WG WARTO CI NOMINALNEJ

Podobne dokumenty
E1 Instytucje ubezpieczeniowe. F1 Fundusze emerytalne. B1 1. Instytucje krajowe. A1 Razem. C1 Monetarne instytucje finansowe

NABYWCY NIESKARBOWYCH D U NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH (stan kont depozytowych)

WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH

NABYWCY NIESKARBOWYCH D U NYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH (stan kont depozytowych)

EBC41 STRUKTURA WALUTOWA - AKTYWA - część I (dane kwartalne)

M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH

M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH

Poz. 1. D0003 Deklaracja sprawozdawcza lista formularzy TAK/NIE

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 38/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 23 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR 38/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 23 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR 6/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2013 r. Poz. 5 UCHWAŁA NR 6/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Grupy docelowe dla produktów skarbowych

VII kryterium IAD- aktywność kandydata na rynku instrumentów pochodnych krajowej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018


Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych M0001-M0018

I. Informacja o nieskarbowych instrumentach dłużnych.

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych M0001-M0017

Rozwój systemu finansowego w Polsce

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów.

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag.

System rezerwy obowiązkowej w NBP

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

17) Instrumenty pochodne zabezpieczające

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FOR- MULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018 (obowiązująca od danych za październik 2016 r.)

Wartość (równowartość w PLN) Udział przed zabezpieczeniem. Wartość (równowartość w PLN)

ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH - RAPORT. Podstawowe informacje. Data raportu

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH D0000-D0003 i DE010-DE250

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych

Powtórzenie II. Swap, opcje. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych

KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH

Broszura informacyjna zawiera:

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR

płatności odsetkowych

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2004 r. na krajowym rynku walutowym i rynku pozgiełdowych instrumentów pochodnych

Forward, FX Swap & CIRS

Różnorodność swapów i ich zastosowań, przyczyny popularności swapów w porównaniu z pozostałymi grupami instrumentów pochodnych

Inżynieria finansowa Wykład I Wstęp

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2007 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce


mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Wolumen otwartych pozycji indeksowanych do stawki WIBOR

Rozwój systemu finansowego w Polsce

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa

Informacja dla Klienta o transakcjach pochodnych będących w ofercie BGK. Warszawa, 2018 r.

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Metodyka. I. Dane finansowe - informacje ogólne. Aktywa

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Wrzesień Wyniki badania obrotów w kwietniu 2019 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR 47/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Protokół zmian Statutu Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 09 stycznia 2013 roku.

Rynek pieniężny. REPO oraz Reverse Repo FX Swap

Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.

UCHWAŁA NR 47/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2013 r.

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Uchwała Nr 10/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Hipoteczne listy zastawne (HLZ) w obrocie

Wrzesień Wyniki badania obrotów w kwietniu 2016 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

Kryteria podziału środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2010 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce

FORMULARZE BANKOWE. stosowane w związku z: PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Okres pozostały do wykupu

Forward Rate Agreement

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH M0001-M0018 (obowiązująca od danych za grudzień 2014 r.)

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Hipoteczne listy zastawne (HLZ) w obrocie

Hipoteczne listy zastawne (HLZ) w obrocie

według rodzajów obrotu - transakcje kapitałowymi instrumentami finansowym - transakcje stopy procentowej - transakcje walutowe (FX) 10.

poz DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR oznacza brak obowi zku przekazania wzoru

Pytania testowe Rynki finansowe Uwaga: tylko niektóre zdania w tym zestawie są prawdziwe!

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Uchwała Nr 54/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeo OTC

Transkrypt:

M0008 STAN PORTFELA W ASNEGO OBLIGACJI SKARBOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ REZYDENTA, NOMINOWANYCH W PLN I WALUTACH OBCYCH WG WARTO CI NOMINALNEJ stan na dzie...w tys. z Nominowane w PLN Nominowane w EUR Nominowane w innych walutach A1 B1 C1 A1 1.Obligacje skarbowe

Poz. 5 M0010 A1 B1 C1 NBP REPO REVERSE REPO NBP A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 D1 x x E1 x x F1 G1 x x H1 x x I1 x x J1 x x K1 x x L1 M1 O/N M3 N1 N3 O1 O3 P1 P3 Q1 Q3 R1 R3 S1 S3 T1 x x x x T3 x x x x

Poz. 5 M0011 BUY BACK, BUY SELL A1 B1 C1 NBP SELL BUY BACK BUY SELL BACK NBP A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 D1 x x E1 x x F1 G1 x x H1 x x I1 x x J1 x x K1 x x L1 M1 O/N M3 BUY BACK, BUY SELL BACK N1 N3 O1 O3 P1 P3 Q1 Q3 R1 R3 S1 S3 T1 x x x x T3 x x x x

poz. 15 156 M0012 OBROTY NA KRAJOWYM RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Cz.I WG WARTO CI NOMINALNEJ informacja w okresie...w tys. z A1 Kontrakty IRS B1 Zawarte z instytucjami krajowymi B5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi B7 C1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata C5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami D1 Kontrakty OIS E1 Zawarte z instytucjami krajowymi E5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi E7 F1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata F5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami G1 Kontrakty FRA H1 Zawarte z instytucjami krajowymi H5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi H7 I1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata I5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami J2 Kontrakty CIRS (bez Currency Basis Swap) K2 Zawarte z instytucjami krajowymi K6 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi K8 L2 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata L6 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami M1 Opcje na stopy procentowe N1 Zawarte z instytucjami krajowymi N5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi N7 O1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata O5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami P1 Kontrakty Currency Basis Swap R1 Zawarte z instytucjami krajowymi Rodzaj instrumentu pochodnego R5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi R7 S1 Zawarte z instytucjami krajów UGiW i reszty wiata S5 w tym - z monetarnymi instytucjami finansowymi/bankami Kontrakty/opcje zakupione Kontrakty/opcje sprzedane A1 B1

poz. 15 158 M0014 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - KONTRAKTY IRS WG WARTO CI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW informacja w okresie...w tys. z Kontrakty IRS A1 A1 z terminem pierwotnym do 1 roku w cznie B1 powy ej 1 roku do 2 lat w cznie C1 powy ej 2 lat do 3 lat w cznie D1 powy ej 3 lat do 5 lat w cznie E1 powy ej 5 lat do 10 lat w cznie F1 powy ej 10 lat G1 Razem

poz. 15 M0015 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - KONTRAKTY OIS, OPCJE WALUTOWE (EUR/PLN, USD/PLN) I OPCJE NA STOP PROCENTOW WG WARTO CI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW A1 z terminem pierwotnym do 1 miesi ca w cznie informacja w okresie...w tys. z Opcje na Kontrakty OIS Opcje na kurs USD/PLN Opcje na kurs EUR/PLN stop WIBOR POLONIA opcje put opcje call opcje put opcje call procentow A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 B1 w tym - do 1 tygodnia w cznie x x x x x C1 powy ej 1 do 3 miesi cy w cznie D1 powy ej 3 do 6 miesi cy w cznie E1 powy ej 6 do 9 miesi cy w cznie F1 powy ej 9 miesi cy do 1 roku w cznie G1 powy ej 1 roku H1 Razem

M0016 STRUKTURA TERMINOWA OBROTÓW NA RYNKU POZAGIE DOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH - KONTRAKTY FRA WG WARTO CI NOMINALNEJ INSTRUMENTÓW informacja w okresie...w tys. z Kontrakty FRA A1 Rodzaj kontraktu: 1x2 B1 2x3 C1 1x4 D1 2x5 E1 3x6 F1 6x9 G1 9x12 H1 12x15 I1 1x7 J1 2x8 K1 3x9 L1 6x12 M1 12x18 N1 pozosta e z terminem pierwotnym do 1 roku w cznie O1 z terminem pierwotnym powy ej 1 roku P1 Razem A1

Poz. 5 M0018 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM PLN CZ A1 B1 WALUTA OBCA PLN PLN A1 A2 A3 B1 C1 D1 E1 B5 B7 B8 C1 C5 C7 D1 E1 E5 E7 E8 F1 F5 F7 G1 H1 H5 H7 H8 I1 I5 I7

Poz. 5 M0018 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM PLN CZ J1 K1 K3 L1 L3 M1 M3 N1 N3 O1 O3 P1 Q1 Q3 R1 R3 S1 S3 T1 T3 WALUTA OBCA PLN PLN A1 A2 A3 B1 C1 D1 E1

Poz. 5 M0018 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM PLN CZ V1 V2 WALUTA OBCA PLN PLN A1 A2 A3 B1 C1 D1 E1 V3 V4 VA VB VC VD W1 W2 WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK

Poz. 5 M0018 OBROTY NA RYNKU WALUTOWYM PLN CZ informacja w okresie...w tys. X1 X2 WALUTA OBCA PLN PLN A1 A2 A3 B1 C1 D1 E1 X3 X4 XA XB XC XD Y1 Y2 YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK