EGZAMIN MAGISTERSKI, 18.09.2012 Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach



Podobne dokumenty
EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach. x i 0,

EGZAMIN MAGISTERSKI, czerwiec 2014 Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, czerwiec 2015 Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, 18 września 2013 Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

3 Ubezpieczenia na życie

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

Instytut Matematyczny Uniwersytet Wrocławski. Zakres egzaminu magisterskiego. Wybrane rozdziały anazlizy i topologii 1 i 2

Kolokwium ze statystyki matematycznej

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

a)dane są wartości zmiennej losowej: 2, 4, 2, 1, 1, 3, 2, 1. Obliczyć wartość średnią i wariancję.

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

EGZAMIN MAGISTERSKI, czerwiec 2016 Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki

SIMR 2017/18, Statystyka, Przykładowe zadania do kolokwium - Rozwiązania

x (t)=x(t) a +2, x(0)=0,

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI LABORATORIUM KOMPUTEROWE DLA II ROKU KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZESTAWY ZADAŃ

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Rachunek prawdopodobieństwa 1B; zadania egzaminacyjne.

TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH

STATYSTYKA

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Hipotezy proste. (1 + a)x a, dla 0 < x < 1, 0, poza tym.

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Błędy przy testowaniu hipotez statystycznych. Decyzja H 0 jest prawdziwa H 0 jest faszywa

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 9 i 10 - Weryfikacja hipotez statystycznych

Elementy teorii przeżywalności

Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX = 4 i EY = 6. Rozważamy zmienną losową Z =.

Lista 5. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym

HISTOGRAM. Dr Adam Michczyński - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH Liczba pomiarów - n. Liczba pomiarów - n k 0.5 N = N =

Weryfikacja hipotez statystycznych

Własności statystyczne regresji liniowej. Wykład 4

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

EGZAMIN MAGISTERSKI, r Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne

1. Powtórka ze szkoły. Wykład: (4 godziny), ćwiczenia: , kolokwium nr 1:

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

Testowanie hipotez. 1 Testowanie hipotez na temat średniej

2. (8 punktów) 3. (8 punktów) 4. (8 punktów) 5. (8 punktów) EGZAMIN MAGISTERSKI, Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

Statystyka w przykładach

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Wykład 3 Testowanie hipotez statystycznych o wartości średniej. średniej i wariancji z populacji o rozkładzie normalnym

Tablice trwania życia

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

TESTY NIEPARAMETRYCZNE. 1. Testy równości średnich bez założenia normalności rozkładu zmiennych: Manna-Whitney a i Kruskala-Wallisa.

METODY ESTYMACJI PUNKTOWEJ. nieznanym parametrem (lub wektorem parametrów). Przez X będziemy też oznaczać zmienną losową o rozkładzie

Instytut Matematyczny Uniwersytet Wrocławski. Zakres egzaminu magisterskiego. Wybrane rozdziały anazlizy i topologii 1 i 2

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Analiza przeżycia. Wprowadzenie

Testowanie hipotez statystycznych.

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1

Przykłady 6.1 : charakterystyki liczbowe rozkładów dyskretnych

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - W 9 Testy statystyczne testy zgodności. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407

4. Ubezpieczenie Życiowe

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 11 i 12 - Weryfikacja hipotez statystycznych

Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 3 ZADANIA - ZESTAW 3

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

1 Gaussowskie zmienne losowe

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Rozkłady statystyk z próby

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 3 - model statystyczny, podstawowe zadania statystyki matematycznej

Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, statystyka, prawdopodobieństwo.

Wydział Matematyki. Testy zgodności. Wykład 03

EGZAMIN MAGISTERSKI, 24 czerwca 2013 Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

1 Elementy teorii przeżywalności

Wykład 10 ( ). Testowanie hipotez w rodzinie rozkładów normalnych przypadek nieznanego odchylenia standardowego

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Testowanie hipotez. Hipoteza prosta zawiera jeden element, np. H 0 : θ = 2, hipoteza złożona zawiera więcej niż jeden element, np. H 0 : θ > 4.

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

1. Pokaż, że estymator MNW parametru β ma postać β = nieobciążony. Znajdź estymator parametru σ 2.

Estymatory i testy statystyczne - zadania na kolokwium

Transkrypt:

Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach Sprawdź, czy wektor x 0 = (0,0,3,3) jest optymalnym rozwiązaniem zagadnienia programowania liniowego: Zminimalizować 8x 1 +5x 2 +3x 3 +4x 4, przy ograniczeniach x 1 + 2x 2 + 4x 3 + 3x 4 = 21 5x 1 + 3x 2 + x 3 + 2x 4 = 9 x i 0. (a) Jeśli odpowiedź jest pozytywna, to sprawdź, czy x 0 jest jedynym rozwiązaniem optymalnym. (b) Jeśli x 0 nie jest rozwiązaniem optymalnym, to znajdź rozwiązanie optymalne. Załóżmy, że funkcja przeżycia wyraża się wzorem s(x) = P (T > x) = 0 x, dla 0 x 0 oraz spełniona jest hipoteza jednorodnej populacji (HJP). 1) Obliczyć JSN dla następującej renty (60)-latka: jeśli żyje on pod koniec drugiego roku wypłata (na koniec drugiego roku) wynosi 20, jeśli żyje pod koniec trzeciego roku wypłata (na koniec trzeciegiego roku) wynosi 30. Przyjąć stopę procentową i = 50%. 2) Rozpatrzmy dwie osoby, A i B, w wieku 30 lat. Wyznaczyć prawdopodobieństwo tego, że umarły one przed ukończeniem 70-tego roku życia, pod warunkiem, że osoba A dożyła 40 lat, a osoba B dożyła 60 lat. Zakładamy niezależność długości trwania życia tych osób. Zmienna Y (t) ma w chwili t rozkład normalny N(βt,σ 2 ) ze znanym σ i nieznanym β. W celu oszacowania parametru β zmierzono Y w chwilach t 1,t 2,...,t n. Zakładając, że pomiary te są niezależne i mają wartości y 1,y 2,...,y n, wyznaczyć estymator najmniejszych kwadratów ˆβ dla współczynnika β. Obliczyć prawdopodobieństwo P ( ˆβ β < σ ), jeżeli n t 2 i = 0. t=0

Matematyka z informatyką Dany jest program: #include <string.h> const char *s1="egzamin"; const int p=5; int main() { int i,q,n=strlen(s1); char s2[17]; } printf("n: %i\n", n); for(q=1; (p*q)%n!=1; ++q) ; printf("q: %i\n", q); s2[0] = E ; for(i=1; i<n; ++i) s2[i] = s1[(i*p)%n]; s2[n] = \0 ; printf("%s\ne", s2); for(i=1; i<n; ++i) printf("%c", s2[(i*q)%n]); return 0; Pytania: 1. Co zostanie wyświetlone na ekranie? 2. Dlaczego wartość zmiennej q zostanie wyznaczona jednoznacznie? 3. Jakimi własnościami arytmetyki modularnej można uzasadnić otrzymany wynik? Uzasadnić, że dla wielomianu Czebyszewa T n, jeżeli liczba x 0 spełnia T n (x 0 ) = 0 oraz n m, to również zachodzi T m (x 0 ) = 0. Zadania 3, 4, 5. Takie same, jak dla specjalności Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach.

Matematyka nauczycielska Udowodnić, że jeśli X jest punktem wewnętrznym trójkąta to suma odległości X od wszystkich trzech wierzchołków jest mniejsza od obwodu, a większa od połowy obwodu. Udowodnić, że jeśli liczby całkowite x,y,z są względnie pierwsze i spełniają równanie to y jest parzyste a x,z są nieparzyste. x 2 +2y 2 = z 2 Zmienna Y (t) ma w chwili t rozkład normalny N(βt,σ 2 ) ze znanym σ i nieznanym β. W celu oszacowania parametru β zmierzono Y w chwilach t 1,t 2,...,t n. Zakładając, że pomiary te są niezależne i mają wartości y 1,y 2,...,y n, wyznaczyć estymator najmniejszych kwadratów ˆβ dla współczynnika β. Obliczyć prawdopodobieństwo P ( ˆβ β < σ ), jeżeli n t 2 i = 0. t=0

Matematyka teoretyczna Znajdź rozkłady wielomianu x 6 17 na wielomiany nierozkładalne nad Z, Q i R. Jaką największą liczbę wektorów można umieścić w R n tak, by wszystkie kąty między nimi były rozwarte? Niech D h f(x) = f(x+h) f(x), gdzie f jest funkcją [0,1] R oraz 0 x 1 h. Pokazać, że dla 0 h 1 zachodzi oszacowanie: n Dhf(0) n 2 n sup f(x) 0 x 1 gdzie D n h oznacza n-tą iteracje operatora D h. Oznaczmy przez P n zbiór wielomianów stopnia n 1. Pokazać, że D n h anihiluje P n oraz wyprowadzić wzór na działanie D n h na funkcji wykładniczej. Posługując się operatorami D h udowodnić oszacowanie inf sup W P n 0 x 1 W (x) exp(x) C(2n) n Czy można uzyskać podobne jakościowo oszacowanie z góry?

Zastosowania Niech X n,y n będą wzajemnie niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach χ 2 (n) oraz N (n,n) (wariancja wynosi n) odpowiednio. Zbadać zbieżność ilorazu X n Y n gdy n. Odpowiedź uzasadnić. Dla procesu Poissona N t z intensywnością 1 oraz dla s > t znajdź v(n) = E[N s N t = n]. Niech X 1,...,X 6 będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkadzie B(α;1) i gęstości: { αx α 1 0 < x < 1 (1) f(x) = 0 poza tym, gdzie α > 0 jest nieznanym parametrem. Weryfikujemy hipotezę H 0 : α = 1 przy alternatywie H 1 : α > 1 testem jednostajnie najmocniejszym na poziomie istotności p = 0,05. Wyznacz jego moc przy α = 3 jeśli χ 2 12 1 (0,05) = 5,23 oraz χ 2 12(3 5,23) = 0,79, gdzie χ 2 12( ) oznacza dystrybuantę rozkładu χ 2 12.