każdym dniu testów sprawozdawczości w godzinach od 14.00 do 16.00, będzie: - Pan Adam Dąbrowski nr telefonu 22 537 95 54. 5 / 6
Szczegółowe informacje: Fazy sprawozdawczości I tura: Okres sprawozdawczy: styczeń 2017 1. Agregacja danych obligacji SP. W przypadku nadesłania w tym czasie sprawozdań możliwość kontroli formalnej komunikatu. W przypadku pozytywnej weryfikacji będą oczekiwać na kontrolę merytoryczną do momentu zatwierdzenia agregacji przez KDPW. 2. Przysyłanie sprawozdań do weryfikacji (semt.tr1.001.03). 01.02.2017 do 03.02.2017 od 06.02.2017 Otrzymywanie komunikatów zwrotnych (semt.tr2.001.03) lub (admi.err.001.01). do 10.02.2017 do godz.16.00 3. Otrzymywanie ponagleń do nienadesłanych i/lub niepoprawnych sprawozdań (semt.tr2.001.03). 07.02.2017 09.02.2017 4. Zamknięcie okresu sprawozdawczego generowanie raportów do MF i NBP. 10.02.2017 Fazy sprawozdawczości II tura: Okres sprawozdawczy: luty 2017 1. Agregacja danych obligacji SP. W przypadku nadesłania w tym czasie sprawozdań możliwość kontroli formalnej komunikatu. W przypadku pozytywnej weryfikacji będą oczekiwać na kontrolę merytoryczną do momentu zatwierdzenia agregacji przez KDPW. 2. Przysyłanie sprawozdań do weryfikacji (semt.tr1.001.03). Otrzymywanie komunikatów zwrotnych (semt.tr2.001.03) lub (admi.err.001.01) 3. Otrzymywanie ponagleń do nienadesłanych i/lub niepoprawnych sprawozdań (semt.tr2.001.03). 4. Zamknięcie okresu sprawozdawczego generowanie raportów do MF i NBP. 01.03.2017 do 03.03.2017 od 06.03.2017 do 24.03.2017 do godz. 16.00 16.03.2017 23.03.2017 24.03.2017 Przypominamy również, że zasady korzystania ze środowiska testowego systemu kdpw_stream są zamieszczone na stronie KDPW (zakładka: kdpw_stream/system kdpw_stream/otoczenie testowe kdpw_stream). Z poważaniem, Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A. 6 / 6