LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.



Podobne dokumenty
XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudniaa 2005 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r.

3 Ubezpieczenia na życie

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Elementy teorii przeżywalności

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

1. Ubezpieczenia życiowe

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Składki i rezerwy netto

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

4. Ubezpieczenie Życiowe

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

4. Ubezpieczenie Życiowe

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Egzamin dla Aktuariuszy z 7 grudnia 1996 r.

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - 11 Ubezpieczenia Ŝyciowe 2

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

Matematyka ubezpieczeń na życie Life Insurance Mathematics. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2C

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

REZERWY UBEZPIECZEŃ I RENT ŻYCIOWYCH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

Transkrypt:

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część II Matematyka ubezpieczeń życiowych Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut Warszawa, 23 marca 2015 r.

1. Rozważamy (25), wylosowanego z populacji de Moivre a z wiekiem granicznym ω który za pomocą renty życiowej ciągłej będzie płacił składkę emerytalną ze stałą intensywnością netto P aż do wieku p, kiedy zacznie otrzymywać emeryturę w formie renty dożywotniej z intensywnością netto E. Wiadomo, że dożyje on emerytury z prawdopodobieństwem 3/4. Ponadto wiadomo, że średni czas przebywania na emeryturze (tych, którzy na nią przeszli) wynosi 18 lat. Oblicz E/P. Techniczna intensywność oprocentowania wynosi δ = 0,05. Wskaż najbliższą odpowiedź. (A) 1,66 (B) 1,71 (C) 1,76 (D) 1,81 (E) 1,86 1

2. Rozważamy dwie polisy Pol 1 oraz Pol 2, które mogą być wystawione na (40) wylosowanego z populacji wykładniczej z μ 0,02. Obie polisy są aktuarialnie równoważne tzn. składki jednorazowe netto są identyczne. W przypadku Pol 1 suma ubezpieczenia rośnie liniowo w pierwszym roku od 0 do 1 i później wynosi 1. W przypadku Pol 2 suma ubezpieczenia rośnie liniowo przez pierwsze dwa lata od wartości a do 1 i później wynosi 1. Obie polisy są bezterminowe i wypłacają świadczenia w chwili śmierci. Oblicz a. Techniczna intensywność oprocentowania wynosi δ = 0,05. (A) 0,45 (B) 0,46 (C) 0,47 (D) 0,48 (E) 0,49 2

3. Osoba 40-letnia kupiła za 99 040 zł ubezpieczenie, które zacznie wypłacać po 25 latach ciągłą rentę z intensywnością 50 000 zł na rok przez następne 20 lat. Osoba o 10 dni starsza kupiła taką samą rentę, która zacznie po 25 latach i 1 miesiącu wypłacać świadczenia, także przez 20 lat. Podaj, o ile zł mniej zapłaci osoba starsza. Dane są: δ = 0,05; μ!" = 0,0085 ;!" p!" = 0,73625!" p!" = 0,25034. Wskaż najbliższą wartość. (A) 982,50 (B) 997,50 (C) 1012,50 (D) 1017,5 (E) 1032,50 3

4. Rozważamy ciągły typ ubezpieczenia z jednorazową składką netto dla osoby z populacji o wykładniczym rozkładzie trwania życia z parametrem μ = 0,02. Na osobę 60-letnią wystawiono ubezpieczenie na dożycie do wieku 80 lat z sumą ubezpieczenia 100 000 zł. W dowolnym momencie t<20 ubezpieczony ma prawo zmienić warunki ubezpieczenia w taki sposób, że jego świadczenie za dożycie zostanie zredukowane do 60 000 zł, a od momentu t rozpoczną się ze stałą intensywnością r(t) wypłaty z renty życiowej do wieku 80 lat. Podaj roczną intensywność wypłat z renty, jeśli zmiana warunków ubezpieczenia dokonana zostanie w wieku 75 lat. Oprocentowanie techniczne δ = 0,03. Wskaż najbliższą wartość. (A) 7 042 (B) 7 057 (C) 7 072 (D) 7 087 (E) 7 102 4

5. Rozważamy polisę ciągłą wypłacającą 1 w chwili śmierci, wystawioną (30) wylosowanemu z populacji de Moivre a z wiekiem granicznym ω! = 80. Niech Z! oznacza wartość obecną świadczenia na moment wystawienia polisy. Podobnie, rozważamy polisę ciągłą wypłacającą 1 w chwili śmierci, wystawioną (25) wylosowanej z populacji de Moivre a z wiekiem granicznym ω! = 100. Niech Z! oznacza wartość obecną świadczenia na moment wystawienia polisy. Załóżmy dodatkowo, że obie polisy wystawiono jednocześnie oraz, że ich życia są niezależne. Techniczna intensywność oprocentowania wynosi δ = 0,04. Oblicz Wskaż odpowiedź najbliższą. Pr Z! Z! 1 2 ; 2 (A) 0,36 (B) 0,38 (C) 0,40 (D) 0,42 (E) 0,44 5

6. Rozważamy ciągły kontrakt ogólnego typu, dotyczący (x) wylosowanego z populacji Weibulla μ! = 0,0001x dla x > 0. O funkcji c(t) zakładamy, że jest ciągła; natomiast π(t) 1,23 dla t > 0. Kontrakt jest bezterminowy, ale jego parametry są tak dobrane, że δv t = 1,25(c t V t )μ!!! dla t [0; 30]. Oblicz V(20). Techniczna intensywność oprocentowania wynosi δ = 0,05. Podaj najbliższą odpowiedź. (A) 27,23 (B) 27,53 (C) 27,83 (D) 28,13 (E) 28,43 6

7. Rozważamy dyskretny typ 30-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie z sumą ubezpieczenia 100 000 zł. Składka jest płatna przez cały okres ubezpieczenia i wynosi 4 789 zł rocznie w ujęciu brutto, w tym 2 594 zł to składka netto. Oprócz stałych kosztów inkasa składki ubezpieczyciel poniósł jednorazowe koszty akwizycji oraz ponosi przez cały okres ważności ubezpieczenia stałe koszty administracyjne (na początku każdego roku). W pierwszym roku wydatki akwizycyjne oraz administracyjne wyniosły 5 150 zł. Wiadomo, że po 15 latach ubezpieczenia rezerwa brutto osiągnęła poziom 37 983 zł, a rezerwa netto 39 993 zł. Przyjmując oprocentowanie techniczne i=3%, wyznacz wysokość kosztów inkasa składki ( w punktach procentowych składki brutto). Wskaż najbliższą wartość. (A) 4,0 (B) 4,1 (C) 4,2 (D) 4,3 (E) 4,4 7

8. Rozważamy emeryturę małżeńską dla niej (x), wylosowanej z populacji wykładniczej z μ! 0,01 oraz dla niego (y), wylosowanego niezależnie z populacji wykładniczej z μ! 0,02. Po pierwsze, ubezpieczenie polega na tym, że przez najbliższe 35 lat (lub krócej) będą płacić składkę w formie renty życiowej ciągłej tylko wtedy, gdy żyją oboje. Niech P oznacza roczną inensywność składki netto. Po 35 latach zacznie być wypłacana emerytura, w formie renty życiowej ciągłej, która płaci z intensywnością 1 na rok, gdy żyje przynajmniej jedna osoba. Ponadto, w przypadku, gdy jedna z osób umrze w ciągu najbliższych 35 lat, druga owdowiała będzie pobierać rentę wdowią ciągłą z intensywnością 0,5 na rok, ale na pewno nie dłużej niż do końca pierwszych 35 lat (lub krócej w przypadku śmierci owdowiałej osoby). Techniczna intensywność oprocentowania wynosi δ = 0,05. Oblicz P. Wskaż najbliższą odpowiedź. (A) 0,31 (B) 0,35 (C) 0,39 (D) 0,43 (E) 0,47 8

9. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych trwa 7 lat i składa się z 3-letniego etapu szkolenia oraz 4-letniego etapu wspierania uczestników w poszukiwaniu pracy. Przystępujący do programu są objęci ubezpieczeniem, które wypłaca świadczenia jedynie tym, którzy przeszli do drugiego etapu i tylko za zdarzenia w okresie trwania drugiego etapu. Ubezpieczenie wypłaca 100 000 zł w przypadku śmierci uczestnika lub 50 000 w przypadku znalezienia pracy. Świadczenie jest wypłacane w momencie zdarzenia i ważność ubezpieczenia wygasa. W etapie szkolenia ubytki uczestników są wywołane śmiercią lub rezygnacją. Dane na temat ubytków w tej fazie pochodzą z tablic niezależnych ubytków. Intensywność śmiertelności wynosi μ (!!) = 0,01 na rok, a średnia (centralna) stopa rezygnacji m (!) = 0,15 rocznie. Rezygnacje mają jednostajny rozkład w ciągu roku. Dane na temat drugiego etapu uwzględniają wykluczanie się ubytków. Intensywność śmiertelności wynosi μ (!!) = 0,02 rocznie, a intensywność znalezienia pracy μ (!) = 0,20 rocznie. Wyznacz jednorazową składkę netto za to ubezpieczenie dla intensywności oprocentowania δ = 0,05. Wskaż najbliższą wartość. (A) 15 550 (B) 15 620 (C) 15 690 (D) 15 760 (E) 15 830 9

10. Otwarty plan emerytalny oferuje osobom, które przechodzą na emeryturę, natychmiastowe świadczenie emerytalne wypłacane dożywotnio w formie renty ciągłej. Umowa z zakładem emerytalnym gwarantuje, że w przypadku śmierci wypłaty będą trwać tak długo, aż przekroczą połowę wpłaconego kapitału. Wyznacz długość okresu gwarancyjnego (w latach), jeśli ubezpieczeni mają 67 lat i pochodzą z populacji de Moivre a z granicznym wiekiem 92 lata. Techniczne oprocentowanie wynosi δ = 0,02. Wskaż najbliższą wartość. (A) 5,22 (B) 5,42 (C) 5,62 (D) 5,82 (E) 6,02 10

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Matematyka ubezpieczeń życiowych Arkusz odpowiedzi * Imię i nazwisko :...Klucz odpowiedzi... Pesel... Zadanie nr Odpowiedź Punktacja 1 D 2 E 3 A 4 A 5 D 6 A 7 E 8 C 9 B 10 C * Oceniane są wyłącznie odpowiedzi umieszczone w Arkuszu odpowiedzi. Wypełnia Komisja Egzaminacyjna. 11