Przewodnik po raportach rozliczeniowych w Condico Clearing Station

Transkrypt

1 Przewodnik po raportach rozliczeniowych w Condico Clearing Station

2 Zawarte transakcje W sekcji Zawarte transakcje użytkownik ma możliwość podglądu i modyfikacji bieżących transakcji, jak również podglądu transakcji historycznych. Funkcja podglądu umożliwia filtrowanie poprzez: Rachunek, Instrument, Użytkownika, Rynek oraz Status transakcji. Aby dokonać modyfikacji należy zaznaczyć transakcję, a następnie w polu Operacje na transakcjach wybrać żądaną operację. Użytkownik z dostępem rozszerzonym może przenieść lub podzielić transakcję bądź edytować jej opis. 2

3 Otwarte pozycje W zakładce Otwarte pozycje użytkownik ma możliwość podglądu wszystkich swoich pozycji, jakie posiada na wybrany dzień w podziale na Rynki, Rachunki (konta ewidencyjne) Instrumenty. 3

4 Pozycje do wykonania Zakładka Pozycje do wykonania umożliwia podgląd pozycji użytkownika na wszystkich Instrumentach, które w zależności od wybranego przez użytkownika zakresu dat, mogą być w wykonaniu, dostawie bądź do wykonania w przyszłości. 4

5 Depozyty wstępne - x x x Depozyt wstępny dla danego okresu dostawy = - (Nominał x Saldo pozycji x Kurs rozliczeniowy x Współczynnik ryzyka) 5

6 Depozyty wstępne Depozyt wstępny: obliczany jest dla Członka Izby, który działa na RTEE i RTTG, pokrywa zmiany cen w momencie zamykania pozycji, obliczany jest dla skompensowanych pozycji będących w dostawie w danym okresie, identyczny jest dla obu stron transakcji, przyjmuje wartości ujemne bądź równy jest 0, obliczany jest w oparciu o: bieżący kurs rozliczeniowy wyliczany przez Dział Zarządzania Ryzykiem w IRGiT na podstawie kursów instrumentów notowanych na TGE (RDN i RTT), współczynniki ryzyka publikowane przez IRGiT będące odzwierciedleniem aktualnej zmienności rynku. Depozyty wstępne naliczane są wg poniższego algorytmu: N Dw = i=1 LKi LSi Pi Kri Gdzie: Dw wartość depozytu wstępnego [zł], LKi ilość niedostarczonej energii/gazu przypadającej na kontrakty kupna dla i tego okresu dostawy [MWh], LSi ilość niedostarczonej energii/gazu przypadającej na kontrakty sprzedaży dla i - tego okresu dostawy [MWh], Kri kurs rozliczeniowy dla i tego okresu dostawy, i okres dostawy, Pi parametr ryzyka dla ostatniego dnia i tego okresu dostawy, N - liczba okresów dostawy kontraktów terminowych. Aktualizacja kursów rozliczeniowych do depozytu wstępnego i uzupełniającego dokonywana jest codziennie po godzinie 15:30. Dodatkowo w dni robocze kursy rozliczeniowe aktualizowane są o godzinie 11:00 i 13:00 (intra-day). 6

7 Depozyty uzupełniające x x Kurs rozliczeniowy - ŚWKK x ŚWKS Kurs rozliczeniowy x Depozyt uzupełniający dla danego okresu dostawy = [Nominał x Wolumen kupna x (Kurs rozliczeniowy ŚWKK)] [Nominał x Wolumen sprzedaży x (ŚWKS kurs rozliczeniowy)] 7

8 Depozyty uzupełniające Depozyt uzupełniający: obliczany jest dla Członka Izby, który działa na RTEE i RTTG, odpowiada za bieżące wyrównanie do rynku, w zależności od zmienności kursu rozliczeniowego może przyjmować wartości dodatnie jak i ujemne, wyznaczany na podstawie: Bieżących kursów rozliczeniowych Wolumenu w transakcjach kupna i średnioważonych kursów kupna danego Członka Wolumenu w transakcjach sprzedaży i średnioważonych kursów sprzedaży danego Członka. Depozyty uzupełniające naliczane są wg następującego algorytmu: N Du = i=1[ LKi (Kri Kki)LSi (Ksi Kri)] Gdzie: Du wartość depozytu uzupełniającego, LKi ilość niedostarczonej energii/gazu przypadającej na kontrakty kupna dla i - tego okresu dostawy [MWh], LSi ilość niedostarczonej energii/gazu przypadającej na kontrakty sprzedaży dla i - tego okresu dostawy [MWh], Kri kurs rozliczeniowy dla i tego okresu dostawy, Kki średni ważony kurs Transakcji kupna kontraktów dla i tego okresu dostawy [zł/mwh], Ksi średni ważony kurs Transakcji sprzedaży kontraktów dla i tego okresu dostawy [zł/mwh], i okres dostawy, N - liczba okresów dostawy kontraktów terminowych. Szczegółowa metodologia wyznaczania depozytów zabezpieczających (wstępnych i uzupełniających) jest opisana w dokumencie Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A. dostępnym na stronie internetowej IRGiT. 8

9 Depozyty rozliczeniowe grupowanie rynków 9

10 Depozyty rozliczeniowe i na należności 1) W dni robocze około godziny 15:55 oraz dni wolne od pracy około godziny 16:05, wartości wszystkich transakcji rozliczanych danego dnia widoczne są w zakładce Depozyty rozliczeniowe grupowanie rynków oraz w zakładce Zestawienie depozytów w kolumnie Depozyt rozliczeniowy. 2) Depozyt rozliczeniowy naliczany jest w dni wolne od pracy dla wszystkich rynków spotowych (RDB, RDBG, RDN, RDNG). Faktura elektroniczna za transakcje zawarte w te dni wystawiana jest w najbliższy dzień roboczy (tym samym wartości przenoszone są do kolumny Depozyt na należności w zakładce Zestawienie depozytów ). 3) W dni robocze, po wystawieniu faktur elektronicznych w systemie, wartości transakcji zawartych na: -RDB i RDBG dla transakcji skutkujących dostawą w dniu N (gdzie N jest dniem, w którym wykonywany jest proces bieżących rozliczeń), w poniedziałki dodatkowo dla transakcji skutkujących dostawą w dniu N-2 oraz N-1; -RDN, RDNG, RTTE, RTTG z dostawą w dniu N1, w poniedziałki dodatkowo dla transakcji z dostawą w dniu N-1 oraz N; -od poniedziałku do czwartku dla RPM i RPMEF (dostawa w dniu N) -we wtorek i czwartek dla RUE (dostawa w dniu N) widoczne są w zakładce Zestawienie depozytów w kolumnie Depozyt na należności. 4) W dni robocze, po wystawieniu faktur elektronicznych, w kolumnie Depozyt rozliczeniowy w zakładce Zestawienie depozytów znajdują się wartości transakcji dla: -RDBG i RDB, skutkujących dostawą w dniu N1 -RDN, skutkujących dostawą na dzień N2 -RDN, skutkujących dostawą na dzień N3, jeżeli transakcje zostały zawarte w czwartek -RDNG, skutkujących dostawą na dzień N2 i N3, jeżeli transakcje zostały zawarte w czwartek -RDNG, skutkujących dostawą na dzień N2, jeżeli transakcje zostały zawarte w piątek 5) Po wysłaniu zleceń płatniczych do BPCI, dla wszystkich członków niebędących Domami Maklerskimi/Towarowymi Domami Maklerskimi działającymi na rachunek klientów, wartości w kolumnie Depozyt na należności w zakładce Zestawienie depozytów zmieniane są na 0. 10

11 Zestawienie depozytów 11

12 Zestawienie depozytów W przypadku gdy Depozyt wstępny netto Depozyt uzupełniający netto (dla energii elektrycznej i gazu) < 0* Dzienny limit transakcyjny Wpłacone zabezpieczenia = (Środki pieniężne na subkoncie Depozytów Transakcyjnych - Depozyt dostawy) Uznane zabezpieczenia niepieniężne na Limity Transakcyjne Depozyt wstępny netto Depozyt uzupełniający netto Inne zabezpieczenia = 0 *dot. Członka Izby niebędącego Domem Maklerskim/Towarowym Domem Maklerskim działającym na rachunek klientów Depozyt ogółem = (Depozyt wstępny netto Depozyt uzupełniający netto) Depozyt rozliczeniowy Depozyt na należności 12

13 Zestawienie depozytów W przypadku gdy Depozyt wstępny netto Depozyt uzupełniający netto (dla energii elektrycznej i gazu) > 0* Dzienny limit transakcyjny Wpłacone zabezpieczenia = (Środki pieniężne na subkoncie Depozytów Transakcyjnych - Depozyt dostawy) Uznane zabezpieczenia niepieniężne na Limity Transakcyjne Inne zabezpieczenia = -(Depozyt wstępny netto Depozyt uzupełniający netto) *dot. Członka Izby niebędącego Domem Maklerskim/Towarowym Domem Maklerskim działającym na rachunek klientów Depozyt ogółem = (Depozyt wstępny netto Depozyt uzupełniający netto) Depozyt rozliczeniowy Depozyt na należności 13

14 Zestawienie depozytów W przypadku gdy Depozyt wstępny netto Depozyt uzupełniający netto (dla energii elektrycznej i gazu) dla klientów < 0* Dzienny limit transakcyjny Wpłacone zabezpieczenia = Środki pieniężne na rachunku rozliczeniowym DM/TDM w BPCI Uznane zabezpieczenia niepieniężne na Depozyty Zabezpieczające Inne zabezpieczenia = 0 *dot. Członka Izby będącego Domem Maklerskim/Towarowym Domem Maklerskim działającym na rachunek klientów Depozyt ogółem = (Depozyt wstępny netto Depozyt uzupełniający netto) Depozyt rozliczeniowy Depozyt na należności 14

15 Zestawienie depozytów W przypadku gdy Depozyt wstępny netto Depozyt uzupełniający netto (dla energii elektrycznej i gazu) dla klientów > 0* Dzienny limit transakcyjny Wpłacone zabezpieczenia = Środki pieniężne na rachunku rozliczeniowym DM/TDM w BPCI Inne zabezpieczenia = -(Depozyt wstępny netto Depozyt uzupełniający netto) *dot. Członka Izby będącego Domem Maklerskim/Towarowym Domem Maklerskim działającym na rachunek klientów Depozyt ogółem = (Depozyt wstępny netto Depozyt uzupełniający netto) Depozyt rozliczeniowy Depozyt na należności 15

16 Godziny aktualizacji kolumn w CCS* *podane godziny są jedynie poglądowe i mogą się różnić w zależności od dnia 16

17 Dzienne rozliczenie W zakładce Dzienne rozliczenie użytkownik ma możliwość podglądu wartości rozliczonych transakcji na danym Rynku z datą dostawy w wybranym dniu. 17

18 Konto rozrachunkowe rozliczenie Zakładka Konto rozrachunkowe rozliczenie umożliwia podgląd wartości rozliczonych transakcji na danym Rynku w wybranym przez użytkownika zakresie dat dostawy. Dodatkowo istnieje możliwość filtrowania transakcji poprzez typ transakcji (Wszystkie, Sprzedaż lub Kupno) a także Rachunek. 18

19 Faktura transakcyjna Zakładka Faktura transakcyjna umożliwia podgląd faktur elektronicznych w wybranym zakresie dat dostawy. Faktury można sortować po Typie faktury (rynku), Rachunku oraz Statusie: Cancelled (anulowana), Invoiced (wystawiona), Paid (zapłacona). Wszystkie faktury ze statusem Invoiced znajdują się kolumnie Depozyt na należności w zakładce Zestawienie depozytów, aktualizowanej w dni robocze ok. godziny 16:20. Jednocześnie faktury ze statusem Invoiced uzupełnioną mają kolumnę Kwota i Kwota podatku VAT w zakładce Faktura transakcyjna. Wartości w kolumnie Depozyt na należności w zakładce Zestawienie depozytów wysyłane są do BPCI w formie zleceń płatniczych. Po wysłaniu zleceń do banków, dla wszystkich członków niebędących Domami Maklerskimi działającymi na rachunek klienta, około godziny 17:45 status faktur zmieniany jest na Paid, co powoduje zmianę wartości w kolumnie Depozyt na należności na 0. Jednocześnie faktury ze statusem Paid uzupełnioną mają kolumnę Kwota płatności i Kwota podatku VAT w zakładce Faktura transakcyjna wartościami odwrotnymi do wartości w kolumnach Kwota i Kwota podatku VAT. 19

20 Opłaty W zakładce Opłaty widoczne są faktury prowizyjne za wolumen zawartych transakcji na danych rynkach. Zakres filtrowania i statusów faktur jest taki sam jak w przypadku zakładki Faktura transakcyjna. Faktury prowizyjne wystawiane są w każdą niedzielę, ostatni dzień miesiąca lub po transferze pozycji. W przypadku generowania faktur prowizyjnych w niedzielę, w tygodniu nieobejmującym ostatniego dnia miesiąca faktury generowane są za okres od ostatniego poniedziałku do niedzieli włącznie. W przypadku generowania faktur prowizyjnych ostatniego dnia miesiąca, niebędącego niedzielą, faktury generowane są za okres od ostatniego poniedziałku do ostatniego dnia miesiąca włącznie. W przypadku generowania faktur prowizyjnych w niedzielę, w tygodniu obejmującym ostatni dzień miesiąca, faktury generowane są za okres od pierwszego dnia miesiąca do niedzieli włącznie. 20

21 Dostawa dzienna W zakładce Dostawa dzienna użytkownik ma możliwość podglądu dziennych raportów dostawy dla poszczególnych Rachunków i Punktów dostawy. 21

22 Dostawa godzinowa W zakładce Dostawa godzinowa użytkownik ma możliwość podglądu raportów dostawy dla poszczególnych Rachunków i Punktów dostawy w rozbiciu na godziny dostawy. 22

23 Grafikowanie W zakładce Grafikowanie możliwe jest przeniesienie wolumenu dostawy pomiędzy jednostkami grafikowymi. Scheduling Net dla wszystkich jednostek grafikowych dla poszczególnych godzin musi być równe wartości Net Requirement. 23

24 Dziękujemy za uwagę