1. Obsługa uczestnictwa

Transkrypt

1 1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu uczestnika decyzją Informacja o zmianie statusu uczestnika

2 2. Zakładania lub likwidacja konta K.1 Komunikat dotyczący otwarcia kont lub zamknięcia kont Koniec dnia Weryfikacja wniosku o: (a) otwarcie konta (b) zamknięcie konta jeśli istnieje K.4 Potwierdzenie otrzymania komunikatu. (a) w przypadku otwarcia konta potwierdzenie otwarcia konta, (b) w przypadku zgłoszenia konta do zamknięcia zmiana statusu zgłoszenia na PEND. Sprawdzenie: (a) czy na koncie PA istnieją aktywne transakcje, (b) czy jest to ostatnie PA dla danego PB (w II etapie) (c) czy nie ma zabezpieczeń na PB. Zmiana bazy danych kont. Otrzymanie potwierdzenia/ odrzucenia zmian w bazie kont i dokonanie zmian w bazie kdpw_stream. K.4 Komunikat o udanej/ nieudanej próbie zamknięcia konta.

3 3. Zarządzanie ustawieniami konta Aktualizacja limitów i/ lub atrybutów konta U.1 Ustanowienie limitu i/ lub atrybutów konta U.2 Potwierdzenie

4 4. Przyjmowanie nowej transakcji SWIFT Accord MarkitWire Uczestnik rozliczający Zawarcie transakcji Wstrzymanie przetwarzania nowych transakcji Zestawianie transakcji Otrzymanie nowej transakcji. N.1 Kontrola formalna Wyliczenie wymagań depozytowych, kontrola limitów Informacja o odrzuceniu transakcji w przypadku błędów merytorycznych lub z powodu zawieszenia bądź niewypłacalności uczestnika N.1 (a) przyjęcie transakcji, NOWACJA (b) zawieszenie transakcji i zawieszenie UR (c) zawieszenie transakcji (a) Otrzymanie informacji o objęciu transakcji gwarantowaniem, a w przypadku przekroczenia limitu zabezpieczeń także o czasie na uzupełnienie zabezpieczeń (b) W przypadku przekroczenia limitu kredytowego informacja o zawieszeniu transakcji N.2 (c) W przypadku przekroczenia wymagalnego limitu indywidualnego informacja o zawieszeniu transakcji W sytuacji (b) informacja o zawieszeniu UR (zmiana statusu na SUSPENDED _PRIVATE)

5 5. Wnoszenie zabezpieczeń w ciągu dnia Rejestr zabezpieczeń Wnoszenie zabezpieczeń w papierach wartościowych i gotówce. G.4 Aktualizacja Rejestru zabezpieczeń; Aktualizacja informacji o wysokości dostępnych zabezpieczeń i wykorzystaniu limitów.

6 6. Zwalnianie zabezpieczeń w ciągu dnia G.4 Żądanie zwolnienia zabezpieczeń (w gotówce lub w papierach wartościowych) Żądanie zwolnienia zabezpieczeń: papiery: xml, gotówka ESDI Tylko jedno żądanie na PB. Wstrzymanie przetwarzania transakcji Żądanie zwolnienia zabezpieczenia: wartość, która ma być zwolnionadelta. Wyliczanie nowego poziomu zabezpieczeń (po zwolnieniu). Sprawdzanie limitów na poziomie PB (jeśli istnieją) oraz poziomu zabezpieczeń. (a) zabezpieczenie może być zwolnione Aktualizacja rejestru zabezpieczeń, aktualizacja zabezpieczeń dla danego PB (b) zabezpieczenie nie może zostać zwolnione G.5 Przyjmowanie nowych transakcji (a) Komunikat o zwolnieniu zabezpieczeń. (b) Odrzucenie żądania zwolnienia zabezpieczeń.

7 7. Obsługa Funduszu Zabezpieczającego OTC Koniec dnia Obliczenie dziennego ryzyka niepokrytego. Obliczenie ostatecznego ryzyka niepokrytego ORN. Ustalenie wielkości Funduszu Zabezpieczającego OTC. Obliczenie wkładów UR do Funduszu Zabezpieczającego OTC, przeliczenie wartości zabezpieczeń wniesionych w p.w., wyliczenie wpłat ostatecznych SA, wyliczenie depozytu dodatkowego (DD). F.2 F.3 Informacja o aktualizacji FZ OTC. Informacja o aktualizacji DD OTC. Kompensacja płatności na UR i płatników. Instrukcje płatnicze

8 8. Zapytanie o poziom wymaganych depozytów dla hipotetycznej transakcji Obliczenia dotyczące wpływu hipotetycznej transakcji na poziom zabezpieczeń i limitów W.1 Zapytanie o wpływ transakcji na poziom wymaganych depozytów Komunikat o wymogach depozytowych, wartości utrzymywanych zabezpieczeń, poziomie wykorzystania limitów N.1 Komunikat do Uczestnika Rozliczającego

9 9. Obsługa zamykania pozycji (aukcja) Uczestnicy Rozliczający Rozpoczęcie aukcji Wygenerowanie portfeli SWI Rozpoczęcie aukcji A.1 Przygotowanie do aukcji Aukcja Identyfikacja i rozesłanie portfeli aukcji, internal hedges. Przyjęcie kwotowań A.2 A.3 Przygotowanie kwotowań Kontrola formalna Oczekiwanie na wszystkie kwotowania albo upłyniecie czasu Agregacja ofert A.4 A.5 Otrzymanie informacji o błędzie Informacja o upłynięciu limitu czasu Ustalenie ceny aukcji Przydzielenie portfeli uczestnikom wygrywającym aukcje Zakończenie aukcji Potwierdzenie zawarcia transakcji A.6 N.1 Otrzymanie potwierdzenia wygranej/przegranej Status aukcji Potwierdzenie zawarcia transakcji

10 10. Obsługa zamykania pozycji na żądanie Banki-Uczestnicy Terminacji Żądanie zamknięcia pozycji T.1 Kontrola wpływu terminacji na limit zabezpieczeń UR (inicjator). Zestawienie ID transakcji. Ręcznie ustawienie czasu rozpoczęcia aukcji. Otrzymanie od decyzji o rozpoczęciu procesu o rozpoczęciu terminacji T.2 Proces manualny Rozpoczęcie Aukcji od Identyfikacja i rozesłanie portfeli aukcji do Oczekiwanie na wszystkie kwotowania albo upłynięcie czasu z wykorzystaniem SWI Patrz nr 1 (aukcja) Rozpoczęcie Aukcji od Agregacja ofert do Ustalenia ceny Aukcji z wykorzystaniem SWI patrz nr 1 (aukcja) Wynik aukcji akceptacja/odrzucenie T.4 T.3 Wpływ terminacji na limit zabezpieczeń UR biorącego udział w terminacji Rozpoczęcie Aukcji od Przydzielenie portfeli uczestnikom wygrywającym aukcje do Status Aukcji z wykorzystaniem SWI Patrz nr 1 (aukcja)

11 11. Obsługa rozliczeń na koniec dnia Start:17:00 Koniec dnia Blokowanie nowych operacji Transakcje przychodzące otrzymują status QUEUED Wyliczenia wymagań depozytowych na dwóch poziomach: na poziomie PB: IM, VM, SA, kupony, PAI, na poziomie PA: IM. E.1 Umarzanie przeciwstawnych transakcji. Otrzymanie komunikatów na koniec dnia o aktualnych wymaganiach depozytowych. Start:~18:00 E.3 Przeliczenie wartości zabezpieczeń wniesionych w papierach wartościowych E.2, Z.1 Otrzymanie informacji o umorzonych transakcjach. Kompensacja płatności na uczestnika rozliczającego i płatników. Otrzymanie komunikatów na koniec dnia: o aktualnych wymaganiach depozytowych, rozrachunkach gotówkowych i wartości zabezpieczeń. Instrukcje płatnicze (do MOROP).

12 12. Obsługa rozrachunku pieniężnego na koniec dnia Uczestnicy Rozliczający Rozrachunek w pieniądzu (NBP) Koniec dnia Wyliczenie IM, VM, SA, wartości kuponów, PAI na poszczególne PB. Uznanie zabezpieczeń w papierów wartościowych, wyliczenie bieżących poziomów depozytów. Kompensacja płatności. E.1 E.2 Otrzymanie komunikatu na koniec dnia o wymaganiach depozytowych i bieżących rozrachunkach Proces na koniec dnia rozliczenioweg Rozrachunek w pieniądzu Aktualizacja rejestru zabezpieczeń po realizacji płatności. Poranna sesja rozrachunko wa Zezwolenie na przyjęcie nowej transakcji z platformy potwierdzającej.

13 13. Obsługa pobierania opłat Naliczanie opłat Drukowanie faktur poczta Otrzymanie faktury

14 w przypadku wzbogacenia 14. Obsługa rozliczeń i rozrachunku transakcji REPO KDPW CM Zestawienie instrukcji R.0 Wystawienie instrukcji Akceptacja transakcji N.1 Informacja o akceptacji transakcji Przygotowanie rozrachunku pierwszej lub drugiej nogi transakcji (instrukcja DvP oraz płatnicza - MtM) Ewentualne wzbogacenie instrukcji płatniczej Poprawny rozrachunek Zmniejszenie wymaganych zabezpieczeń. R.3 Przygotowanie komunikatu informującego o saldach w dniu następnym R.2 R.3 R.3, R.4 Informacja o wysłanej instrukcji Informacja o przygotowanej kwocie rozrachunku Informacja o wzbogaceniu Informacja o udanym rozrachunku

15 Tabela Zmian Wersja dokumentu Wprowadzone zmiany 1.0 Dokument podstawowy 1.1 Uszczegółowienie diagramu 4 Zmiany w zakresie obsługi repo diagram 14