Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy BRE Banku w I-II kw r. Zdrowe fundamenty pod stabilny wzrost Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 6 sierpnia 2009 r. 1

2 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 2

3 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 3

4 Najważniejsze wydarzenia kwartału 1 Zdrowe fundamenty działalności 2 Wyniki finansowe obniżone przez wysokie rezerwy na ryzyko 3 4 Rekordowo wysokie dochody z działalności powtarzalnej za II kw r. BREnova skutecznie realizowana: dalszy spadek wskaźnika C/I Zrealizowana połowa zaplanowanych oszczędności 4

5 Podsumowanie I-II kw w Grupie BRE Banku Zyskowność działalności Wynik brutto za I półrocze p 2009 r. +16,2 mln zł Wynik brutto za II kw r. -87,1 mln zł ROE brutto 0,8% Koszty/Dochody (C/I) 52,1% Współczynnik wypłacalno acalności ci (CAR) 11,08% 5

6 Podsumowanie I-II kw w Grupie BRE Banku Wyniki linii biznesowych Kwartalny wynik brutto wg linii Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna mln zł Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna -/ +11,1% -16,9% -42,4-216,7 56,4 62,7 74,0 61,5 I kw./09 II kw./09 I kw./09 II kw./09 I kw./09 II kw./09 6

7 Podsumowanie I-II kw w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów Dynamika kredytów brutto (w mld zł) -1,5% Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku na r. -0,5-0,3-0,1-1,8% -1,3% -2,0% QoQ QoQ QoQ 57,3 56, Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali BRE Bank 80,8% BRE - klienci indywidualni 51,1% BRE - klienci korporacyjni 28,7% BRE - pozostałe 1,1% BBH 7,9% Spółki faktoringowe 3,6% BRE Leasing 7,6% Nieznaczny spadek kredytów jako efekt umocnienia złotego Ogółem akcja kredytowa brutto zanotowała nieznaczny spadek w kwartale (-1,5% QoQ) i wzrost u ujęciu rocznym (+39,7% YoY) (rynek: -0,4% QoQ i +27,0% YoY) Po odliczeniu wpływu aprecjacji złotego portfel brutto rośnie +1,2% QoQ Stabilny w porównaniu do I kw. br. udział kredytów klientów indywidualnych w portfelu 7

8 Podsumowanie I-II kw w Grupie BRE Banku Baza depozytowa Dynamika depozytów (w mld zł) Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku na r. +10,1% 1,1 2,5-0,04 BRE - klienci indywidualni 53,7% BRE -sektor budżetowy 1,0% 35,3 +5,7% QoQ +16,3% QoQ -1,3% QoQ 38,9 BRE Bank 95,9% BBH 0,6% Spółki faktoringowe 0,4% BRE - klienci korporacyjni 41,2% DI BRE 3,1% Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali Wzrost depozytów korporacyjnych po sezonowym spadku Wzrost depozytów ogółem: +10,1% QoQ i +6,9% YoY (rynek: +2,5% QoQ i +18,6% YoY) Łączny udział środków klientów indywidualnych w depozytach nieznacznie niższy niż w I kw. br. Wzrost depozytów klientów Stabilny udział w rynku depozytów: indywidualnych - 4,2% w rynku depozyty klientów indywidualnych przy nieagresywnej polityce cenowej - 6,6% w rynku depozytów korporacyjnych 8

9 Podsumowanie I-II kw w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje Dobre parametry biznesu korporacyjnego Dochody (przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) 269,9 +9,9% 296,5-24,5 272,0 Wycena instrumentów pochodnych Wzrost dochodów za sprawą rosnących marż dla produktów angażujących kapitał mimo niższych przychodów ze sprzedaży instrumentów finansowych i spadających stóp procentowych I kw./09 II kw./09 Wyższy wynik z tytułu odsetek dzięki wzrostowi marży odsetkowej Wynik z tytułu odsetek* (mln zł) 138,1 164,3 Wynik z tytułu prowizji i opłat (mln zł) +19,0% +11,0% 92,1 102,2 Wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat na skutek wzrostu prowizji kredytowych i prowizji uzyskiwanych z produktów Cash Management I kw./09 II kw./09 I kw./09 II kw./09 * Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych 9

10 Podsumowanie I-II kw w Grupie BRE Banku Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna Ponad 3 mln klientów Bankowości Detalicznej BRE w czerwcu br. Dochody (przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł) Wzrost dochodów zrealizowany głównie dzięki rosnącym dochodom z tytułu prowizji +15,2% Wzrost wyniku tytułu odsetek dzięki decyzji o nieuczestniczeniu w wojnie depozytowej 307,3 354,0 -Silniejszy wzrost ograniczony przez spadek o 5.5% kursu wymiany CHF (lub 2,2% średnio) w stosunku do I kw. br. I kw./09 Wynik z tytułu odsetek* (mln zł) 234,5 II kw./09 246,5 Wynik z tytułu prowizji i opłat (mln zł) +5,1% +96,3% 23,0 45,1 Wyższy wynik z tytułu prowizji i opłat - efekt zmian w polityce cenowej w II kw. br.: -Wzrost opłat za ubezpieczenie kart kredytowych i kredytów hipotecznych, wzrost opłaty za prowadzenie rachunku (tylko MultiBank) -Wyższe obroty na rachunkach inwestycyjnych w związku z ożywieniem na rynkach funduszy inwestycyjnych I kw./09 II kw./09 I kw./09 II kw./09 * Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych 10

11 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 11

12 Sytuacja gospodarcza Globalne spowolnienie spowodowało istotne wyhamowanie wzrostu polskiej gospodarki W 2009 PKB wzrośnie o 1% Inflacja w najbliższych miesiącach będzie spadać Wzrost PKB w Polsce (%YoY) oraz wkłady we wzrost podstawowych kategorii (pp.) ,6 6,2 6,8 4,9 1, f 2010f Eksport netto Inwestycje PKB Źródło: GUS, prognoza BRE (f) Kredyty zagrożone pozostają wciąż na relatywnie niskim poziome 2,2 Spożycie indyw idualne Zapasy Serie3 Inflacja CPI oraz stopa referencyjna NBP Q1'07 Q4'07 Q3'08 Q2'09 Q1'10 Q4'10 Stopa referencyjna NBP, % Inflacja CPI, %rdr Niestety sytuacja na rynku pracy będzie się pogarszać Granice celu inflacyjnego Kredyty zagrożone (w sektorze bankowym), jako % kredytów ogółem (stan na koniec okresu) 25,6 14,1 27,5 13,1 5,6 3,5 9,8 4,2 Zatrudnienie i płace (sektor przedsiębiorstw), %YoY oraz stopa bezrobocia* (pp.) ,2 13,9 Stopa bezrobocia*, % 7,1 9,6 7,0 7,1 9,4 10,9 9,9 12, '09 Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe 01'08 06'08 11'08 04'09 09'09 02'10 07'10 12'10 Fundusz płac, nom. %rdr Fundusz płac, realny %rdr Serie3 '06 '07 '08 '09f '10f EU27 * wg def. Eurostatu (średnia w okresie), f prognozy KE Polska 12

13 Sytuacja gospodarcza a teraz odbijamy się od dna Dynamika kredytów spowolni w 09 i 10 Kredyty, zmiana wolumenu % YoY '08 06'08 11'08 04'09 09'09 02'10 Kredyty hipoteczne Gosp. domowe (kredyty razem) Przedsiębiorstwa Spadek kredytów i wzrost depozytów powoduje zmniejszenie luki depozytowej 07'10 12'10 a depozyty przedsiębiorstw skurczą się Depozyty, zmiana wolumenu % YoY '08 06'08 11'08 04'09 09'09 02'10 07'10 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa S i 3 S i 4 Złoty jest wciąż najbardziej niedowartościowaną walutą w regionie 12'10 Luka depozytowa w sektorze bankowym (wolumeny kredytów i depozytów sektora niefinansowego oraz finansowego) 120% 115% 110% 105% 100% 95% % '08 04'08 07'08 10'08 01'09 04' Waluty regionu EŚW wobec EUR, indeks sty 08= EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF 80 01'08 04'08 07'08 10'08 01'09 04'09 07'09 +11% +17% +29% Wskaźnik Kredyty/Depozyty (LS) Depozyty minus kredyty, mld PLN (PS) 13

14 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 14

15 BREnova: inicjatywy przychodowe Główne osiągnięcia II kw Klienci Korporacyjni i Instytucje Dalsza poprawa marży kredytowej klientów korporacyjnych Marża kredytowa* na całym portfelu Cash Management (tys. zł) Działania i prace zrealizowane Precyzyjnie zdefiniowana i realizowana polityka cenowa +15.9% +20.4% Koncentracja na intensywnym cross-sellingu produktów nie konsumujących kapitału w celu wzrostu rentowności relacji z klientem 1.82% 2.11% Wyższe dochody z tytułu prowizji i opłat uzyskiwane z produktów Cash Management Wskaźnik kredyty/depozyty 166,5% 126,7% 155,4% 115,3% I kw./09 II kw./09 Wdrożenie systemu CRM w kwietniu br. Uruchomienie monitoringu biznesowego w CRM: - umożliwia weryfikację oceny klienta i wcześniejszą reakcję banku na niepożądane zjawiska Rynek** BRE Bank** * Odsetki + annualizowane prowizje ** Źródło: wyliczenia własne na bazie danych NBP Innowacje produktowe w cash management i bankowości elektronicznej:: - Wprowadzenie ibre Cash modułu zarządzania transakcjami gotówkowymi na platformie ibre - Karty płatnicze z bezpośrednim dostępem do środków na rachunku (dedykowane klientom segmentu K3) 15

16 BREnova: inicjatywy przychodowe Główne osiągnięcia II kw Bankowość Detaliczna Ciągły wzrost bazy klientowskiej i przychodów brutto na klienta Działania i prace zrealizowane Liczba klientów (tys.) +3% Przychody na klienta (zł) +10.3% Polska Wzrost dochodów powtarzalnych związany z intensyfikacją cross-sellingu Koncentracja na kredytach pozahipotecznych: - Dynamiczny wzrost zadłużenia w kartach kredytowych, overdraftach i z tytułu kredytów dla małych firm i mikroprzedsiębiorstw zarówno w mbanku, jak i w MultiBanku % +15% I kw./09 II kw./09 Łączne dochody brutto w kwartale (mln zł) Zmiana polityki cenowej: - średnia marża na nowych kredytach hipotecznych w CHF sprzedanych w II kw r. wzrosła trzykrotnie w stosunku do II kw r. Zrównoważony wzrost bazy depozytowej (głównie lokaty terminowe i rachunki bieżące) II kw./08 I kw./09 II kw./09 Dochody powtarzalne: +63% YoY i +17% QoQ Dochody jednorazowe (głównie hipoteczne): -63% YoY i -7% QoQ Czechy i Słowacja Duży wzrost depozytów na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych (+411 mln zł czyli +12% QoQ) 16

17 BREnova: optymalizacja kosztów Główne osiągnięcia II kw % planowanych redukcji kosztowych osiągnięto Działania i prace zrealizowane Zmiana kosztów administracyjnych YoY i QoQ (mln zł) % % II kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 Połowa z planowanych 280 mln zł dodatkowych oszczędności zrealizowana Ścisły monitoring wskaźników finansowych i operacyjnych HR Redukcja zatrudnienia w planowanym wymiarze zrealizowana do końca II kw r. Koncentracja na redukcji innych kosztów z obszaru HR, jak bonusy, podróże służbowe, szkolenia itp. Logistyka i IT Zakończony sukcesem proces optymalizacji czynszów w wybranych oddziałach (np. Łódź) Zmniejszenie portfela inwestycji (IT, logistyka itp.) o 30% możliwe do osiągnięcia w świetle prac II kw. br. Marketing Optymalizacja budżetu marketingowego 17

18 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 18

19 Analiza wyników II kw Rachunek wyników działalności kontynuowanej Ujęcie kwartalne (mln zł) II kw./09 I kw./09 Zmiana QoQ 1/ Dochody ogółem 714,8 672,5 +6,3% Koszty ogółem (363,2) (359,1) +1,1% Wynik operacyjny 351,7 313,3 +12,2% Rezerwy netto (438,8) (210,0) +108,9% Zysk/strata brutto (87,1) 103,3 -/+ 3/ 2/ Zysk/strata netto (61,6) 77,2 -/+ 1/ w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych 2/ Przed rezerwami 3/ Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 19

20 Analiza wyników II kw Dochody Grupy BRE Banku Dochody Grupy BRE Banku w II kw./09 vs. I kw./09 (mln zł) +8,7% QoQ 431,5 +29,8% +100,0% QoQ QoQ 158,1 2,8 +6,3% -17,9% QoQ ,% QoQ -0,5-53,4% QoQ 672,5 714,8 22 Struktura dochodów Grupy BRE Banku wg linii biznesowych, II kw./09 Klienci Korporacyjni i Instytucje; 272,0 mln zł; 38% Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 75,7 mln zł; 11% I kw./09 Wynik z tyt. odsetek Wynik z tyt. prowizji Przychody z tyt. dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych II kw./09 Pozostałe i wyłączenia; 13,1 mln zł; 2% Bankowość Detaliczna; 354 mln zł; 49% Dochody z działalności powtarzalnej w II kw./09 na rekordowym poziomie Stały wzrost wyniku z tytułu odsetek od stycznia 2009; wzrost marży odsetkowej do 2,3% (vs. 2,2% w I kw./09) Wzrost wyniku z tytułu prowizji o 30% dzięki wzrostowi opłat z działalności maklerskiej i ubezpieczeniowej Niższy wynik z działalności handlowej: negatywny wpływ opcji walutowych z tytułu zidentyfikowanego ryzyka kredytowego w wysokości -24,5 mln zł; Zyskowny obrót i pośrednictwo na rynku walutowym spot Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych obniżone przez -18,5 mln zł rezerwy na należności spółki zależnej z Grupy Intermarket 20

21 Analiza wyników II kw Koszty Grupy BRE Banku Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja Grupy BRE Banku w II kw./09 vs I kw./09 Koszty mln zł I kw./09 Pracownicze Amortyzacja +1,1% 359,1 363,2 Rzeczowe Inne 52.1 Struktura kosztów wg linii biznesowych w II kw./09 Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 12 mln zł; 3% Klienci Korporacyjni i Instytucje; 182 mln zł; 50% C/I % II kw./09 C/I na koniec okresu 0 Bankowość Detaliczna; 162 mln zł; 45% Pozostałe i wyłączenia; 8 mln zł; 2% Ścisła kontrola kosztów przynosi efekty: spadek wskaźnika C/I do 52,1% Wzrost ogólnych kosztów administracyjnych wraz z amortyzacją o1,1% QoQ i spadek o 1,0% YoY Stabilny poziom kosztów w ujęciu kwartalnym: - redukcja kosztów osobowych o 5,5% - wyższe wydatki na marketing oraz ogólny wzrost cen na rynku wpłynęły na wzrost kosztów rzeczowych (o 11,3% QoQ) Wskaźnik kosztów do dochodów Grupy z działalności kontynuowanej obniżył się o 4,3 pp. YoY 21

22 Analiza wyników II kw Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II % 11% 10% +8 bps +74 bps 60 9% 50 8% % 6% 10,26% 11,08% I kw./06 II kw./06 III kw./ I kw./07 Bazylea I II kw./07 III kw./ I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 Bazylea II I kw./09 II kw./09 5% 4% 3% Wzrost skonsolidowanych funduszy własnych Spadek RWA w II kw./ Dostępny wzrost RWA na (mld zł; lewa skala) RWA (mld zł; lewa skala) CAR (%; prawa skala) CAR na poziomie 11,08% na vs. 10,26% w marcu br. oraz 10,04% na koniec 2008 Wzrost współczynnika wypłacalności do 11,08% Spadek skonsolidowanych aktywów ważonych ryzykiem (RWA) o4,0mldzł do 56,9 mld zł w II kw./09 dzięki ścisłemu zarządzaniu RWA Wskaźnik Tier 1 na poziomie 6,20% na w porównaniu do 5,67% w marcu br. oraz 5,62% na

23 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 23

24 Zarządzanie ryzykiem Struktura rezerw na kredyty w II kw Rezerwy wynikają głównie z: problemów na rynku instrumentów pochodnych kredytów gotówkowych dla zewnętrznych klientów mbanku Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku w II kw./09 (kwartalny przyrost rezerw na kredyty wg segmentów, mln zł) 210,0 167,4 48,4 13, ,8 130,5 Czynniki wpływające na wzrost rezerw na kredyty w II kw./09: -Odpisy na należności kredytowe od klientów posiadających zobowiązania z tytułu transakcji pochodnych -Wyższe rezerwy na kredyty nie-hipoteczne mbanku -Wzrost rezerw na klientów leasingowych 82,1 127,9 308,3 Wskaźnik NPL BRE Banku (wg PSR) na poziomie 4,8%, poniżej średniej rynkowej (6,3%) I kw./09 Korporacje i Rynki Finansowe Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna Spółki zaleźne Bankowość Detaliczna Pozostałe II kw./09 Udział portfela default w portfelu ryzyka BRE Banku na poziomie 3,5% na vs. 2,3% na

25 Zarządzanie ryzykiem Rezerwy na instrumenty pochodne w II kw. 2009: Wpływ na wynik brutto Wpływ instrumentów pochodnych na skonsolidowany wynik brutto w II kw Wynik handlowy -239,8 (mln zł) Rezerwy na kredyty -24,5-223,5-438,8 101,0-215,3 II kw./09 stan wyjściowy Wpływ opcji walutowych II kw./09 stan końcowy II kw./09 stan wyjściowy Wpływ opcji walutowych II kw./09 stan końcowy Utrata wartości instrumentów pochodnych z tytułu zidentyfikowanego ryzyka kredytowego (zł): -24,5 mln Rezerwy na kredyty związane z zamkniętymi transakcjami pochodnymi (zł): -215,3 mln 25

26 Zarządzanie ryzykiem Rezerwy na kredyty w I-II kw. 2009: Korporacje i Rynki Finansowe Odpisy z tytułu transakcji pochodnych główną przyczyną wzrostu rezerw Całkowity wpływ odpisów na należności kredytowe od klientów posiadających zobowiązania z tyt. transakcji pochodnych na poziomie 215,3 mln zł w II kw./09 (w sumie: 285,5 mln zł w I półroczu br.) 188 klientów podlegało analizie: -19 klientów objętych procesem fundamentalnej restrukturyzacji zadłużenia w zakresie wydłużenia terminów spłat, struktury ekspozycji i zabezpieczeń Ze względu na pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej obserwowana jest migracja ratingów (trend utrzymujący się od kilku kwartałów) Z powodu trwającego procesu restrukturyzacji, który powinien zakończyć się w III kw. br., oczekiwane jest stopniowe obniżanie poziomu zawiązywanych rezerw Rezerwy na kredyty korporacyjne kwartałami (mln zł) 436,1 127,9 308,3 34,6 215,3 23,1 59,7 56,4 36,6 285,5 70,2 I kw./09 II kw./ Rezerwy wynikające z tranakcji pochodnych Leasing Rezerwy standardowe 90,9 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Wpływ transakcji pochodnych na PD klientów korporacyjnych PD z defaultami instr. pochodnych PD bez defaultów instr. pochodnych cze 07 wrz 07 gru 07 mar 08 cze 08 wrz 08 gru 08 mar 09 cze 09 26

27 Zarządzanie ryzykiem Rezerwy na kredyty w I-II kw. 2009: Bankowość Detaliczna Wzrost rezerw spowodowany przez portfel nie-hipoteczny Portfel kredytów gotówkowych mbanku: Sprzedaż produktu zakończona w maju Opóźniony wpływ na jakość portfela kredytów nie-hipotecznych oraz poziom rezerw Oczekiwany stopniowy spadek rezerw w 2009 r. Pozostała część portfela nie-hipotecznego: nie odbiega od akceptowalnych poziomów ryzyka dla tego typu ekspozycji mieści się w dolnych przedziałach rynkowych Wysoka i stabilna jakość portfela kredytów hipotecznych Jakość portfela kredytów hipotecznych jest znacznie wyższa niż w grupie rówieśniczej Oczekiwane jest jedynie umiarkowane pogorszenie jakości portfela, bez znacznego wpływu na poziom rezerw Poziom NPL portfela kredytów hipotecznych na poziomie 0,43% 82,1 6,6 130,5 83,9 212,6 3,0 126,4 42,5 83,2 33,0 50,2-3,6 I kw./09 II kw./09 I półr./09 Rezerwy na kredyty detaliczne kwartałami (mln zł) kredyty nie-hipoteczne kredyty hipoteczne kredyty gotówkowe mbanku 27

28 Grupa BRE Banku: perspektywy na cały BREnova: Przygotowani na trudne czasy 2 Zdrowe podstawy biznesu 3 Oczekiwany stopniowy spadek rezerw na kredyty 28

29 Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw r. Sytuacja gospodarcza BREnova w pigułce Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-II kw r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 29

30 Spis treści Szczegółowe wyniki działalności pionów slajdy Nr slajdu Dodatkowe informacje nt. danych finansowych slajdy47-62 Bankowość Detaliczna BRE Banku Rachunek wyników wg IFRS 48 Podsumowanie działalności w II kw./09 32 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 49 Akwizycja klientów i wolumeny 33 Wynik odsetkowy 50 Udział w rynku kredytów i depozytów 35 Wynik z prowizji 51 Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 36 Wynik z działalności handlowej 52 Sprzedaż kredytów, depozytów i akwizycja klientów 37 Struktura kosztów administracyjnych 53 Klienci i Rynki Finansowe Kredyty i depozyty 54 Podsumowanie działalności w II kw./09 39 Analiza bilansu: aktywa 55 Akwizycja klientów i wolumeny 40 Analiza bilansu: pasywa 56 Udział w rynku kredytów i depozytów 41 Wskaźnik kredytów do depozytów 57 Leasing i faktoring 42 Źródła finansowania: zapadalność pożyczek w FX 58 BRE Bank Hipoteczny 43 Rezerwy na kredyty 59 Dom Inwestycyjny BRE Banku (BRE Securities) 44 Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK 60 Inwestycje własne 45 Struktura portfela ryzyka, odpisy 61 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udział w rynku 46 Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym 62 Nr slajdu 30

31 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 31

32 Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie II kw./09 - Wyniki finansowe Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Bankowości Detalicznej w II kw./09 (mln zł) 59,8 3,4 5,2 Zysk brutto Pionu (kwartałami, mln zł) 11,1 11,5 43,3 48,9 69,3 57,5 70,9 Bankowość Detaliczna mbank Cz i SK -21, , -16,0-28,4 86,7-27,1 68, ,0 61,5 29,8-6,9 mbank* MultiBank Private Banking Inne -8,7-32,4 * Wynik brutto mbanku zawiera stratę mbanku w Czechach i na Słowacji I kw. 06 II kw. 06 III kw. 06 IV kw. 06 I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw. 07 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 I kw. 09 II kw ,5 mln zł zysku brutto Bankowości Detalicznej w II kw./09 Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./09 (mln zł) Wkład Pionu do wyników Grupy BRE Banku w II kw. br.: 45,1 37,2 49,5% udział w łącznych dochodach Grupy, 57,1% udział w wyniku z tytułu odsetek, 28,5% udział w wyniku z tytułu opłat i prowizji 246,5-130,5 Wzrost dochodu odsetkowego w II kw./09 (+5,1% QoQ) Wysoka dynamika wyniku z tytułu opłat i prowizji (+96,3 QoQ) Wynik z tytułu odsetek Wynik z tutułu opłat i prowizji Wynik na działalnosci handlowej * Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych Odpisy netto -162,0 Koszty i amortyzacja 26,1 Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 61,5 Zysk brutto 32

33 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na Koniec I kw./09 Zmiana Koniec II kw./09 (mln) 4 3 2,6 mln klienci +3,8% 2,7 mln 2 1 3,3 mln rachunki +6,1% 3,5 mln 0 Klienci Rachunki 16,1 mld depozyty (zł) +4,3% 16,8 mld mbank (Polska) MultiBank Private Banking (mld zł) 30 28,4 mld kredyty (zł) -1,8% 27,9 mld W tym.: 23,2 mld hipoteczne (zł) -4,3% 22,2 mld 0 Depozyty Kredyty 33

34 Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK Akwizycja klientów i wolumeny (tys.) Dane na Zmiana Koniec II kw./09 Koniec I kw./ ,9 tys. klienci +9,9% 322,9 tys Klienci Rachunki 526,5 tys. rachunki +18,4% 623,6 tys. (mln EUR) (mln EUR) ,7 mln depozyty (EUR) +19,9% 978,4 mln Depozyty Kredyty 215,6 mln kredyty (EUR) +9,9% 236,9 mln Czechy Słowacja 34

35 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Depozyty i kredyty udziały rynkowe Depozyty i Fundusze Inwestycyjne Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) czerwiec Kredyty Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) czerwiec 2009: 4,2% 2009: 7,0% 20 17, ,5 10 7,5 5 2,5 0 I 1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 4,0% 4,7% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9% * 50 2, * 0 0 VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII V , , , , , I VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII V BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu) *od XII/2007 Bankowość Detaliczna BRE pokazywana razem z depozytami/kredytami Private Banking 35

36 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na Razem ZŁ FX 9% 5% 3% Wartość bilansowa (mld zł) 22,23 2,5 19,88 Średnia zapadalność (lata) Średnia wartość (tys. zł) Średnie LTV (%) 23,37 20,57 23,80 265,57 209,20 274,31 85,3 55,7 89,7 83% Kredyty hipoteczne Karty kredytowe Linie kredytowe Inne NPL (%) 0,43 1,45 0,31 Stan na Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych ) na % Walutowe 89% Złotowe 36

37 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Dynamika sprzedaży netto (kwartałami) mbank Klienci (tys.) Depozyty (mln zł) Kredyty (mln zł) +5,9% +1,2% +9,8% I kw II kw III kw IV kw I kw II kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw MultiBank Klienci (tys.) +7,7% Depozyty (mln zł) Kredyty -9,7% (mln zł) +8,9% I kw II kw III kw IV kw I kw II kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Stan Zmiana 37

38 Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Korporacje i Rynki Finansowe 38

39 Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie II kw. /09 - Wyniki finansowe Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Korporacji i Rynków Finansowych w II kw./09 (mln zł) Klienci korporacyjni K1-13,9 K2 K3-4,6 Instytucje Finansowe 1,6 Ryzyko i zarządzanie płynnością 18,2 Rynki Finansowe 44,5 Spółki 22,2 Inne -25,9 Wynik brutto Pionu kwartałami (mln zł) 321,0 14,8* 137,7 175,9 Vectra 167,6 137,6 14,0* 135,5 127,7 117,2 161,9 168,6 11,5 14,0 I kw. 07 II kw. 07 III IV kw. kw I kw. 08 II kw. 08 III IV kw. kw I kw. 09 II kw ,1 Wynik brutto Pionu w II kw./09: -154,0 mln zł Znaczący wpływ rezerw (308,3 mln zł) na wynik Pionu, zwłaszcza rezerw powiązanych z transakcjami pochodnymi (215,3 mln zł) Spółki w ramach Pionu osiągnęły zysk brutto w wysokości 22,2 mln zł 191,4 Wynik z tytułu odsetek** 100,3 Wynik z tytułu opłat i prowizji 64,0 Wynik z działalnosci handlowej 0,5 Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych -308,3 Odpisy netto -193,4 Koszty i amortyzacja -8,5 Saldo pozostałych przychodów i kosztów -154,0 Struktura wyniku brutto Korporacji i Rynków Finansowych w II kw./09 (mln zł) -154,0 Zysk/strata brutto * II kw./07 - Sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze; I kw./08 - Spłata kredytu zdefaultowanego ** Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych 39

40 Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny Kredyty korporacyjne (mld zł) Koniec I kw./09 Zmiana Koniec II kw./ Klienci korporacyjni -0,7% ,6 mld Kredyty klientów korporacyjnych (zł) -1,5% 26,2 mld Depozyty korporacyjne (mld zł) 15,5 mld w tymkredyty dla przedsiębiorstw (zł) -2,5% 15,1 mld ,8 mld 12,2 mld Depozyty klientów+16,9% korporacyjnych (zł) w tymdepozyty przedsiębiorstw (zł) +7,1% 17,3 mld 13,1 mld Przedsiębiorstwa wg definicji NBP 40

41 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty udział w rynku przedsiębiorstw* Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw w okresie styczeń 2005 r. czerwiec 2009 r. Depozyty przedsiębiorstw w BRE Banku (tylko bank, w mld zł) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% sty 06 mar 06 maj 06 lip 06 wrz 06 lis 06 sty 07 mar 07 maj 07 lip 07 wrz 07 lis 07 sty 08 Źródło: NBP Depozyty przedsiębiorstw Kredyty przedsiębiorstw 13,1 mld zł depozytów przedsiębiorstw w BRE Banku na koniec II kw./09 mar 08 maj 08 lip 08 wrz 08 lis 08 sty 09 mar 09 maj 09 Wzrost bazy depozytowej w II kw./09 o 7,1% w porównaniu z I kw./09 to głównie skutek zainicjowanej w czerwcu br. Akcji Sprzedaży Depozytów 15,1 mld zł kredytów przedsiębiorstw w BRE Banku na koniec II kw./09 (+11,9% YoY) 8,8% 8,8% 6,6% 6,6% 10,7 10,9 12,9 12,7 13,3 14,0 14,2 13,7 12,45 13,1 12, r r r r r r r r r r r. Kredyty przedsiębiorstw w BRE Banku (tylko bank, w mld zł) 8,4 9,1 10,1 11,0 11,5 12,8 13,5 13,7 14,6 15,5 15, r r r r r r r r r r r. * W kategorii przedsiębiorstwa (na bazie sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze 41

42 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring Grupa Intermarket Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket (kwartałami, w mld EUR) 1, ,13 BRE Leasing ,2% 1,24 I kw./08 I kw./09 II kw./09 Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (mln zł) +78,8% 718 Spółki Grupy Intermarket* Strata -7,5 mln zł za II kw./09 (w tym -18,5 mln zł rezerwy na należności rumuńskiej spółki zależnej Intermarketu); łączna strata za I półrocze 2009 r.: -20,6 mln zł Obroty 1,2 mld EUR w II kw./09, wzrost o 10,2% QoQ - 19% spadek wartości skupionych faktur w ujęciu rocznym z powodu obniżenia aktywności gospodarczej klientów faktoringowych i trudności płatniczych - W II kw. br. pojawiły się sygnały poprawy sytuacji Polfactor 2,4 mln zł zysku brutto za II kw./09 (-5,8% QoQ) w związku z wyższymi odpisami na należności w warunkach spowolnienia gospodarczego; 4,9 mln zł zysku brutto za I półrocze 2009 r.: Obroty w II kw./09: mln zł (+28% QoQ) łączne obroty w I półroczu 2009 r.: mln zł (+9% YoY) -32 tys. zł starty brutto w II kw./09 (zysk brutto za I półrocze 2009 r.: 4,8 mln zł) Strata za II kw./09 z powodu niższej sprzedaży i konieczności utworzenia odpisów aktualizujących należności w kontekście trudnej sytuacji makroekonomicznej Podpisane umowy leasingowe: mln zł w II kw./09, wzrost o 78,8% QoQ, ze względu na zwarcie umów leasingu nieruchomości na kwotę 368 mln zł - Spadek o 31,1% YoY w związku z niższym popytem leasing II kw./08 I kw./09 II kw./09 *tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor S.A. i Magyar Factor zrt. 42

43 Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (mln zł) Zaangażowanie bilansowe Zysk brutto (mln zł) ,6% ,1 24,0 10,3 6,4 16, Kredyty mieszkaniowe* Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego Kredyty komercyjne 2008 I półrocze 2008 I kw./09 II kw./09 I półrocze mld zł całkowitego portfela kredytowego BBH (bilansowy i pozabilansowy) na koniec II kw./09, o 11,6% więcej niż przed rokiem 894,4 mln zł portfela bilansowego kredytów dla firm deweloperskich na ,7 mln zl zysku brutto na koniec czerwca br. (wobec 24,0 mln zł przed rokiem) Zwrot z kapitału (ROE):10,7% w II kw./09 (17,9% w II kw./08) Wzrost współczynnika C/I (z 43,3% w II kw./08 do 50,1% w II kw./09) Bilansowy stan rezerw na koniec II kw./09: 12,3 mln zł (9,4 mln zł na koniec II kw./08); 1,03 mln zł wzrostu rezerw w II kw./09 (+9,2% od końca 2008 r.) * Od lipca 2004 Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku. 43

44 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) IPO LW Bogdanka sfinalizowana (czerwiec 2009) 1 miejsce w rankingu domów maklerskich na rynku pierwotnym (kwiecień 2009) 1 miejsce w rankingu debiutów i nadsubrybowanych ofert IPO (kwiecień 2009) 16,8 mln zł zysku brutto po I półroczu 2009 r. vs. 15,1 mln zł w I półroczu 2008 r. (ROE annualizowane po I pól r.: 94%) Wzrost udziałów rynkowych w głównych segmentach rynku kapitałowego Dalszy wzrost liczby klientów: 177,3 tys. rachunków po II kw r. vs 155,3 tys. w 2008 r. Liczba rachunków w DI BRE Banku II kw r. (tys.) Liczba rachunków w DI BRE 24,5 emakler (mbank) 133,2 Usługa Maklerska (MultiBank) 19,6 RAZEM 177,3 Udziały w rynku DI BRE Banku I pół r. wg obrotów* Akcje 7,41% 5 miejsce Obligacje 4,55% 4 miejsce Futures 15,78% 2 miejsce Opcje 33,8% 1 miejsce * wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE DI BRE Banku - obroty akcjami (mln zł) Udział DI BRE Banku w obrotach na GPW akcje kontrakty terminowe opcje ,8% Obroty poprzez emaklera i Usługę Maklerską MultiBanku Obroty bezpośrednio przez DI BRE 5,4% 7,41% 11,8% 15,78% 28,5% II kw III kw IV kw I kw II kw rok 2008 I pół rok 2008 I pół rok 2008 I pól

45 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Portfel inwestycji własnych Największe inwestycje kapitałowe wg stanu na r. Udział w kapitale spółki PZU SA 0,76% Garbary Sp. z o.o. 100,00% Na koniec II kwartału 2009 r. wartość portfela inwestycji własnych i mezzanine wyniosła 241 mln zł w cenie zakupu Wartość portfela (mln zł) W tym: obligacje* 95,1 mln zł W porównaniu do końca 2008 r., wartość portfela spadła o 10 mln zł, co związane jest ze sprzedażą pakietu akcji Xtrade S.A. oraz nabyciem akcji Internet Group S.A. w wyniku wykonania opcji call Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa *Obligacje wyemitowane w związku z transakcjami mezzanine finance 45

46 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały w rynku Udział w rynku* BRE Banku w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych** wg stanu na (mln zł) 5,6% 20,0% , , ,3 Rynek BRE Bank 1 807, , ,7 Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA KPD Obligacje przedsiębiorstw Obligacje banków 6,4% 16,6% 15,64% #4 19,70% #3 28,09% #1 Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) Opcje na indeks WIG20 * wg stanu na ; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW ** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, i wyliczenia własne 46

47 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 47

48 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł w poszczególnych kwartałach II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (2 149) (16 606) (544) Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (45 626) (70 808) ( ) ( ) ( ) Ogólne koszty administracyjne ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Amortyzacja (48 456) (51 299) (58 224) (58 526) (59 264) Pozostałe koszty operacyjne (25 554) (16 542) (33 122) (43 003) (44 588) Wynik działalności operacyjnej (9 148) (87 133) Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk brutto (9 148) (87 133) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE (61 557) * Dane kwartalne z działalności kontynuowanej, i zaniechanej; kwartały 2008 r. uwzględniają konsolidację BRE Ubezpieczeń 48

49 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku 39,9 Zysk brutto spółek konsolidowanych (w mln zł) Zysk brutto spółek konsolidowanych za I półrocze 2009 r. wyniósł 70,9 mln zł wobec 161,8 mln zł za I półrocze 2008 r. 23,1 24,0 26,2 21,1 16,8 15,1 16,7 15,1 6,4 6,3 4,8 4,4 5,8 1,1 0,9 0,8 2,1 0,0 13,9 14,6 BRE.locum Dom Inwestycyjny BRE Banku BRE Bank Hipoteczny BRE Ubezpieczenia BRE Leasing Polfactor BRE Wealth Management Transfinance Magyar Factor Intermarket Bank -26,3 Pozostałe I półrocze 2008 I półrocze 2009 W II kw./09 spółki konsolidowane osiągnęły 701,1 Udział spółek Grupy BRE Banku w wyniku brutto za I półrocze 2009 r. (w mln zł) 37,6 mln zł zysku brutto (+12,5% vs. I kw./09) 695,7 16,2 BRE Bank Spółki Korekty konsolidacyjne 161,8-156,4 19,1 70,9-73,8 I półrocze 2008 I półrocze

50 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i marża Struktura przychodów odsetkowych (w danym kwartale, mln zł) Wynik z tyt. odsetek za II kw./09 wg linii biznesowych (mln zł) Pozostałe Dłużne papiery wartościowe PDO Kredyty i pożyczki 397,1 188,2 +8,7% 2,4-6,4 431, II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 Lokacyjne papiery wartościowe 247,4 Struktura przychodów odsetkowych za II kw./09 (w %) Kredyty i pożyczki 76% Dłużne papiery wartościowe PDO 2% Pozostałe 1% Lokacyjne papiery wartościowe 15% Środki pieniężne i lokaty krótkoterm. 6% I kw. Wynik odsetkowy za I kw./09 II kw. Bankowość detaliczna III kw. IV kw. Klienci Korporacyjni i Instytucje I kw. Działalność Handlowa i Inwestycyjna Korporacje i Rynki Finansowe Marża odsetkowa (NIM na koniec okresu, %)* II kw. III kw. Pozostałe i wyłączenia IV kw. Wynik odsetkowy za II kw./09 I kw II kw. 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,2 2,3 * Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych 50

51 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji (w danym kwartale, mln zł) Wynik z tyt. prowizji za II kw./09 wg linii biznesowych (mln zł) Pozostałe II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 Prowizje za realizację przelewów Opłaty z tytułu działalności maklerskiej Obsługa kart płatniczych Gwarancje i operacje dokumentowe Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Z działalności kredytowej 102,2 +29,7% -1,9 12,7 Struktura przychodów z tyt. prowizji za II kw./09 (w %) Gwarancje i operacje dokumentowe 5% Obsługa rachunków i przelewy 16% 121,8 45,1 158,1 Pozostałe 11% Karty płatnicze 28% Działalność maklerska 12% Z działalności kredytowej 20% Opłaty i prowizje z działalności ubezpieczeniowej 8% Wynik prowizyjny za I kw./09 Bankowość detaliczna Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna Korporacje i Rynki Finansowe Pozostałe i wyłączenia Wynik prowizyjny za II kw./09 51

52 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku Wynik z działalności handlowej (w danym kwartale, mln zł) Wkład poszczególnych jednostek do wyniku z pozycji wymiany w II kw./09 (mln zł) I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09-10 K1 K2 K3 Inne Ryzyko i płynność Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna Bankowość detaliczna K1 K2 K3 BRE Leasing Pozostałe - korporacyjne Ryzyko i płynność Działalność handlowa i emisje Struktura wyniku na działalności handlowej (w danym kwartale, mln zł) Udział transakcji z klientami wwyniku z działalności handlowej (%) ,9 4,7 5,7 II kw./09 I kw./ ,1 115,1 111, ,4 129,3 131,1 81,5-12,0-7,6-19,6 152,1-29,2 11,0 90,0 Wynik z pozostałej działalności handlowej Wynik z pozycji wymiany IV kw./08 III kw./08 II kw./08 I kw./08-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -40 II kw./07 III kw./07 IV kw./07 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 Transakcje z klientami Ryzyko i płynność Rynki Finansowe 52

53 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów administracyjnych +amortyzacja (w danym kwartale, mln zł) C/I Grupy BRE Banku* ,5 58, ,4 10,6 48,5 51,3 125,1 121,0 194,0 15,7 14,2 58,5 59,3 121,6 135,4 56,0 54,9 60,6 53,4 52, ,0 180,9 207,7 163,3 154,3 0 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./ Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne * Dane dla działalności kontynuowanej i zaniechanej bez transakcji jednorazowych. Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł odpowiednio dla 2008: II kw.: 48,3% ; III kw.: 49,7%.; IV kw.: 55,1%. W I kw. i II kw r. nie było transakcji jednorazowych i zaniechanej działalności. 53

54 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty i depozyty w II kw./09 Kredyty (mld zł, netto) Depozyty (mld zł) +38,3% +6,9% 39,7 43,4 52,1 56,2 54,9 36,4 38,1 37,8 35,3 38,9 +9% +20% +8% -2.3% +5% -1% -6% +10.1% Zdecydowanie szybszy niż w sektorze wzrost portfela kredytowego w ujęciu rocznym (+38,3% YoY, rynek: + 27,0% YoY), dzięki wzrostowi kredytów detalicznych (+69,2% YoY) i kredytów dla klientów korporacyjnych (+17,7% YoY) Nieznaczny spadek portfela w ujęciu kwartalnym (-2,3% QoQ, rynek: -0,4%) jako efekt nieznacznego spadku wartości portfela kredytów korporacyjnych (-1,3% QoQ) i detalicznych (-1.8% QoQ) spowodowanego aprecjacją złotego w II kw. / Wzrost depozytów w ujęciu rocznym niższy niż w sektorze (+6,9% YoY vs. rynek: +18,6% YoY), głównie z powodu spadku depozytów klientów korporacyjnych (-9,0% YoY) Depozyty klientów indywidualnych wzrosły o +24.5% YoY Znacznie ponad rynek wzrosły depozyty w stosunku do I kw r. (10,1% QoQ; rynek: +2,5% QoQ) dzięki wzrostom odnotowanym zarówno w depozytach klientów korporacyjnych (+16,4% QoQ) i detalicznych (+5,7% QoQ) 54

55 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów (mld zł) Kredyty i pożyczki dla klientów* - struktura podmiotowa portfela (mld zł) ,5 2,6 5,2 2,5 4,2 4,8 9% 4% 8% 4% 6% 7% 4,0 2,8 4,6 1,8 4,2 7,0 6% 4% 3% 7% 6% 10% 5,3 6% 5,5 7% 6,9 3,4 4% 2,4 3% 5,5 2,9 7% 6,4 8% 5,6 7% 9,8 5,4 6% 4,6 6% 1,5 2% 3,8 3,5 5% 0,8 6,1 7% 2,0 9% 4% 12% 4% 1% 2% ,6 17,1 1% 43% 0,7 19,8 2% 45% 0,7 26,7 1% 51% 0,7 29,5 1% 52% 0,6 28,9 1% 52% ,7 62% 43,4 64% 52,1 63% 56,2 69% 54,9 68% ,3 23,3 25,0 56% 53% 48% 26,5 26,2 47% 47% Należności od klientów Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Lokacyjne papiery wartościowe Inne Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Aktywa zastawione Sektor budżetowy Klienci indywidualni Klienci korporacyjni *Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji Inne należności 55

56 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów (mld zł) Struktura depozytów (mld zł) ,7 3,9 2,2 16,4 9% 6% 3% 26% 5,3 4,2 2,2 17,9 8% 6% 3% 27% 11,6 14% 14% 11,7 9,2 4,0 1,8 27,5 5% 2% 33% 4,1 1,8 28,5 5% 2% 35% 4,1 1,6 27,2 11% 5% 2% 34% ,3 19,0 1% 52% 0,1 19,3 0% 51% 0,1 16,6 0% 44% 0,4 14,8 1% 42% 0,4 17,2 1% 44% ,4 56% 38,1 56% 37,8 46% 35,3 43% 38,9 48% ,1 47% 18,7 49% 21,0 56% 20,1 57% 21,2 55% Inne Kapitał własny (razem) Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Sektor budżetowy Klienci korporacyjni Klienci indywidualni Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów 56

57 Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 141,3% Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 84,3% Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach, na r. Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na r. (mld zł) ,3% 84,3% BRE: kredyty hipoteczne w CHF Kredyty BBH Kredyty od banków w CHF Zobowiązania podporządkowane w CHF Listy zastawne Pozostałe kredyty Depozyty Kredyty Źródła finansowania Kredyty/depozyty - bilans Kredyty/depozyty - rzeczywisty wskaźnik 57

58 Źródła finansowania: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX Do końca 2010 r. BRE Bank musi zrefinansować 4,0 mld zł średnio- i długoterminowych pożyczek zaciągniętych wcześniej w celu finansowania kredytów walutowych. Co oznacza, że w średnim okresie musimy zrefinansować ok. 20% salda pożyczek długo- i średnioterminowych Średnio- i długoterminowe pożyczki walutowe zapadające do 2010 r. (mld zł) Razem finansowanie długoterminowe na Zapadające do końca 2009 r r. do spłaty 58

59 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Wymóg kapitałowy (mln PLN) Współczynnik wypłacalności (CAR) wg NUK IV kw./07 Bazylea I IV kw./08 Bazylea II I kw./09 Bazylea II II kw./09 Bazylea II Ryzyko kredytowe Ryzyko rynkowe Ryzyko operacyjne Pozostałe ryzyka Całkowity wymóg kapitałowy CAR (%) 10,16 10,04 10,26 11,08 NUK Nowa Umowa Kapitałowa 59

60 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł) Jakość portfela BRE Banku porównanie (w %) ,6 4,2 3,8 3,4 3 2,6 2,2 1,8 4 3,9 4 3,8 3, ,8 2,5 2,2 3,4 2,7 4,4 3 2,9 3,5 3 2,5 2,5 2,3 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,4 1 0,6 0,2 1,9 NPL wg PSR* (skala lewa) Default wg MSR (skala prawa) 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 1,5 1 0,5 I kw./06 II kw./06 III kw./06 IV kw./06 I kw./07 II kw./07 III kw./07 IV kw./07 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./ II kw./09-0,2 II kw./06 III kw./06 IV kw./06 I kw./07 II kw./07 III kw./07 IV kw./07 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 0 *Dla lepszej porównywalności wyliczone z portfela bilansowego i pozabilansowego 60

61 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku 100% 80% 60% 40% 20% 5,5% 4,8% 4,4% 4,6% 3,6% 3,6% 3,4% 2,8% 2,8% 3,4% 4,8% 2,8 2,5 2,2 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 3,5 97,2 97,5 97,8 98,1 98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 97,7 96,5 73% 73% 76% 81% 73% 70% 68% 68% 57% 51% 53% Jakość portfela kredytowego i portfela default Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP (bilansowy portfel zagrożony do całości) Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwą celową Non-default 0% Default mln zł Udział % Udział % Udział % Default , , ,4 Non-default , , ,6 Razem , , ,0 Struktura portfela default 61

62 Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Odpisy na rezerwy netto Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym a kształtowanie się rezerwy portfelowej 0,60% 0,50% 0,32% 0,30% 0,29% 0,31% 0,28% 0,26% 0,27% 0,23% 0,20% 0,23% 0,24% 0,20% 0,20% 0,23% 0,25% 0,20% 0,19% 0,26% 0,19% 0,18% 0,18% 0,15% 0,19% 0,19% 0,19% 0,20% 0,19% 0,19% 0,19% 0,22% 0,23% 0,27% 0,27% 0,26% 0,29% 0,32% 0,37% 0,36% 0,40% 0,45% 0,48% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% Porfel detaliczny ,4% 0,94% 0,88% 0,88% 0,91% 0,91% ,96% 1,03% 1,01% 1,03% 1,01% 0,99% 1,03% 1,01% 1,02% 1,01% 1,07% 1,03% 1,01% 1,05% 1,06% 1,06% 1,07% 1,13% 1,18% 1,18% 1,25% 1,2% 1,0% 0,8% Portfel kredytowy z wyłączeniem portfela detalicznego ,6% ,4% Średnie ważone ekspozycją PD w % (lewa skala) 0,2% 0 Rezerwa portfelowa w zł (prawa skala) 0,0% maj 07 cze 07 lip 07 sie 07 wrz 07 paź 07 lis 07 gru 07 sty 08 lut 08 mar 08 kwi 08 maj 08 cze 08 lip 08 sie 08 wrz 08 paź 08 lis 08 gru 08 sty 09 lut 09 mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 tys. zł mln zł 62

63 Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Joanna Filipkowska Kierujący Wydziałem Relacji Inwestorskich Tel.: Sekretariat: Fax: lub Agnieszka Solarz Relacje Inwestorskie Tel.: Fax: Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim: 63