1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

Transkrypt

1 SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez Zespół Doradczy KDPW), przedstawiamy Państwu informację o naszych zamierzeniach związanych bezpośrednio ze zmianami w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP, odnosząc się do perspektywy ponad rocznej, tj. do końca I kwartału 2015 roku. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, że poniższa lista może być modyfikowana w przypadku pojawienia się nowych potrzeb biznesowych wynikających ze zmian otoczenia zewnętrznego. I Grupa projektów wprowadzających nowe usługi 1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego KDPW_CCP finalizuje prace związane z wprowadzeniem usługi przekazywania do rozrachunku w KDPW gwarantowanych instrukcji rozrachunku na bazie netto. Szczegółowe materiały opisujące ten proces zostały przekazane do uczestników jeszcze w czerwcu 2012 r.. W kolejnym roku prowadzone były z przedstawicielami uczestników uzupełniające uzgodnienia dotyczące parametryzacji nettingu odnośnie minimalnej liczby transakcji dla danego konta rozliczeniowego

2 podlegających procesowi nettowania oraz konsultacje dotyczące scenariuszów przepływu komunikatów w obszarze rozliczenia i rozrachunku. Rozpoczęcie testów akceptacyjnych planowane jest w lutym 2014 r., a wdrożenie na początku II kwartału 2014 r. 2. Wprowadzenie rozrachunku w częściach (RwC) Wdrożenie tej funkcjonalności związane jest z dążeniem do zwiększenia płynności procesu rozrachunku prowadzonego przez KDPW, szczególnie niezbędnej z chwilą wprowadzenia nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego. Przekazanie szczegółowych materiałów opisujących proces, miało miejsce w 2012 r.. Dodatkowo, w 2013 r. prowadzone były z przedstawicielami uczestników konsultacje dotyczące przepływów komunikatów statusowych oraz wypracowywanie ostatecznych założeń związanych m.in. z ustaleniem zawartości informacyjnej w komunikatach dotyczących analityki do wynettowanej instrukcji rozrachunku oraz umiejscowienia procesu RwC w ramach każdej sesji rozrachunkowej. Rozpoczęcie testów akceptacyjnych (podobnie jak testów funkcjonalności nettingu w papierach wartościowych) planowane jest w lutym 2014 r., a wdrożenie na początku II kwartału 2014 r. 3. Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo W Krajowym Depozycie prowadzone są prace nad wprowadzeniem nowych usług w zakresie transakcji repo - tzw. tri-party-repo. W drugim kwartale 2013 r. przekazano szczegółowe materiały opisujące usługę, które uzupełniono we wrześniu 2013 r., o informacje opisujące wymianę komunikatów pomiędzy systemami uczestników i systemem kdpw_stream w zakresie dotyczącym tej nowej usługi oraz specyfikację komunikatów systemu kdpw_stream, które będą miały zastosowanie w obsłudze tego rodzaju transakcji. W styczniu 2014 r. specyfikacja ww. komunikatów została uzupełniona o dodatkowe pole (sygn. pisma: DO/ZW/204/2014). Rozpoczęcie testów akceptacyjnych planowane jest jeszcze w lutym 2014 r., a wdrożenie na początku II kwartału 2014 r. 4. Uruchomienie przez KDPW nowej usługi wprowadzającej negocjowane pożyczki papierów wartościowych Pod koniec pierwszego kwartału 2013 r. udostępniono uczestnikom możliwość testowania nowych funkcjonalności. W 2013 r. prowadzono prace mające na celu uzyskanie akceptacji przez KNF proponowanych zmian w Regulaminach KDPW i KDPW_CCP, które stanowią podstawę wprowadzenia tej nowej usługi. Obecnie najważniejsze zmiany uzyskały już akceptację KNF, jednakże, całość prac regulacyjnych nie jest jeszcze ukończona. Przewidywany termin uruchomienia nowej usługi planowany jest w czerwcu 2014 r. 2

3 5. Rozwój usług CCP KDPW_CCP zgodnie z rozporządzeniem EMIR planuje wprowadzić usługę przekazywania informacji o wymaganym kapitale hipotetycznym uczestników. Usługa ta, w formie raportów comiesięcznych, uruchomiona zostanie od kwietnia 2014 r. Ponadto, planowane jest rozszerzenie katalogu środków mogących stanowić zabezpieczenie w KDPW_CCP o środki pieniężne i papiery wartościowe denominowane w euro. Na przełomie II i III kwartału 2014 r. zostaną wysłane do uczestników informacje o przyjętym modelu, a uruchomienie nowej usługi planowane jest na przełomie IV kwartału 2014 r. i I kwartału 2015 r. II Grupa projektów wprowadzających zmiany w obecnie świadczonych usługach 1. Dostosowanie do międzynarodowych praktyk rynkowych w zakresie przepływów i zawartości komunikatów w obszarze rozrachunku Na forum grupy S&R NMPG PL prowadzone są prace mające na celu identyfikację potrzeb biznesowych uczestników w obszarze harmonizacji przepływów komunikatów rozrachunkowych systemu kdpw_stream ze standardami międzynarodowymi. Omówiony i przyjęty w 2012 r. przez grupę S&R NMPG PL zakres zmian został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap został wdrożony pod koniec czerwca 2013 r. Wdrożenie drugiego etapu planowane jest na początku II kwartału 2014 r. (udostępnienie zmian w środowisku testowym w lutym 2014 r.). Drugi etap obejmuje zmiany związane z ostatecznym odrzucaniem błędnych instrukcji, wprowadzeniem kodów ISO do oznaczania przyczyny błędu instrukcji rozrachunku, oznaczeniami statusów w zależności od rzeczywistej daty rozrachunku oraz oznaczeniami statusów instrukcji zawieszonych. Ponadto, w II/III kwartale 2014 r. przewiduje się wprowadzenie zmian zasad zestawiania pola klient dla instrukcji rozrachunkowych zgodnie z ustaleniami S&R NMPG z grudnia 2013 r. 2. Repozytorium transakcji KDPW uruchomił usługę repozytorium transakcji posiadającego status zarejestrowanego przez ESMA i autoryzowanego do przyjmowania informacji o wszystkich kontraktach pochodnych zawieranych na rynku regulowanym i poza nim. Niemniej jednak, w 2014 r. niewykluczone są dodatkowe, nowe wytyczne ESMA, które jeśli nastąpią, mogą według naszego przewidywania oznaczać następujące zmiany: w raportach (zarówno ogólnodostępnych jak i dedykowanych); w zakresie zawartości komunikatów odnośnie: potrzeb związanych z rekoncyliacją danych pomiędzy repozytoriami lub nowych wytycznych ESMA 3

4 czy też postulatów podmiotów posiadających zagwarantowany prawnie dostęp do danych; dotyczące UPI, UTI oraz zasad stosowania kodów LEI. 3. Nadawanie numerów identyfikacyjnych LEI W 2014 r., w zależności od przyjętego modelu COU (Ogólnoświatowa Jednostka Centralna przechowująca dane o podmiotach z nadanym kodem LEI), może nastąpić konieczność przekazania do KDPW przez podmioty posiadające kod LEI nadany przez KDPW uzupełniających informacji opisujących te podmioty. Ponadto, w drugiej połowie 2014 r. przewiduje się uruchomienie nowej funkcjonalności realizującej automatyczny transfer kodów LEI pomiędzy agencjami kodującymi oraz obsługę zdarzeń korporacyjnych mających wpływ na funkcjonowanie danego podmiotu. 4. Standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych W 2014 r. KDPW będzie prowadził prace nad standaryzacją kolejnych zdarzeń korporacyjnych. Planowane jest wprowadzenie standaryzacji i automatyzacji obsługi zdarzeń takich jak: scalenie akcji, rejestracja papierów wartościowych oraz wycofanie papierów wartościowych (testy i wdrożenie w II kwartale 2014 r.), następnie obsługi zdarzeń: zamiana obligacji na akcje, umorzenie papierów wartościowych, częściowa asymilacja, częściowa konwersja (testy i wdrożenie w IV kwartale 2014 r.). 5. Rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w rozporządzeniu MF w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, które w konsekwencji rozszerzają strukturę informacyjną sprawozdań SPW (odpowiednich komunikatów xml) przekazywanych przez uczestników do KDPW. Obecnie przewidujemy, że obowiązek dostarczenia nowych sprawozdań zostanie wprowadzony począwszy od kwietnia 2014 r. (raporty za kwiecień przesyłane są w maju 2014 r.). W lutym 2014 r. przekażemy do uczestników nowe wersje specyfikacji odpowiednich komunikatów, a w marcu i kwietniu 2014 r. planujemy udostępnić środowisko testowe kdpw_stream. 6. Uruchomienie nowego kanału komunikacji elektronicznej Krajowy Depozyt zamierza w maju 2014 r. udostępnić uczestnikom środowisko testowe i produkcyjne nowego kanału komunikacyjnego ESDI/WEB wraz z podręcznikiem użytkownika i dokumentacją usług web services. Zamknięcie dotychczasowego kanału komunikacyjnego ESDI zaplanowane jest na koniec lipca 2014 r. 4

5 Mając na uwadze znaczącą liczbę planowanych zmian, chcielibyśmy zapewnić, że Krajowy Depozyt i KDPW_CCP dołoży starań, aby materiały opisujące szczegółowy zakres zmian oraz harmonogramy i plany testów ww. projektów były przekazywane do Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiając Państwu właściwe przygotowanie się. Jednocześnie, chcielibyśmy przekazać, iż wszelkie informacje o wdrożonych projektach Grupy Kapitałowej KDPW znajdują się na witrynie internetowej KDPW i KDPW_CCP, w zakładkach odpowiednio: Usługi->Rozwój, Nowe usługi. z poważaniem, Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW S.A. Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW S.A. 5