Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

Podobne dokumenty
LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

3 Ubezpieczenia na życie

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

1. Ubezpieczenia życiowe

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Składki i rezerwy netto

1 Elementy teorii przeżywalności

Egzamin dla Aktuariuszy z 26 października 1996 r.

4. Ubezpieczenie Życiowe

1 Elementy teorii przeżywalności

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

4. Ubezpieczenie Życiowe

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Egzamin dla Aktuariuszy z 7 grudnia 1996 r.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH WYKŁAD 5: RENTY ŻYCIOWE

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

ROZDZIAŁ 5. Renty życiowe

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 3

Transkrypt:

1. Niech oznacza przeciętne dalsze trwanie życia w ciągu najbliższego roku obliczone przy założeniu hipotezy interpolacyjnej o stałym natężeniu wymierania między wiekami całkowitymi. Podobnie niech oznacza tę samą wielkość obliczoną przy założeniu hipotezy interpolacyjnej Balducciego. Wiadomo, że jest liczbą całkowitą oraz. Obliczyć. Wybrać wartość najbliższą. (A) 0,988 (B) 0,989 (C) 0,990 (D) 0,991 (E) 0,992. 1

2. Niech oznacza wartość obecną świadczenia z ubezpieczenia bezterminowego na życie dla, które wypłaca w chwili śmierci. Ponadto, niech oznacza wartość obecną renty życiowej dla, która wypłaca świadczenie z intensywnością roczną aż do śmierci. Zakładamy, że należy do populacji wykładniczej ze stałym natężeniem wymierania oraz, że techniczna intensywność oprocentowania wynosi. Ponadto wiadomo, że. Wówczas spełnione jest równanie: (A) (B) (C) (D) (E) 2

3. Niech standardowo oznacza intensywność roczną składki netto za ubezpieczenie bezterminowe ciągłe wypłacające w chwili śmierci. Składka jest opłacana w postaci renty życiowej ciągłej. Niech ponadto oznacza techniczną intensywność oprocentowania. Wówczas pochodna wyraża się wzorem: (A (B) (C) (D) (E) 3

4. Za jednorazową składkę netto osoba (65) może kupić natychmiastową emeryturę dożywotnią z gwarantowanym okresem wypłat o długości. Będzie ona wypłacana w formie renty życiowej ciągłej ze stałą roczną intensywnością, ale nie krócej niż przez lat. Wówczas funkcja spełnia następujące równanie różniczkowe: (A) (B) ( C) (D) (E) 4

5. (25) należący do populacji de Moivre a z wiekiem granicznym zaciągnął kredyt w wysokości lat za pomocą jednej z poniższych metod: (1) metodą równych rat (zwaną czasem annuitetową), albo (2) metodą równych rat kapitałowych (saldo liniowe),. Będzie go spłacał przez najbliższe każdorazowo w formie renty ciągłej 30-letniej o odpowiednio dobranej funkcji intensywności rat. Intensywność oprocentowania kredytu jest stała w czasie i wynosi dla obu metod. Nasz kredytobiorca musi ubezpieczyć ryzyko niespłacenia kredytu z powodu przedwczesnej śmierci (tzn. śmierci przed osiągnięciem wieku 55 ). Niech (odpowiednio ) oznacza składkę jednorazową netto za to ubezpieczenie, gdy wybierze pierwszą (odpowiednio drugą) metodę spłaty. Techniczna intensywność oprocentowania używana do kalkulacji składek wynosi. Obliczyć. Wybrać wartość najbliższą. (A) 1900 (B) 2000 (C) 2100 (D) 2200 (E) 2300. 5

6. (60) wzięty z populacji de Moivre a z wiekiem granicznym kupuje za jednorazową składkę netto następujący produkt emerytalny: (a) Do końca życia będzie pobierać emeryturę w postaci renty życiowej ciągłej z roczną intensywnością stale równą ; (b) Oprócz tego w chwili jego śmierci uposażeni otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości uzależnionej od bieżącej rezerwy; dokładniej: Jeżeli umrze w wieku, to świadczenie wyniesie gdzie. Znaleźć obliczoną przy technicznej intensywności oprocentowania. Wybrać wartość najbliższą. (A) 20,38 (B) 21,38 (C) 22,38 (D) 23,38 (E) 24,38. 6

7. Rozważamy polisę na życie wystawioną, która wypłaci świadczenie w chwili śmierci. Wysokość świadczenia jest uzależniona od rodzaju śmierci: - gdy ubezpieczony zginie w wypadku ( ) zostanie wypłacona suma, - gdy ubezpieczony umrze, ale nie w wypadku ( ) zostanie wypłacone 1. Niech Obliczyć. oznacza wartość obecną wypłaty. Dane są:,,,. Wybrać wartość najbliższą. (A) 0,125 (B) 0,130 (C) 0,135 (D) 0,140 (E) 0,145. 7

8. Mężczyzna należy do populacji de Moivre a z wiekiem granicznym a kobieta. Obliczyć należy do populacji de Moivre a z wiekiem granicznym Zakładamy, że zmienne losowe oraz są niezależne. Wybrać odpowiedź najbliższą. (A) 34,8 (B) 35,8 (C) 36,8 (D) 37,8 (E) 38,8. 8

9. Rozpatrujemy bezterminowe ubezpieczenie na życie dla wypłacające na koniec roku śmierci i opłacane za pomocą corocznych składek w stałej wysokości netto. Dane są:,,,, Obliczyć rezerwę składek netto.,. Podać odpowiedź najbliższą. (A) 0.230 (B) 0.235 (C) 0.240 (D) 0.245 (E) 0.250. 9

10. Za jednorazową składkę netto KM (od kwota męża) mąż może kupić rentę dożywotnią ciągłą, która będzie wypłacać z roczną intensywnością do jego śmierci. Podobnie, za jednorazową składkę netto KŻ (od kwota żony) żona intensywnością może kupić rentę dożywotnią ciągłą, która będzie wypłacać z roczną aż do jej śmierci. Mogą wreszcie za kwotę KM+KŻ kupić emeryturę małżeńską, która będzie wypłacać z roczną intensywnością aż do drugiej śmierci. Wiadomo, że: aż Obliczyć: Podać odpowiedź najbliższą. (A) 1,37 (B) 1,39 (C) 1,41 (D) 1,43 (E) 1,45. 10

XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :...K L U C Z O D P O W I E D Z I... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 C 2 E 3 C 4 B 5 A 6 C 7 A 8 B 9 D 10 B * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 11