Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Dr Tomasz Filipiak, Jakub Jagiełło GPW Day, Warszawa 3 Września 2009r.
Motto ( ) Zawsze stosuj tę oto złotą zasadę: czyo to, co byś chciał, aby inni tobie czynili ( ) Mark Fisher
Strategia Inwestycyjna BlackBody
Geneza (cz.1)
Geneza (cz.2)
Geneza (cz.3) Strategia powstała na podstawie obserwacji wykresów świecowych dziennych kontraktów terminowych na WIG 20 w trakcie bessy. W pierwotnej wersji otwierano wyłącznie krótkie pozycje. Dopiero dokładna analiza danych statystycznych pozwoliła zaprojektować pełną strategię inwestycyjną, której nadano nazwę BlackBody.
Zasady budowy strategii Określenie momentu Wejścia na rynek Określenie poziomu obrony Stop loss Ustalenie przesłanek do ponownego Wejścia na rynek (po uprzednim zadziałaniu Stop loss a) Realizacja zysku
Zasady strategii (cz.1) Short BlackBody (SBB) 1. Wejście punkt poniżej Otwarcia. Dopiero gdy co najmniej jedna świeca 10min. zamknie się powyżej poziomu Otwarcia. 2. Stop ustawiony natychmiast po wykonaniu zlecenia punkt powyżej dziennego maksimum. 3. Zamknięcie pozycji tuż przed fixingiem. 4. Jeśli dojdzie do realizacji zlecenia stop należy złożyć zlecenie ponownie punkt poniżej Otwarcia. 5. Stop ustawiony punkt powyżej nowego dziennego maksimum.
Zasady strategii (cz.2) Long BlackBody (LBB) 1. Wejście punkt powyżej Otwarcia. Dopiero gdy co najmniej jedna świeca 10min. zamknie się poniżej poziomu Otwarcia. 2. Stop ustawiony natychmiast po wykonaniu zlecenia punkt poniżej dziennego minimum. 3. Zamknięcie pozycji tuż przed fixingiem. 4. Jeśli dojdzie do realizacji zlecenia stop należy złożyć zlecenie ponownie punkt powyżej Otwarcia. 5. Stop ustawiony punkt poniżej nowego dziennego minimum.
Short BlackBody (SBB) WE stop Zamknięcie Zysk netto 1702 1715 1613 87 pkt
Short BlackBody (SBB) WE stop Zamknięcie Strata/ Zysk netto 1538 1546 1546-10 pkt 1538 1550 1455 81 pkt
Long BlackBody (LBB) WE stop Zamknięcie Zysk netto 1637 1623 1734 95 pkt
Long BlackBody (LBB) WE stop Zamknięcie Strata/ Zysk netto 1308 1290 1290-18 pkt 1308 1282 1356 48 pkt
Wykres FW20 2008r. 251 dni sesyjnych 180 dni z pozycją
Wykres FW20 2009r. 170 dni sesyjnych 118 dni z pozycją
Październik 2008 maks. zysk 23 dni sesyjnych 11 sesji: SBB 10 sesje: LBB Zysk netto: 455 punktów
Październik 2008 arkusz
Październik 2008 wyniki Zyski i Straty SBB Vs LBB Wartość netto Liczba zajętych pozycji Średnia wartość Wartość netto Liczba zajętych pozycji Średnia wartość Zysk +821 pkt 13 +63.2 pkt Strata -366 pkt 18-20.3 pkt Suma +455 pkt 31 SBB +340 pkt 16 +21.3 pkt LBB +115 pkt 15 +7.7 pkt Suma +455 pkt 31 Stosunek Z/S 2.2 : 1
Marzec 2008 maks. strata
Marzec 2008 wyniki Zyski i Straty SBB Vs LBB Wartość netto Liczba zajętych pozycji Średnia wartość Wartość netto Liczba zajętych pozycji Średnia wartość Zysk +83 pkt 6 +13.8 pkt Strata -260 pkt 16-16.3 pkt Suma -177 pkt 22 SBB -133 pkt 10-13.3 pkt LBB -44 pkt 12-3.7 pkt Suma -177 pkt 22 Stosunek Z/S 0.3 : 1
Wyniki strategii z 20 mies. brutto 2008r. prowizja 1pkt netto sty-08 +31-46 -15 lut-08 369-52 +317 mar-08-133 -44-177 kwi-08-51 -44-95 maj-08 +72-26 +46 cze-08 +289-26 +263 lip-08 +126-54 +72 sie-08 +16-46 -30 wrz-08 +178-60 +118 brutto 2009r. prowizja 1pkt netto sty-09 +313-46 +267 lut-09 +139-58 +81 mar-09 +126-28 +98 kwi-09 +171-28 +143 maj-09 +174-32 +142 cze-09-38 -48-86 lip-09-113 -62-175 sie-09 +9-58 -49 Σ +781-360 +421 paź-08 +517-62 +455 lis-08 +60-38 +22 gru-08 +58-32 +26 Σ +1532-530 +1002
Wyniki strategii z 20 mies. Maksymalny dzienny Zysk +169 pkt Maksymalny Zysk z kolejno następujących zyskownych sesji +320 pkt (4 dni) Maksymalna dzienna Strata Średni dzienny Zysk -94 pkt +34.5 pkt Maksymalna Strata z kolejno następujących stratnych sesji Maksymalne obsunięcie kapitału -206 pkt (4 dni) -386 pkt (53 dni) Średnia dzienna Strata -22.1 pkt
Krzywa kapitału netto (mies.)
Wyniki LBB i SBB w ujęciu mies.
Wydajność strategii
Krzywa kapitału netto (tyg.)
Transakcje w strategii BB (1x) Jedna transakcja w czasie sesji Sumaryczny Zysk / Strata Ilość sesji Ilość sesji Zyskownych Ilość sesji Stratnych Z sesji, gdy zawarto jedną transakcje +2764 pkt 182 110 72 Z wszystkich sesji licząc pierwszą transakcję +1221 pkt Z wszystkich sesji licząc wszystkie transakcje +1423 pkt Styczeo 2008 Sierpieo 2009
Transakcje w strategii BB (2x) Dwie transakcje w czasie sesji Sumaryczny Zysk / Strata Ilość sesji Ilość sesji Zyskownych Ilość sesji Stratnych Z sesji, gdy zawarto dwie transakcje -709 pkt 90 28 62 Z tych samych sesji licząc pierwszą transakcję -1240 pkt Styczeo 2008 Sierpieo 2009
Transakcje w strategii BB (3x) Trzy transakcje w czasie sesji Sumaryczny Zysk / Strata Ilość sesji Ilość sesji Zyskownych Ilość sesji Stratnych Z sesji, gdy zawarto trzy transakcje -485 pkt 21 3 17 Z tych samych sesji licząc dwie pierwsze transakcje -595 pkt Styczeo 2008 Sierpieo 2009
Transakcje w strategii BB (4x) Cztery transakcje w czasie sesji Sumaryczny Zysk / Strata Ilość sesji Ilość sesji Zyskownych Ilość sesji Stratnych Z sesji, gdy zawarto cztery transakcje -147 pkt 5 1 4 Z tych samych sesji licząc trzy pierwsze transakcje -222 pkt Styczeo 2008 Sierpieo 2009
Podsumowanie strategii BB W okresie 20 miesięcy, od stycznia 2008r. do sierpnia 2009r., system przyniósł Zysk netto w wysokości 1423 pkt. Obie strategie były zyskowne: SBB 990 pkt, LBB 433 pkt. W tym okresie było 421 dni sesyjnych, a wśród nich 298 dni, w których należało zająć pozycje. Jak się okazało 142 sesje były Zyskowne, a 156 Stratnych. W ciągu ostatnich 20 miesięcy przeprowadzono 445 transakcje, z czego 173 Zyskownych, a 272 Stratnych. Maksymalne obsunięcie kapitału w tym czasie wyniosło -386 pkt. Zlecenia typu Stop położone były średnio 18.5 pkt od poziomu otwarcia pozycji.
Wymagania względem inwestora Konieczność posiadania danych intraday. Ciągłe śledzenie rynku. Szybka reakcja na sygnały rynku. Częste składanie zleceń otwierających, stop lossów i zamknięć pozycji. Śledzenie realizacji zleceń. Obciążenie psychiczne występujące podczas zawierania kolejnych transakcji w ciągu dnia w skutek wcześniej poniesionych strat.
Implementowanie strategii do platform cyfrowych
Platformy cyfrowe (elektroniczne) Istnieje możliwość implementacji strategii inwestycyjnej o jasno określonych kryteriach do platformy cyfrowej. Wówczas system w pełni wyręcza inwestora we wszystkich czynnościach tj. składanie zleceń zgodnie z warunkami strategii. Automatyzacja procesu inwestycyjnego odbywa się poprzez wykorzystanie komputera oraz specjalnego oprogramowania. Wymagania : komputer osobisty specjalistyczne oprogramowanie (MetaTrader4, język oprogramowania MQL4) Internet otwarty rachunek w firmie działającej na rynku OTC (Over-the-Counter) posiadającej własną platformę cyfrową np. X-Trade Brokers
XTB-Trader interfejs
Język programowania MQL4
Testowanie strategii na platformie cyfrowej
Testowanie strategii na platformie cyfrowej
Optymalizacja strategii
Optymalizacja strategii
Optymalizacja strategii
Krzywe kapitału rodziny BB
Zalety automatycznego systemu transakcyjnego Śledzenie rynku i ocena sytuacji system automatycznie wyszuka sygnały do wejścia na rynek. Otwarcie pozycji w momencie spełnienia przez rynek zdefiniowanego w strategii sygnału wejścia na rynek system automatycznie otworzy pozycje. Ochrona kapitału po potwierdzeniu otwarcia pozycji system automatycznie ustawi stop loss dla pozycji. Zamknięcie pozycji system automatycznie zamyka pozycje, bądź to poprzez aktywowanie stop lossa, bądź według zdefiniowanego w strategii warunku. Ponowne wejście na rynek po zrealizowaniu stop lossa system dalej będzie śledził rynek i jeśli zajdą przesłanki do ponownego otwarcia pozycji cała procedura automatycznie się powtórzy.
Schemat blokowy Obserwacja rynku Ustalenie zasad otwierania i zamykania Testowanie strategii na danych historycznych Napisanie specjalistycznego programu w języku MQL4 Implementacja strategii do platformy cyfrowej wraz z testowaniem i optymalizacją Proces inwestycyjny Zbieranie wyników i dalsza analiza
Portal Stockin.pl
Dziękuję za uwagę więcej informacji: www.stockin.pl kontakt: tomasz.filipiak@stockin.pl T.Filipiak, J.Jagiełło