Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN
|
|
- Sylwester Leśniak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Wrzesień 2014 r.
2 Spis treści Wstęp Instrumenty bez dostawy (rozrachunek na bazie netto) Przyjmowanie transakcji sesja rozliczeniowa Koniec dnia rozliczeniowego sesja kompensacyjna Komunikat E.1 (PositionBalanceSettlements) Pozostałe komunikaty rozliczeniowe Sesja rozrachunkowa (płatnicza) Instrumenty z dostawą (rozrachunek na bazie brutto) Obliczenia na koniec dnia rozliczeniowego w przeddzień rozrachunku Przepływy w dniu rozrachunku Sesja rozrachunkowa (płatnicza) Sesja rozrachunkowa w KDPW Obliczenia na koniec dnia rozliczeniowego w dniu rozrachunku
3 Wstęp Niniejszy dokument zawiera opis głównych mechanizmów rozliczeniowych i rozrachunku wykorzystywanych w odniesieniu do transakcji OTC w instrumentach pochodnych stopy procentowej (IRS, Basis, OIS i FRA) oraz transakcji repo rozliczanych w PLN przez KDPW_CCP. W szczególności przedstawiono opis faz dnia rozliczeniowego oraz sposobu kalkulacji poszczególnych komponentów rozliczeń. 3
4 1 1 Instrumenty bez dostawy (rozrachunek na bazie netto) W tej kategorii znajdują się wszystkie instrumenty, których rozrachunek dokonuje się na bazie netto: IRS (swapy walutowe w PLN, w tym OIS, Basis swap, oraz vanilla IRS) FRA 1.1 Przyjmowanie transakcji sesja rozliczeniowa Transakcje przyjmowane są do rozliczeń w KDPW_CCP w trakcie trwania sesji rozliczeniowej od godziny 9:00 do godziny 17:00. Transakcje skierowane do rozliczeń po godzinie 17:00 a przed godziną 9:00 kolejnego rozliczeniowego dnia zostaną skolejkowane i będą przetworzone przez system KDPW_CCP łącznie po otwarciu najbliższej sesji rozliczeniowej. Nowacja dla transakcji zachodzi w momencie jej przyjęcia przez KDPW_CCP do rozliczeń. Z chwilą przyjęcia transakcji lub jej odrzucenia KDPW_CCP wysyła do uczestnika komunikat potwierdzający status transakcji wraz z wyliczeniami wymagań depozytowych oraz dostępnego limitu zabezpieczeń. 1.2 Koniec dnia rozliczeniowego sesja kompensacyjna O godzinie 17:15 rozpoczyna się sesja kompensacyjna, w trakcie której KDPW_CCP dokonuje wyceny transakcji, uznania zabezpieczeń w papierach wartościowych, obliczenia należności i zobowiązań z tytułu wymaganych depozytów zabezpieczających, wyrównania do rynku, wyrównania utraconych korzyści ekonomicznych (PAI) oraz należności i zobowiązań z innych tytułów, a także depozytów dodatkowych oraz wymaganej wpłaty na fundusz zabezpieczający (aktualizacja wpłat do funduszu rozliczeniowego ma miejsce raz w miesiącu, natomiast codziennie wykonywana jest aktualizacja wyceny zabezpieczeń wniesionych w papierach wartościowych). W trakcie sesji kompensacyjnej dla oznaczonych kont uczestnika wykonywane jest także umarzanie przeciwstawnych pozycji. W czasie sesji kompensacyjnej generowane są komunikaty rozliczeniowe systemu kdpw_otc: E.1 positionbalancesettlements E.2 płatności z tytułu depozytów zabezpieczających F.2 informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego E.3 automaticterminationsummary 4
5 Z.1 ExternalReport Generalną zasadą wykorzystywaną w komunikatach systemowych jest oznaczanie kwot należnych KDPW_CCP jako wartości dodatnie a kwot będących zobowiązaniami KDPW_CCP jako wartości ujemne Komunikat E.1 (PositionBalanceSettlements) Komunikat E.1 zawiera następujące informacje: 1. Wycena transakcji (wyrównanie do rynku) MtM, 2. Wartość wymagalnych w następnym dniu roboczym płatności odsetkowych (kupon) - Cpn, 3. Zmiana wyceny transakcji Variation Margin VM, 4. Wyrównanie utraconych korzyści ekonomicznych PAI, 5. Wartość wymaganych depozytów zabezpieczających IM, 6. Należności i zobowiązania z innych tytułów (automatyczna terminacja transakcji, terminacja transakcji na żądanie, wyrównanie związane z rozrachunkiem w innym systemie, transfer pozycji) Settlement Adjustment SAdj, 7. Ogólna kwota do regulacji, bez uwzględnienia wartości uznanych zabezpieczeń, które wraz z ostateczną kwotą do regulacji przekazywane są w komunikacie E.2 SA. Poniżej przedstawiony jest sposób wyliczeń wartości dla wyżej wymienionych danych. Ad.1. Wycena transakcji - MtM Szczegółowe wzory wyceny mające zastosowanie dla poszczególnych instrumentów finansowych znajdują się w Szczegółowych zasadach systemu rozliczeń OTC w załączniku 6. Ad.2. Wartość płatności odsetkowych - Cpn Wyznaczana jest wartość płatności odsetkowych związanych z bieżącym okresem odsetkowym, dla których data płatności przypada na następny dzień roboczy, zgodnie ze specyfikacją transakcji (dotyczy transakcji IRS, Basis Swap, OIS i FRA). Ad. 3. Codzienna zmiana wyceny transakcji - VM 5
6 (wzór 1) Variation Margin jest różnicą bieżącej wyceny transakcji oraz wyceny z poprzedniego dnia rozliczeniowego. Dla transakcji przyjętych do rozliczeń w dniu bieżącym przyjmuje się, że wycena z dnia poprzedniego wynosi zero. Obliczenia VM prowadzone są na poziomie konta PB konta zabezpieczeń, do którego przyporządkowane są wszystkie konta rozliczeniowe uczestnika posiadające ten sam numer indentyfikacyjny klienta - NKK. Ad.4. PAI jest wartością odsetek od przekazanego dotychczas od transakcji VM obliczoną przy zastosowaniu stawki POLONIA. Wartość skumulowanego Variation Margin, przekazanego do dnia t-1 jest równa wycenie z dnia t-1,. (wzór 2) Wartość obliczana więc jest wg wzoru: (wzór 3) gdzie: wartość transakcji i w dniu t-1 i indeks transakcji, stawka POLONIA z dnia t, YF ułamek roku, t indeks dnia rozliczeniowego. Ad.5. Wymagane depozyty zabezpieczające - IM Obliczenia depozytów zabezpieczających przebiegają zgodnie z punktem 4 załącznika 6 do Szczegółowych Zasadach Systemu Rozliczeń OTC. 6
7 Należy tutaj zwrócić uwagę, że komunikatem E.1 przekazywane są jedynie dane dotyczące wymaganych depozytów zabezpieczających. Dane dotyczące wniesionych i uznanych zabezpieczeń przekazywane są komunikatem E.2 (colr.mrg ), generowanym około godziny 19:00. Dopiero dane z komunikatu E.2 są podstawą do rozrachunków pieniężnych w dniu kolejnym. Ad.6. Należności i zobowiązania z innych tytułów SAdj W tym polu przekazywana jest suma wartości wszelkich wyrównań wynikających z: automatycznego zamykania pozycji i zamykania pozycji na żądanie (aukcja), rozrachunku w innym systemie rozrachunku, transferu pozycji. W przypadku aukcji wartość Settlement Adjustment jest sumą kwot wynikających z przyjętych ofert we wszystkich aukcjach, które odbyły się danego dnia. Wynik pojedynczej aukcji równy jest sumie iloczynów zaakceptowanych cen za jednostkę portfela oraz liczby jednostek. W przypadku portingu (transferu) pozycji z danego konta wartość Settlement Adjustment jest zagregowaną wartością rozrachowanego MtM dla wszystkich transakcji zarejestrowanych na danym koncie. Settlement Adjustment kompensuje tę wartość, co sprawia, że uczestnik przejmujący pozycję zapłaci netto wyrównanie wyłącznie od daty ostatniego rozrachunku. Ad.7. Kwota do regulacji - SA Kwota do regulacji wyznaczana jest następująco: + Cpn (wzór 4) SA kwota regulacji nie uwzględniająca zmiany w wymaganych depozytach zabezpieczających i uznanych zabezpieczeniach W przeddzień płatności kuponu element Cpn komunikatu E.1/E.2 zostanie wypełniony wartością wymaganych/otrzymywanych odsetek w dniu płatności. Jednocześnie wycena transakcji MtM ulegnie obniżeniu o wartość uwzględniającą fakt realizacji płatności odsetkowej, co zostanie odzwierciedlone w obliczonym VM. 7
8 1.2.2 Pozostałe komunikaty rozliczeniowe Po otrzymaniu zaktualizowanej wyceny papierów wartościowych z rynków system KDPW_CCP przystępuję do generowania komunikatów E.2 (colr.mrg ) oraz F.2 (colr.sgf ) z pozostałymi danymi rozliczeniowymi (około godz ). Komunikat E.2 zawiera komplet informacji z komunikatu E.1 oraz dodatkowe informacje o wniesionych i uznanych zabezpieczeniach pieniężnych i niepieniężnych. Komunikat F.2 (colr.sgf ) zawiera dane o wymaganych i wniesionych wpłatach do funduszu zabezpieczającego OTC. Komunikat E.3 automaticterminationsummary zawiera informacje o umorzonych na koniec dnia transakcjach. Komunikat Z.1 ExternalReport zawiera inne opcjonalne raporty o rozliczanych transakcjach. Kwota do regulacji kierowana w instrukcji płaniczej w dniu następnym rano jest obliczana w sposób następujący po agregacji danych z wszystkich komunikatów: (wzór 5) Regulacja kwota, którą KDPW_CCP automatycznie obciąży lub uzna rachunek banku płatnika UR w NBP SA kwota regulacji wg definicji dla komunikatu E.1 IMC wartość uznanych zabezpieczeń wniesionych na poczet wymaganego depozytu zabezpieczającego IM wartość wymaganych depozytów zabezpieczających DFC wartość uznanych zabezpieczeń na poczet wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC DF wartość wymaganej wpłaty do funduszu zabezpieczającego OTC, obliczona raz w miesiącu AMC wartość uznanych zabezpieczeń na Depozyt Dodatkowy OTC AM wartość wymaganego Depozytu Dodatkowego OTC 1.3 Sesja rozrachunkowa (płatnicza) Na podstawie sald z komunikatów E.2 i F.2 system KDPW_CCP w kolejnym dniu roboczym wykona odpowiednio obciążenia lub uznania rachunków banków w DSP NBP. 8
9 Regulacja płatności wykonywana jest w w kolejnym dniu roboczym na 15 minut przed rozpoczęciem sesji rozliczeniowej. 9
10 2 2 Instrumenty z dostawą (rozrachunek na bazie brutto) Transakcje repo 2.1 Obliczenia na koniec dnia rozliczeniowego w przeddzień rozrachunku W dniu poprzedzającym rozrachunek transakcji repo system generuje wartości wymienione w p. 1.2 na analogicznych zasadach jak w przypadku rozliczeń transakcji na bazie netto. W przypadku repo kupon przyjmuje zawsze wartość zerową. Jednocześnie tego samego dnia system generuje do rozrachunku w KDPW instrukcję złożoną obejmującą: 1. instrukcję DVP rozrachunku obligacji w zamian za zapłatę ceny wynikającej z zawartej transakcji repo, 2. instrukcję płatniczą z wartością obliczonego skumulowanego Variation Margin obliczonego dla transakcji odpowiednio otwierającej lub zamykającej (w zależności, przed rozrachunkiem której z nich się znajdujemy). W przypadku udanego rozrachunku instrukcji złożonych wartość skumulowanego Variation Margin z pkt. 2 wykazywana jest również jako SAdj w danym dniu rozliczeniowym, wchodząc w skład wzoru 4. Instrukcje złożone zawsze są rozrachowane w KDPW łącznie. Powyższa konstrukcja mechanizmu rozliczeniowego ma na celu zapewnić uwzględnienie przy rozrachunku transakcji repo kwot już rozliczonych, związanych z bieżącą wartością transakcji. (Dla transakcji otwierającej, dla której rozrachunek następuje w dniu t+0 instrukcja płatnicza zawiera wartość zerową, co wynika z faktu, że nie nastąpił jeszcze rozrachunek jakiegokolwiek Variation Margin). 2.2 Przepływy w dniu rozrachunku Sesja rozrachunkowa (płatnicza) W trakcie sesji rozrachunkowej wykonywane są obciążenia i uznania kont banków w NBP wartościami kwot regulacji obliczonymi zgodnie z wzorem 5. 10
11 2.2.2 Sesja rozrachunkowa w KDPW W dniu rozrachunku system KDPW wysyła przekazane przez KDPW_CCP instrukcje złożone dotyczące transakcji repo na kolejne sesje rozrachunkowye: o 10:30, 13:00 i 15:30. Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia środków pieniężnych na rachunku w NBP oraz papierów wartościowych na koncie depozytowym najpóźniej do ostatniej sesji rozrachunkowej o 15:30. W przypadku braku rozrachunku przesuwany jest on na kolejny dzień. W tym celu wykonywane są następujące czynności: Kwota instrukcji płatniczej jest wyrównywana o bieżącą wycenę transakcji (bieżący skumulowany VM dotyczący rozrachowywanej transakcji). Po konsultacji z UR, który dokonał naruszenia, KDPW_CCP oczekuje na dostarczenie przez niego obligacji na pierwszej sesji rozrachunkowej następnego dnia. W przypadku utrzymywania się braku pokrycia w papierach wartościowych na koncie uczestnika KDPW_CCP podejmuje działania mające na celu nabycie papierów wartościowych na rachunek tego uczestnika. 2.3 Obliczenia na koniec dnia rozliczeniowego w dniu rozrachunku Dla transakcji repo, na analogicznych zasadach jak w przypadku rozliczeń transakcji na bazie netto, system generuje wartości wskazane w p Po rozrachunku transakcji odpowiednio: otwierającej lub zamykającej MtM transakcji repo zmieni się, co prowadziłoby do powstania regulacji z tytułu Variation Margin, która została już rozliczona. Aby skompensować tę kwotę KDPW_CCP przekażę jako SAdj kwotę wynikającą ze skumulowanego na dzień poprzedni Variation Margin dla transakcji odpowiednio: otwierającej lub zamykającej repo. Wymagane saldo do regulacji zostanie wyznaczone zgodnie ze wzorem 5. 11
Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2
Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) SPIS TREŚCI 1 OPIS USŁUGI... 2 2 ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2 3 MODEL ROZLICZEŃ... 3 3.1 Komponenty rozliczeń... 3 3.2 Kwoty regulacji...
Bardziej szczegółowoMechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych
Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje
Bardziej szczegółowo1. Obsługa uczestnictwa
1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu
Bardziej szczegółowoSpotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.
Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Agenda spotkania Podsumowanie testów współpracy systemów Plan kolejnych działań Projekt regulacji dotyczących
Bardziej szczegółowoOpis funkcjonalności dostępnych
Załącznik nr 1 KDPW_CCP Opis funkcjonalności dostępnych w ramach systemu rozliczeń transakcji OTC wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 20 Spis treści: Wstęp 3 1. Obsługa uczestnictwa... 4 2. Zakładanie
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają
Bardziej szczegółowoNEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy
Bardziej szczegółowoZasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.
Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają
Bardziej szczegółowoWstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6
Załącznik do pisma nr CCP/ZW/338/2012 Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Spis treści Wstęp... 1 1. Założenia do procesu nettingu... 3 2. Komunikaty udostępniane
Bardziej szczegółowoZasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC. Oddział 1 Postanowienia ogólne
Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Oddział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy załącznik, zwany dalej regulaminem funduszu
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają
Bardziej szczegółowoOpłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania
Bardziej szczegółowoCentralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY. 19 luty 2015 r.
Centralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY 19 luty 2015 r. Agenda Monitoring ryzyka Limity Transakcja hipotetyczna Aukcja - obsługa niewypłacalności UR Etapy aukcji Przepływ komunikatów
Bardziej szczegółowoUchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku
Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu zabezpieczającego prawidłowe
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Stan prawny na dzień 10 stycznia 2017 r. Przepisy Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, w zakresie dotyczącym depozytów zabezpieczających lub wpłat do funduszu
Bardziej szczegółowoUchwała nr 2/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 stycznia 2014 roku. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Uchwała nr 2/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC Na podstawie 3 ust. 2, 4 i 8 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany)
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.
Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy
Bardziej szczegółowoInżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS
Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 42/106/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)
Uchwała Nr 42/106/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają
Bardziej szczegółowoRozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE
Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Rynek Instrumentów Finansowych a IRGiT W myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, IRGiT,
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 29/598/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r.
Uchwała Nr 29/598/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r. Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Bardziej szczegółowoKomitet Rynku Energii Elektrycznej
Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.
Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności
Bardziej szczegółowoUsługi KDPW w zakresie transakcji repo
Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.
Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.
Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz
Bardziej szczegółowoKluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP
Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP 01.09.2016 r. I Okoliczności, w jakich podjęte zostają działania KDPW_CCP we współpracy z KDPW decyduje
Bardziej szczegółowoinnych instrumentów finansowych,
Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych tekst ujednolicony według stanu
Bardziej szczegółowoidentyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji
1. Daily Variation: Current MTM Baseline MTM/Settled MTM Daily Variation/Settlement PAI/PAA Type bieżąca wycena transakcji wyrażona w walucie transakcji wycena transakcji na poprzedni dzień roboczy wyrażona
Bardziej szczegółowoKDPW_CCP to dopiero początek
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.
Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.
Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
Bardziej szczegółowoRegulamin Transakcji Swap Procentowy
Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Swap Procentowy, zwany dalej Regulaminem SP, określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC
Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 roku ODDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy
Bardziej szczegółowoForum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
Warsaw Commodity Clearing House Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warszawa, 25 października 2011r. Dane o IRGiT Kapitał: Akcjonariat: 13 050 000 zł, 100% akcji posiada Towarowa Giełda Energii
Bardziej szczegółowoTabela Opłat KDPW_CCP
Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna
Bardziej szczegółowoRegulamin Transakcji Swap Procentowy
Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie
Bardziej szczegółowoPrzewodnik po raportach rozliczeniowych w Condico Clearing Station
Przewodnik po raportach rozliczeniowych w Condico Clearing Station Zawarte transakcje W sekcji Zawarte transakcje użytkownik ma możliwość podglądu i modyfikacji bieżących transakcji, jak również podglądu
Bardziej szczegółowoPOŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014
POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW Spotkanie Warsztatowe Grudzień 2014 Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie. 2. Informacja o systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 3. Prezentacja
Bardziej szczegółowoRozdział I Postanowienia ogólne.
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne.
Bardziej szczegółowoNOTA 6 - INSTRUMENTY POCHODNE BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 na dzień 31.12.2012 Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej
Bardziej szczegółowoRozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE
Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR IRGiT Uczestnikami w IRR IRGiT mogą być: 1. spółki prowadzące Giełdy, 2. spółki
Bardziej szczegółowoKDPW_CCP. and everything s cleared
1 2 OTC_clearing ( str. 17) System gwarantowania rozliczeń transakcji ( str. 15 ) Uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej ( str. 12 ) and everything s cleared ( str. 3 ) Nowoczesne usługi nowe możliwości dla
Bardziej szczegółowoSpotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r.
Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing Warszawa, 23 maja 2014 r. Agenda spotkania Inauguracja prac Grup Przedstawienie
Bardziej szczegółowoClient clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r.
OTC Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Skróty EB executing broker SWI System Wymiany Informacji w KDPW_CCP EMIR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
Bardziej szczegółowoPRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW
PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku
Bardziej szczegółowoZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH
Przewodnik użytkownika: ZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI WERSJA OPIS 29.11.2018 1.0 Powstanie dokumentu uruchomienie usługi 13.09.2019
Bardziej szczegółowoSEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP
SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP Konta rozliczeniowe - segregacja pozycji Segregacja pozycji w KDPW_CCP jest ściśle związana ze strukturą systemu kont rozliczeniowych oraz ich przeznaczeniem. Konta
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.
Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Bardziej szczegółowoZmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back
Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi warunkowych repo i sell/buy-back Wersja 0.2 Warszawa,
Bardziej szczegółowoTabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania
Bardziej szczegółowoAKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi
Przewodnik użytkownika: Zmiany w obsłudze funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających DATA OSTATNIEJ WERSJA OPIS AKTUALIZACJI 29.11.2018 1.0. Powstanie dokumentu uruchomienie usługi Spis treści
Bardziej szczegółowoTabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania
Bardziej szczegółowoŚwiadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. I Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę.
Naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.
Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 77/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Uchwała Nr 77/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC Na podstawie 3 ust. 2, 4 i 8 Regulaminu Rozliczeo Transakcji (obrót niezorganizowany)
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 653/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania
Uchwała Nr 653/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Załącznik nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych i transakcji repo 1 Wprowadzenie Załącznik przedstawia
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC
Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ODDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy
Bardziej szczegółowo1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire
1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire Uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK) i otwarcie kont rozliczeniowych,
Bardziej szczegółowoSzczegółowe zasady rozliczeń Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez TGE S.A.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 209/80/10/2015 z dnia 27 października 2015 roku Szczegółowe zasady rozliczeń Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez
Bardziej szczegółowoStruktura kont i pozostałe aspekty związane z rozliczaniem transakcji klientów bezpośrednich i pośrednich (rynek terminowy, obrót zorganizowany)
Struktura kont i pozostałe aspekty związane z rozliczaniem transakcji klientów bezpośrednich i pośrednich (rynek terminowy, obrót zorganizowany) 1. Wstęp Regulacje MiFID 2 oraz MiFIR wymagają, by CCP udostępniał
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap
21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 10/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Uchwała Nr 10/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC Na podstawie 3 ust. 2, 4 i 8 Regulaminu Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany)
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg.003.02) Data utworzenia: 25.11.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku DGR
Opis formatu pliku DGR Opis: Komunikat zawierający dane dotyczące zasobu rezerwowego Funduszu, Funduszu Zabezpieczającego ASO oraz przychody z Depozytów Zabezpieczających. Sposób przekazywania: ESDI Multibatching
Bardziej szczegółowoBank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji
REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS ORAZ WALUTOWEJ TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Bardziej szczegółowoRozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. Usługa tri-party repo. 2 kwietnia 2014 r.
Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo Usługa tri-party repo 2 kwietnia 2014 r. Usługa tri-party repo (1) Utworzenie infrastruktury wspierającej zawieranie długoterminowych transakcji repo. Wprowadzenie
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.
Uchwała Nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO
REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 lutego 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania
Bardziej szczegółowoUSTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.
Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i
Bardziej szczegółowoPropozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce
Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 07.02. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne
Bardziej szczegółowoBilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r.
Bilans i Raport Ryzyka Alior Bank S.A. wg stanu na r. Spis treści BILANS... 3 1. Kasa i operacje z bankiem centralnym... 4 2. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży... 4 3. Należności od klientów... 4
Bardziej szczegółowo2. Terminy określone w regulaminie ustala się oraz oblicza zgodnie z 5 regulaminu KDPW.
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 1 1. Regulamin niniejszy, zwany
Bardziej szczegółowo- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,
Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy
Bardziej szczegółowoI Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę.
Naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku DGR
Opis formatu pliku DGR Opis: Komunikat zawierający dane dotyczące zasobu rezerwowego Funduszu, Funduszy Zabezpieczających oraz przychody z Depozytów Zabezpieczających. Sposób przekazywania: ESDI /WEB Odbiorca:
Bardziej szczegółowoUSTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne
Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa
Bardziej szczegółowoDOKUMENTACJA ZMIAN W SYSTEMIE KDPW_OTC W ZAKRESIE RAPORTÓW POSTROZLICZENIOWYCH
LEGENDA: Pola bez koloru pola nie zmieniane w porównaniu do poprzedniej wersji Pola w kolorze szarym nowa lokalizacja pól w porównaniu do poprzedniej wersji DOKUMENTACJA ZMIAN W SYSTEMIE KDPW_OTC W ZAKRESIE
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC
Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 25 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC I. Kontrakt Forward Rate Agreement (FRA) 1. Opis transakcji FRA jest
Bardziej szczegółowoUprawnienia do Emisji CO2 Rozliczenie oraz rozrachunek transakcji
Uprawnienia do Emisji CO2 Rozliczenie oraz rozrachunek transakcji Krzysztof Opara p.o. Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku Model Rozliczeń i Rozrachunku Rozliczenia oraz rozrachunek transakcji zawartych
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój
Warszawa, 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu
Bardziej szczegółowo- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,
Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE
Załącznik nr 3 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Bardziej szczegółowoZmiana Statutu Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.
Zmiana Statutu Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. 1. W Statucie Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 22 otrzymuje
Bardziej szczegółowoZasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 187/72/10/2015 z dnia 5 października 2015 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. 1. Obowiązek sprawozdawczy
Bardziej szczegółowoPEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY
PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIKI ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) /
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.10.2016 r. C(2016) 6329 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) / uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
Bardziej szczegółowoRynek Uprawnień do Emisji zasady rozliczeń IRGiT
Rynek Uprawnień do Emisji zasady rozliczeń IRGiT Forum Obrotu Lidzbark Warmiński Członek Rozliczający na RUE Izba prowadzi rozliczenia Rynku Uprawnień do Emisji (RUE) od 2010 roku. Od 30 kwietnia 2015
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 54/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeo OTC
Uchwała Nr 54/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeo OTC Na podstawie 3 ust. 2, 4 i 8 Regulaminu Rozliczeo Transakcji (obrót niezorganizowany)
Bardziej szczegółowoKontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny
Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24 materiał informacyjny 1 Kontrakty typu FUTURES Ogólne informacje: Notowane kontrakty: kontrakty terminowe na indeks IRDN24 Wykonanie kontraktu poprzez rozliczenie pieniężne
Bardziej szczegółowoKontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej
Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Materiały do broszury informacyjnej o RTEE Strona 1 z 10 Kontrakty typu FORWARD Ogólne informacje: Notowane kontrakty: całodobowe (BASE) oraz szczytowe
Bardziej szczegółowoREGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany)
REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Niniejszy regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania systemu
Bardziej szczegółowoOBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
Bardziej szczegółowo