Miejsce zarządzania ryzykiem w zarządzaniu bankiem Wykład trzeci

Transkrypt

1 1 Miejsce zarządzania ryzykiem w zarządzaniu bankiem Wykład trzeci

2 2 Triada celów w wersji tradycyjnej Rentowność Bezpieczeństwo/Ryzyko Płynność Bank nie może osiągać równocześnie więcej niż jednego celu

3 3 Triada celów zarządzania bankiem nakierowanym na zysk w wersji nowoczesnej Prymat rentowności Nakierowana na zysk polityka wzrostu Nakierowana na zysk polityka ryzyka Cele banku: Zwiększenie wartości dla interesariuszy Zwiększenie wartości dla akcjonariuszy banku Maksymalizacja zysku Inne: Bezpieczeństwo banku

4 4 Możliwe strategie postępowania w warunkach ryzyka Metody postępowania w warunkach ryzyka I. Unikanie ryzyka II. Kształtowanie ryzyka 1. Zmniejszanie rozmiarów ryzyka (podział pierwotny rwotny) 2. Zabezpieczanie się przed skutkami ryzyka (podział wtórny) 3. Wyrównywanie ewentualnych strat (kompensata) 4. Podejmowanie ryzyka w oryginalnym rozmiarze (hazard) Podział (wg podmiotów) Ograniczanie Rozrzut dywersyfikacja (wg przedmiotu) Prawne formy zabezpieczeń Refinansowanie składka na ryzyko Ubezpieczenie Samoubezpieczenie Opcje Transakcje futures Transakcje FRA Inne derywaty Tworzenie potencjału wytwórczego Zapewnienie adekwatności kapitałowej

5 5 Jaka strategia jest wybierana? Unikanie ryzyka to działalność polegająca na podejmowaniu decyzji powodujących sytuacje nie związane z występowaniem ryzyka najważniejszą kwestią jest przestrzeganie wszelkich limitów i ograniczeń ostrożnościowych NBP (zaniechanie to też działanie) I. Unikanie ryzyka: nie udzielanie kredytu w sytuacji niepewności co do terminowej spłaty zadłużenia nie przejmowanie zlecenia przeprowadzenia rozliczenia o ile bank ma podejrzenie niewypłacalności importera nie przyjmowanie depozytu o ile bank podejmie wątpliwość co do dotrzymania terminu jego wypłaty

6 6 Jaka strategia jest wybierana? II. Kształtowanie ryzyka: działalność polegająca na świadomym podejmowaniu ryzyka tzn. na podejmowaniu decyzji, które powodują występowanie ryzyka II.1. Zmniejszanie ryzyka (podział pierwotny): Podział ryzyka między kilka banków czyli działanie polegające na obciążeniu ryzykiem jak największej liczby podmiotów (na przykład kredyt konsorcjalny lub stosowanie nowych instrumentów finansowych) powoduje obniżenie pojedynczego poziomu ryzyka Ograniczanie rozmiarów ryzyka ustalanie w umowach klauzul ( klauzul negatywnych ) wyłączających odpowiedzialność banku w przypadku przekroczenia pewnych norm ryzyka (np. wypowiedzenie umowy kredytowej w przypadku 1 msc. opóźnienia w spłacie rat kredytu); instrumentami mogą być różnego rodzaju limity Rozrzut (dywersyfikacja) ryzyka zastępowanie dużego ryzyka wieloma mniejszymi; może mieć charakter dywersyfikacji ilościowej oraz jakościowej; dywersyfikacja jakościowa przebiegać może według następujących kryteriów: podmiotowych, przedmiotowych, czasowych, lokalizacyjnych (ryzyko kredytowe)

7 7 Jaka strategia jest wybierana? II. 2. Zabezpieczanie się przed skutkami ryzyka (podział( wtórny) Prawne formy zabezpieczeń przed wystąpieniem ryzyka ustanowienie prawnych zabezpieczeń służących ochronie przed ryzykiem Refinansowanie ryzyka (składka na ryzyko) rozszerzenie (przenoszenie) odpowiedzialności na inne podmioty, Ubezpieczenie ryzyka (na przykład - ubezpieczenie kredytu czy depozytów) II. 3. Wyrównywanie ewentualnych strat dzięki nowym instrumentom finansowym derywatom, poprzez zawieranie transakcji odwrotnych Samoubezpieczenie tworzenie rezerw (odkładanie środków na czarną godzinę ) Derywaty

8 8 Jaka strategia jest wybierana? II. 4. Podejmowanie ryzyka a. Podejmowanie ryzyka tworzenie potencjału wytwórczego działanie, które ma na celu stworzenie tak silnej struktury aktywów, że ewentualne poszczególne rodzaje ryzyka nie będą zagrażać bankowi jako całości b. Podejmowanie ryzyka zapewnienie adekwatności kapitałowej działanie opierające się na założeniu, iż kapitał własny jest podstawową bazą kompensowania ryzyka w banku

9 9 Etapy zarządzania ryzykiem Monitoring Identyfikacja Szacowanie/Pomiar Decyzja Decyzja dotycząca sterowania ryzykiem Zapewnienie finansowania Monitoring

10 10 Kto zarządza ryzykiem w banku Zarząd banku Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO) Wyspecjalizowane komórki organizacyjne np. Departament Zarządzania Ryzykiem Portfela Kredytowego Departamenty Dealerskie (Departament Skarbu) Menedżerowie ds. ryzyka Poszczególni pracownicy świadczący określone usługi

11 11 Charakter decyzji Zarząd podejmuje konkretne decyzje ALCO to sztab przygotowujący różnorodne warianty decyzji Wyspecjalizowane departamenty to organy wykonawcze realizujące wyznaczone im przez Zarząd i ALCO zadania Departament Dealerski dokonywanie transakcji i operacyjne zarządzanie ryzykiem Menedżerowie ryzyka nadzorują wyznaczone im obszary Pracownicy pojedyncze indywidualne decyzje w sumie składające się na ryzyko całego banku

12 12 Charakter decyzji w zarządzaniu ryzykiem Decyzje strategiczne zarząd banku Wybór polityki w zakresie ryzyka ALCO Decyzje taktyczne ALCO Decyzje operacyjne Departamenty Ryzyka + Departament Dealerski Pojedyncze decyzje związane ze świadczonymi usługami pracownicy obsługujący klientów Problem: Podejmujący decyzje pracownicy obsługi nie mogą, jako kryterium podejmowania decyzji, kierować się znajomością potencjalnych skutków podejmowanych decyzji

13 13 Dziękuję!