Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r.
|
|
- Szczepan Matuszewski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 9 września 2015 r. 1
2 Spis treści 1. Wstęp Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts Obsługa środków pieniężnych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie... 5 Wymogi prawne i organizacyjne... 5 Wymogi operacyjne Obsługa papierów wartościowych nominowanych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie... 8 Wymogi prawne i organizacyjne... 8 Wymogi operacyjne Zmiany w istniejących komunikatach
3 1. Wstęp Niniejszy dokument opisuje nowe funkcjonalności związane z rejestrem zabezpieczeń prowadzonym w KDPW_CCP: 1) nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts , 2) obsługa środków pieniężnych w EUR będących zabezpieczeniem, 3) obsługa papierów wartościowych nominowanych w EUR stanowiących zabezpieczenie, 4) zmiany wprowadzone w komunikatach rozliczeniowych. Wymaganie z tytułu depozytów zabezpieczających oraz funduszy jest zawsze wyznaczane w PLN, bez względu na to, czy wynika z transakcji rozliczanych w PLN czy EUR. Zabezpieczenie do tej pory mogły stanowić jedynie aktywa nominowane w PLN środki pieniężne lub papiery wartościowe. Nową funkcjonalnością jest możliwość zabezpieczenia ekspozycji poprzez wniesienie środków pieniężnych w EUR lub papierów wartościowych nominowanych w EUR. Wprowadzenie nowych rodzajów zabezpieczeń wymagało wprowadzenia nowych, opcjonalnych pól w strukturach komunikatów typu colr.mrg, colr.sgf i colr.sm1. Na potrzeby obsługi papierów wartościowych nominowanych w EUR zmieniony został również komunikat colr.ins Wprowadzone modyfikacje z punktu widzenia uczestników rozliczających nie będą wpływały na obsługę zabezpieczeń w PLN w KDPW_CCP, przestanie być jednak wysyłany komunikat z KDPW związany z realizacją instrukcji rozrachunku. W celu wypełnienia powyższej luki i przekazania uczestnikom rozliczającym oraz płatnikom pełnej informacji dotyczącej procesu wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń, zaprojektowano komunikat colr.sts , który jest opisany w pkt 2 materiału. Ta funkcjonalność zostanie wprowadzona w terminie wcześniejszym niż możliwość wnoszenia zabezpieczeń nominowanych w EUR. 3
4 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts W systemie pojawi się nowa wersja komunikatu statusowego - colr.sts , który będzie wysyłany w odpowiedzi na dyspozycję wniesienia/zwolnienia zabezpieczenia colr.ins Komunikat statusowy colr.sts wysyłany będzie niezależnie od tego, jakie zabezpieczenie będzie przedmiotem dyspozycji, a także w jakiej walucie będzie nominowane. Komunikat dla uczestnika rozliczającego w nowej wersji, oprócz statusu identycznego jak w komunikacie colr.sts , powieli dane przekazane w dyspozycji uczestnika. Dodatkowo komunikat colr.sts ze statusem wskazującym na możliwość zrealizowania dyspozycji, a potem jej zrealizowanie, z dedykowanymi informacjami, będzie też wysyłany do płatnika uczestnika rozliczającego. Możliwe są następujące statusy instrukcji: PEND Instrukcja przyjęta PENF Instrukcja oczekuje na akceptację KDPW_CCP lub oczekuje na realizację SETL Zabezpieczenia zostały wniesione lub zwolnione CAND Instrukcja odrzucona, wraz z przyczyną odrzucenia Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli płatnikowi na pozyskanie informacji o przyczynie i kwocie obciążenia jego konta w NBP. W okresie przejściowym (do uzgodnienia z uczestnikami) obie wersje komunikatu statusowego, tzn. colr.sts oraz colr.sts , będą funkcjonowały równolegle. Po zakończeniu tego okresu będzie obowiązywała tylko jedna wersja komunikatu statusowego - colr.sts
5 3. Obsługa środków pieniężnych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie Wymogi prawne i organizacyjne Środki pieniężne w EUR będzie można wnosić na wstępny depozyt rozliczeniowy (MARI), właściwy depozyt zabezpieczający (MARS), depozyt wstępny OTC (OTCL), właściwy depozyt zabezpieczający OTC (OTCM), wstępny depozyt rozliczeniowy pożyczek negocjowanych (MRLI), właściwy depozyt zabezpieczający pożyczek na zlecenie (MRLB) oraz na fundusz rozliczeniowy (PRRG), fundusz zabezpieczający OTC (FOTC), fundusz zabezpieczający ASO GPW BondSpot (PAGB) i fundusz zabezpieczający pożyczki na zlecenie (PRLB). W przypadku wnoszenia lub zwalniania środków pieniężnych w EUR należy spełnić warunki formalne, tzn. dostarczyć oświadczenie uczestnika rozliczającego wskazującego płatnika dla EUR oraz oświadczenie tego płatnika biorącego na siebie obowiązek realizacji przelewów w EUR dla danego uczestnika rozliczającego. Oświadczenia powinny wskazywać numer rachunku bankowego w NBP wykorzystywanego do przelewów w EUR. Na tej podstawie KDPW_CCP odpowiednio zarejestruje w systemie relację pomiędzy uczestnikiem rozliczających a jego płatnikiem. Wymogi operacyjne Wnoszenie lub zwalnianie środków pieniężnych w EUR będzie odbywało się na podobnych zasadach jak środków pieniężnych w PLN. W przypadku obsługi zabezpieczeń w postaci środków pieniężnych w EUR budowa komunikatu colr.ins będzie identyczna, jak dla mechanizmu wnoszenia i zwalniania środków pieniężnych w PLN, inny będzie jedynie sposób wypełnienia 1. pola w komunikacie. Wartością pola, która w komunikacie colr.ins wyróżnia proces wnoszenia środków pieniężnych w EUR, jest wartość EUR w polu <Ccy>. Przykład komunikatu: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5003" Rcvr="0010" xsi:schemalocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins colr.ins xsd" xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins " xmlns:xsi=" <colr.ins > <GnlInf> <SndrMsgRef>mr1</SndrMsgRef> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> 5
6 </GnlInf> <CollDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <Ccy>EUR</Ccy> <SttlmDt> </SttlmDt> <CollBal> <Bal>350000</Bal> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </CollBal> <ClrgMmbInf> <ClrgMmbId> <KDPWMmbId>5003</KDPWMmbId> <KDPWSafAcct>111</KDPWSafAcct> </ClrgMmbId> </ClrgMmbInf> <SttlmtAgtMmbId> <KDPWMmbId>5003</KDPWMmbId> </SttlmtAgtMmbId> </CollDtls> </colr.ins > </KDPWDocument> Dla dyspozycji zwalniającej środki sposób wypełniania pól w komunikacie będzie analogiczny jak dla wniesienia, z tą różnicą, że należy przekazywać wartość DBIT w polu <CdtDbtInd>. Sposób akceptacji i proces zwalniania środków pieniężnych będą uniwersalne bez względu na walutę obsługiwanego zabezpieczenia. Po otrzymaniu dyspozycji od uczestnika, w przypadku gdy dyspozycja będzie poprawna, uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts i colr.sts ze statusem PEND, a płatnik uczestnika otrzyma komunikat colr.sts , również ze statusem PEND. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona (status CAND wraz z przyczyną odrzucenia), to tę informację otrzyma jedynie uczestnik rozliczający. Płatnik nie będzie otrzymywał w tej fazie komunikatu ze statusem CAND. Na podstawie dyspozycji otrzymanej od uczestnika rozliczającego w postaci komunikatu, KDPW_CCP prześle do systemu TARGET2 obsługiwanego przez Narodowy Bank Polski dyspozycję obciążającą lub uznającą rachunek uczestnika (lub jego płatnika). Po wysłaniu dyspozycji do NBP uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts i colr.sts ze statusem PENF, a płatnik uczestnika otrzyma komunikat colr.sts , również ze statusem PENF. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona (status CAND wraz z przyczyną odrzucenia), to tę informację otrzyma uczestnik rozliczający i płatnik. Jeżeli przelew obciążający rachunek bankowy płatnika zostanie zrealizowany, wówczas KDPW_CCP uzupełni o tę wartość rejestr zabezpieczeń prowadzony przez KDPW_CCP jako wpłatę uczestnika rozliczającego na określony typ zabezpieczeń. 6
7 Po realizacji dyspozycji uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts i colr.sts ze statusem SETL, a płatnik uczestnika otrzyma komunikat colr.sts , również ze statusem SETL. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona (status CAND wraz z przyczyną odrzucenia), to tę informację otrzyma uczestnik rozliczający i płatnik. Wprowadzona zostanie godzina graniczna dla realizacji wnoszenia i zwalniania środków pieniężnych w EUR. W początkowej fazie funkcjonowania usługi przyjmowania nowego rodzaju zabezpieczeń będzie to godzina 14:00, co oznacza, że po tym terminie dyspozycje od uczestników rozliczających będą odrzucane. Informacja ta przekazywana będzie w komunikatach statusowych colr.sts /02 z następującym kodem przyczyny: Niewłaściwa godzina przesłania komunikatu. KDPW_CCP nie będzie pobierał opłaty za zarządzanie środkami pieniężnymi nominowanymi w EUR, w odróżnieniu od zarządzania środkami pieniężnymi nominowanymi w PLN. Jednocześnie nie będą uczestnikom wypłacane pożytki od takich aktywów. Na potrzeby limitów na typ zabezpieczenia środki pieniężne w EUR będą traktowane jak środki pieniężne w PLN, czyli będą mogły stanowić do 100% wartości depozytów wstępnych, wymaganych depozytów właściwych oraz wymaganych wpłat na fundusze. Należy jednak podkreślić, że nadwyżki w środkach pieniężnych w EUR nie będą zwracane automatycznie, jak to ma miejsce w przypadku środków w PLN wniesionych na poczet depozytów właściwych oraz wpłat na fundusze. Jeżeli uczestnik rozliczający chciałby dokonać zwolnienia środków w EUR, wówczas należy wysłać dyspozycję zwalniającą w postaci komunikatu colr.ins Wycena środków pieniężnych w EUR na koniec dnia rozliczeniowego będzie wykonana na podstawie kursu pochodzącego z agencji informacyjnej Reuters lub Bloomberg pobieranego około godziny 17:00 oraz wyznaczanej przez KDPW_CCP stopy redukcji. W przypadku wniesienia środków w trakcie dnia wykorzystany będzie kurs z dnia poprzedniego, również z uwzględnieniem stopy redukcji. W każdym komunikacie colr.sm (jest on wysyłany po każdej zmianie wartości danego typu zabezpieczenia oraz na koniec dnia) będą podane dwa kursy: przed skorygowaniem o stopę redukcji i po jej uwzględnieniu (w polach odpowiednio: <MktPric> i <ClctdPric>). Będą więc prezentowane dwie wartości w PLN aktywów nominowanych w EUR. Na potrzeby identyfikacji środków pieniężnych w EUR (np. w colr.sm ) będzie wykorzystany następujący kod ISIN: EU
8 4. Obsługa papierów wartościowych nominowanych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie Wymogi prawne i organizacyjne Papiery wartościowe nominowane w EUR będzie można wnosić na wstępny depozyt rozliczeniowy (MARI), właściwy depozyt zabezpieczający (MARS), depozyt wstępny OTC (OTCL), właściwy depozyt zabezpieczający OTC (OTCM), wstępny depozyt rozliczeniowy pożyczek na zlecenie (MRLI), właściwy depozyt zabezpieczający pożyczek negocjowanych (MRLB), oraz na fundusz rozliczeniowy (PRRG), fundusz zabezpieczający OTC (FOTC), fundusz zabezpieczający ASO GPW BondSpot (PAGB) i fundusz zabezpieczający pożyczki na zlecenie (PRLB). Papiery wartościowe nominowane w EUR akceptowane jako zabezpieczenie będą określane przez KDPW_CCP. Wnoszenie/zwalnienie papierów wartościowych nominowanych w EUR będzie funkcjonowało przy współpracy dwóch zagranicznych depozytów Clearstream Banking Luxembourg S.A. oraz Euroclear Bank SA/NV. Funkcjonalność będzie opierała się na dostępnym w wymienionych depozytach mechanizmie zarządzania zabezpieczeniami typu Triparty (Collateral Service w Euroclear i Collateral Management System w Clearstream). Wymagane będzie, aby uczestnik rozliczający był uczestnikiem jednego z wymienionych zagranicznych depozytów oraz miał podpisaną odpowiednią umowę. Następnie należy zgłosić się do KDPW_CCP, by Izba wskazała uczestnika jako tzw. collateral receiver/collateral taker. Na podstawie wniosku KDPW_CCP przesłanego do zagranicznego depozytu nastąpi konfiguracja relacji we wskazanym zagranicznym depozycie. Dodatkowo uczestnik rozliczający będzie musiał przedstawić KDPW_CCP informację o swoim identyfikatorze w wybranym depozycie zagranicznym (kod BIC, identyfikator konta). Przenoszenie papierów wartościowych na konto KDPW_CCP w zagranicznym depozycie będzie następowało na zasadzie przewłaszczenia (transfer of title). Konto KDPW_CCP w zagranicznym depozycie będzie jedno dla wszystkich rodzajów zabezpieczeń. Wymogi operacyjne W celu wniesienia lub zwolnienia papierów wartościowych nominowanych w EUR na zabezpieczenie uczestnik rozliczający prześle do KDPW_CCP dyspozycję w postaci komunikatu, w którym określi wartość zabezpieczenia, która ma zostać pokryta przez posiadane papiery wartościowe we wskazanym zagranicznym depozycie. Zarówno wartość zabezpieczenia, jak i kod zagranicznego depozytu będą wprowadzane przez uczestnika w odpowiednio przystosowanym komunikacie 8
9 colr.ins przesyłanym do KDPW_CCP, którego struktura została zmodyfikowana o dodatkowe opcjonalne pola. Pola te nie wpływają na budowę komunikatów colr.ins wysyłanych na potrzeby obsługi zabezpieczeń w środkach pieniężnych w PLN oraz papierów wartościowych nominowanych w PLN. Zagraniczny depozyt będzie definiowany poprzez podanie odpowiedniego kodu BIC zagranicznego depozytu CEDELULL dla Clearstream oraz MGTCBEBE dla Euroclear (w środowisku testowym: ZYASBEB0). Polami, które odróżnią komunikat colr.ins dla wnoszenia papierów wartościowych nominowanych w EUR od komunikatu dla zabezpieczeń w PLN, będą pola: - <Ccy> wypełnione wartością EUR, - <SfkpgPlc> wypełnione kodem BIC zagranicznego depozytu, - <BIC> wypełnione kodem BIC uczestnika rozliczającego (dla Clearstream) lub <PrtryId> wypełnione identyfikatorem konta w Euroclear. Przykład komunikatu: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5003" Rcvr="0010" xsi:schemalocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins colr.ins xsd" xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins " xmlns:xsi=" <colr.ins > <GnlInf> <SndrMsgRef>mr1</SndrMsgRef> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <CollDtls> <BalTp>MARI</BalTp> <Ccy>EUR</Ccy> <SttlmDt> </SttlmDt> <CollBal> <Bal>5000</Bal> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </CollBal> <ClrgMmbInf> <ClrgMmbId> <KDPWMmbId>5003</KDPWMmbId> </ClrgMmbId> </ClrgMmbInf> <SttlmtAgtMmbId> <SfkpgPlc>CEDELULL</SfkpgPlc> <BIC>MEGA1234</BIC> </SttlmtAgtMmbId> </CollDtls> </colr.ins > </KDPWDocument> 9
10 Dla dyspozycji zwalniającej papiery wartościowe nominowane w EUR sposób wypełniania pól w komunikacie będzie analogiczny jak dla wniesienia, z tą różnicą, że należy przekazywać wartość DBIT w polu <CdtDbtInd>. Po otrzymanej dyspozycji od uczestnika rozliczającego, w przypadku gdy dyspozycja będzie poprawna, uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts i colr.sts ze statusem PEND. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona, uczestnik rozliczający otrzyma komunikat ze statusem CAND wraz z przyczyną odrzucenia. Następnie, w dacie rozrachunku określonej przez uczestnika w komunikacie colr.ins , KDPW_CCP przekaże do zagranicznego depozytu zlecenie, w którym określi ekspozycję pozostającą do zabezpieczenia. Jeśli utworzenie zlecenia w zagranicznym depozycie powiedzie się, uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts i colr.sts ze statusem PENF. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona, uczestnik rozliczający otrzyma komunikat ze statusem CAND wraz z przyczyną odrzucenia. W przypadku realizacji zlecenia nastąpi przewłaszczenie papierów uczestnika rozliczającego na konto KDPW_CCP oraz aktualizacja rejestru zabezpieczeń. W takim wypadku uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts i colr.sts ze statusem SETL. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona, uczestnik rozliczający otrzyma komunikat ze statusem CAND wraz z przyczyną odrzucenia. W depozytach zagranicznych operuje się na poziomie całkowitej ekspozycji, natomiast standardem KDPW_CCP jest, że w komunikacie colr.ins określa się wnoszoną/zwalnianą wartość zabezpieczenia. System KDPW_CCP będzie przyjmował wartość zmiany zdefiniowaną przez uczestnika rozliczającego, a w komunikacji z zagranicznym depozytem będzie posługiwał się całkowitą wartością do zabezpieczenia na wszystkich typach zabezpieczenia, uwzględniającą poprzednie wpłaty. Oznacza to utrzymanie konwencji obecnie istniejącej w KDPW_CCP w sposobie wnoszenia i zwalniania zabezpieczenia przez uczestnika, w której uczestnik rozliczający definiuje w swojej instrukcji wartość wpłaty lub zwolnienia na określony typ zabezpieczenia. Sposób operowania na poziomie całkowitej wartości do zabezpieczenia na wszystkich typach zabezpieczenia będzie wymagał realizowania jednej dyspozycji w czasie. Oznacza to, że w przypadku przesłania wielu komunikatów przez uczestnika istnieje ryzyko zwłoki w realizacji późniejszych dyspozycji. W szczególności może się to zdarzyć przy prowadzeniu działalności na wielu rynkach (rynek zorganizowany i OTC) przez ten sam bank. Na podstawie kryteriów dotyczących akceptowanych papierów wartościowych zdefiniowanych przez KDPW_CCP i stóp redukcji określonych przez KDPW_CCP, depozyt zagraniczny dobierze papiery wartościowe z puli papierów uczestnika, które pokryją wymaganie przekazane przez KDPW_CCP. Papierami wartościowymi akceptowanymi na zabezpieczenie będą obligacje nominowane w EUR spełniające następujące kryteria: - kraj emitujący musi być państwem członkowskim Unii Europejskiej, 10
11 - kraj emitujący musi odznaczać się odpowiednio wysokim ratingiem, - termin zapadalności papieru nie może być dłuższy niż 30 lat. Szczegółowe kryteria będą dostępne na stronie internetowej KDPW_CCP w dziale Zarządzania Ryzykiem. Zgodnie z praktyką zagranicznych depozytów wszelkie zdarzenia korporacyjne powinny zostać przeprowadzone przez zagraniczny depozyt bez ingerencji KDPW_CCP. Oznacza to, że Clearstream i Euroclear w ramach systemu Collateral Service/Management będą zarządzały papierami wartościowymi zarejestrowanymi na koncie KDPW_CCP w taki sposób, by przed dniem Record Day danego zdarzenia korporacyjnego nastąpiła automatyczna substytucja (zamiana) tych papierów na inne dopuszczalne aktywa, nieobjęte zdarzeniami korporacyjnymi, zgodnie z kryteriami wcześniej ustalonymi przez KDPW_CCP. Bardzo istotnym aspektem jest zarządzanie wysyłanymi instrukcjami dotyczącymi wniesienia papierów wartościowych poprzez zagraniczny depozyt, składają się one bowiem na całkowitą ekspozycję w zagranicznym depozycie. Sytuacja, w której ekspozycja uczestnika nie może być pokryta przez posiadane przez niego papiery w zagranicznym depozycie, jest poważnym incydentem i może być zinterpretowana przez zagraniczny depozyt jako zdarzenie z pogranicza niewypłacalności. Wynika to z charakteru usługi Collateral Service/Management, w której uczestnicy działający jako CCP stoją w uprzywilejowanej pozycji i mają prawo wymagać określonej przez siebie wartości depozytu. Proces wyceny papierów wartościowych nominowanych w EUR przeprowadzany na koniec dnia będzie częściowo różnić się od wyceny środków pieniężnych w EUR. Wspólne będzie wykorzystanie do wyceny kursu walutowego pochodzącego z agencji informacyjnej Reuters lub Bloomberg pobieranego około godziny 17:00. Tak samo jak w przypadku wniesienia środków pieniężnych w EUR, na potrzeby wyceny papierów wartościowych nominowanych w EUR wniesionych w trakcie dnia wykorzystany będzie kurs z dnia poprzedniego. Natomiast w każdym komunikacie colr.sm kursy walutowe użyte do wyliczenia wartości (tzn. przed haircutem) i wyceny (tzn. po haircucie) w PLN aktywów nominowanych w EUR będą takie same, ponieważ stopa redukcji dla papierów wartościowych zostanie uwzględniona na poziomie zagranicznego depozytu. Przewalutowanie odbywa się w procesie wyceny w KDPW_CCP. Na potrzeby identyfikacji papierów wartościowych nominowanych w EUR w rejestrze zabezpieczeń KDPW_CCP będzie wykorzystany kod depozytu zagranicznego, w którym nastąpiło przewłaszczenie zabezpieczenia, czyli odpowiednio 'CEDELULL dla Clearstream lub MGTCBEBE dla Euroclear (w środowisku testowym: ZYASBEB0). Powyższe wartości będą przekazywane w polu <SfkpgPlc> w colr.sm , nie będzie natomiast pola <ISIN>. 11
12 Przykład fragmentu colr.sm : <StmtForAcct> <ColrDtls> <BalTp>MARI</BalTp> <SfkpgPlc>CEDELULL</SfkpgPlc> <MktPric>4.17</MktPric> <ClctdPric>4.17</ClctdPric> <AvlblMktVal> </AvlblMktVal> <AvlblClctdVal> </AvlblClctdVal> </ColrDtls> ( ) </StmtForAcct> 12
13 5. Zmiany w istniejących komunikatach Komunikaty colr.mrg , colr.mrg , colr.mrg oraz z grupy colr.sgf zostaną uzupełnione o opcjonalne pola, w których będą pojawiać się wartości zabezpieczeń w EUR wyrażone w PLN. W komunikatach z grupy colr.mrg są to pola: PrvsFrgnCcyMrg -DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu CurFrgnCcyMrgn -DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu Informacje o uznanych papierach wartościowych nominowanych w EUR są ujęte łącznie z papierami wartościowymi nominowanymi w PLN i przekazane w polu CurSctyMrgn - DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu. W komunikatach z grupy colr.sgf będzie to pole: AccptdFrgnCcyVal -Wartość w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (wyrażona w PLN) Uczestnik niekorzystający z nowych funkcjonalności dotyczących zabezpieczeń w walucie i/lub papierach wartościowych w EUR nie odczuje zmian w komunikatach. Zmieniony został komunikat colr.ins Na potrzeby wnoszenia papierów wartościowych nominowanych w EUR dodane zostały pola: SfkpgPlc - Kod BIC depozytu zagranicznego BIC - Identyfikator BIC DSS - Wystawca kodu MmbId - Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu PrtryId - Identyfikator dowolny AddtlInf - Dodatkowe informacje Również komunikat colr.sm uległ modyfikacji. Dodane zostało pole SfkpgPl, które służy zaprezentowaniu informacji, w którym zagranicznym depozycie znajdują się przewłaszczone na rzecz KDPW_CCP papiery wartościowe nominowane w EUR. W dalszej części komunikatu zawarte są szczegółowe informacje, np. wycena. Wartość i wycena środków pieniężnych w EUR będą przedstawiane w sposób analogiczny jak środków pieniężnych w PLN, przypisane będą one jednak do kodu ISIN EU
Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik
Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 1 września 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych
Bardziej szczegółowoZabezpieczenie w papierach wartościowych
Zmiana procesu wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia - dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.). Instrukcje rozrachunku wystawiane przez
Bardziej szczegółowoWarszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP
KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 537 9 7 F 67 3 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl CCP/ZW/ 9/07 Warszawa, 7 marca 07 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne
Bardziej szczegółowoMechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych
Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.
Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r. : Komunikat zawiera szczegółową informację o wnoszonym lub zwalnianym zabezpieczeniu.
Bardziej szczegółowoMechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2
Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) SPIS TREŚCI 1 OPIS USŁUGI... 2 2 ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2 3 MODEL ROZLICZEŃ... 3 3.1 Komponenty rozliczeń... 3 3.2 Kwoty regulacji...
Bardziej szczegółowoSEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP
SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP Konta rozliczeniowe - segregacja pozycji Segregacja pozycji w KDPW_CCP jest ściśle związana ze strukturą systemu kont rozliczeniowych oraz ich przeznaczeniem. Konta
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP
Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP
Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw
Bardziej szczegółowo1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire
1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire Uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK) i otwarcie kont rozliczeniowych,
Bardziej szczegółowoRozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. Usługa tri-party repo. 2 kwietnia 2014 r.
Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo Usługa tri-party repo 2 kwietnia 2014 r. Usługa tri-party repo (1) Utworzenie infrastruktury wspierającej zawieranie długoterminowych transakcji repo. Wprowadzenie
Bardziej szczegółowoNEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy
Bardziej szczegółowoUsługi KDPW w zakresie transakcji repo
Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca
Bardziej szczegółowoPOŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014
POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW Spotkanie Warsztatowe Grudzień 2014 Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie. 2. Informacja o systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 3. Prezentacja
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc
Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...
Bardziej szczegółowoInformacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.
Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:
Bardziej szczegółowoTabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania
Bardziej szczegółowoTabela Opłat KDPW_CCP
Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna
Bardziej szczegółowoAKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi
Przewodnik użytkownika: Zmiany w obsłudze funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających DATA OSTATNIEJ WERSJA OPIS AKTUALIZACJI 29.11.2018 1.0. Powstanie dokumentu uruchomienie usługi Spis treści
Bardziej szczegółowoPodstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.
Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. 1. Uczestnicy rozliczający KDPW_CCP przekazują do systemu kdpw_stream instrukcje konfirmacyjne do zestawienia za
Bardziej szczegółowoTabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników
Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana
Bardziej szczegółowoTabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania
Bardziej szczegółowoinnych instrumentów finansowych,
Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych tekst ujednolicony według stanu
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC. Oddział 1 Postanowienia ogólne
Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Oddział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy załącznik, zwany dalej regulaminem funduszu
Bardziej szczegółowoWstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6
Załącznik do pisma nr CCP/ZW/338/2012 Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Spis treści Wstęp... 1 1. Założenia do procesu nettingu... 3 2. Komunikaty udostępniane
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.
Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych
Uchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Na podstawie 37 ust. 8 i ust. 9 oraz 39 ust. 6 Regulaminu Giełdowej
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji
Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 20 grudnia 2016 r. Przepisy Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), w
Bardziej szczegółowoWarsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc
Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc Plan szkolenia 1. Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Otwarcie konta formalnego Otwarcie konta rozliczeniowego
Bardziej szczegółowo1. Obsługa uczestnictwa
1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu
Bardziej szczegółowoClient clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r.
OTC Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Skróty EB executing broker SWI System Wymiany Informacji w KDPW_CCP EMIR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.
Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Bardziej szczegółowoZasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc
Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...
Bardziej szczegółowoZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH
Przewodnik użytkownika: ZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI WERSJA OPIS 29.11.2018 1.0 Powstanie dokumentu uruchomienie usługi 13.09.2019
Bardziej szczegółowoZmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back
Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi warunkowych repo i sell/buy-back Wersja 0.2 Warszawa,
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.
Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności
Bardziej szczegółowoOpłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC
Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ODDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji
Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 30 września 2017 r. Przepisy Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), w
Bardziej szczegółowoUsługi KDPW w zakresie obsługi transakcji tri-party repo Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW
Usługi KDPW w zakresie obsługi transakcji tri-party repo Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 14 lutego 2019 r. Zagadnienia Usługa Tri-party repo jako wspomaganie transakcji długoterminowych
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE
Załącznik nr 3 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC
Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 roku ODDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.
Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Bardziej szczegółowoTABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.
Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu zabezpieczającego prawidłowe
Bardziej szczegółowoUchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku
Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń 12.09.2013. str. 1
Załącznik nr 2 Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach Specyfikacja założeń 12.09.2013 str. 1 Spis treści Wstęp... 3 Założenia funkcjonalne... 4 I. Założenia podstawowe... 4 II. Założenia dodatkowe...
Bardziej szczegółowoTabela Opłat i Prowizji Maklerskich
Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.
Bardziej szczegółowoZasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.
Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń
Bardziej szczegółowoOpłaty pobierane od uczestników
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania
Bardziej szczegółowoMechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN
Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Wrzesień 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 1 Instrumenty bez dostawy (rozrachunek na bazie netto)... 4 1.1 Przyjmowanie transakcji sesja
Bardziej szczegółowoKoncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na
Bardziej szczegółowoKluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP
Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP 01.09.2016 r. I Okoliczności, w jakich podjęte zostają działania KDPW_CCP we współpracy z KDPW decyduje
Bardziej szczegółowodot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP
CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 304/56/08/2019 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych
Uchwała Nr 304/56/08/2019 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Na podstawie 37 ust. 8 i ust. 9 oraz 39 ust. 6 Regulaminu
Bardziej szczegółowoKomitet Rynku Energii Elektrycznej
Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa
Bardziej szczegółowoRozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. 17 czerwca 2013 r.
Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo 17 czerwca 2013 r. Agenda spotkania Wprowadzenie Przedstawienie zakresu projektu Omówienie zaprojektowanych rozwiązań systemowych Harmonogram projektu Pytania
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg.003.02) Data utworzenia: 25.11.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Stan prawny na dzień 10 stycznia 2017 r. Przepisy Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, w zakresie dotyczącym depozytów zabezpieczających lub wpłat do funduszu
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 1. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń. str. 1 11.06.2012
Załącznik nr 1 Specyfikacja założeń 11.06.2012 str. 1 Spis treści Wstęp... 3 Założenia funkcjonalne... 4 I. Proces optymalizacji... 4 II. Warunki determinujące rozrachunek w częściach... 5 III. Obsługa
Bardziej szczegółowoWYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH
PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r. : Komunikat służący do przesyłania informacji o poziomie wykorzystania limitu transakcyjnego.
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO
REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania
Bardziej szczegółowoTabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe
1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.
Uchwała Nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018
Bardziej szczegółowoWytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1
Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane
Bardziej szczegółowoProcedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy
Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy 01.09.2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przedmiot i cel procedury... 3 II. Określenia
Bardziej szczegółowoTabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE
Bardziej szczegółowoRozdział I Postanowienia ogólne.
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne.
Bardziej szczegółowoPRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW
PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku
Bardziej szczegółowoWykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r.
Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane z bazą parametrów bądź słownikową oraz kontrolami
Bardziej szczegółowoStruktura kont i pozostałe aspekty związane z rozliczaniem transakcji klientów bezpośrednich i pośrednich (rynek terminowy, obrót zorganizowany)
Struktura kont i pozostałe aspekty związane z rozliczaniem transakcji klientów bezpośrednich i pośrednich (rynek terminowy, obrót zorganizowany) 1. Wstęp Regulacje MiFID 2 oraz MiFIR wymagają, by CCP udostępniał
Bardziej szczegółowoTabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW
Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 stycznia 2014 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 653/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania
Uchwała Nr 653/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 29/598/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r.
Uchwała Nr 29/598/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r. Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Bardziej szczegółowoZgodnie z art. 68f ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych lub system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi 1 Zgodnie z art.
Bardziej szczegółowoInstytucje rynku kapitałowego
Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.
Bardziej szczegółowoSpotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.
Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Agenda spotkania Podsumowanie testów współpracy systemów Plan kolejnych działań Projekt regulacji dotyczących
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura
Bardziej szczegółowo1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:
DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające
Bardziej szczegółowoREGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO
REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 lutego 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania
Bardziej szczegółowoKDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW
KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW Warszawa, 8 czerwca 2011 r. KDPW podstawowe informacje Historia 1991-1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych
Bardziej szczegółowoWytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1
Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 i art. 68g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
Bardziej szczegółowoWarszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo,
Dział Operacyjny DO/ZW/2255/2011 Warszawa, 19.08.2011 r. Uczestnicy KDPW Szanowni Państwo, W nawiązaniu do naszych pism DO/zw/784/2011 z 29.03.2011 oraz DO/zw/1010/2011 z 21.04.2011 dotyczących przygotowania
Bardziej szczegółowoNowy system gwarantowania rozliczeń
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP Nowy system gwarantowania rozliczeń 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych
Bardziej szczegółowo2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego.
Uchwała Nr 595 / 07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.
Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIKI ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) /
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.10.2016 r. C(2016) 6329 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) / uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
Bardziej szczegółowoOpis formatu pliku DGR
Opis formatu pliku DGR Opis: Komunikat zawierający dane dotyczące zasobu rezerwowego Funduszu, Funduszu Zabezpieczającego ASO oraz przychody z Depozytów Zabezpieczających. Sposób przekazywania: ESDI Multibatching
Bardziej szczegółowo1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego
SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez
Bardziej szczegółowoOpis funkcjonalności dostępnych
Załącznik nr 1 KDPW_CCP Opis funkcjonalności dostępnych w ramach systemu rozliczeń transakcji OTC wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 20 Spis treści: Wstęp 3 1. Obsługa uczestnictwa... 4 2. Zakładanie
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 stycznia 2014 r.
Dz.U.2014.117 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014
Bardziej szczegółowoSzczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają
Bardziej szczegółowokdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm1.002.03) Data utworzenia: 11.07.2018 r. : Komunikat zawiera informacje o stanach w rejestrze zabezpieczeń. Komunikat ten jest przekazywany
Bardziej szczegółowoRola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012
Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 151/63/08/2015. Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych
Uchwała Nr 151/63/08/2015 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Na podstawie 37 ust. 6 oraz 39 ust. 6 Regulaminu Giełdowej
Bardziej szczegółowoand everything s cleared
and everything s cleared and everything s cleared KDPW_CCP to nowoczesna izba rozliczeniowa. Prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów, które pozwalają na systemowe obniżenie
Bardziej szczegółowo