100% zainwestowanego kapitału. Koszyk składający się z następujących kontraktów futures:

Transkrypt

1 Lokata strukturyzowana Koszyk rozmaitości Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego, a Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z zainwestowaniem środków w ramach tego produktu. Dotychczasowa wysokość aktywa bazowego nie stanowi gwarancji przyszłych wyników. Wysokość aktywa bazowego może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w produkty strukturyzowane mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Lokata strukturyzowana Koszyk rozmaitości to oferta skierowana do osób ceniących sobie bezpieczeństwo inwestycji i poszukujących wyższych zysków niż na tradycyjnych lokatach bankowych. Nazwa produktu Lokata strukturyzowana Koszyk rozmaitości Forma prawna Lokata inwestycyjna Minimalna wpłata zł Okres subskrypcji r. Okres inwestycji r. Poziom gwarancji kapitału w dniu zakończenia inwestycji 100% zainwestowanego kapitału Instrument bazowy Koszyk składający się z następujących kontraktów futures: Aktywny kontrakt Kontrakt futures o najbliższym terminie dostawy, który nie osiągnął lub nie przekroczył dnia roboczego na właściwej giełdzie, dla którego ma miejsce wcześniejsze z niżej wymienionych zdarzeń: a) ustalane są warunki dostawy dla instrumentu bazowego na właściwej giełdzie ("first notice date"), b) ma miejsce ostatni dzień obrotu instrumentu bazowego na właściwej giełdzie ("last trade date") Gwarancja kapitału 100% ochrony kapitału na zakończenie inwestycji BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

2 Zysk z inwestycji Oprocentowanie lokaty obliczane jest według poniższej formuły: gdzie: N i liczba dni roboczych pomiędzy Dniem Pierwszej Obserwacji a Dniem Ostatniej Obserwacji (z włączeniem tych dni), w których dla każdego i=1,..,3 spełniony jest warunek S i (t) S i (0)*103,5% S i (t) - do wykonania obliczeń zastosowana będzie cena kontraktu futures z zamknięcia sesji giełdowej w Dniu Obserwacji (t). Jeżeli w danym Dniu Obserwacji (t) dla danego kontraktu i nie będzie dostępne kwotowanie na odpowiedniej giełdzie, wówczas za oficjalną wartość kontraktu w tym dniu zostanie uznana wartość kontraktu z poprzedniego dnia kiedy kwotowanie było dostępne. Si(0) wartość i-tego kontraktu futures w Dniu Pierwszej Obserwacji Dzień Pierwszej Obserwacji Dzień Ostatniej Obserwacji Dzień Obserwacji (t) każdy kolejny dzień roboczy t, począwszy od Dnia Pierwszej Obserwacji (t=0) do Dnia Ostatniej Obserwacji Kupon wysokość oprocentowania lokaty. Według danych rynkowych z dnia wartość ta wyniosłaby maksymalnie 7%. Opłata za wycofanie lokaty przed zakończeniem inwestycji O = W x 4,14% x d / 365, gdzie: W kwota wycofania, d ilość dni od dnia wycofania do dnia zakończenia lokaty Zysk z inwestycji Strategia Lokaty inwestycyjnej Koszyk rozmaitości daje możliwość zarabiania na wzroście wartości kontraktów terminowych futures wchodzących w skład koszyka surowców rynku rolnego. W jego skład wchodzą Kakao (CC1 Comdty lub CC2 Comdty), Kawa (KC1 Comdty lub KC2 Comdty) oraz Cukier (SB1 Comdty lub SB2 Comdty). Kontrakty notowane na Intercontinental Exchange (ICE), amerykańskiej giełdzie specjalizującej się w handlu surowcami. Strategia zakłada wzrost wartości kontraktów futures wchodzących w skład z koszyka w ciągu 12 miesięcy. W trakcie trwania lokaty każdego dnia roboczego przeprowadzona zostaje obserwacja aktywa bazowego. Gdzie Dzień Pierwszej Obserwacji następuje w dniu otwarcia lokaty a Dzień Ostatniej Obserwacji przypada na dwa dni robocze przed zakończeniem lokaty. Oprocentowanie będzie naliczane za każdy dzień, w którym ceny wszystkich kontraktów będą wyższe lub równe 103,5% wartości z Dnia Pierwszej Obserwacji. Oprocentowanie lokaty w skali roku obliczane jest według poniższej formuły: N i liczba dni roboczych pomiędzy Dniem Pierwszej Obserwacji a dniem Ostatniej Obserwacji kiedy cena wszystkich składników koszyka była równa lub większa 103,5% wartości ceny z Dnia Pierwszej Obserwacji.

3 N Total liczba dni roboczych pomiędzy Dniem Pierwszej Obserwacji a dniem Ostatniej Obserwacji. Scenariusz I Zakładamy, że ceny wszystkich kontraktów futures wchodzących w skład koszyka przez 107 dni miały wartość większą lub równą103,5% wartości początkowej. W tym przypadku oprocentowanie lokaty wniesie 3% Scenariusz II Zakładamy, że ceny wszystkich kontraktów futures wchodzących w skład koszyka przez wszystkie dni robocze miały wartość większą lub równą 103,5% wartości początkowej.

4 W tym przypadku oprocentowanie lokaty wniesie 7% Scenariusz III Zakładamy, że ceny wszystkich kontraktów futures wchodzących w skład koszyka przez ani jeden dzień nie miały wartości większej lub równej 103,5% wartości początkowej. W tym przypadku oprocentowanie lokaty wyniesie 0%. Klient otrzyma jedynie zwrot zainwestowanego kapitału. * Wykresy mają charakter jedynie poglądowy Aktywo bazowe lokaty Aktywem bazowym lokaty jest koszyk trzech kontraktów futures opartych o surowce rynku rolnego, takich jak Kakao, Kawa i Cukier. Skład koszyka jest następujący: i Skład koszyka Bloomerang 1 Kakao CC1 Comdty lub CC2 Comdty 2 Kawa KC1 Comdty lub KC2 Comdty 3 Cukier SB1 Comdty lub SB2 Comdty Kakao Produkcja kakao sięga czasów cywilizacji Majów i Azteków. Jego nasiona mają zastosowanie w produkcji wielu wyrobów cukierniczych, min czekolady, cukierków czy napojów. Uprawy kakowca mają miejsce głównie Afryce Zachodniej Ameryce Południowej oraz Indonezji. Kwitnie on przez cały rok w sześciomiesięcznych cyklach. Drzewa kakowca muszą być uprawiane w specyficznym klimacie, stąd warunki pogodowe wpływają na wysokość produkcji oraz cenę.

5 Kawa Kawa należy do podstawowych artykułów spożywczych. Czego dobitnym przykładem może być globalna liczba producentów tego surowca, wynosząca 25 milionów. Do największych wytwórców kawy należą: Brazylia, Wietnam, Kolumbia oraz Indonezja. Surowiec ten cechuje się dużą zmiennością produkcji, która jest silnie uzależniona od zmian klimatyczno pogodowych, takich jak np. liczba dni słonecznych w roku czy poziom opadów. Innym znaczącym czynnikiem wpływającym na cenę, jest popyt generowany przez gospodarki wschodzące.

6 Cukier Cukier znany jest ludzkości od ponad lat. Praktycznie całość produkcji pochodzi z trzciny cukrowej oraz buraków cukrowych. Główne miejsca upraw to kraje Azji Południowo Wschodniej oraz Brazylia. Właściwie każdy kraj jest konsumentem tego surowca. Międzynarodowy handel cukrem podlega silnym regulacjom, które są jednym z głównych czynników, wpływających na jego cenę..