Wykłady specjalistyczne. (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku)



Podobne dokumenty
Wykłady specjalistyczne. (Matematyka w finansach i ekonomii; Matematyczne metody informatyki)

Wykłady specjalistyczne. (Matematyka w finansach i ekonomii; Matematyczne podstawy informatyki)

Wykłady specjalistyczne. (Matematyka w finansach i ekonomii; Matematyczne metody informatyki)

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) w roku akademickim 2013/2014

Wykłady specjalistyczne. oferowane na kierunku matematyka. w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy) studia stacjonarne II stopnia, 2 rok

Wykłady specjalistyczne. oferowane na kierunku matematyka. w roku akademickim 2017/2018. studia stacjonarne II stopnia, 2 rok

Wykłady specjalistyczne. oferowane na kierunku matematyka. w roku akademickim 2019/2020 (semestr zimowy) studia stacjonarne II stopnia, 2 rok

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MATEMATYKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na niestacjonarnych studiach II stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014

Opisy przedmiotów do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia dla 3 roku matematyki semestr letni, rok akademicki 2017/2018

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MATEMATYKA FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Teoria opcji SYLABUS

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

SYLABUS PRZEDMIOTU rok akademicki 2012/2013

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Kod przedmiotu

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ubezpieczenia majątkowe 2. KIERUNEK: MATEMATYKA. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Inżynieria Finansowa na kierunku Zarządzanie

Teoria opcji 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Matematyka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH OFEROWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/20

Matematyka ubezpieczeń na życie Life Insurance Mathematics. Matematyka Poziom kwalifikacji: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2C

Opisy przedmiotów do wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

Przedmioty specjalistyczne do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia na rok akademicki 2012/2013

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Opisy przedmiotów do wyboru

ECTS Razem 30 Godz. 330

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Badania operacyjne Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

3-letnie (6-semestralne) stacjonarne studia licencjackie kier. matematyka stosowana profil: ogólnoakademicki. Semestr 1. Przedmioty wspólne

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS

Metody optymalizacji Optimization methods Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ć

Propozycje przedmiotów do wyboru. oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 2 roku) w roku akademickim 2013/2014

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Z-ZIP-120z Badania Operacyjne Operations Research. Stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki dr Monika Skóra

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

INFORMATYKA i FINANSE KATEDRA INFORMATYKI TEORETYCZNEJ

Opisy przedmiotów do wyboru

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Opis przedmiotu: Badania operacyjne

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L, 1C PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016

Opis przedmiotu. Karta przedmiotu - Badania operacyjne Katalog ECTS Politechniki Warszawskiej

Opisy przedmiotów do wyboru

Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Algorytmy i bazy danych (wykład obowiązkowy dla wszystkich)

Z-LOG-120I Badania Operacyjne Operations Research

Zastosowania analizy stochastycznej w finansach Application of Stochastic Models in Financial Analysis Kod przedmiotu: Poziom przedmiotu: II stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Kluczowe przedmioty dla studentów studiów licencjackich i magisterskich na WNE UW od roku 2017/2018. Studia I stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

BADANIA OPERACYJNE i teoria optymalizacji. Prowadzący: dr Tomasz Pisula Katedra Metod Ilościowych

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

SEMINARIA DYPLOMOWE - studia II stopnia kierunek: informatyka i ekonometria oraz matematyka

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

Z-EKO-184 Ekonometria Econometrics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Uniwersytet Śląski w Katowicach WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII. Kierunek Matematyka. Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 1 Wprowadzajacy

EKONOMETRIA I SYLABUS

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

KARTA PRZEDMIOTU UMIEJĘTNOŚCI

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Kierunek MATEMATYKA, Specjalność MATEMATYKA STOSOWANA

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. stacjonarne. II stopnia. ogólnoakademicki. podstawowy WYKŁAD ĆWICZENIA LABORATORIUM PROJEKT SEMINARIUM

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: AMA MN-s Punkty ECTS: 6. Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KIERUNEK FINANSE RACHUNKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA STUDIA II STOPNIA. Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2013/2014

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Quantile hedging. czyli jak tanio i dobrze zabezpieczyć opcję. Michał Krawiec, Piotr Piestrzyński

Badania operacyjne Operation research. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Badania operacyjne 2015/2016

Badania operacyjne SYLABUS

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Karta (sylabus) przedmiotu

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Transkrypt:

Wykłady specjalistyczne (specjalność: Matematyka w finansach i ekonomii) oferowane na stacjonarnych studiach I stopnia (dla 3 roku) w roku akademickim 2015/2016 (semestr zimowy)

Spis treści 1. MODELE SKOŃCZONYCH RYNKÓW FINANSOWYCH................ 3 2. WSTĘP DO MATEMATYKI UBEZPIECZEŃ....................... 4 3. WSTĘP DO TEORII OPTYMALIZACJI.......................... 5

1. MODELE SKOŃCZONYCH RYNKÓW FINANSOWYCH (03-MO1S-14- MSpe-MSRy) Ogólny model rynku skończonego, strategia dominująca, prawo jednej ceny, arbitraż, rynki zupełne i niezupełne. Równoważna miara martyngałowa, fundamentalne twierdzenia matematyki finansowej. Interpretacja geometryczna arbitrażu i równoważnej miary martyngałowej. Lemat Farkasa, konstrukcja równoważnej miary martyngałowej w modelu jednookresowym. Podstawowe instrumenty pochodne. Wycena i zabezpieczenie instrumentów finansowych. Problem optymalnej konsumpcji i inwestycji. Model dwumianowy. znajomość podstawowych instrumentów pochodnych i zasad wyceny arbitrażowej instrumentów finansowych, umiejętność budowania i analizy modeli w przypadku skończonej przestrzeni probabilistycznej (przestrzeni stanów). 1. M.Capiński, T.Zastawniak, Mathematics for Finance, Springer-Verlag 2003. 2. R.J.Elliott, P.E.Kopp, Mathematics of Financial Markets, Springer 2004. 3. J.Jakubowski, Modelowanie rynków finansowych, SCRIPT 2006. 4. P.Kliber, Metody ograniczania ryzyka na rynku instrumentów pochodnych, Wydawnictwo AE w Poznaniu 2006. 5. M.Musiela, M.Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling,Springer 1997. 6. S.R.Pliska, Wprowadzenie do matematyki finansowej, modele z czasem dyskretnym, (Introduction to Mathematical Finance. Discrete Time Models), WNT 2005. 7. M.Podgórska, J.Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN 2005. 8. S.E.Shreve, Stochastic Calculus for Finance I. The Binomial Asset Pricing Model, Springer 2003. 9. prace M.Fritelli. dr Maria Górnioczek.

2. WSTĘP DO MATEMATYKI UBEZPIECZEŃ (03-MO1S-14-MSpe-WMUb) Elementy modelu demograficznego, tablice trwania życia. Ubezpieczenia na życie i dożycie. Renty życiowe. Składki i rezerwy składek netto. Składki i rezerwy brutto. Ubezpieczenia grupowe. Zastosowanie równań funkcyjnych w zagadnieniach modelu demograficznego. Znajomość tablic trwania życia, obliczanie składek jednorazowych dla różnych ubezpieczeń na życie, opanowanie rachunku rent życiowych, obliczanie składek i rezerw netto, opanowanie podstawowych wariantów ubezpieczeń grupowych. 1. N. L. Bowers, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. A. Jones, C. J. Nesbitt, Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca, Ill., 1986. 2. H. U. Gerber, Life insurance mathematics, Springer Verlag, 1995. 3. M. Skałba, Matematyka w ubezpieczeniach, WNT, 1999. 4. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, 1998. dr Andrzej Olbryś.

3. WSTĘP DO TEORII OPTYMALIZACJI (03-MO1S-14-MSpe-WTOp) Klasyfikacja i przykłady zadań optymalizacyjnych. Programowanie liniowe: metoda simpleks, teoria dualności, wybrane zagadnienia postoptymalizacyjne: analiza wrażliwości, parametryczne programowanie liniowe. Zagadnienie transportowe. Programowanie wypukłe, twierdzenie Kuhna-Tuckera. Elementy teorii gier. Podstawowe metody numeryczne optymalizacji. graficzne ilustrowanie zadań optymalizacyjnych w R 2. rozwiązywanie zadań optymalizacji liniowej metodą simpleks analizowanie wrażliwości rozwiązań optymalnych zadań programowania liniowego rozwiązywanie zadań optymalizacji wypukłej bez ograniczeń i z ograniczeniami rozwiązywanie metodami iteracyjnymi wybranych zadań optymalizacji nieliniowej 1. Grabowski W., Programowanie matematyczne, PWE, 1980. 2. Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, PWN 1977. 3. Martos B., Programowanie nieliniowe: teoria i metody, PWN 1979. 4. Zangwill W. I., Programowanie nieliniowe, WNT, 1974. dr hab. Sebastian Sitarz.